ハーストの索引 - ページ 45

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バージョンR 3.0.0がリリースされました。

RStudioを含め、すべてを再インストールする必要があります。

ところで、強制的に4つのウィンドウを消す方法をご存知の方はいらっしゃいますか？

 

faa1947:  

ところで、強制的に4つのウィンドウを消す方法をご存知の方はいらっしゃいますか？

縦と横の枠をドラッグすることで、不要なウィンドウを隠すことができます。
 
WWer:
縦と横の枠をドラッグすることで、不要なウィンドウを隠すことができます。
確かに、ありがとうございます。
 

ちなみに、興味のある方がいらっしゃいましたら

チャート上でRenkoを引き上げ、まさにジグザグの最初の膝をピックから、ピックへ。

そして、ゼロニーでは、ジグザグのピークに対するレンコの始まりの遅れや進み具合を見ることができます。

フィブのように設定されていますが、結果的にはゼロレベルから地下にカーブしています。

 

少し前、私は運命的にこのテーマに接し、すぐにいくつかの疑問がわいた。専門家の皆様、これらの質問に対する答えを探すのにご協力いただけないでしょうか。もし、この質問のどれかがバカバカしく思えても、私を蹴らないでください...。

だから

1)ハースト指数を 求める方法はいくつかあります。これらの方法のうち、どれが一番良い（指数をより正確に推定できる）か、あなたの意見を聞かせてください。可能であれば、出典へのリンクを提供すること。

2）指標は線形変換に対して不変であるべきですか？(詳細な回答が望まれます）。

3) 系列が互いに相関している場合、Hurst指数について何が言えるか？

4）3つのシリーズがあります。各系列のハースト指数が算出される。級数を足し合わせると、指数について何が言えるか？

あらかじめご了承ください。

 

R言語の使い方については、別スレッドを立てた方がいいのでしょうか？経験や成果を共有する。

もちろん、興味のある人がいれば。

グッドラック

 

この自明でない指標の分析にもう一度立ち返った。私は長い間、ハースト値計算で得られるサイド係数に戸惑いを感じていました。本質的に、ハーストは、縦軸（Y）に調整されたスケールで、横軸（X）に価格が移動した距離を与えられている両対数スケールの線形方程式です - 特定の期間（タイムフレームまたは地平線）。この一次式は、実験的に測定してプロットした点の近似式である。その方程式は単純明快である。

しばらくの間、係数 をゼロとみなして、式を単純化して としよう。ここでの値 は、価格の移動距離である。値 は期間である。明らかに、古典的なブラウン運動では、価格は の平方根に対応する距離を移動する。ここで は時間または期間である。

この式は、私たちの式の特殊なケースで、 。

この式を両対数で表したものが、私たちの一次関数に相当します。

ここで、0.5 はハースト係数である。

これらの計算はすべて些細なことだが、厄介な係数 を無視しており、現実にはほとんど常に有効な数字となる。では、この係数をどのように理解すればよいのだろうか。 この依存性の本質について、私が数学的に考察した結果、この係数を理解することになった。結局のところ、経験点を線形関数で近似したときにのみ現れるものなのだ。各特定点に対して、そのHは常に既知である。係数 、それに対する一般的な近似関数も存在しないため、この係数はない。簡単な例として、EURUSDチャートの ポイントCと DのR/Sについて、Hを視覚的に計算してみましょう。

両点とも近似直線（y = 0.5304x - 0.0757）上にほぼ完全に乗っているので、これらの点のHの 正確な値を解析的に計算することができる。Cの 場合。

Dの場合。


Dに対して逆変換を行うと、この点のY値は1.5155、X値は3に相当し、そのHは次のようになる。

計算の結果、点Cは antipersistent（H = 0.4547）、点Dは 実はBrownian（H = 0.5051）であることがわかった。なぜなら、小さな水平軸では反トレンド的であり、大きな水平軸ではトレンド的になる傾向があるため、系列全体に対するHの推定は無意味となる。これは、通貨に関する経験則と完全に一致している。このような取引を長く続けていると、小さなスケールでは価格が常に横ばいで変動し、1年以上続く大きなスケールでは大きなトレンドの動きがあることを誰もが知るようになる。

係数 は、物理学における相対論的な補正の一種である。Hとの相関を形成し、規模の拡大に伴う市場特性の変化を決定する。この係数がゼロに近い場合は、市場の規模が均質であることを意味する。その中のトレンド性、アンチパースンは規模に関係なくほぼ同じレベルです。bが有意であれば、それは支配的な初期条件である。H - 規模が大きくなるにつれて、より支配的になり始める。Hと の関係の種類を紹介します。

  • Hは0.5より大きく、bは負の数 である。この組み合わせでは、小さなスケールではアンチトレンドの相場ですが、時間枠が大きくなるにつれてトレンドが現れ始めます。これが通貨の振る舞いです。
  • Hは0.5より大きく、bは正の数 である。市場は均質である。すべての時間スケールでトレンドが支配的である。Hが有意で、bが有意でない場合、より強い傾向はより大きな時間軸で見られることが多い。地平線が長ければ長いほど、その傾向は強くなります。逆に、Hがあまり大きくなく、bが大きい場合は、小さな時間スケールで強い傾向が見られ、周期が長くなると、傾向は出続けるが、その強度と純度は低下する。
  • Hは0.5未満、bは負の数 です。市場はあらゆるスケールで反比例している。Hが有意で、bが有意でない場合 - より頻繁に、よりきれいに平均に戻ることが、より大きな時間枠で発生します。時間枠が小さいと、価格が不規則に変動する傾向があります。逆に、bが有意で、Hが有意でない場合 - 小さな時間枠では、市場はより戻りやすく、長い時間枠では、市場はブラウン運動に近くなるが、それでも反存在を維持する。
  • Hは0.5未満、bは正の数である。こ の組み合わせだと、小さい規模ではトレンドがあるが、大きいマスト軸になるとアンチトレンドになる。このような行動は、原油価格が1バレルあたり100ドル台だった時代に見られたらしい。

b moduloがHのかなりの割合を占めるのであれば、Hに限定して分析することはできない。市場は、異なる時間スケールで2つの正反対の性質を示すことがあります。例えば、トレンドとカウンタートレンドが同時に存在する場合などです。

Hとbが有意に異なる方向を向いている場合（Hが0.5より有意に大きくマイナス、またはHが0.5より有意に小さくbがプラス）、市場は時間枠によってある状態から別の状態に急激に変化することを示しています。

 

ここで紹介されている時間指標の計算式を実装された方はいらっしゃいますか？

http://cdn.scipeople.com/materials/2667/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20RS%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85%202.doc

5カ国

 
MT4用のHearst インジケータはありますか？
 
ちなみに、不変性指数という指標があります。回帰線の傾きを見ることで、市場にトレンドがあるかどうかを判断する。まだ使っていませんが、この指標は市場の値動きではなく、バランスカーブの動きを計算するものであって欲しいです。それによって、バランスの変化があるのかないのかを確認することができます。方向性を決め、上向きならシグナルをミラーリングし、上向きならそれを繰り返す。こんな助っ人がいれば、どんな戦術も耳から抜けるかもしれないと思えるのです．どんなTSでも、こんな助走をつければ耳で引っ張れるし、多少は使えるようになると思うのですが...。いかがでしょうか？
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