ベイズ回帰 - このアルゴリズムを使ってEAを作った方はいらっしゃいますか？ - ページ 11

[Alexey Burnakov]

Mike:
様々な学術的なトレーディング本に書かれている価格行動の理論は、著者の推論以外には何の裏付けもない。
価格動向は、異なるグループの市場参加者の集合体の行動であり、彼らのオープンポジションの 比率と価値は、ダイナミックかつ確率的に変化する。:)
私の考えでは、（研究者としては）面白いが、金銭的なものはない。
先に、トレンド探しとピップス探しの2つの戦略を立てました。最初の戦略は、トレンドの始まりと終わりを検出することに還元される。
2つ目は、小さな（ほとんどノイズのような）値動きをキャッチすることです。両戦略は、対応する時間枠における価格および/または価格増分の独占的な統計的特性の観点から策定されるべきです。
最近、統計的アービトラージという面白い言葉を目にするようになった。今、勉強しているところです。:)

了解しました。確率的な価格変動には、確率的なパターン、つまり、結果が保証されるわけではないが、確率的に起こるパターンが含まれます。しかし、それだけではありません。

確率には信頼区間が ある。そして、もしpがモデルであるなら - その信頼区間は、例えば、素朴なp = 0.5 + その信頼区間よりも証明可能に大きい - 安定した（もちろん厳密には違いますが）、経験的にテストされたモデルを持ち、オーバーヘッドより優れたMOを行うことができるのです。

[Mikhail Tkachev]

Alexey Burnakov:

了解しました。確率的な価格変動には、確率的なパターン、つまり、結果が保証されるわけではないが、確率的に起こるパターンが含まれます。しかし、それだけではありません。

確率には信頼区間が ある。そして、もしpがモデル-その信頼区間が、例えば、ナイーブなp = 0.5 + その信頼区間よりも証明可能に大きいならば、我々は安定した（もちろん、厳密に言えばそうではない）、オーバーヘッドをMOすることができる経験的にテストされたモデルを持つことになります。

全く同感です。
私の立場とあなたの立場の違いは、私はモデルの作り方を知らないので、いろいろな賢い人が考えたものを使っていることです。:)

[Alexey Burnakov]

Mike:
全く同感です。
私の立場とあなたの立場の違いは、私はモデルの作り方を知らないので、いろいろな賢い人が考えたものを使っていることです。:)

ここには、多くの文化的なレイヤーがあるのです。純粋なボケときれいな写真ばかりです。いい意味ですべてをチェックしなければならない。

[Mikhail Tkachev]

Alexey Burnakov:
ここには、たくさんの文化的なレイヤーがあるのです。どれも純粋なボケと、きれいな写真ばかりです。良い意味で全てをチェックすることができました。

今回も同感です。だから私は、テレビやMCを参考にしたモデルしか選びません。:)

[Yuri Evseenkov]

このブランチを題材にしたコードが欲しいです。

1.線形回帰。最小二乗法、計算式はビデオクリップから引用。

y=kx+bです。

k=(xyの平均積-平均xとyの積)/(xの平均二乗-平均xの二乗);

b= y平均 - k*x平均。

2.このような計算をすることで、直線の座標を求めることができるはずです。実測値と理論値はeps= y(real)-y(teor)の値だけ異なることになる。

さらに、回帰がベイズ的であるためには、epsが正規の法則に従って分布していることが前提となる。

コペンハーゲニストの方、間違っていたら訂正して、次にどうしたらいいかアドバイスしてください。

[Aleksey Vyazmikin]

こちらhttps://www.mql5.com/ru/code/8016 MT4と同じように線形回帰を計算し、線形回帰チャネルを構築するインジケータをダウンロードすることができます。

[Yuri Evseenkov]

-Aleks-:

こちらhttps://www.mql5.com/ru/code/8016 MT4と同様に線形回帰を計算し、線形回帰チャネルを構築するインジケータをダウンロードすることができます。

インジケーターが描く直線回帰線は、私が目視で描いた直線回帰線とほぼ一致していました。そうなるんです。

[Aleksey Vyazmikin]

Yuri Evseenkov:

インジケータがプロットした直線回帰線は、私が目視でプロットしたものとほぼ同じだった。そうなるんです。

私たちの脳を甘く見てはいけない...。

指標は、いわば無意識の奥底から、脳の負担を軽減するために生み出されたものなのかもしれない......。

[Dmitry Fedoseev]

Yuri Evseenkov:

...

さらに、回帰がベイズ的であるためには、epsが正規の法則に従って分布していることが前提である。

...

なぜこのような仮定をするのか。そんなことはありません。考えるまでもなく、ベイズ回帰の範囲を定義するようなものです。

ベイズ回帰を計算するために必要な属性を決めなければならない。これは、四角い円の作り方の最初の質問です。ここで、ベイズ回帰が全く合わないことに気がつくかもしれません。でも、私たちは気にしない...何かをしなければならないのです。1行目と2行目の価格値の一致（この場合は線）が最尤に対応するとする。そして、1本ずつの最大経路は1/n（n - バーの本数）となる。ただ、この方法は水の中で投石器を使って絵を描くようなものですが。そこで、引数0では1/nを与え、引数を増やすと0になるような公式を考案する必要があります。そして、ベイスの公式を書き下ろし、確率を先ほど考案した公式に置き換えるのです。次に、得られた関数の最大値を求める必要がある。おそらく、微分をとって、ゼロと等価にして......。

当初の目的は直線と価格系列を組み合わせる ことだったので、結果は直線回帰と ほぼ同じになる。

[Yousufkhodja Sultonov]

https://www.mql5.com/ru/code/10339 インジケータに実装されたユニバーサル回帰モデルと比べて、他の回帰モデルを使った方が良い結果を出す人が出てくることを期待します。特殊なケースとしてガウシアンANCを含んでいます。問題は、回帰モデルがFX市場一般をどのように表現しているか、そして、それが取引に適用できるかどうかということです。実際のデータ系列を回帰して記述することについては、既存のモデルと比較して、どのような角度からでもこのモデルの利点を弁護することができます。