ベイズ回帰 - このアルゴリズムを使ってEAを作った方はいらっしゃいますか？ - ページ 21

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СанСаныч Фоменко:

なぜ、ARIMAにこだわるのですか？

偏差値で取引するならば、ARIMAかもしれませんが、やはりこのARIMAを適用する系列の定常性を証明する必要があります。そして、そこにはそんな厄介なことが...。

そして、熟練したトレーダーの中には、ARIMAを適用して、乖離を予測し、それをトレンドに変換してトレードしようとする人もいる......というわけだ。と、エコノメトリックスを叱り始めるのです。


ARIMAを使わずに乖離を予測し、トレンドに変換することも可能である。
どこかのFXで試したことがあるかというと、まだやっていません、とても難しいです、MQLはまだ初心者なので。
ところで、FXのテスターってまともなのあるんですか？端末にあるのは、残念なことに・・・。:(
 
MikeZv:
皮肉ではなく、世の中にある本を読むだけです。あなたが自分のことを書いたら、私もあなたのことを読みます。:)
システム識別の 話題をググる
 
Олег avtomat:
Googleのシステム識別
ググってみてください。
システム同定は、観測データから動的システムの数学的モデルを構築するための一連の手法 である。
 
MikeZv:
ググってみてください。
システム同定は、観測データから動的システムの数学的モデルを構築するための一連の手法 である。
そこで役立つ本を掘り起こすべし
 
Олег avtomat:
そこで役立つ本を掘り起こすべし
ACSPShooterが徘徊しているような気がするのですが．:)
 
MikeZv:
ASAPPschemistが徘徊している気がする．:)
新しい知識に怯えることはない ;)))
 
СанСаныч Фоменко:

はい、そうです...。覚えてない...

テスターの話をすれば、これが問題だと私は思います。

サンプルを採取し、テスターを使って、例えばプロフィットファクターなどを計算します。そして、もう一回サンプルを取って、新しいプロフィット・ファクターの値を得る。合わせて2つの数字を得ることができます。2つの数字が統計的な結論の根拠となるのか？この数字にはまったく意味がないんです。

解決しなければならないし、解決方法も違う。

サンプルを採取します。このサンプルからある部分集合がランダムに選ばれ、それに対する利益要因としてカウントされる。そしてまたランダムにサンプルを取り、例えば1000回。1000のプロフィット・ファクターを得ることができます。このセットは、すでに統計的な結論の根拠となりうるものです。

ちなみにこの方法は、テスターやデモの使用を排除するものではありません。

この最初のサンプルは、非常に大きなものでなければならない．
サブセットに含まれる取引は少なくとも100件以上、サブセットは少なくとも100件以上でなければなりません。
 
Олег avtomat:
新しい知識に怯えることはない ;)))
私もそう思います。
それを学ぶには、何年も何年もかかるのです．:(
あなたは5年の間に20％以上のドローダウンで年間少なくとも100％をもたらし、これらのアプローチに基づいて、本当に働いているTSを持っているのですか？
週次最適化なしのみ・・・。:)
 
MikeZv:
私もそう思います。
もっと何年も何年もかけて勉強してもいいのでは...。:(
あなたは20％を超えないドローダウンで年間少なくとも100％の利回りで5年間、本当に働いてTSを持っていますか？
週次最適化なしのみ・・・。:)

私はトーマスのこと、あなたはイエローマのことを話しているのです。

しかし、"もっと何年も何年もかけて "というのであれば-- それはあなた次第です。

 
Олег avtomat:

私はトーマスのこと、あなたはイエローマのことを話しているのです。

しかし、"もっと何年も何年もかけて "というのであれば-- それはあなた次第です。

質問に答えてないぞ...
この方向性で何か成果はありましたか？
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