ノイズの中でトレードしようとする際の標準的な誤解（「MT4通りの悪夢」があった） - ページ 7 12345678910 新しいコメント Алексей 2006.12.18 19:01 #61 kniff: >>言いたいことがあるなら、正しく認識できる根拠を提示してください。スレッドの冒頭で、自分のデータとアルパリのデータの10pipsの差を見せられていましたね。また、異なるブローカーから取得したデータの差は、2スプレッドを超えません。それを踏まえて、私はあなたのデータには 非市場的な ノイズがあると主張します。つまり、「店頭市場」でも「単一のベンチマークの欠如」でもなく、気配値フィルタリングの手法に起因するノイズである。HCの状況は、次のように等価である--交換があった場合。例えばシカゴ。見積もりISの 基準となるところ。そして、それらと±10ポイントの差のあるものを提供することになります。私は、この2つのケースが同型であることを主張しているのです。また、データの使い勝手の話は、本当に口先だけなのです。使っていない90％、私もそうだと思います。また、HCが定義上悪いからというわけでもありません。でも、 どうやって作ったか 言おうとしないから。あなたがそれを言った場合、多くの人がそれを使用して、HCからの引用の生成方法を割引にし、これらのスレッドで私のような人々と口論する理由はありません - あなたはあなたのHCの取得方法の説明への簡単なリンクを返すだろう。 テンフォア、CQG、イーシグナル、バークレイバンクなど、有料プロバイダーのデータを買えば、ヒストリーセンターの相場と同じようなふわふわした性質を持っていることがわかるような気がします。そして、これらの見積もりは、多くの有名な証券会社の見積もりと異なり、スムージングされたものとなります。 そして、HCの見積もりを集めたところから、何が出てくるのでしょうか。もし、それが既知のソースから取られたものであれば、あなたはそれを信じ、そうでなければ、methaquotesが 乱数発生器を 動かして自分で生成したと考えるのです :)):). Rashid Umarov 2006.12.18 19:12 #62 elritmo: もしかしたら、Renatさんは、そのような無神経なEAを選択されているのかもしれませんね。もし私がそのような厚顔無恥なExpert Advisorを持っていたら、それを実行し、良いEAは証券会社のふわふわした相場や滑らかな相場を気にしないかもしれないことを証明する結果をフォーラムで見せます。 その差を示す指標として、平均的な指標を取るべきだと思います。今のように終値ではなく、各バーのoppencloseの高値と安値の平均をとって、指標に適用すればいいと思うのですが。平均値をとれば、ふわっとした感じは平滑化されます。今のところ、私は以下の方法で見積もりに対する感度を下げています。 この記事は、Expert Advisorの相場に対する感度を下げる方法について、できれば例を挙げて記事を書くのに参考になるかもしれません。 証券会社のデータをご利用ください。ヒストリーセンターのデータを使っています（以前はアルパリのデータを使っていました）。 ファイル: nrtr_revers.mq4 6 kb Murashov Anton 2006.12.18 19:12 #63 >>既知のソースから取得したものであれば、それを信用し、そうでなければ、メチャクチャに乱数発生 器を動かして自分で生成したと考えるでしょう :):). せめて疑うのはやめよう。反則ではないけど...。私はここで騙されたとは思っていません。何しろ、HCを使わせないのですから。でも、悪いゲームにいい顔をしたいっていうのは、そうかもしれませんね。もしかしたら、引用文は大きく糊付けされているか、上記の期間をベースに生成されているのかもしれませんね。 ただ、なぜ隠したいのかが理解できないのですが？何が言いたいんだ!疑問と疑惑が増えるだけだ。 バークレイズ銀行？HISのティックを購入することができますよ。つまり、彼が取引した時の相場です（何らかの方法で平滑化されていますね）。 CQGはダニも出ます。誰のものかは本当にわからないんです。 また，CQGとAlpariの時系列を比較した記憶では，EUR/USDで10pipsの差はありませんでした （昔，友人がやってくれました）。 Renat Fatkhullin 2006.12.18 19:25 #64 elritmo:kniff: テンフォア、CQG、イーシグナル、バークレイバンクなど、どの有料プロバイダーのデータを買っても、ヒストリーセンターの相場と同じようなふわふわ感があるような気がするのです。そして、これらの見積もりは、多くの有名な証券会社の見積もりと異なり、スムージングされたものとなります。 全くその通りです。彼は単にこの価格を見たことがないだけで、私たちは何年もこの価格プロバイダーの価格を使って仕事をしてきたのです。 