ハーストの索引 - ページ 46

 
 
 
nikelodeon:
ちなみに、このような指標として、不変性指数というものがあります。回帰線の傾きを見ることで、市場にトレンドがあるかどうかを判断することができます。まだ使っていませんが、この指標は市場の値動きではなく、バランスカーブの動きを推定するものであって欲しいです。それによって、バランスの変化があるのかないのかを確認することができます。方向性を決め、上向きならシグナルをミラーリングし、上向きならそれを繰り返す。このような助っ人がいれば、どんなシステムでも耳から抜けるような気がするのですが.こんな助っ人がいれば、どんなTSでも耳抜きできると思うのですが...。いかがでしょうか?

この指標がどのように解釈されるかを説明することは困難である:> 0.5 - フラット <0.5 - トレンド - 現実に対応していない - 実際には約> 0.39はフラットですが、それは常にフラットを識別しない... いくつかのケースでは、それはいくつかの他の人と一致して、それは第三のもので、遅れている - しかし、徹底した分析の後、指標はフラットの異なる周期構造に適応しようとするが、残念ながらそれは成功しないことを理解しています。

 
不変量指数も、ハーストと同じで、何もわからないと思います。わざわざ(私の理解する限り)どの窓用に作るかを聞いてこないので?普通は固定で作って、解析に引き込もうとするんですけどね...。
Hearst(またはinvariants)-滑らかに増加するウィンドウのために-を構築しようとしましたか?もしそうなら、このインジケータが0から1まで(またはその少し前まで)好きなように浮動することを見たことがあるはずです。では-どの期間を取るのか?例えば60分なら0.2、120分なら0.8となります。
ただ、これを踏まえて「そんなことはない」「現実にはこうだ」というフレーズを聞くと、面白いですね......。
 
バランスカーブに不変性指数を適用したらどうなるか? という質問だったのですが......。
 
IronBird:
不変量指数も、ハーストと同じで、何もわからないと思います。わざわざ(私の理解する限り)どの窓用に作るかを聞いてこないので?普通は固定で作って、解析に引き込もうとするんですけどね...。
Hearst(またはinvariants)-滑らかに増加するウィンドウのために-を構築しようとしましたか?もしそうなら、このインジケータが0から1まで(またはその少し前まで)好きなように浮動することを見たことがあるはずです。では-どの期間を取るのか?例えば60分なら0.2、120分なら0.8となります。
ただ、これを踏まえて、「現実に対応していない」「現実には対応している」という表現はおかしいと思うのですが...。
対応する地域もありますが、短期的なフラットな値で、トレンドが変化しているときや、トレンドが継続しているときは、状態解釈の条件を満たさないことが多いですね...。
 
nikelodeon:
バランスカーブに不変量指数を適用したらどうなるか? という質問だったのですが・・・。

iVarの代わりにピアソン係数を使用すると、iVarが形成するディップなしでトレンド/フラットを識別するのに非常に優れています。