もう一度言いますが、トレンド／フラットという永遠のテーマについてです。 - ページ 18 1...1112131415161718192021 新しいコメント Uladzimir Izerski 2016.10.28 19:51 #171 Youri Tarshecki: そうすると、TFだけが改善に貢献したというのは、もう無理な話なんです。 私の観察によると、それぞれのTFは、全体の流れに合わせながら、独自の人生を歩んでいるようです。いずれにせよ、小さなTFで生まれたトレンドが、大きなTFで継続する。 Andrey Dik 2016.10.28 20:10 #172 Youri Tarshecki: そうすると、TFだけが改善に貢献したとは言えません。TFが改善に貢献したと言ったか？- 時間フィルタは、H1以下のTFには適用できるが、それ以上のTFには適用できないので、それ以上のTFを検出する方法が必要だと申し上げました。 Andrey Dik 2016.10.28 20:30 #173 2014年～2016年10月の2:00～8:00にM5でフラット方式を行った場合の結果です。最適化2014-2015、収益性2.44、回収率9.71、取引数2040。そして、同じシステムで日中の時間制限なし（一日中取引可能）の結果ですが、収益性1.28、回復係数1.92、取引回数2240回です。その結果は、よく言われるように、顔に出る。統計的に信頼できる結果と考えるには、かなり代表的な案件の数だと思います。 Uladzimir Izerski 2016.10.28 20:43 #174 Andrey Dik:2014年～2016年10月の2:00～8:00にM5でフラット方式を行った場合の結果です。最適化2014-2015、収益性2.44、回収率9.71、取引数2040。そして、同じシステムで日中時間制限なし（一日中取引可能）の場合、収益性1.28、回復係数1.92、取引回数2240回という結果です。その結果は、よく言われるように、顔に出る。統計的に信頼できる結果と考えるには、かなり代表的な案件の数だと思います。 理解できない。なぜ、大幅に増えた取引時間に比例して取引 回数が増えなかったのでしょうか？ Andrey Dik 2016.10.28 20:50 #175 Uladzimir Izerski: 理解できない。なぜ、大幅に増えた取引時間に比例して取引 回数が増えなかったのでしょうか？へえー...:)誰が一番観察力があるのか、座って待っていたんです。夜間（1日の1/3）は、残りの2/3よりもフラットシステムの信号が、かなり多くなるからだ。当たり前のことなんですけどね。これは、最も単純な時間フィルタの直接のデモンストレーションであり、t/f検出は同じフィルタですが、より高いTFまで上がることができるようになり、一日の境界を越えて出ることができるようになりました。ZSさん、アズレンコさん、こんにちは。解析はクソだ、もっと金を取るぞ）と思い続けてください。ZZZY ここでスウィノサウルスが見れたらいいんだけど...。そして、Matematさん、Metadriverさん、Avalsさん、こんにちは（このこんにちはは、一行上と違って、本物です）。はるか2007年から2008年にかけては、なんという議論をしたことか、懐かしくなりますね...。当時言われたことは、すべて現在でも通用する。 Uladzimir Izerski 2016.10.28 21:10 #176 Andrey Dik:へえー...:)誰が一番観察力があるのか、座って待っていたんです。夜間（1日の1/3）は、残りの2/3よりもフラットシステムの信号が、かなり多くなるからだ。当たり前のことなんですけどね。これは、最も単純な時間ベースのフィルタの直接のデモンストレーションであり、t/f検出は同じフィルタですが、今ではより高いTFに上がることができ、一日の境界を越えて外に出ることができるようになりました。ZSさん、アズレンコさん、こんにちは。解析はクソだ、もっと金を取るぞ）と思い続けてください。ZZZY ここでスウィノサウルスが見れたらいいんだけど...。そして、Matematさん、Metadriverさん、Avalsさん、こんにちは（このこんにちはは、一行上と違って、本物です）。はるか2007年から2008年にかけては、なんという議論をしたことか、懐かしくなりますね...。当時言われたことは、すべて現在でも通用する。1.2.男たちがあきらめたのか、変装したのかは定かでない。覚えていますよ。確かにアイデンティティはあった。 