Vladimir Suschenko: アルゴリズムには、いくつかの特徴（90年代のスラングでいうところの、母国語の使い方を忘れたときの「ノウハウ」）があります ...残高が短期間、大きな範囲内で「変動」することは原理的にあり得ますが、資本が減少することはないというご指摘はごもっともです。このアルゴリズムにはもう一つ特徴があります。取引量が多い場合、リベート付きの口座に数パーセントの追加ボーナスを与えることがあります。取引回数が多い場合、アルゴリズムは安定性を示し、どの時間間隔でも利益が（わずかではあるが）損失を上回っている。
座りすぎと何か関係があるのでしょうか？明確なストップがかかっています。負けトレードの損失は厳しく制限されます。
イコールタイムも全く関係ない。応募はランダムです。ストップまたは無制限の利益で終了します。T分後、数時間後に強制的に取引を終了させることはありません。利益が出ているものを閉じるのは、最も単純で最良の例ではない、トレーリングストップである。
スプレッドは確かに邪魔だが、ストップ＞（3-5）スプレッドをつければ、スプレッドは利益で補える。
試行錯誤したんですね))偶発的なプロセスであっても、その統計的な特性を考慮して作業する必要があります。
そこで、ゲーム全体がトレードの正しいサポートになるのです。すでに書きましたが、FORTSでモデル化して取引対応のアルゴリズムを練ったところ、TSは取引から3ヶ月で約16％という安定した利益を出していました。もちろん、これは本当のことではありません。
乱高下では簡単に20回以上ストップ高になる（3スプレッドでストップ高）、トローリングでもペイしないぞ。ロットを増やすと、予期せぬ引き戻しで保証金がなくなってしまう。
アルゴリズムを指定する、私の理解では、私の経験では、うまくいきません
そうでもないもし、50％という確率を真に受けると、50％-スプレッドで負け、50％-スプレッドで稼ぐことになります。合計すると、利益 0 - スプレッド 2 となります。
スプレッド（ブローカー手数料）の損失は、利益の出る取引で十二分にカバーできる。例えば、株式の売買取引の仲介手数料＝取引額の0.1％とします。これは、FXのスプレッドよりも多い。
このような戦略を株式で行った場合、獲得した16％のうち、約8％（半分）を手数料としてブローカーに渡すことになる。
スプレッド（ブローカー手数料）の損失は、利益の出る取引で十二分にカバーできる。例えば、株式の売買取引の仲介手数料＝取引額の0.1％とします。これは、FXのスプレッドよりも多い。
もし、このような戦略を株式で行った場合、得られた16％のうち、〜8％（半分）を手数料としてブローカーに渡すことになります。
アルゴリズムを指定してもらえますか？何か勘違いしていたようです。
秘密でもなんでもない）。
まず知っておくべきは、測定器の 統計的特性 である。そうでなければ、定期的にストップ高になる可能性があり、これを基準に選択されるため、ランダムな相場変動で取引不能になることはないのです。楽器によります。テスターで採れるかもしれないが、採算が合わないかもしれない。
1.測定器の相関関数を見て、相関の間隔を決定する。ディール間の時間はランダムであるべきで、相関間隔より小さくてはならない。ロングショートはランダムに決定されます。
2 取引を開始する際、選択したレベルにストップを置く。最も単純なケースでは、すぐにトレーリングストップを入れてください。トレーリングストップは、その商品の最大値で設定する必要があります。つまり、上方向に動くとすぐにストップがずれ始めるのです。停止位置がノイズレベル以下であるため、ランダムな故障は起こりにくい。
トレーリングをこじらせると、私のような結果になりますが、いずれにしてもある程度の利益は出ます。実は、繰り返しになりますが、戦略は、まさに取引の裏付けを取るためだけに作られたものなのです。
時間と方向はランダムに選択されるため、実行のたびに取引は異なることに注意してください。
アルゴリズムには、いくつかの特徴（90年代のスラングでいうところの、母国語の使い方を忘れたときの「ノウハウ」）があります ...残高が短期間、大きな範囲内で「変動」することは原理的にあり得ますが、資本が減少することはないというご指摘はごもっともです。このアルゴリズムにはもう一つ特徴があります。取引量が多い場合、リベート付きの口座に数パーセントの追加ボーナスを与えることがあります。取引回数が多い場合、アルゴリズムは安定性を示し、どの時間間隔でも利益が（わずかではあるが）損失を上回っている。
アルゴリズムは非常に新鮮で、まだ実生活で働く時間がありません（オプションの「リアルティックス」は最近実装され始め、リアルティックスで正確に研ぎ澄まされています）。もう少し「ヤスリがけ」をして、便利な「小物」を追加して、実際に発売する予定です。同時に、おそらく、市場に出すことになるでしょう。しかし、そうなるとクラスとしてのINVESTORSには興味が持てなくなる（投資家という言葉の意味からすると論理的？）既製品にお金を払う人はBUYERS（買い手）です。その違いを実感してください...。
