ベイズ回帰 - このアルゴリズムを使ってEAを作った方はいらっしゃいますか？ - ページ 55

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СанСаныч Фоменко:

理解できない。私にとっては、Rとはまったく比較にならないほどです。

比べているわけではありません。確かに環境は違いますね。主に数学的モデリングを目的とする。私見ですが、私たちの分野も含めて、なかなか面白いかもしれませんね。戦略策定やモデリング、テストに言う。以前はMathLabでやっていたのですが、MathLabはディスクをどれくらい占有するのでしょうか？しかし、ここではRのように構造化されたパッケージがあり、素晴らしい機能を備えています。

まだ解明されていませんが、ScilabはRと相互作用できるようです。まさにこの観点から、Rと連携してScilabを考えています。ここまでは仮の話。時系列のモデリングと その処理の可能性に惹かれる。

 
Yuriy Asaulenko:

比べているわけではありません。確かに媒体が違いますね。主にマットのモデリングを想定しています。私たちの分野も含めて、非常に面白いことができると思っています。戦略策定やモデリング、テストに言う。以前はMathLabでやっていたのですが、MathLabはディスクをどれくらい占有するのでしょうか？しかし、ここではRのように構造化されたパッケージがあり、素晴らしい機能を備えています。

まだ解明されていませんが、ScilabはRと相互作用できるようです。まさにこの観点から、Rと連携してScilabを考えています。ここまでは仮の話。時系列のモデリングとその処理の可能性に惹かれる。

ヒント

matlabと一緒にScilabも含めて全て吐き出し、Rに手を出す。とても騙されやすいシステムなんです。最初の段階はとてもシンプルですが、気がつくとすべてがあり、さらにもうちょっとあります。matlabを含む。

Rと他の類似のシステムとの比較もあり、理にかなっていると思います。トップ3にランクインしています。マイクロソフトに買収されたRの有料版もあります。非常に大きなアレイの処理など、特定の産業用途のためのアドオンを持ち始めています。Rは、今や統計学、機械学習のスタンダードです。時系列はそのごく一部です。最近の統計出版物には、数式以外にRのテキストが含まれていることがほとんどです。しかも、非常に強力なグラフィックシステムを持っているので、漫画のような贅沢な絵を描くのも楽勝です。それが良いモーヴィトンのルールです。それに、膨大な量の文献があります。ここでは、例えば、非常に限られたお金で。

 
СанСаныч Фоменко:

ヒント

matlabと一緒にScilabも含めて全て吐き出し、Rに手を出す。とても騙されやすいシステムなんです。最初の段階はとてもシンプルですが、気がつくとすべてがあり、さらにもうちょっとあります。matlabを含む。

Rと他の類似のシステムとの比較もあり、理にかなっていると思います。トップ3にランクインしています。マイクロソフトに買収されたRの有料版もあります。非常に大きなアレイの処理など、特定の産業用途のためのアドオンを持ち始めています。Rは、今や統計学、機械学習のスタンダードです。時系列はそのごく一部です。最近の統計出版物には、数式以外にRのテキストが含まれていることがほとんどです。しかも、非常に強力なグラフィックシステムを持っているので、漫画のような贅沢な絵を描くのも楽勝です。それが良いモーヴィトンのルールです。それに、膨大な量の文献があります。例えばここ なら、ごくわずかなお金で。

親愛なるSanych、私はあなたを尊敬していますし、いつもあなたのコメントを注意深く読んでいますが、...私は、FXの自動売買で最も重要なことは、作業モデルを作成することで、残りはテクニックだと思います。Rについての本を何冊か読みましたが、トレーディングシステムのモデルを構築するのに役立つのか理解できません。 Rは、遺伝学、生物学、社会学、広告、政治学などにおける相関関係を検索するデータ処理で素晴らしい働きをします。しかし、最も重要なことは、これらすべてのRの応用において、すでにモデルが存在 し、それを確認し、明確にし、反論し、強調することが必要だということです。

