ノイズの中でトレードしようとする際の標準的な誤解（「MT4通りの悪夢」があった） - ページ 10

[Igor Malcev]

ニフ 2006年12月19日 19:16

>> 「勘違い」した質問が続くと禁止令が出る。

OK、トピック終了。

レナーテにビールを贈るのはどうだろう？:-))

[削除済み]

Renat >> :
私は7年間の経験をもとに「ティックに近づくな（1）、ノイズに踊らされるな（2）、おいしいEAを書け（3）、NN分足以下（M5、M15、好みで）で戦略を立てようとするな（4）」と言っているのですが、いかがでしょうか。でも、誰も信じてくれないのでは？この掲示板の経験から、信じてもらえず、毎月同じような質問が出るような気がします。

全部自分で体験してみないとわからないから、信じてもらえない。 だから、厄介払いができたというわけだ。

Renatさん、あなた（あるいはあなたの同僚）は、具体的にどのように価格変動ノイズを調査しようとしたのか、ここに数行書き込んでいただけませんか？

よろしくお願いします。

[Rosimir Mateev]

私が再びこの話を持ち出したのは、History Centerの引用を完璧にクリーンアップする初歩的なアルゴリズムが存在することを、15年間もRenatが思いつかなかったからです。このアルゴリズムにより、すべての異常値やプライスホールは自動的に消滅します。完璧なティックフローが出来上がります。

解決策はとてもシンプルです。

1.各銀行や証券会社からの見積もりストリームは、別のストリームとして扱われます。

2.世界の平均価格は、ブローカーの50％がその一方に、残りの50％がもう一方にいるときの価格である。

3. 異常値が1つまたは複数のブローカーにのみ現れる場合、アルゴリズムは自動的にそれをフィルタリングします。

4.異常値が50％以上のブローカーにあれば、本当の市場のスパイクになる

アルゴリズムについて簡単に説明します。

1.各銀行や証券会社がそれぞれの流れで分かれている。

2.その流れの中で、いつ相場が途切れるかを把握するために、例えば過去50ティックの2ティック間の平均時間を算出する。

3.ストリームの最後のティックの寿命は、平均時間の2倍になると仮定しています。

4.この時間内に新しいティックがない場合は、ストリームに休止があるとみなし、その最後の価格は無効となり、計算には使用されません。

5.すべてのストリームの最後の有効な価格はセットを形成し、そこからWORLD AIDE PRICE（アクティブブローカーストリームの50％が片側に、残りの50％がこの価格の反対側にあります）が選択されます。

6.この価格は、新しいフローが発生するたびに、新しいティックごとに再度計算されます。

7.ビッド価格とアスク価格は別のストリームとして扱われ、そこから別のビッド価格とアスク世界平均価格が作成されます。

そして、最後にして最も重要なことは、専門家によるリアル・ヒストリー・テストを可能にすることです。

バーはBid価格で建てられるのではなく、AskとBidの間の平均値で建てられるべきです。これにより、Bid of barsに存在しない依存関係を生み出す大きなスプレッドの問題を解決することができます。また、一般的にMT4とMT5では、視覚化とストラテジーテストのために、アスク、ビッド、ミッドバーの間で選択する機能を追加する必要があります。

このアルゴリズムは、あらゆるブローカーの異常値、穴、その他の問題をすべてクリアすることが保証されています。出力はフィルタリングを必要としない完全なグローバル平均価格である。すべての銀行から発生する巨大なノイズにもかかわらず、アルゴリズムは穏やかな刻みを生成します。ジャンプ中は素早く反応しますが、全銀行の50％以上がジャンプした場合のみです。先に、一部の銀行がスパイクを作ったと仮定し、それを濾過する。