Youri Tarshecki 2016.10.29 06:59 #177 Andrey Dik:2014年～2016年10月の2:00～8:00にM5でフラット方式を行った場合の結果です。最適化2014-2015、収益性2.44、回収率9.71、取引数2040。そして、同じシステムで日中の時間制限なし（一日中取引可能）、収益性1.28、回復係数1.92、取引回数2240回の結果である。その結果は、よく言われるように、顔に出る。この結果は統計的に正しいと思うほど、代表的な案件数だと思います。昼と夜のコードの違いがわからなければ、時間制限は何の意味もない。私の例のポイントは、まさにそことそこのコードが同じで、単一のオシレーターwprで構成され、昼と夜だけ別々にTfとPERIODを最適化することです。性能比較をしなくても（それは別の話）、同じコードで最適化しても、異なるTFを 作る傾向がなく、発振器の周期を 分離する傾向があることがわかります。これは、トレンドの平坦さではなく、昼と夜を分けるより大きな要素であるボラティリティによって 説明できると私は考えています。つまり、私の考えでは、システムが価格の方向を予測することはあまり重要ではなく、スイングを 判断できることが重要なのです。夜間は通常より小さいので、システムの反転回数が少なくなる傾向があります。トレンドがある」場合のコード例があれば、より具体的にこのテーゼを確認できるのですが。例えば、トレンド・ローボラティリティ、トレンド・ハイボラティリティ、フラット・ローボラティリティ、フラット・ハイボラティリティの4つの状態を区別することができる。 そして、どのオプションが最も効果的かを確認します。 Andrey Dik 2016.10.29 07:25 #178 Youri Tarshecki:1.昼と夜のコードの違いが分からないと、時間制限は何も言えません。私の例のポイントは、そことそこのコードは同じであり、1つの単一のオシレータwprで構成されていますが、それは別々に昼と夜のTfとPERIODに最適化されていることだけである、ということです。性能比較をしなくても（それは別の話）、同じコードで最適化しても、異なるTFを 作る傾向がなく、発振器の周期を 分離する傾向があることがわかります。これは、トレンドの平坦さではなく、昼と夜を分けるより大きな要素であるボラティリティによって 説明できると私は考えています。つまり、私の考えでは、システムが価格の方向を予測することはあまり重要ではなく、スイングを 決定することができることが重要なのです。夜間は通常より小さいので、システムの回転数が少なくなる傾向があります。2.トレンド」の状況を表すコード例があれば、このテーゼをより具体的に確認することができるのですが。例えば、トレンド・ローボラティリティ、トレンド・ハイボラティリティ、フラット・ローボラティリティ、フラット・ハイボラティリティの4つの状態を区別することができる。 そして、どのバリエーションがより効果的かを確認します。1.明らかにt/fの話題とは関係ない、自分自身のことを話している。2.コード例？冗談だろう...。私の言葉を額面通りに受け止めてもいいし、自分で理解しようと思ってもいい。しかし、この場合、私は何も証明する義務はなく、ましてやコードを見せる義務もないのです。納得して面白いのであれば、自分でやってください。 Youri Tarshecki 2016.10.29 07:30 #179 Andrey Dik:1.あなたは、明らかにt/fのテーマとは無関係な、あなた自身のことを話しているのです。2.コード例？冗談だろう...。私の言葉を額面通りに受け止めてもいいし、自分で理解しようと思ってもいい。しかし、この場合、私は何も証明する義務はなく、ましてやコードを見せる義務もないのです。知りたいことがあれば、自分でやってみてください。1.私は、トレンドとフラットはボラティリティの別名であるという、単純な考えを説明しようとしているだけです。2.さて、コードはどうでしょう、形式化とは？そうそう、ところで。OPTIMIZATIONの 結果で、異なるコードの結果を比較するのは絶対に間違っています。コードが多いほど変数が多くなり、調整する余地が増えるため、より良い結果が得られるという、非常にシンプルな規則性がここにあります。最適化されていない区間でのTEST実行の結果を比較する必要があります。ウルフフォワードモードで最高です。 Andrey Dik 2016.10.29 07:36 #180 Youri Tarshecki:1.