ノイズの中でトレードしようとする際の標準的な誤解（「MT4通りの悪夢」があった） - ページ 6 12345678910 新しいコメント Yuriy Zaytsev 2006.12.18 12:54 #51 S4kam писал (а): 情報は、最も価値のある商品である... FXは正しいデータベースがすべてを解決してくれる...。 そのように分単位のバーの履歴をダウンロードし、引用符のアーカイブを通してみてください...。 その差は悪夢のようなもの...。 この物語にGRAALを書くのは、唾を吐くようなもので、現実には大失敗だろうが......。 これは、ターンオーバーを増やせないように意図的に行っているものです ... あるいは、リアルな情報を発信している事務所があったり...。 コメントしよう。 PIPSの専門家を書くのは、厚顔無恥の専門家を書くよりずっと難しい 大きな条件があるんです! その一つが損切りレベルです。もし損切りサイズ＝10ピップスであれば、そのようなブローカーとの取引は失敗する運命にあると思うことでしょう。 ブローカーによっては、0レベルのストップ、つまりストップが全くなく、スプレッド内または価格でのペンディングオーダーを置くことができます。 ピップトレーダーにもチャンスはある HISTORY CENTERの価格が10pips違っていても、だからどうした! 以前は、ブローカーからの1分間の見積もりを2ヶ月間ダウンロードすることができましたが もし、証券会社が時々10pipsも違う気配値を出していたら！？どうするんですか、そんなの前からわかってるじゃないですか。 ブローカーの分数やもっと良い刻みを取りたい人は、嬉しいかもしれませんね 1dayピップトレーダーは必要ないし、5年、6年のタームベースも必要ない! Pipserは、通常夏に起こるようなフラットなマーケットを集め、数ヶ月の間、トレンドのベアとブルを繰り返す それで十分だと思います。 トレンドはM1によって決定されるべきではない、そうすれば、今年の4月に働いているパイパーは、より多くのポジションを買うために稼ぐことができる。 M1でトレンドを探るのは、ピプサーの宿命です。 そして、開発者はあなたの主張とは何の関係もない。 Murashov Anton 2006.12.18 13:07 #52 >> しかし、証券会社の相場が10pipsも違うことがあるのは事実です そのようなケースはありません。しかし、EUR/USDの場合はそうではありません。2スプレッド以上の差は見たことがありません。 Алексей 2006.12.18 15:00 #53 Demax:elritmo wrote (a): リアルとデモで異なる相場を顧客端末に送る証券会社の名前も興味深いです。なぜ、それに気づいたのですか？リアルとデモの相場の履歴を一定期間比較したことがありますか？ まあ、これは有名な話ですが、デモの相場はロボットで、本当の相場は人間が出しているというのは、何度も説明されていますね。また、1つの証券会社で実際の相場が異なることがあるのかどうかは、実際のところ疑問です :)そして、誰も私の質問（最初の質問ではない）に答えないという事実から判断して、私は何を考えているのかわからない :) 実は、トレーダーはティック ごとに端末にクォートを送信するわけではありません :) 。端末の画面に表示されている気配値で注文を実行したり、新しい気配値を送ったりしてくれます。つまり、証券会社の気配値は注文を出すのに使われるのが遅いのですが、特に価格が急激に変化した場合、再指値が発生することがあります。 HCの統計は、あるアルゴリズムに従って平滑化され、よりスムーズで証券会社の相場と似たようなものにすることができます。もちろん差は出ますが、DTの過去の相場やニュースの値段でExpert Advisorを動かして、結果を比較するよりは少なくなります。 Murashov Anton 2006.12.18 15:58 #54 >> 私は7年間の経験から、「ティックに近づくな（1）、ノイズに乗るな（2）、おいしいEAを書け（3）、NN分足以下（M5、M15、お好みで）で戦略を立てようとするな（4）」と言っています。でも、誰も信じてくれないのでは？このフォーラムの経験から、彼らはそうせず、毎月同じ >>質問が出ることが予想されます。 レナートこれでは話にならない。:)HCの相場には、市場以外のノイズがあるという話です。単純に、市場の相場の幅が2スプレッドを超えないことです。また、アルパリなどと気配値が10pipsも違うことがあり、いろいろと疑問がありますね。 Hell 2006.12.18 16:25 #55 kniff писал (а): レナートそういう話ではないんです。:)HCの相場には、市場以外のノイズがあるという話です。市場相場の幅が2スプレッドを超えないため。また、アルパリなどと気配値が10pipsも違うことがあり、いろいろと疑問がありますね。 あの音はどうなんだろう？ これが実際の取引で起こるかもしれないと、ちょっと想像してみてください。では、誰を責めるのでしょうか？それは、レナートが、もしあなたの戦略がこれらに耐えられないのであれば...と言っているのです。"ゆらぎ"・・・・・・。というのであれば、何の価値もありません。 Murashov Anton 2006.12.18 16:43 #56 >> これが現実に起こりうることを、ちょっと想像してみてくださいその時、あなたは誰を責めるのですか？レナートが書いているのは、これらに耐えられない戦略なら......ということなんです。>> 「ゆらぎ」・・・・・・。というのであれば、何の価値もありません。 