安定したMTS - ページ 19

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Vladimir Suschenko:

自分の言葉に責任をもっていますか？そして、そのリストに従って、キューの整理を始めてください。
1.5年間の実際のティック履歴で取引アルゴリズムをテストした結果をお知らせします（固定ロット、再投資なし）。



全ては「What the doctor ordered（医者の命令）」と言われるように、命令通り。もし、トレードの詳細な分析をしたいのであれば、YandexDiskに全レポートを掲載することができます（それなりの大きさのファイルです）。

追伸：どちらかというと、自分が連れてきた投資家の利益に対して20％の手数料をコマーシャルオファーとして考えてもいいのではないでしょうか。

もし、そのアルゴリズムが（テスターだけでなく）オンラインで、私が言ったようなパラメータで本当に機能するならば、私の言葉は有効です。
 
Vladimir Zubov:

1999年以降、再投資を行わずロット0.1固定。

1999年以降、1000分の0.01のロットで、ウィリアムズが再投資。

なぜ、資本線を表示しないのですか？
 
Vladimir Zubov:

1999年以降、再投資を行わずロット0.1固定。

1999年以降、1000分の0.01のロットで、ウィリアムズが再投資。

アルゴリズムが損失を凌駕しているだけのような気がします。
 
Сергей:

こんにちは。スレッドを全部読んだわけではありませんが、見たところ正しい質問ではないような気がします。0.1 ロットの Expert Advisor の最大ドローダウンと年間の利益（最大、最小）を尋ねる方が正しいでしょう。そして、Expert Advisorの見積もりは、年間利益と最大ドローダウンの比率で行うことができます。私のExpert Advisorは、この基準に従って、年間60～150パーセントを表示しています。ドローダウンが10％ということであれば、銀行は最大ドローダウンの10倍であるべきです。年率6〜15％です。

私のExpert Advisorは、FxPro投資プログラムで5つの通貨ペアで動作しました。他で負けることはなかったが、相場のパターンで ゼロ近辺を維持した。アドバイザーは、2001年から2016年までテストする必要があります。2005年から2006年にかけて、市場のパターンがフラットからトレンドに変わりましたが、良いフクロウは両方のパターンを持っているはずなので、これをテストするのが唯一の方法です。私のは自信満々に持っています。今は投資プログラムへの参加はロシア人には閉鎖されているので、私はもう参加していない。自分のお金のためにしか取引できないのだ）。

これは面白いですね。ロシアの投資家はいない。
 
Сергей:

https://1drv.ms/f/s!Am3679CGgAPPhaUMyGNtVdoH7sr-YA

ロシア人向けのプログラムは終了しました。この番組へのリンクは、ロシアからでは開かなくなり、オランダから開かれるようになりました。

私はスペインにいるので、開通します。
 
Oleg Shenker:
私はスペインにいるので、開通します。
ファイルがどこでも開ける））））））））））））））））））））リンクが効く。FxProのウェブサイトへのアクセスのことです。ロシア人にとっては、全く別のサイトが開かれるのです．
 
Сергей:
のファイルはどこでも開きます））リンクが機能します。FxProのウェブサイトへのアクセスのことです。ロシア人にとっては、まったく別のサイトが開かれるのです・・・・・・。
もうファイルを見ました。私もちょうどFxProへのリンクの話をしていたところです。投資プログラムがあるという話は聞いていない。
 
Oleg Shenker:
バランスシートの最大DDが44％というのは正しく理解しているのですが、資本はサヤにならないのに、バランスシートはサヤになるというのはどういうことでしょうか？
アルゴリズムの動作には、いくつかの具体的な特徴（誰もが母国語の使い方を忘れてしまった90年代の専門用語を使う）があります...。残高は、原則として短期間、大きな範囲内で「変動」する可能性がありますが、資本が減少することはないというご指摘はごもっともです。このアルゴリズムにはもう一つ特徴があります。取引量が多い場合、リベート付きの口座に数パーセントの追加ボーナスを与えることがあります。取引回数が多い場合、アルゴリズムは安定性を示し、どの時間間隔でも利益が（微々たるものではあるが）損失を上回る。