時間単位で数百のプロバイダー（銀行・ブローカー）からの情報の流れは非常に広く（2～3の規則的なスプレッドと一定時間ごとのスパイクのノイズ）、その上でクォートで選択し方向付けるのは少数の銀行・ブローカーに限られるのである。そして、それさえも、外れを排除することはできません。 外国為替市場の価格の性質上、「適度に平滑化された、きれいで完璧な」ストーリーを提供することは不可能である。歴史はあるがままに受け入れなければならないし、専門家の都合で作り変えようとはしない。専門家は、物語の中のノイズに依存しないように作り直せば、もっと良くなると思います。 ちなみに、ヒストリーセンターのストーリーで墓穴を掘って、他のストーリーで漏れたと主張する人がここにいます。では、100％正しく実施されたテストをこのスレッドで公開してはどうでしょうか？すべての条件、Expert Advisorのソースコード、レポート、トレードを含む。そんな簡単なことなんですね。 作業は真面目に、正確に行うこと（リンゴとオレンジを比較する必要はない）。例えば、公開テストを行い、その結果を公表しています。 実際のティックストリームと "all ticks "モードで生成されたストラテジーテスターの比較 Murashov Anton 2006.12.18 19:27 #65 >> 2-3回の通常スプレッドでのノイズと、1時間ごとの一定した排出量 レナート、見せていただけますか？ Иван 2006.12.18 19:30 #66 kniff さん、HCの引用文の入手方法について、秘密の答えでないとしたら？最終的に開発者が次のような答えを出すとします。2000年1月1日から2002年8月5日までの間、B1、B2、...の銀行の相場の単純平均を 使用しました。B10、そして2002年8月5日から2004年4月3日までは、B11、B12、...B30の銀行に対して単純な見積もり平均を使いました。B1 ...B10 銀行はすべて「亡くなった」、つまり「死んだ」ので、遺産として、異なる期間と銀行に対して取得できる独自の見積もりベースだけを残しました。それで個人的に何を得ることができるのでしょうか？開発者の答えとなるべき、HCでの引用は全くの嘘であり、一緒に仕事をするのは害悪ですらあるという事実を手に全世界に発信すればいいのでは？;o)まあ、今すぐ全世界にそう言ってください（魂が軽くなる！）-私は完全にあなたに同意する準備ができていますよ。:o) で、次はどうする？これであなたのエゴは満たされ、開発者を脅すのをやめるのですか？開発者もこれには反発しないと思います。彼らは最初から、引用符は「正規化」されていて、どの銀行のどの引用符にもあるような穴はない、と言っていましたからしかし、これではHCの効率が悪くなってしまうのではありませんか？過去に儲けたのではなく、自分の戦略を検証する必要があるのでは？HCで15倍の楽観的な戦略であっても、ブローカーに確認する必要があります。それとも、あまり楽観視しない方がいいのでしょうか？また、私はInterBankFXとAlpariの両方を使用していますが、どのブローカーを使用するかによって、すべてがより楽観的でないように見えます。それがどうした？主なものは、最も近いセントへのそのサイズではなく、有形プラスがあるだろうことを知っていることですか？そして、現状のHCは、開発者がMTSと仲良くするために、とても必要で便利なサービスです。 Renat Fatkhullin 2006.12.18 19:33 #67 kniff: バークレイズ銀行？彼からは、HISのティックを買うことができると思います。つまり、彼が取引していた相場（何らかの方法で平滑化されたもの、ですね）です。 CQGはダニも出ます。誰のものかは本当にわからないんです。 これはもう一線を越えていますね。物価も知らず、情報システム活用の実務経験もないくせに、全く間違った思い込みをしている。あなたは、つまらない博識と他人の憶測（友人、読んだ、聞いた、掲示板）で発言を組み立てているに過ぎません。 特に価格については、「知らないことがたくさんある」と素直に認めたらどうでしょう。しかし、あなたは、開発者がこの領域について絶対的に明確にしている私たちのフォーラムで、頑なに自分の無知を広めようとします。 Renat Fatkhullin 2006.12.18 19:35 #68 solandr: kniff さん、HCの引用文の入手方法について、秘密の答えでないとしたら？最終的に開発者が次のような答えを出すとします。2000年1月1日から2002年8月5日までの間、B1、B2、...の銀行の相場の単純平均を使用しました。2002年8月5日～2004年4月3日の期間については、銀行の提示価格の単純平均を使用しました。 見積もりは決して平均化されたものではない。