ベイズ回帰 - このアルゴリズムを使ってEAを作った方はいらっしゃいますか？ - ページ 10

[Yuri Evseenkov]

lilita bogachkova:
数式をtxtファイルにコピーすることはできません。

ありがとうございました。

[Alexey Burnakov]

Mike:
ある偉大な物理学者が言った。"優れた理論ほど実用的なものはない"。:)

だから、理論は経験的な観察に基づいて構築されるべきなのだ。そして、有意水準を導入し、新たなデータで理論を検証する。

[Mikhail Tkachev]

Alexey Burnakov:
これは、経験的な観察に基づいて構築する理論です。そして、有意水準を導入し、新たなデータで理論を検証する。

まあ、そこまで努力はしていないのですが...。私は、私より前に発明された理論を使っているのです。）

[Alexey Burnakov]

Mike:
まあ、そこまで振り切ってないですけど...。私は先人の理論を利用しています)。

例えば？別の意味のような気がします。推理して導き出される価格行動の理論という意味です。

[Mikhail Tkachev]

Alexey Burnakov:
これはどうでしょう？別の意味のような気がします。推理して導き出される価格行動の理論という意味です。

トレーディングに関する様々な学術書に書かれている価格行動の理論は、著者の推論以外には何の根拠もない。
価格行動は、市場参加者の異なるグループの総体的な行動であり、彼らのオープンポジションの 比率と価値は、ダイナミックかつ確率的に変化する。:)
私の考えでは、（研究者としては）面白いが、金銭的なものはない。
先に、トレンド探しとピップス探しの2つの戦略を立てました。最初の戦略は、トレンドの始まりと終わりを検出することに還元される。
2つ目は、小さな（ほとんどノイズのような）値動きをキャッチすることです。どちらの戦略も、対応する時間枠の価格や価格差の単なる統計的特性という観点で策定されるべきだと思います。
最近、統計的アービトラージという面白い言葉を目にするようになった。今、勉強しているところです。:)

[СанСаныч Фоменко]

Mike:

最近、統計的アービトラージという面白い言葉を目にしました。勉強中です．:)

もっと面白い言葉に「コイネグレーション」がある。プロのトレーダーがよく使う言葉だ。作者のグレンジャーはノッペリしていたくらいですからね。

意味は次の通りです。

時系列をとって、ある方法で足し合わせると、定常的な結果が得られます。そして、もしそうなら、この定常的な結果の平均からの逸脱は、必ずこの平均への回帰を引き起こす。対応するモデルによると、利益の90%は4桁で2%から5%のpipsの値を持っていることがわかります。

[Mikhail Tkachev]

СанСаныч Фоменко:

もっと面白い言葉に「コイネグレーション」がある。プロのトレーダーがよく使う言葉だ。作者のグレンジャーはノッペリしていたくらいですからね。

意味は次の通りです。

時系列をとって、ある方法で足し合わせると、定常的な結果が得られます。そして、もしそうなら、この定常的な結果の平均からの逸脱は、必ずこの平均への回帰を引き起こす。対応するモデルによると、利益の90%は4桁のレベルで2%から5%のpipsの値を持っていることがわかります。

情報提供ありがとうございました。リンク先を教えてください。:)

[Mikhail Tkachev]

こんなの見つけた．
...共同積分の古典的な利用法は、その一種であるスプレッド・トレーディングとアービトラージである......。
https://forum.mql4.com/ru/46066/page9#584962
完全に混乱しました...。:)

また、同じスレッドで、「バランスが静止していないTSのフォワードテストは自虐的 だ」とも...。
静止画とはどういう意味ですか？

[СанСаныч Фоменко]

Mike:
情報提供ありがとうございました。リンクはありますか？:)

マイク
こんなの見つけた。
...共同積分の古典的な利用法は、その一種であるスプレッド・トレーディングとアービトラージである......。
https://forum.mql4.com/ru/46066/page9#584962
完全に混乱しました...。:)

また、同じスレッドで、「バランスが静止していないTSのフォワードテストは自虐的 だ」とも...。
静止画とはどういう意味ですか？

正しくブランチが見つかりましたね。非常に優秀な方々が参加されていました。

共結合は、定常的な出力を持つアルゴリズムの背後にある用語である。

スプレッド取引や裁定取引は、通常、トレーダーの専門用語であり、必ずしも、2つの系列の足し算の結果の定常性の要件に根拠があるわけではない。

ご指摘のスレッドの時点では、有料のEvewsやその上の例題にアクセスできましたが、その後Rに乗り換え、Rではほぼ貴重な実績があります。

もう一度。

プロのトレーディングでは、共積分が主流です。個人の場合は、結果の定常性の要件を満たせば、ここでいうアービトラージやスプレッド取引と呼ばれるものです。トレーディングチームにとっては、ポートフォリオ・トレーディングです。

ただし、極めて重要な注意点があります。

共統合やそれに基づく取引手法は、常に可能とは限りません。およそ10年に一度、市場が崩壊し、共和分も含めてすべてが地獄に落ちる。この混乱は1年ほど続き、その後、再びコイネグレーションの利用が可能になります。そこで、機械学習というツールに切り替えたのです。

[Mikhail Tkachev]

СанСаныч Фоменко:

...10年に一度くらいは市場が崩壊して、共和分も含めてすべてが地獄に落ちます。この混乱は1年ほど続き、その後、再びコイネグレーションの利用が可能になります。そこで、機械学習というツールに切り替えたのです。

詳しい説明ありがとうございました。しかし、(あなたの投稿から) :残差が定常でないTSに対するフォワードテストは自滅的で ある...
静止画とはどういう意味ですか？

機械学習」は市場崩壊に役立つのか？:)