もし私が外国為替取引システムの作業モデルを作成したならば、分散、ピアソンまたはカイ二乗タイプの最も簡単な統計的推定を計算することができます。なぜ必要なのか？しかし、Rでモデルを構築する方法はまだ見えてきません。見ている場所が悪いのかもしれません。

 
sibirqk:

FX取引システムの作業モデルができていれば、分散、ピアソン、カイ二乗などの最も単純な統計的推定値を計算することができます。問題は、なぜそれが必要なのか？

自分で全部できるというのはよくわかります。理解できない、なぜ自分でやらなければならないのか？なぜなら、すべてはすでに存在し、すでに行われたことだからです。現代のプログラミングの原則 -コードの 最大限の再利用、すなわち、すでに他の人によって行われたこと、しかし、すべての同じバイクの再発明ではありません。

sibirqk

しかし、Rでモデルを構築する方法はまだ見えてきません。見ている場所が悪いのかもしれません。

私もよくわかりません。MathLab - 理解できる、Skilab - 貧弱だが、方法も理解できる。でも、Rはよくわからない。

 
sibirqk:

でも......FXの自動売買で一番大事なのは、作業モデルを作ることで、あとはテクニックだと思うんです。Rについての本を何冊か読みましたが、トレーディングシステムのモデルを構築するのに役立つのか理解できません。 Rは、遺伝学、生物学、社会学、広告、政治学などにおける相関関係を検索するデータ処理で素晴らしい働きをします。しかし、最も重要なことは、これらすべてのRの応用において、すでにモデルが存在 し、それを確認、解明、反論、強調することだけが必要だということです。

もし私が外国為替取引システムの作業モデルを作成したならば、分散、ピアソンまたはカイ二乗タイプの最も簡単な統計的推定を計算することができます。なぜ必要なのか？しかし、Rでモデルを構築する方法はまだ見えてきません。見ている場所が悪いのかもしれません。

R自体は、手続き型（アルゴリズム型）プログラミング言語と、R言語自体の機能を拡張する約8000のパッケージ（12万関数）に分けられる。私はR言語の方が好きですが、「metaquote言語からR言語に乗り換えたらどれだけ利益が上がるか」という本題が未解決のままなので、その良し悪しを比較検討するのは無益だと思います。

パッケージについては...

Rをダウンロードすると、言語そのものには含まれない統計やグラフィックスを含む「基本」パッケージが一緒に多数インストールされます。ここで、あなたが名付けたものがあります。

しかし、Rの最大の利点は、他のパッケージにあります。

ここでは、さまざまなトピックのパッケージがグループ化されており、その中には、あなたがおっしゃった以外にもたくさんのパッケージがあります。

3つのグループに注目してほしい。

これらのグループには、トレーディングのためのモデルを作るのに非常に便利なパッケージがあります。取引するWHATによって、モデルは予測値（回帰モデル）と予測方向（分類モデル）に分けられる。

カレットシェルで カバーされている約180のパッケージで、ほぼすべての取引ニーズがカバーされています。そこには回帰と分類の両方があり、また生データを準備するツール（データマイニング）やシミュレーション結果の評価など、テスターよりもずっと広い範囲で利用できます。

まずはGUIのガラケーから始めることをおすすめします。その使い方は、私の記事で 紹介しています。この記事はチュートリアルとして使用でき、また、練習用の過剰なファイルも添付されています。

ずっとガラケーを宣伝しています。ほぼ1時間以内に6モデル分の結果が得られ、またモデリングサイクル全体をカバーできるため、初心者には非常に便利なシステムです。データマイニング-モデル-評価また、すべての操作はR-logに記録され、後でトレーニングや実習に利用することができます。

また、ガラケーは、より熟練した人にとって、アイデアを非常に速く、間違いなく検証することができるので、非常に便利です。モデリングにおける主な問題は、モデルそのものではなく、入力データ（予測変数）の選択にあると考えれば、ラトルは非常に有用である。

Rを取り上げる。一生使えるトレーディングのプロフェッショナルなトレーニングを提供します

頑張ってください。

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