投資家というのは、開発費を払う人ではなく、ロボットが管理する口座に資金を提供する人のことです。開発者であるあなたは、引き続きストラテジーの管理者として、運営から得られる利益の分配を受けることができるのです。
本質を明かさない範囲で、もう少し詳しくアルゴリズムを説明していただけますか。平均化、マーチンゲール、その他の過飽和には興味がない。ロボットを使わずに座るのは得意です。
そうでもないもし、50％の確率で、そうでないとすると、50％-スプレッドで負け、50％-スプレッドで稼ぐことになります。つまり、利益0、スプレッド2ということですね。
秘密でもなんでもない）。
まず知っておくべきは、測定器の 統計的特性 である。そうでなければ、定期的にストップ高になる可能性があり、これを基準に選択されるため、ランダムな相場変動で取引不能になることはないのです。楽器によります。テスターで採れるかもしれないが、採算が合わないかもしれない。
1.測定器の相関関数を見て、相関の間隔を決定する。ディール間の時間はランダムであるべきで、相関間隔より小さくてはならない。ロングショートはランダムに決定されます。
2 取引を開始する際、選択したレベルにストップを置く。最も単純なケースでは、すぐにトレーリングストップを入れてください。トレーリングストップは、その商品の最大値で設定する必要があります。つまり、上方向に動くとすぐにストップがずれ始めるのです。停止位置がノイズレベル以下であるため、ランダムな故障は起こりにくい。
トレーリングをこじらせると、私のような結果になりますが、いずれにしてもある程度の利益は出ます。実は、繰り返しになりますが、この戦略は、まさにトレードサポートから働き出すためだけに作られたものなのです。
自己相関のことですか？
...本質を明かさずに、もう少し詳しくアルゴリズムを説明してもらえますか...？
...すぐに言っておくが、私は平均法やマーチンゲールなどのオーバーシュートには興味がない......。
しかし、私のアルゴリズムにはないそれを、恐れずに言えば、もっと簡単です--そういうものはすべて、そこに記載されていないのです。オーバースリープや平均化されたExpert Advisorのチャートがどのようなものか、ある程度お分かりになると思いますが、私が提示したテストのグラフには、そのような部分はありません。(仮に、非標準的な状況として、短期的な過大露出の可能性は認めるが、それはシステム的な性質を持つものであってはならない。さらに言えば、仮に、アルゴリズムの結果に大きな影響を与える可能性のある市場 行動の予期せぬ要因を許容することもできます)。マーチンゲールについては-再投資なしモード、一定ロットでテストを行ったことは既に書きましたので、必要であればテスターのレポートを使って簡単にその有無（マーチンゲール）を確認することができます。
私が語る以上に、あなたは知りたいのでしょう。伝えられた秘密は秘密でなくなり、その商品価値を失う。簡単に、そして余計な「霧」を出さずに説明すると、このアルゴリズムの本質は、ポジションを「正しく」開くことである。
私のアルゴリズムには何がないかというと、上記のような機能はすべてありません。オーバーシュートと平均化されたExpert Advisorのチャートがどのようなものか、ある程度ご存知でしょう。私のテストチャートにはそのような箇所はありません。(仮に、非標準的な状況として、短期的な過大露出の可能性は認めるが、システマティックな性質を持ってはならない)。さらに言えば、仮に、アルゴリズムの結果に大きな影響を与える可能性のある市場 行動の予期せぬ要因を許容することもできます)。マーチンゲールについてですが、テストは再投資なしモード、一定ロットで行ったと既に書きましたので、テスターのレポートを使って簡単にその有無（マーチンゲール）を確認することができます。
それにしても。アルゴリズムがどのようにお金を稼ぐのか、一般的な理解が必要だ。あなたのノウハウは必要ありません。しかし、基本的な動作原理は必須です、ブラックボックスのために投資家を煽ったりはしません。そして、もうひとつ...バランスシートは変動するのに、なぜ資本は変動しないのか、その理由をまだ理解したいのです。とても不思議な感じがします。つまり、資産の市場価値は一定であるが、クローズド・トランザクションの財務結果は大きく変動する可能性があるのだ。私にとっては、アルゴリズムが人為的にエクイティラインを水平にして、利益が出ているポジションか負けているポジションを閉じていることが明らかなサインです。なぜそうなっているのか、私にはよくわからないし、わからないということは、このアルゴリズムは使えないということです。
個人アカウントに通信を移した方がいいと思います。