ベイズ回帰 - このアルゴリズムを使ってEAを作った方はいらっしゃいますか？ - ページ 25

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MikeZv:
先生、未熟な私に惜しげもなく貴重な真実を教えてくださって、本当にありがとうございます．
真理は無限である ;)
 
Олег avtomat:
専門家」が現れた...
私はそれを生業としているので、理論家、特に無能な理論家の態度など知ったことではありません)
 
Комбинатор:
私はそれを生業としているので、理論家、特に無能な理論家の態度など知ったことではありません)
あなたは有能な稼ぎ頭だから、理論も得意なんでしょう......。
 
MikeZv:
そして、最も重要な問題、それは「結果」なのでしょうか？:)

チェックする。

モデルについて具体的に言うと、サンプル外予測誤差は約30％です。一番はアダです。ランダムフォレストや SVMに比べれば、それほど悪くはない。しかし、そのような結果を得るためには、まず予測変数の選び方を学ぶ必要がありました。一般的には、70％が予測変数の準備（データマイニング）、10％がモデル、残りが性能推定に費やされる。しかし、これはExpert Advisorではなく、ただのモデルです。しかし、オーバートレーニングの特性を持たず、入力データの定常性、非定常性に依存しないモデルなのです。

 
お前らここで何してるんだ？定常性に賛成？
 

もう一度、このテーマについて何か読もうとすると、「なんて悪夢なんだ」という結論に至る。

つまり、すべては定常性から始まるのです。定常性の正しい定義は何でしょうか？

こんなの見つけました。

Стационарность — свойство процесса не менять свои характеристики со временем.  

具体的にはどのような特性なのでしょうか？

読み続けています。

ランダムプロセスの 定常性とは、その確率の規則性が時間的に一定であることを意味し、通常、有限次元の分布が時間のずれに対して不変である狭義の定常性と、数学的期待値のみが時間に依存しない広義の定常性の2 種類が考えられています。定常性の実用化は、定常過程では任意の無作為標本と一般集団の特性が一致することに基づいている。

それは何ですか？- 有限次元の分布がタイムシフトに対して不変な場合」。有限次元の分布とは、どのようなものでしょうか？また、不変とは、一定であること、つまり変化しないことを指すのでしょうか？また、定常性とはどういう意味でしょうか？

広義には、時間に依存しない数学的期待値。それで？この定義に従えば、市場データは明らかに定常的ではありません。そして、定常データ（もちろんこの定義で）の話は何の意味があるのでしょう。このようなデータでは、それが減少したときに数学的な期待に向かって開いて、利益を作るために初歩的なことだ...ただし、ここで一定の期待を持たせた人はいなかった。

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ここで、コインを投げるという仕掛けがあります。2つの方法で結果を記録する。

1.ヘッド+1.テイルス-1。1,1,-1,1,1,-1,-1,-1,-1,1,1 のようなものがあります。

2.足し算してください。0,1,2,1,2,3,2,1,0,1,2 のようなものがあります。

前者の場合、期待値は一定であるが、後者の場合、期待値は一定でない。つまり、最初のケースではデータは定常であり、2番目のケースでは非定常である。つまり、1つ目のケースでは利益を得る可能性があり、2つ目のケースでは利益を得る可能性がない、というようなことですか？そして、前者にも後者にも、利益を得る可能性はないのです。

では、定常性について大騒ぎする意味はあるのでしょうか？

私は、定常性は何の指標にもならないという結論に達しました。

 
Dmitry Fedoseev:

私は、定常性は何の指標にもならないという結論に達しつつあります。

ここで、ちょっと想像してほしいのですが、1列目がトレードされる可能性があるとしたら...。
 
Комбинатор:
では、1列目がトレードされる可能性があるとちょっと想像してみましょうか...。

何でも想像できる。仮に期待値との乖離を開くとします。1がある、売る。次の値は、再び1、再び1、1、1、1、1です。最後に、0と-1。これが利益となるようです。しかし、実際には価格は上向きに動いており、-1という数字では利益はない。発振器のようなものであることがわかりました。

この場合、最初はコインが提供され、どう回しても利益が出ないので、分析する必要がなかった。

 

OK、取引される商品は、受渡日の異なる2つの先物の差金です。これではっきりしたかな？そうですね、揺らぎが非常に狭いベルを持っているので、非現実的です。

しかし、取引商品がCME先物とmoex先物の違いであれば、ベルはより広くなり、これは高度な高周波トレーダーにとってはかなりの実益となる。

さらに地味なのが、スイス中央銀行がフランをユーロにペッグしていた時期のEURCHFだ。あれを取引していないのは、よほどの怠け者だけだ。

 
比較的わずかに理解できる。反論するつもりはない。
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