アルゴリズム最適化選手権。 - ページ 105

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Andrey F. Zelinsky:
上記リンク先の記事-実用的な使い方とタスクの例-では、コメントを見つけることができませんでした。

あるものの最大 値と最小値（極値）を求めることはよくあることです。例えば、スキャルパーにとって、特定のブローカーにおける時間枠ごとの最大・最小スプレッドなどの取引条件を知っておくことは非常に重要なことです。

スプレッドは、市場の状況や特定のブローカーの政治によって決定されます。 ブローカーがどのようなアルゴリズムを使っているかは誰にもわかりません。タイムフレーム上の最小スプレッドは、最大価格、最小価格、バーの時間H、L、Tの3つの主要な要素で決定されると仮定します。また、spread= f(H,L,T) は式ではなく、配列 spread= double[ H,L,T] で与えられる。 課題は、FFが最小となるような配列をFF（＝アルゴリズム）に送ることである。実際には、普及を決定する要因はもっと多くあり、それらは常に変化しています。

 
Yuri Evseenkov:

あるものの最大 値と最小値（極値）を求めることはよくあることです。例えば、スキャルパーにとって、特定のブローカーにおける時間枠ごとの最大・最小スプレッドなどの取引条件を知ることは非常に重要です。

スプレッドは、市場の状態やブローカーの方針によって決定されます。 ブローカーがどのようなアルゴリズムを使っているかは、誰にもわからないことです。タイムフレーム上の最小スプレッドは、最大価格、最小価格、バーの時間H、L、Tの3つの主要な要素で決定されると仮定します。また、spread= f(H,L,T) は式ではなく、配列 spread= double[ H,L,T] で与えられる。 課題は、FFが最小となるような配列をFF（＝アルゴリズム）に送ることである。実際には、普及を決定する要因はもっと多くあり、それらは常に変化しています。

あなたの例はまったく説得力がありません。少なくとも、あなたの例のどこにあるのか、その例は無に等しいとさえ言えるかもしれません。

-- 極限を見つけるために特別なアルゴリズムが必要なのですか？

実用性や事例については未定です。

 
Andrey F. Zelinsky:

あなたの例にはまったく説得力がない--少なくとも、あなたの例のどこがそうなのか。

-- 極限を見つけるために特別なアルゴリズムが必要なのですか？

実用性や事例については未定です。

アルゴリズムは古典的なものであってもよい。しかし、高速で、未知の関数の極値を見つける必要があります。

 
Yuri Evseenkov:

アルゴリズムは古典的なものでよい。しかし、高速で、未知の関数の極値を見つける必要があります。

なぜ、高速でなければならないのか？

ある抽象的なことを一般論として話すのですね。

具体的な問題の例を挙げて、それが明らかになるように--そう、高速な最適化アルゴリズムが、2カ月前から議論されているのですが、そういうアルゴリズムが必要なんです。

しかし、その疑問は無視され、2ヶ月間、実践的な取引には適用できない抽象的な話ばかりしている。

 
Andrey F. Zelinsky:

あなたの例はまったく説得力がありません。少なくとも、あなたの例のどこに

-- 極限を見つけるために特別なアルゴリズムが必要なのですか？

実用性の問題、問題例の問題--オープン。

ポイントは、最適値を求めるアルゴリズムは、必ずしも関数の最大値を探索する必要はない、ということです。主催者の選択です。

実際には、システムが安定に動作するシステムの特性（パラメータ）の最適値を探索する必要がある。 つまり、問題に応じてFFに配列で渡さなければならないパラメータの値そのものを探索するのである。その値は、システムプロパティの状態を定義し、FFが値として返す。

解析関数は、環境パラメータとシステムプロパティの状態との関係を反映したものである。

解析関数の最大値で系が安定すると仮定すると、最大値を探すべきですが、最良の特性状態は関数のピーク値ではなく、中間値である可能性が高いです。

 
システムパラメータの値を選択してFFに渡すことで、FFが目的の値（必ずしも最大値ではない）を返してくれるのを待つ。取得したら、選択したパラメータ値を保存して、システムで使用する。これを効率よく、素早く行うことが目標です。
 
Andrey F. Zelinsky:

なぜクイックでなければならないのか？

一般論として何か抽象的な話をしているのでは？

そう、高速最適化アルゴリズムです。このアルゴリズムについては、2カ月にわたって議論が行われましたが、このようなアルゴリズムが必要なのです。

実用性の問題-それは当初、トピックスターターが自分のチャンピオンと超深い専門家についてスマートに宣言し始めるとすぐに生じた-しかしその質問は無視され、我々は2ヶ月間、実際の取引問題には適用できない、いくつかの抽象的な議論をしているのです。

時には、コードは一瞬の判断が必要で、そのためには何かを高速に最適化 する必要があります。じっくりとお話を伺えたらと思います。でも今は、ある古典的な方法でプログラムを書くのに忙しいんだ。

 
Реter Konow:

ポイントは、最適値を求めるアルゴリズムは、必ずしも最大関数を探索する必要がないことです。主催者が選択するものです。

...

を例示してください。さて、「最適化アルゴリズム」のトレーディングにおける実用的な有用性を理解するのは興味深いことです。

そして、「オーガナイザー」（アンドレイ・ディクを 指すのであれば）と彼の選択は、私たちの興味をまったく引かないのです。この点については、彼の力量を強く疑っている。彼は2ヶ月間、極論を展開した。その結果と効果は、MINUS NULLだ。

 
Andrey F. Zelinsky:

を例示してください。さて、「最適化アルゴリズム」のトレーディングにおける実用的な有用性を理解することは興味深いことである。

そして、「主催者」（アンドレイ・ディクを 指すのであれば）と彼の選択は、私たちの興味をまったく引かない。この点については、彼の力量を強く疑っている。彼は2ヶ月間、極論を展開したが、その効果と結果はマイナスゼロである。

もちろん、取引はアルゴリズムの範囲を狭める。

それは、記録された歴史の中で、テストされた間隔で最高の取引結果（最高の収益性）をもたらす取引戦略のパラメーターの値を見つけることに尽きると思います。

あるセッションの仕様が将来繰り返され、これらのパラメータ値が有用であることを期待して、以前の取引セッションで最大の利益を得るためにトレーダーの取引戦略の既存のパラメータを初歩的に調整すること。

 
Yuri Evseenkov:

コードには瞬時の判断が必要な場合があり、そのためには何かを素早く最適化する必要があります。抽象的でない話をしたいですね。しかし、今はある古典的な手法でプログラムを書くのに精一杯です。

回答受付中です。例が ないから、はっきり、はっきり言ったんです。
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