HC後の実機で動かないということは、私のシステムが悪い ということです。しかし、HCが良いという わけではありませんどうしてわからないんだ！？市場以外の ノイズが多いデータを使うわけにはいかない。キーワードは「NON-NORMAL 」。モンテビデオの気温の1分足チャートをあげて、これはノイジーなEUR/USDだと言い、これに動かないEAを全て-厚顔無恥と呼ぶことにします。私の立場を支持したいと思う人は少ないと思います。そして、私のチャートがEUR/USDとどのように 相関するか、注意してください、私は保証します。悪いことだけ。同様に、HCは取引可能な相場との相関が低い。 エキスパートは、市場のノイズやブローカーのフィルターをうまく許容しなければなりませんが、乱数発生器による 合成ホワイトノイズや太陽の平均気温のチャートで利益を上げる必要はないのですHCも同様です。さらに、私はHCが使えないと言っているわけではありません。私が言っているのは、可能性の30％しか与えられないということです。 削除済み 2006.12.18 17:19 #57 Renat: 私は7年の経験から「ティックに手を出さない（1）、ノイズに踊らされない（2）、おいしいEAを書く（3）、NN分足以下（M5、M15、好みで）で戦略を組もうとしない（4）」と言っています。でも、誰も信じてくれないのでは？この掲示板の経験から、信じてもらえず、毎月同じような質問が出るような気がします。 全部自分で体験してみないとわからないから、信じてもらえない。 だから、厄介払いができたというわけだ。 次に、統計レポートを見ます。分足チャートで作業する専門家は何割くらいいるのでしょうか？ リーダーのチャートを見てください。どのようなタイムフレームで仕事をするのか？ あなたもアドバイスしてあげてください。 Renat Fatkhullin 2006.12.18 17:59 #58 Gorillych: 彼にも何かアドバイスがあるのでしょうか？ もちろん、幸運を祈ります。 1+2+3+4条件の合計を忘れず、単一条件を取り出さないようにする。また、M1で作業していても、専門家は他のすべての時間枠にアクセスすることができます。 心配なのは、私たちのフォーラムに告発的なスレッドのもと、根拠もなく発言を投げかけ、開発者に何の説明も強要する人が増えていることです。言いたいことがあるなら、正しく認識できる根拠を提示してください。 Murashov Anton 2006.12.18 18:25 #59 >>言いたいことがあるなら、正しく認識できる根拠を提示してください。 スレッドの冒頭で、自分のデータとアルパリのデータの10pipsの差を見せられていましたね。また、異なるブローカーから取得したデータの差は、2スプレッドを超えません。それを踏まえて、私はあなたのデータには非市場的な ノイズがあると主張します。つまり、「店頭市場」でも「単一のベンチマークの欠如」でもなく、気配値フィルタリングの方法に起因するノイズである。HCの状況は、次のように等価である--交換があった場合。例えばシカゴ。見積もりISの 基準となるところ。そして、それらと±10ポイントの差のあるものを提供することになります。 私は、この2つのケースが同型であることを主張しているのです。また、データの使い勝手の話は、本当に口先だけなのです。使っていない90％、私もそうだと思います。また、HCが定義上悪いからというわけでもありません。でも、どうやって作ったか 言おうとしないから。それを言えば、多くの人がそれを使って、HCからの引用の生成方法を割引にし、このスレッドで私のような人と口論する理由はないでしょう - あなたのHCの受信方法の説明への簡単なリンクを返します。 Алексей 2006.12.18 18:48 #60 ところで、あるチャンピオンシップリーダーのエキスパートを取り上げて、作者にどんなデータで最適化したのか聞いてみるのも面白いかもしれませんね。そして、同じ期間のNSから見積もりを取り、筆者が使ったのと同じ入力条件で再度最適化する。もし著者がテストの利益図を保存していないなら、彼はチャンピオンシップの引用符を使い、彼が利益を上げるかどうか、最適化されたバリアントが著者のものとどれくらい違うかを見るべきです。 実験に裏付けされたものではない、裏付けのない議論もある。 レナートは、この業界で7年の経験があり、厚顔無恥なEAが開発されるべきだと考えているという。この結論は、一部のトレーダーの成功した戦略の分析に基づいて導き出されたものなのでしょうか。 もしそうなら、彼らはどのようなデータに基づいてEAをテストし最適化し、実行したのでしょうか。 多分、Renat、あなたはそのような無神経なExpert Advisorのコレクションを持っている。もし私がそのような厚顔無恥なExpert Advisorを持っていたら、それを実行し、良いEAは証券会社のふわふわした相場や滑らかな相場を気にしないかもしれないことを証明する結果をフォーラムで見せます。 その差を示す指標として、平均的な指標を取るべきだと思います。今のように終値ではなく、各バーのoppencloseの高値と安値の平均をとって、指標に適用すればいいと思うのですが。平均値をとれば、ふわっとした感じは平滑化されます。今のところ、私は以下の方法で見積もりに対する感度を下げています。 この記事は、Expert Advisorの相場に対する感度を下げる方法について、できれば例を挙げて記事を書くのに参考になるかもしれません。 12345678910 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
情報は、最も価値のある商品である...