私が言いたいのは、トレンドとフラットはボラティリティの別称であるという単純なことです。2.さて、コード、形式化についてはどうでしょうか。3.ちなみに、そうです。OPTIMIZATIONの 結果で、異なるコードの結果を比較するのは絶対に間違っています。コードが多いほど変数が多くなり、調整する余地が増えるため、より良い結果が得られるという、非常にシンプルな規則性がここにあります。最適化されていない区間でのTEST実行の結果を比較する必要があります。ウルフフォワードモードで最高です。1.神のために、とはよく言ったものだ。市場の状況を「ボラティリティ」として理解することで、自分のシステムの成果を上げることができるのであれば、それはそれでいいのです。2.形式化 - 数値的、公式的に記述することができること。これは私が与えたものです。3.同じフラットシステムで2年間、そのうち1年間は最適化という結果を示しました。最適化プロットよりも不慣れなプロットで挙動が悪くなっていることがよくわかりますが、安定した成長を保っています。すべて正しいです。このページの上の方をご覧ください。 1...1112131415161718192021 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そうすると、TFだけが改善に貢献したというのは、もう無理な話なんです。
そうすると、TFだけが改善に貢献したとは言えません。
TFが改善に貢献したと言ったか？- 時間フィルタは、H1以下のTFには適用できるが、それ以上のTFには適用できないので、それ以上のTFを検出する方法が必要だと申し上げました。
2014年～2016年10月の2:00～8:00にM5でフラット方式を行った場合の結果です。最適化2014-2015、収益性2.44、回収率9.71、取引数2040。
そして、同じシステムで日中の時間制限なし（一日中取引可能）の結果ですが、収益性1.28、回復係数1.92、取引回数2240回です。
その結果は、よく言われるように、顔に出る。統計的に信頼できる結果と考えるには、かなり代表的な案件の数だと思います。
2014年～2016年10月の2:00～8:00にM5でフラット方式を行った場合の結果です。最適化2014-2015、収益性2.44、回収率9.71、取引数2040。
そして、同じシステムで日中時間制限なし（一日中取引可能）の場合、収益性1.28、回復係数1.92、取引回数2240回という結果です。
その結果は、よく言われるように、顔に出る。統計的に信頼できる結果と考えるには、かなり代表的な案件の数だと思います。
理解できない。なぜ、大幅に増えた取引時間に比例して取引 回数が増えなかったのでしょうか？
へえー...:)誰が一番観察力があるのか、座って待っていたんです。
夜間（1日の1/3）は、残りの2/3よりもフラットシステムの信号が、かなり多くなるからだ。当たり前のことなんですけどね。これは、最も単純な時間フィルタの直接のデモンストレーションであり、t/f検出は同じフィルタですが、より高いTFまで上がることができるようになり、一日の境界を越えて出ることができるようになりました。
ZSさん、アズレンコさん、こんにちは。解析はクソだ、もっと金を取るぞ）と思い続けてください。
ZZZY ここでスウィノサウルスが見れたらいいんだけど...。そして、Matematさん、Metadriverさん、Avalsさん、こんにちは（このこんにちはは、一行上と違って、本物です）。はるか2007年から2008年にかけては、なんという議論をしたことか、懐かしくなりますね...。当時言われたことは、すべて現在でも通用する。
へえー...:)誰が一番観察力があるのか、座って待っていたんです。
夜間（1日の1/3）は、残りの2/3よりもフラットシステムの信号が、かなり多くなるからだ。当たり前のことなんですけどね。これは、最も単純な時間ベースのフィルタの直接のデモンストレーションであり、t/f検出は同じフィルタですが、今ではより高いTFに上がることができ、一日の境界を越えて外に出ることができるようになりました。
ZSさん、アズレンコさん、こんにちは。解析はクソだ、もっと金を取るぞ）と思い続けてください。
ZZZY ここでスウィノサウルスが見れたらいいんだけど...。そして、Matematさん、Metadriverさん、Avalsさん、こんにちは（このこんにちはは、一行上と違って、本物です）。はるか2007年から2008年にかけては、なんという議論をしたことか、懐かしくなりますね...。当時言われたことは、すべて現在でも通用する。
1.
