もう一度言いますが、トレンド／フラットという永遠のテーマについてです。 - ページ 19

[Youri Tarshecki]

Andrey Dik:

1.神のために、とはよく言ったものだ。市場の状況を「ボラティリティ」として理解し、システムのパフォーマンスを向上させるのに役立つのであれば、それはそれでいいのです。

2.形式化 - 数値的、公式的に記述することができること。これは私が与えたものです。

3.同じフラットシステムの2年間の結果を示しましたが、そのうち1年間は最適化です。すべて正しいです。このページの上の方をご覧ください。

2.お手数ですが、もう一度お願いします。

3.正解 - 最適化されたセクションが全く関与していない場合。テスト用のみです。(それに、1サイクルでは足りません）。

[Andrey Dik]

Youri Tarshecki:

1.親切に繰り返してくれること。

2.正解 - 最適化されたセクションが全く関与していない場合。テスト用のみです。(また、1サイクルはちょっと多いですね）。

1.17 ページで繰り返され、 このスレッドで簡潔に達成されました。

2.関係ないって何？2014.01.01-2015.01の最適化セクション、そして2014.01.01-2016.10.01をテストし、1つのグラフで最適化セクションと不慣れなセクションが明確に分かるようにします。

[Youri Tarshecki]

Andrey Dik:

1.17 ページで簡単にこのスレッドの功績を繰り返す。

2.関係ないって何？2014.01.01-2015.01.01の最適化区間は、2014.01.01-2016.10.01で最適化区間と不慣れ区間が同じグラフではっきり見えるようにテストしてください。

3.最適化プロット 2014.01.01-2015.01.01 があるのなら、テストプロットは 2015.01.01-2016.10.01 となり、その年の結果を比較する必要があります。

より良い最適化2012 - テスト2013、最適化2013 - テスト2014、最適化2014 - テスト2015、など。そして、テストプロットの合計が比較される。(1年ごとの間隔が良いと判断した場合)

[Andrey Dik]

Youri Tarshecki:

3.最適化セクションは2014.01.01-2015.01.01で、テストセクションは2015.01.01-2016.10.01で、その年の結果を比較する必要があります。

より良い最適化2012 - テスト2013、最適化2013 - テスト2014、最適化2014 - テスト2015、など。そして、テストプロットの合計が比較される。(年1回の間隔が良いと判断された場合)

テスト時の2枚のスクリーンショットをご覧ください。なぜ2つなのか、どう違うのか、注意してください。この特定のスクリーンショットがなぜ同じなのか、考えてみてください。

ヒントをあげるとすれば、フラットフィルターを使った場合と使わない場合のシステムの動作を比較することです。また、最適化とテストセクションの比較をしないこと。そうでなければ、そうしていたでしょう。最適化セクションとテストセクションの2つのスクリーンショットを。クソッタレ...

[Youri Tarshecki]

Andrey Dik:

テスト時の2枚のスクリーンショットをご覧ください。なぜ2つあるのか、どう違うのかに注目してください。これらのスクリーンショットがなぜ違うのか、考えてみてください。

ヒントをあげると、フラットフィルターを使った場合と使わない場合のシステム動作を比較したいのです。また、最適化とテストセクションの比較をしないこと。そうでなければ、そうしていたでしょう。最適化セクションとテストセクションの2つのスクリーンショットを。クソッタレ...

前回の記事をよく読んでください。ヒントをあげると、異なるコードに対応するテストを 比較することであり、最適化ではありません。最適化とテストをひとまとめにしているのはあなたであって、私ではありません。そうでなければ、スクリーンショットから最適化された部分を除外していたはずです。

[Youri Tarshecki]

そして、時間とボラティリティを分割した場合のチェックフォワードの比較表です。狼の前進のステップは1ヶ月、最適化は2ヶ月です。これらの比率は予備テストによって選択されたものであり、すなわちこの指標とこのペアに最適なものである。ちなみに初期セットは各EAとも同じで、純粋な実験でなければならない。最適化手法は、すべてのパラメータを列挙し、遺伝子を持たない。

月	ピープロフィット
10月	98,9	-281,4
ノヴ	-96,2	256,8
12月	186,7	712,7
ヤン	785,4	401,9
2月	-255,7	-133,9
3月	-182,8	174,4
4月	424,9	312,9
5月	327,7	459,1
6月	-249,8	-215
7月	697,7	330,8
8月	195,5	-119,7
9月	91,2	212,9
	合計	合計
	2023.5	2111.5

First Expert Advisor -WPR 2pc + 昼夜による時間分割、24時間取引 合計4変数

2つ目のEA WPR 2pc＋ATRによる時間分割、24時間取引 合計5変数（ATRは1つ追加、ボラティリティが減少しているか増加しているかを定義するために過去へのシフトを記述、TFと期間はwprの1つと同じです）。

違いはありません。

残念ながら、リンク先からトレンド・フラットに関する定式化を抽出し、それを確認することができませんでした。

結論 - オシレーターを使った日中と夜間の取引の違いは、原則として、トレンドまたはその不在ではなく、市場の一般的なボラティリティに 関連しており、それはもちろん、夜間に低くなっています。

[Aleksey Vyazmikin]

Andrey Dik 、フラット（私にとってはフラットではなく、いわゆる棚であり、私の理解ではフラットはより不安定な存在です）を決定するためのウィンドウは何ですか、それは自動的に決定されますか、それとも最適化によって見つけるのですか？

[Andrey Dik]

-Aleks-:
Andrey Dik さん、フラット（私にとってはフラットではなく、いわゆる棚ですが、私の理解ではフラットはもっと不安定な存在です）を決定するシステムのウィンドウは、自動的に決定されるのですか、それとも最適化によって見つけられるのですか？

窓は？

[Andrey Dik]

Youri Tarshecki:

最初のExpert Advisor -WPR 2pc + 昼と夜で時間分割、我々は24時間取引 合計4変数

2つ目のEA WPR 2pc + ATRで分割、24時間取引 合計5変数（ATRのために1つ追加、ボラティリティが減少しているか増加しているかを判断するために過去へのシフトを特徴づける、TFと期間はWPRの1つと全く同じ）。

違いはありません。

残念ながら、リンク先からトレンド・フラットに関する定式化を抽出し、それを確認することができませんでした。

結論としては、オシレーターによる昼夜のトレードの違いは、通常、トレンドの有無に関係なく、夜間に当然低くなる市場全体のボラティリティに 関係するということです。

なぜ、私のシステムに発振器があると思うのですか？

また、「ボラティリティ」という言葉は、どのように理解されているのでしょうか？また、そのボラティリティが今取引に適しているかどうか、どのように判断するのでしょうか。

[Aleksey Vyazmikin]

Andrey Dik:
窓は？

はい - ウィンドウは、フラットを探すときに計算に関与するバーの範囲です。