オレグ・シェンカー
私の言葉は、私が述べたパラメータによってアルゴリズムが（テスターだけでなく、オンラインで）本当に機能するならば、有効です。
アルゴリズムは非常に新鮮で、まだ実生活で働く時間がありません（オプションの「リアルティックス」は最近実装され始め、リアルティックスで正確に研ぎ澄まされています）。もう少し「ヤスリがけ」をして、便利な「小物」を追加して、実際に発売する予定です。同時に、おそらく、市場に出すことになるでしょう。しかし、そうなるとクラスとしてのINVESTORSには興味が持てなくなる（投資家という言葉の意味からすると論理的？）既製品にお金を払う人はBUYERS（買い手）です。その違いを実感してください...。
 
Oleg Shenker:

私はそうは思いません。sdpを等間隔で決済し、スプレッドを無視すれば、ランダムエントリーの 場合、確かに勝ちトレードと負けトレードが50％ずつになります。スプレッドを導入すれば、すぐに負けトレードが上回ります。もし、マネージャーやアドバイザーが自分の判断で取引を終了させることを許せば、負けトレード（利益を見て、終了せず、SLを得る）がもっと多くなることでしょう。さらに、もしマネージャーがどんな損失でも待つことを許されるなら、損失を出す取引はずっと少なくなります（すべてのマーチンゲル戦略はこれで機能します）。しかし、もう一つの問題、それは壊滅的な損失の確率（いわゆるテールリスク）があることです。

結果を保証するために焦っているわけですね。個人的にも試してみました。保証はありません。トレードがゼロになり、戻ってこなければ、どう考えても赤字です。もし、トレードが利益になっても決済せず、戻ってきてマイナスになった場合は、私の待ちのスキルが不利に働いています。統計は何でもいいんです。

オーバーウェイトと何か関係があるのでしょうか？明確なストップがかかっています。負けトレードの損失は厳しく制限されます。

時間間隔も全く関係ありません。応募はランダムです。ストップまたは無制限の利益で終了します。T分後、数時間後に強制的に取引を終了させることはありません。利益が出ているものを閉じるのは、最も単純で、最良の例ではない、トレーリングストップである。

スプレッドは確かに邪魔だが、ストップ＞（3-5）スプレッドをつければ、スプレッドは利益で補える。

試行錯誤したんですね))偶発的なプロセスであっても、その統計的な特性を考慮して作業する必要があります。

ここでは、トレードの正しい伴奏がゲームの全てである。トランザクションサポートのアルゴリズムを考えるためにFORTSでモデル化したことは既に書きましたが、TSはトランザクションから3ヶ月で約16％という安定した利益を出していました。もちろん、これは本当のことではありません。

しかし、この記事のソースに戻りましょう：TSの利益/損失の取引比率が〜50/50である場合、このEAは取引の維持によってのみ利益を上げることができます。

彼の投稿では、私の友人は、利益/損失の比率が安定して70/30である確率的なExpert Advisor（異なるモードでの3-4枚の写真）を示しました。これはもう注目に値します。

 
Yuriy Asaulenko:

座りすぎと何か関係があるのでしょうか？明確なストップがかかっています。負けトレードの損失は厳しく制限されます。

イコールタイムも全く関係ない。応募はランダムです。ストップまたは無制限の利益で終了します。T分後、数時間後に強制的に取引を終了させることはありません。利益が出ているものを閉じるのは、最も単純で最良の例ではない、トレーリングストップである。

スプレッドは確かに邪魔だが、ストップ＞（3-5）スプレッドをつければ、スプレッドは利益で補える。

試行錯誤したんですね))偶発的なプロセスであっても、その統計的な特性を考慮して作業する必要があります。

そこで、ゲーム全体がトレードの正しいサポートになるのです。すでに書きましたが、FORTSでモデル化して取引対応のアルゴリズムを練ったところ、TSは取引から3ヶ月で約16％という安定した利益を出していました。もちろん、これは現実世界向けではありません。

そうでもないもし、50％の確率を、真実ではないとしてしまうと、50％-スプレッドで負け、50％-スプレッドで稼ぐことになります。つまり、合計すると、利益が0、スプレッドが2ということになります。
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