2.男たちがあきらめたのか、変装したのかは定かでない。覚えていますよ。確かにアイデンティティはあった。
2014年～2016年10月の2:00～8:00にM5でフラット方式を行った場合の結果です。最適化2014-2015、収益性2.44、回収率9.71、取引数2040。
そして、同じシステムで日中の時間制限なし（一日中取引可能）、収益性1.28、回復係数1.92、取引回数2240回の結果である。
その結果は、よく言われるように、顔に出る。この結果は統計的に正しいと思うほど、代表的な案件数だと思います。
昼と夜のコードの違いがわからなければ、時間制限は何の意味もない。私の例のポイントは、まさにそことそこのコードが同じで、単一のオシレーターwprで構成され、昼と夜だけ別々にTfとPERIODを最適化することです。性能比較をしなくても（それは別の話）、同じコードで最適化しても、異なるTFを 作る傾向がなく、発振器の周期を 分離する傾向があることがわかります。これは、トレンドの平坦さではなく、昼と夜を分けるより大きな要素であるボラティリティによって 説明できると私は考えています。
つまり、私の考えでは、システムが価格の方向を予測することはあまり重要ではなく、スイングを 判断できることが重要なのです。夜間は通常より小さいので、システムの反転回数が少なくなる傾向があります。
トレンドがある」場合のコード例があれば、より具体的にこのテーゼを確認できるのですが。例えば、トレンド・ローボラティリティ、トレンド・ハイボラティリティ、フラット・ローボラティリティ、フラット・ハイボラティリティの4つの状態を区別することができる。
そして、どのオプションが最も効果的かを確認します。
1.昼と夜のコードの違いが分からないと、時間制限は何も言えません。私の例のポイントは、そことそこのコードは同じであり、1つの単一のオシレータwprで構成されていますが、それは別々に昼と夜のTfとPERIODに最適化されていることだけである、ということです。性能比較をしなくても（それは別の話）、同じコードで最適化しても、異なるTFを 作る傾向がなく、発振器の周期を 分離する傾向があることがわかります。これは、トレンドの平坦さではなく、昼と夜を分けるより大きな要素であるボラティリティによって 説明できると私は考えています。
つまり、私の考えでは、システムが価格の方向を予測することはあまり重要ではなく、スイングを 決定することができることが重要なのです。夜間は通常より小さいので、システムの回転数が少なくなる傾向があります。
2.トレンド」の状況を表すコード例があれば、このテーゼをより具体的に確認することができるのですが。例えば、トレンド・ローボラティリティ、トレンド・ハイボラティリティ、フラット・ローボラティリティ、フラット・ハイボラティリティの4つの状態を区別することができる。
そして、どのバリエーションがより効果的かを確認します。
1.明らかにt/fの話題とは関係ない、自分自身のことを話している。
2.コード例？冗談だろう...。私の言葉を額面通りに受け止めてもいいし、自分で理解しようと思ってもいい。しかし、この場合、私は何も証明する義務はなく、ましてやコードを見せる義務もないのです。納得して面白いのであれば、自分でやってください。
1.あなたは、明らかにt/fのテーマとは無関係な、あなた自身のことを話しているのです。
2.コード例？冗談だろう...。私の言葉を額面通りに受け止めてもいいし、自分で理解しようと思ってもいい。しかし、この場合、私は何も証明する義務はなく、ましてやコードを見せる義務もないのです。知りたいことがあれば、自分でやってみてください。
1.私は、トレンドとフラットはボラティリティの別名であるという、単純な考えを説明しようとしているだけです。
2.さて、コードはどうでしょう、形式化とは？
そうそう、ところで。
OPTIMIZATIONの 結果で、異なるコードの結果を比較するのは絶対に間違っています。コードが多いほど変数が多くなり、調整する余地が増えるため、より良い結果が得られるという、非常にシンプルな規則性がここにあります。最適化されていない区間でのTEST実行の結果を比較する必要があります。ウルフフォワードモードで最高です。
1.私が言いたいのは、トレンドとフラットはボラティリティの別称であるという単純なことです。
2.さて、コード、形式化についてはどうでしょうか。
3.ちなみに、そうです。
OPTIMIZATIONの 結果で、異なるコードの結果を比較するのは絶対に間違っています。コードが多いほど変数が多くなり、調整する余地が増えるため、より良い結果が得られるという、非常にシンプルな規則性がここにあります。最適化されていない区間でのTEST実行の結果を比較する必要があります。ウルフフォワードモードで最高です。
1.神のために、とはよく言ったものだ。市場の状況を「ボラティリティ」として理解することで、自分のシステムの成果を上げることができるのであれば、それはそれでいいのです。
2.形式化 - 数値的、公式的に記述することができること。これは私が与えたものです。
3.同じフラットシステムで2年間、そのうち1年間は最適化という結果を示しました。最適化プロットよりも不慣れなプロットで挙動が悪くなっていることがよくわかりますが、安定した成長を保っています。すべて正しいです。このページの上の方をご覧ください。