FXは正しいデータベースがすべてを解決してくれる...。
そのように分単位のバーの履歴をダウンロードし、引用符のアーカイブを通してみてください...。
その差は悪夢のようなもの...。
この物語にGRAALを書くのは、唾を吐くようなもので、現実には大失敗だろうが......。
これは、ターンオーバーを増やせないように意図的に行っているものです ...
あるいは、リアルな情報を発信している事務所があったり...。
コメントしよう。
PIPSの専門家を書くのは、厚顔無恥の専門家を書くよりずっと難しい
大きな条件があるんです!
その一つが損切りレベルです。もし損切りサイズ＝10ピップスであれば、そのようなブローカーとの取引は失敗する運命にあると思うことでしょう。
ブローカーによっては、0レベルのストップ、つまりストップが全くなく、スプレッド内または価格でのペンディングオーダーを置くことができます。
ピップトレーダーにもチャンスはある
HISTORY CENTERの価格が10pips違っていても、だからどうした!
以前は、ブローカーからの1分間の見積もりを2ヶ月間ダウンロードすることができましたが
もし、証券会社が時々10pipsも違う気配値を出していたら！？どうするんですか、そんなの前からわかってるじゃないですか。
ブローカーの分数やもっと良い刻みを取りたい人は、嬉しいかもしれませんね
1dayピップトレーダーは必要ないし、5年、6年のタームベースも必要ない!
Pipserは、通常夏に起こるようなフラットなマーケットを集め、数ヶ月の間、トレンドのベアとブルを繰り返す
それで十分だと思います。
トレンドはM1によって決定されるべきではない、そうすれば、今年の4月に働いているパイパーは、より多くのポジションを買うために稼ぐことができる。
M1でトレンドを探るのは、ピプサーの宿命です。
そして、開発者はあなたの主張とは何の関係もない。
そのようなケースはありません。しかし、EUR/USDの場合はそうではありません。2スプレッド以上の差は見たことがありません。
リアルとデモで異なる相場を顧客端末に送る証券会社の名前も興味深いです。なぜ、それに気づいたのですか？リアルとデモの相場の履歴を一定期間比較したことがありますか？
まあ、これは有名な話ですが、デモの相場はロボットで、本当の相場は人間が出しているというのは、何度も説明されていますね。また、1つの証券会社で実際の相場が異なることがあるのかどうかは、実際のところ疑問です :)そして、誰も私の質問（最初の質問ではない）に答えないという事実から判断して、私は何を考えているのかわからない :)
HCの統計は、あるアルゴリズムに従って平滑化され、よりスムーズで証券会社の相場と似たようなものにすることができます。もちろん差は出ますが、DTの過去の相場やニュースの値段でExpert Advisorを動かして、結果を比較するよりは少なくなります。
レナートこれでは話にならない。:)HCの相場には、市場以外のノイズがあるという話です。単純に、市場の相場の幅が2スプレッドを超えないことです。また、アルパリなどと気配値が10pipsも違うことがあり、いろいろと疑問がありますね。
レナートそういう話ではないんです。:)HCの相場には、市場以外のノイズがあるという話です。市場相場の幅が2スプレッドを超えないため。また、アルパリなどと気配値が10pipsも違うことがあり、いろいろと疑問がありますね。
これが実際の取引で起こるかもしれないと、ちょっと想像してみてください。では、誰を責めるのでしょうか？それは、レナートが、もしあなたの戦略がこれらに耐えられないのであれば...と言っているのです。"ゆらぎ"・・・・・・。というのであれば、何の価値もありません。
HC後の実機で動かないということは、私のシステムが悪い ということです。しかし、HCが良いという わけではありませんどうしてわからないんだ！？市場以外の ノイズが多いデータを使うわけにはいかない。キーワードは「NON-NORMAL 」。モンテビデオの気温の1分足チャートをあげて、これはノイジーなEUR/USDだと言い、これに動かないEAを全て-厚顔無恥と呼ぶことにします。私の立場を支持したいと思う人は少ないと思います。そして、私のチャートがEUR/USDとどのように 相関するか、注意してください、私は保証します。悪いことだけ。同様に、HCは取引可能な相場との相関が低い。