このアルゴリズムでヒストリーセンターの相場が再計算されれば、世界最高の相場が得られることになる。また、同じアルゴリズムをリアルタイムの相場にも適用することができます。また、動作も完璧です。ところで、世界中の多くのブローカーや銀行がまさにこのアルゴリズムを使用していますが、なぜRenatはMetaQuotesのデモサーバーのリアルタイムと同様にヒストリカルバーのヒストリーセンターでも同じことをしないのでしょうか？

PP：下手なロシア語で申し訳ないのですが、私はブルガリア出身です。

[Unicornis]

Rosimir Mateev:

私が再びこの話を持ち出したのは、History Centerの引用を完璧にクリーンアップする初歩的なアルゴリズムが存在することを、15年間もRenatが思いつかなかったからです。このアルゴリズムにより、すべての異常値やプライスホールは自動的に消滅します。完璧なティックフローが出来上がります。

解決方法はとてもシンプルです。

1.各銀行や証券会社からの見積もりストリームは、別のストリームとして扱われます。

2.世界の平均価格は、ブローカーの50％がその一方に、残りの50％がもう一方にいるときの価格である。

3. 異常値が1つまたは複数のブローカーにのみ現れる場合、アルゴリズムは自動的にそれをフィルタリングします。

4.異常値が50％以上のブローカーにあれば、本当の市場のスパイクになる

アルゴリズムについて簡単に説明します。

1.各銀行や証券会社がそれぞれの流れで分かれている。

2.その流れの中で、いつ相場が途切れるかを把握するために、例えば過去50ティックの2ティック間の平均時間を算出する。

3.ストリームの最後のティックの寿命は、平均時間の2倍になると仮定しています。

4.この時間内に新しいティックがない場合は、ストリームに休止があるとみなし、その最後の価格は無効となり、計算には使用されません。

5.すべてのストリームの最後の有効な価格はセットを形成し、そこからWORLD AIDE PRICE（アクティブブローカーストリームの50％が片側に、残りの50％がこの価格の反対側にあります）が選択されます。

6.この価格は、新しいフローが発生するたびに、新しいティックごとに再度計算されます。

7.ビッド価格とアスク価格は別のストリームとして扱われ、そこから別のビッド価格とアスク世界平均価格が作成されます。

そして、最後にして最も重要なことは、専門家が本当の意味で歴史的なテストを行うことができるようにすることです。

バーはBid価格で建てられるのではなく、AskとBidの間の平均値で建てられるべきです。これにより、Bid of barsに存在しない依存関係を生み出す大きなスプレッドの問題を解決することができます。また、一般的にMT4とMT5では、視覚化とストラテジーテストのために、アスク、ビッド、ミッドバーの間で選択する機能を追加する必要があります。

このアルゴリズムは、あらゆるブローカーの異常値、穴、その他の問題をすべてクリアすることが保証されています。出力はフィルタリングを必要としない完全なグローバル平均価格である。すべての銀行から発生する巨大なノイズにもかかわらず、アルゴリズムは穏やかな刻みを生成します。ジャンプ中は素早く反応しますが、全銀行の50％以上がジャンプした場合のみです。先に、一部の銀行がスパイクを作ったと仮定し、それを濾過する。

このアルゴリズムでヒストリーセンターの相場が再計算されれば、世界最高の相場が得られることになる。また、同じアルゴリズムをリアルタイムの相場にも適用することができます。また、動作も完璧です。ところで、世界中の多くのブローカーや銀行がまさにこのアルゴリズムを使用していますが、なぜRenatはMetaQuotesのデモサーバーのリアルタイムと同様にヒストリカルバーのヒストリーセンターでも同じことをしないのでしょうか？

PP：下手なロシア語で申し訳ありませんが、私はブルガリア出身です。

光の速度は300,000,000m/s、地球の赤道に沿った円周の長さは40,075,000m、それに通信費を加え、世界平均価格で取引すると1〜3秒に1回の見積もりとなります。mtターミナルでは、活発な取引時間帯に1分間に500～1500の割合で相場が崩れています。