しかし、明らかに誤りのある引用は、一部フィルタリングされた。 Murashov Anton 2006.12.18 19:37 #69 私のエゴは関係ないんです。ただ、サービスを透明化したいだけなんです。同じように、私も一時期はティックテストを争っていましたが、そのような機会（テスターにティックを送ることができる）が出現してやめました。今は使っていませんが......当時も分単位でテストして満足していました。 今となっては、開発者がどこから引用してきたのかよくわからず、困惑しています。そして結果的に、引用の種類に戸惑うことになる。なぜなら、個人的にはEUR/USDで2以上のスプレッドの差を見たことがないからです。だから、前の記事で「どこにそんな違いがあるのか、教えてください」と言ったのです。本当に、本当に気になります。 Murashov Anton 2006.12.18 19:54 #70 >> あなたが知らないことはたくさんある」と認めたらどうでしょう。 はい、そして正直に言います。上記の私の投稿をご覧ください。引用の差が2スプレッド以上あるところを教えてください :) レナート、理解できない。私はあなたの敵ではありません。私は、あなたが提供するものを理解したい単純なユーザーであり、あなたは私にあなたの言葉を信じろと言うのですね。 12345678910 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
>>言いたいことがあるなら、正しく認識できる根拠を提示してください。スレッドの冒頭で、自分のデータとアルパリのデータの10pipsの差を見せられていましたね。また、異なるブローカーから取得したデータの差は、2スプレッドを超えません。それを踏まえて、私はあなたのデータには
非市場的な ノイズがあると主張します。つまり、「店頭市場」でも「単一のベンチマークの欠如」でもなく、気配値フィルタリングの手法に起因するノイズである。HCの状況は、次のように等価である--交換があった場合。例えばシカゴ。見積もりISの 基準となるところ。そして、それらと±10ポイントの差のあるものを提供することになります。私は、この2つのケースが同型であることを主張しているのです。また、データの使い勝手の話は、本当に口先だけなのです。使っていない90％、私もそうだと思います。また、HCが定義上悪いからというわけでもありません。でも、
どうやって作ったか 言おうとしないから。あなたがそれを言った場合、多くの人がそれを使用して、HCからの引用の生成方法を割引にし、これらのスレッドで私のような人々と口論する理由はありません - あなたはあなたのHCの取得方法の説明への簡単なリンクを返すだろう。
テンフォア、CQG、イーシグナル、バークレイバンクなど、有料プロバイダーのデータを買えば、ヒストリーセンターの相場と同じようなふわふわした性質を持っていることがわかるような気がします。そして、これらの見積もりは、多くの有名な証券会社の見積もりと異なり、スムージングされたものとなります。 そして、HCの見積もりを集めたところから、何が出てくるのでしょうか。もし、それが既知のソースから取られたものであれば、あなたはそれを信じ、そうでなければ、methaquotesが
乱数発生器を 動かして自分で生成したと考えるのです :)):).
もしかしたら、Renatさんは、そのような無神経なEAを選択されているのかもしれませんね。もし私がそのような厚顔無恥なExpert Advisorを持っていたら、それを実行し、良いEAは証券会社のふわふわした相場や滑らかな相場を気にしないかもしれないことを証明する結果をフォーラムで見せます。
その差を示す指標として、平均的な指標を取るべきだと思います。今のように終値ではなく、各バーのoppencloseの高値と安値の平均をとって、指標に適用すればいいと思うのですが。平均値をとれば、ふわっとした感じは平滑化されます。今のところ、私は以下の方法で見積もりに対する感度を下げています。
この記事は、Expert Advisorの相場に対する感度を下げる方法について、できれば例を挙げて記事を書くのに参考になるかもしれません。
証券会社のデータをご利用ください。ヒストリーセンターのデータを使っています（以前はアルパリのデータを使っていました）。
せめて疑うのはやめよう。反則ではないけど...。私はここで騙されたとは思っていません。何しろ、HCを使わせないのですから。でも、悪いゲームにいい顔をしたいっていうのは、そうかもしれませんね。もしかしたら、引用文は大きく糊付けされているか、上記の期間をベースに生成されているのかもしれませんね。
ただ、なぜ隠したいのかが理解できないのですが？何が言いたいんだ!疑問と疑惑が増えるだけだ。
バークレイズ銀行？HISのティックを購入することができますよ。つまり、彼が取引した時の相場です（何らかの方法で平滑化されていますね）。
