ハーストの索引 - ページ 41

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alsu:

Y(k) = 2*a*cos(w0)*Y(k+1)-Y(k+2)+X(k)- a*sin(w0)*X(k+1)である。


係数を見落としていました))訂正しないと、言われそうですが...)

Y(k) = 2*a*cos(w0)*Y(k+1)-a^2*Y(k+2) +X(k)- a*sin(w0)*X(k+1)

 
Mathemat:
そうです、計量経済学では問題が正しく設定されていないのです!

また、特に研究の目的によって異なります。
 
Mathemat:
それはフィクションです。とにかく、FXでは、多かれ少なかれ確実に表示される指標を知りません。万能薬と見たがる人がいるレベルⅡを考慮しても、 。


なぜフィクションなのかというと、多くの市場参加者（投機家だけでなく）にとって、ポジションを開くと それに続いて決済が行われるという単純な事実が背景にあるからです。実質的には平均回帰である。それは、共和分などの数学的モデルである。

すべてのリターントレーディング戦略は、買われすぎ／売られすぎの状態を識別することを利用しています。それとも、リバーサルのための戦略は、fxでは機能しないのでしょうか？:)

 
Avals:


なぜフィクションなのかというと、多くの市場参加者（投機家だけでなく）にとって、ポジションのオープンに続いてクローズが行われるというのが、その背景にある単純な事実だからです。実質的には平均回帰である。それは、共和分などの数学的モデルである。

すべてのリターントレーディング戦略は、買われすぎ／売られすぎの状態を識別することを利用しています。それとも、リバウンド戦略はfxには通用しないのでしょうか？:)

彼らは働いて、細かいが、スプレッドを考慮せずに！？
 
avtomat:

よく、「問題を正しく理解することは、解決策の半分である」と言われます。これは公平ではあるが、不完全な考えである。問題を正しく定式化することが解決策の半分である以上、問題を「修正」するのは発明者の責任であることを明確にすべきです。問題をちゃんとやれ、そしたら解決してやる」と要求してもダメなんです。問題の条件を正しく把握することが、解決のプロセスになるのです。完全に正しい発明の問題は問題でなくなり、その解決策は自明となる。

最初は、発明的な状況に問題が隠れている。切り分けができないとダメなんです。また、発明者がすでに特定されている問題を提示されても、それが間違って強調されていることもある。そのような場合は、間違った課題から元の状況に戻り、新たな課題を解決する必要があります。

アルトシュラー G. S., セリュツキー A. B., 『イカロスの翼：発明の問題をいかに解決するか』, ペトロザボーツク, カレリア, 1980年

ある人が海の岸辺に立って思った。「ここに岸辺があるのなら、別の岸辺もあるに違いない」。

別の方からの質問：なぜ時間は独立しているのか、もしかしたら速度に依存しているのでは？

どちらの場合も、こうしたおかしな思い込みが現実に対応していたのです。質的なレベルでは、そのような仮定を何とかしている人もいますが、ほとんどの人はそうではありません。

100年ほど前に、とてもおしゃれなゲルスタット心理学（という名前だったと思う）がありました。そのエッセンスは以下の通りです。人の頭の中にあるもののうち、本人が意識しているのは10％程度です。あとは無自覚です。水の中にボールがあって、水の上に10％乗っているようなもの。思考のプロセスは、頭の中のボールが回転して、その人が頭の中の他のパーツに気づくというものです。問題は、このボールがすべての人に正しい形をしているかということです。それは、私たちの意識の外にある重要で基本的なものを（抽象的にかもしれないが）反映しているという意味で、あるいはそうでないのか？例えば錬金術師はうまくいかず、頭の中の玉の形がおかしくなってしまった。

考え抜かれた、合理的な、自分と外界の間で調整された道具立てを持っていけば、その道具立てから派生して、頭の中に正しい形のボールが生まれるのです。

例えば、こんな感じです。DSPという五感に響く美しいツールキットが用意されているのです。この道具立てを持つ人は、頭の中にボールがあっても大丈夫なんです。ボールが現実を反映し、問題を解決するためのツールがあるという意味で。そして、その人たちがマーケットにやってきて、なぜマーケットで何も起こらないのか理解できないのですやはり、非常に複雑な問題でテストされたツールは、正しいものです。しかし、うまくいかない。