エキスパートは、市場のノイズやブローカーのフィルターをうまく許容しなければなりませんが、乱数発生器による 合成ホワイトノイズや太陽の平均気温のチャートで利益を上げる必要はないのですHCも同様です。さらに、私はHCが使えないと言っているわけではありません。私が言っているのは、可能性の30％しか与えられないということです。
私は7年の経験から「ティックに手を出さない（1）、ノイズに踊らされない（2）、おいしいEAを書く（3）、NN分足以下（M5、M15、好みで）で戦略を組もうとしない（4）」と言っています。でも、誰も信じてくれないのでは？この掲示板の経験から、信じてもらえず、毎月同じような質問が出るような気がします。
全部自分で体験してみないとわからないから、信じてもらえない。 だから、厄介払いができたというわけだ。
次に、統計レポートを見ます。分足チャートで作業する専門家は何割くらいいるのでしょうか？
リーダーのチャートを見てください。どのようなタイムフレームで仕事をするのか？
あなたもアドバイスしてあげてください。
彼にも何かアドバイスがあるのでしょうか？
1+2+3+4条件の合計を忘れず、単一条件を取り出さないようにする。また、M1で作業していても、専門家は他のすべての時間枠にアクセスすることができます。
心配なのは、私たちのフォーラムに告発的なスレッドのもと、根拠もなく発言を投げかけ、開発者に何の説明も強要する人が増えていることです。言いたいことがあるなら、正しく認識できる根拠を提示してください。
スレッドの冒頭で、自分のデータとアルパリのデータの10pipsの差を見せられていましたね。また、異なるブローカーから取得したデータの差は、2スプレッドを超えません。それを踏まえて、私はあなたのデータには非市場的な ノイズがあると主張します。つまり、「店頭市場」でも「単一のベンチマークの欠如」でもなく、気配値フィルタリングの方法に起因するノイズである。HCの状況は、次のように等価である--交換があった場合。例えばシカゴ。見積もりISの 基準となるところ。そして、それらと±10ポイントの差のあるものを提供することになります。
私は、この2つのケースが同型であることを主張しているのです。また、データの使い勝手の話は、本当に口先だけなのです。使っていない90％、私もそうだと思います。また、HCが定義上悪いからというわけでもありません。でも、どうやって作ったか 言おうとしないから。それを言えば、多くの人がそれを使って、HCからの引用の生成方法を割引にし、このスレッドで私のような人と口論する理由はないでしょう - あなたのHCの受信方法の説明への簡単なリンクを返します。
実験に裏付けされたものではない、裏付けのない議論もある。
レナートは、この業界で7年の経験があり、厚顔無恥なEAが開発されるべきだと考えているという。この結論は、一部のトレーダーの成功した戦略の分析に基づいて導き出されたものなのでしょうか。 もしそうなら、彼らはどのようなデータに基づいてEAをテストし最適化し、実行したのでしょうか。
多分、Renat、あなたはそのような無神経なExpert Advisorのコレクションを持っている。もし私がそのような厚顔無恥なExpert Advisorを持っていたら、それを実行し、良いEAは証券会社のふわふわした相場や滑らかな相場を気にしないかもしれないことを証明する結果をフォーラムで見せます。
その差を示す指標として、平均的な指標を取るべきだと思います。今のように終値ではなく、各バーのoppencloseの高値と安値の平均をとって、指標に適用すればいいと思うのですが。平均値をとれば、ふわっとした感じは平滑化されます。今のところ、私は以下の方法で見積もりに対する感度を下げています。
この記事は、Expert Advisorの相場に対する感度を下げる方法について、できれば例を挙げて記事を書くのに参考になるかもしれません。