CQGはダニも出ます。誰のものかは本当にわからないんです。
また，CQGとAlpariの時系列を比較した記憶では，EUR/USDで10pipsの差はありませんでした （昔，友人がやってくれました）。
時間単位で数百のプロバイダー（銀行・ブローカー）からの情報の流れは非常に広く（2～3の規則的なスプレッドと一定時間ごとのスパイクのノイズ）、その上でクォートで選択し方向付けるのは少数の銀行・ブローカーに限られるのである。そして、それさえも、外れを排除することはできません。
外国為替市場の価格の性質上、「適度に平滑化された、きれいで完璧な」ストーリーを提供することは不可能である。歴史はあるがままに受け入れなければならないし、専門家の都合で作り変えようとはしない。専門家は、物語の中のノイズに依存しないように作り直せば、もっと良くなると思います。
ちなみに、ヒストリーセンターのストーリーで墓穴を掘って、他のストーリーで漏れたと主張する人がここにいます。では、100％正しく実施されたテストをこのスレッドで公開してはどうでしょうか？すべての条件、Expert Advisorのソースコード、レポート、トレードを含む。そんな簡単なことなんですね。
作業は真面目に、正確に行うこと（リンゴとオレンジを比較する必要はない）。例えば、公開テストを行い、その結果を公表しています。
レナート、見せていただけますか？
kniff さん、HCの引用文の入手方法について、秘密の答えでないとしたら？最終的に開発者が次のような答えを出すとします。2000年1月1日から2002年8月5日までの間、B1、B2、...の銀行の相場の単純平均を 使用しました。B10、そして2002年8月5日から2004年4月3日までは、B11、B12、...B30の銀行に対して単純な見積もり平均を使いました。B1 ...B10 銀行はすべて「亡くなった」、つまり「死んだ」ので、遺産として、異なる期間と銀行に対して取得できる独自の見積もりベースだけを残しました。それで個人的に何を得ることができるのでしょうか？開発者の答えとなるべき、HCでの引用は全くの嘘であり、一緒に仕事をするのは害悪ですらあるという事実を手に全世界に発信すればいいのでは？;o)まあ、今すぐ全世界にそう言ってください（魂が軽くなる！）-私は完全にあなたに同意する準備ができていますよ。:o) で、次はどうする？これであなたのエゴは満たされ、開発者を脅すのをやめるのですか？開発者もこれには反発しないと思います。彼らは最初から、引用符は「正規化」されていて、どの銀行のどの引用符にもあるような穴はない、と言っていましたからしかし、これではHCの効率が悪くなってしまうのではありませんか？過去に儲けたのではなく、自分の戦略を検証する必要があるのでは？HCで15倍の楽観的な戦略であっても、ブローカーに確認する必要があります。それとも、あまり楽観視しない方がいいのでしょうか？また、私はInterBankFXとAlpariの両方を使用していますが、どのブローカーを使用するかによって、すべてがより楽観的でないように見えます。それがどうした？主なものは、最も近いセントへのそのサイズではなく、有形プラスがあるだろうことを知っていることですか？そして、現状のHCは、開発者がMTSと仲良くするために、とても必要で便利なサービスです。
バークレイズ銀行？彼からは、HISのティックを買うことができると思います。つまり、彼が取引していた相場（何らかの方法で平滑化されたもの、ですね）です。
CQGはダニも出ます。誰のものかは本当にわからないんです。
特に価格については、「知らないことがたくさんある」と素直に認めたらどうでしょう。しかし、あなたは、開発者がこの領域について絶対的に明確にしている私たちのフォーラムで、頑なに自分の無知を広めようとします。
kniff さん、HCの引用文の入手方法について、秘密の答えでないとしたら？最終的に開発者が次のような答えを出すとします。2000年1月1日から2002年8月5日までの間、B1、B2、...の銀行の相場の単純平均を使用しました。2002年8月5日～2004年4月3日の期間については、銀行の提示価格の単純平均を使用しました。
今となっては、開発者がどこから引用してきたのかよくわからず、困惑しています。そして結果的に、引用の種類に戸惑うことになる。なぜなら、個人的にはEUR/USDで2以上のスプレッドの差を見たことがないからです。だから、前の記事で「どこにそんな違いがあるのか、教えてください」と言ったのです。本当に、本当に気になります。
はい、そして正直に言います。上記の私の投稿をご覧ください。引用の差が2スプレッド以上あるところを教えてください :)
レナート、理解できない。私はあなたの敵ではありません。私は、あなたが提供するものを理解したい単純なユーザーであり、あなたは私にあなたの言葉を信じろと言うのですね。