さて、冒頭に書いた洞察は、自分の頭の中にある道具と応用分野の対応関係にかかっています。そういう道具が頭の中に、しかもちゃんとしたボールという形で入っていなければ、結果は出ません。そして、このフォーラムでは、自分たちがいかに真実からかけ離れているかを理解できずに、聖杯を求めて このあたりを奔走している人たちをたくさん見かけます。

 
Avals:


なぜフィクションなのかというと、（投機筋に限らず）多くの市場参加者にとって、ポジションのオープンに続き、クローズが行われるという単純な事実があるからです。実質的には逆転の発想です。共和分などの数学的モデル。

2つの極端な状態（買われすぎ／売られすぎ）と2つの逆相関（欲／ポジティブ／と恐怖／ネガティブ／）を含む言語モデルから、相場変動の存在を導き出す方法は基本的に想像できますし、方程式も書けるかもしれません......。

しかし、ここからどうやって共和分（cointegration）を導き出すのでしょうか？

 
alsu:

原理的には、2つの極限状態（買われすぎ／売られすぎ）と2つのフィードバック（欲／ポジティブ／と恐怖／ネガティブ／）を含む言語モデルから相場変動の存在を導き出す方法は想像できますし、方程式も書けるかもしれませんが...。

しかし、ここからどうやって共和分（cointegration）を導き出すのでしょうか？


非常に簡単に言えば、共和分の基本は「誤差補正」（ECM - Error Correction Model）のモデルです。簡単に言うと、長期的な依存関係からの乖離の度合いに応じて、短期的な変化を補正することである。それが相対的な乖離であり、買われすぎ／売られすぎと呼ぶことができる。平均回帰だけでなく、他のリターン戦略のための抽象的なモデル
 
Avals:

非常に簡単に言うと、共同積分の基本はECM（Error Correction Model）です。簡単に言うと、長期的な依存関係からの乖離の度合いに応じて、短期的な変化を補正することである。それが相対的な乖離であり、買われすぎ／売られすぎと呼ぶことができる。平均回帰の抽象的モデル、そして実際に他のリターン戦略のためのモデル
PC/PPの概念に加えて、何らかの長期的な依存関係の存在が想定されるわけですね。また、その前提は何に基づいていて、依存の形はどうなっているのか、実際に引用して確認した人はいるのでしょうか。結局のところ、ほぼすべての系列について共和分係数を計算することが可能ですが、仮定としては、それらが一定であるか、少なくとも時間的にほとんど変化しないことが重要なのでしょうか。
 
alsu:
では、PC/PPの概念に加えて、何らかの長期的な依存性があるのでしょうか？

もちろん、市場にはそのようなリターンを実行するプロセスがあるはずです。ポジションの 大量閉鎖もその一つです。また、スプレッド取引やペア取引などもあります。投資家や消費者から見て、2つの資産が結びついている場合です（代替性）。そして、ある資産が他の資産より遅れていることは、それをショートで開くためのシグナルとなる人もいます。
あるいは、ある程度の適正価格への回帰として、上品なミン・リバーサルを。必ずしも平均値ではなく、ある時期のオープニングでもいいかもしれません。この回帰を作る人が何を指針にするかによりますね。


この仮定は何を根拠にしていて、どのような形で相関があるのか、また、実際にそれを引用で見つけた人がいるのか、などです。結局のところ、ほとんどすべての系列について共和分係数を計算することが可能ですが、それらが一定であるか、少なくとも時間の経過とともにほとんど変化しないという仮定が重要なのですね。

。
というのは、このようなシステムの実践に基づくものです（私だけではありません）。つまり、既成のシステムなので、そのような依存性を詳細に示す意味はない))

 
Avals:

alsu:

この前提は何に基づいていて、依存の形態は何なのか、実際に引用文の中で確認した人はいるのでしょうか。結局のところ、ほとんどの系列について共和分係数を計算することが可能ですが、その仮定にとって重要なことは、それらが一定であるか、少なくとも時間的にほとんど変化しないことでしょうか。

...既成のシステムであるため))

得なのか)))

つまり、定数または少なくとも予測可能な共和分ベクトルが存在することを確認するのですか？

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