На данный момент поступаю элементарно - временные границы, скажем, 00:00-8:00 - флетовые движения, 08:00-22:00 трендовые (одно сплошное направленное движение или со сменой направления несколько раз), 22:00-00:00 - флет. Но такой は非常に近似的であり、TS の性能は 向上するが、H1 より古い TF には使用 できない。
こちらはクリニックがあるから、やっても無駄だよ。
では、時間軸が違うだけなのでしょうか？それとも、デイ/ナイトのコードも違うのでしょうか？
夜間は原則としてフラットではなく、ボラティリティが低いだけで、最適化するとTFではなく、むしろ期間が長くなるような違いが出てくるのが普通です。
ここでは、1つのオシレーターからExpert Advisorの例 ですが、夜と昼のために、そのTF
Volking-Forward法による自動最適化装置でのテスト。2ヶ月のテスト-1回のチェック。純利益-フォワードによるもの、すなわち小切手。
ご覧のように、タマラと私はペアで行くので、TFはほとんど同じです。では、時間軸が違うだけなのでしょうか？それとも、昼夜のコードも違うのでしょうか？
夜間は通常フラットではなく、ボラティリティが低いだけで、最適化によってTFではなく、むしろ高い周期で差が出ます。
以前は、チャネルで働くフラットと、トレンドが働く2種類のシステムを持っていました。姉妹が最も活躍する時間帯を最適化しました。こうして、先に発表されたシステムの稼働時間を入手した。その後、この2つのシステムを1つのEAにまとめ、時間帯によってシステムが切り替わるようにしました。この結果を受けて、私はさらに深くt/fの性質を研究し、時間帯による違いだけでなく、一日を通してt/fを検出することによって、この2つのシステムの挙動に同様の違いを適用することを強く希望しました。
もし、H1以上のTFを使用していたら、このようなシステムの性能向上は得られなかったでしょう。なぜなら、日中の大きなTFでは、時間フィルターを 適用することができなかったからです。もちろん、H1よりも長いTFのt/fは存在しますが、それらはシリーズ解析によってのみうまく検出することができます（この枝で紹介するような方法によって）。そのため、私のシステムの感度の幅を広げ、日中取引に限定されないようにするために、このスレッドが生まれました。
結局、コードに違いがあるんですね。何ですか？
結局、コードに違いがあるんですね。何ですか？
横ばいに少し重点を置き、トレンドの話題は後回しにしています。このグラフの部分には、話題の完成度を高めるために少し注意を払いましょうか。
ええ、もちろん気にしませんよ。研究対象として面白いという意味では、フラットもトレンドも等しく研究価値があるのでしょう。
エントリーシグナルの決定原理が違う、ポジション維持の原理が違う、クローズもシグナルによって違う。システムが違えば、コードも違う。しかし、これはもちろん中間的な段階です。現在のシステムと矛盾がなければ、別のシステムで開いたポジションを追跡できるようにし、異なるシステムでポジションを再開するコストを削減する計画です。