ベイズ回帰 - このアルゴリズムを使ってEAを作った方はいらっしゃいますか？ - ページ 2

[СанСаныч Фоменко]

Dmitry Fedoseev:

ここで何をすべきか、誰が知っているのか？

インターネットを駆使して情報を集めれば、ソースコードや公式が見つかるかもしれません。

掘り起こす必要はない。「すべては私たちの前に盗まれていた」のだ!

ラトルには6つのモデルがあり、そのうちの1つはリニアです。エクセルからデータをフィードして、最初は興奮しますが、長くは続きません......。

その方法については、拙稿「ランダムフォレストでトレンドを予測する」で紹介しています。Rに不慣れな人にとっては1時間程度の作業で、あとはひねり出すだけ...。

[削除済み]

Dmitry Fedoseev:
間違っている側で取って、コーディングして、チェックする必要があります。もう始まっているのか......分布の正規性に関して。

それは、私が全面的に支持する主張です。

[Dmitry Fedoseev]

СанСаныч Фоменко:

掘り起こす必要はない。「すべて私たちの前に盗まれている」のだ!

Rattleを使うと、6つのモデル、特にリニアがあり、Excelからデータを送り込んで、最初はワイルドに喜びますが、長くは続きません......。

その方法については、拙稿「ランダムフォレストでトレンドを予測する」で紹介しています。Rに不慣れな人にとっては1時間程度の作業で、あとはひねり出すだけ...。

だからおもしろくない（もちろんおもしろいけど、完全にはおもしろくない）。自分の端末にExpert Advisorというインジケータを書ければいいのですが。方法そのものを理解する。

[Lilita Bogachkova]

Dmitry Fedoseev:
これでは面白くない（もちろん面白いけど、完全には面白くない）。端末用のインジケータを書くには、アドバイザー。手法そのものを理解すること。

記事中の数式をmqlの文字列形式に変換するのに役立つとすれば、それは良いスタートとなるでしょう。

[СанСаныч Фоменко]

lilita bogachkova:
記事の数式をmqlの文字列形式に変換するのに役立つとすれば、それは良いスタートとなるはずです。

RattleのモデルをEAで使うことを議論する場合、2つのステップがあります。

1.全くもって素晴らしいこと：MCL上のモデルを実装するRのコードをインポートする こと。これは絶対に現実的ではありませんし、何より不要なことです。

2. MKLからRへの参照。MCLで数行、R自体でモデル自体を呼び出す数行と、現実的で手間はかかりません。自分もこの道を通った。

問題は別のところにある。

それは、モデル自身です。しかし、TAユーザーにとって完全に驚きなのは、データの準備（datd mining）とシミュレーション結果の評価です。ラトルは基本的にGUIで、何の準備も必要なく、マウスを数回クリックするだけで、3つの分野の結果が一度に得られるので、とても満足しています。

PS.それを忘れてはいけない。

1.Rフリーとは、統計学の分野で世界のトップが開発した非常に高度なシステムです。

2.Rはオープンソースである

3.RはCとのコミュニケーションにおいて、非常に友好的である。

[Valerii Mazurenko]

半年ほど前、数日かけて（乾き始めていたので :)どのように、何をカウントするのか考えました。すべてを把握したが（少なくとも当時は疑問が残らなかったが、今はすべてが明らかになっていない）、プログラミングに至っておらず、そして忘れている。

次のセリフで混乱する人はいませんか？

To facilitate computation
on single machine with 128 G RAM with 32 cores,
we clustered patterns in 100 clusters using k−means
algorithm.

?

そして、その手法の真髄は

The
learning of w is done simply by finding the best linear
fit over all choices

は4つのパラメータに渡る係数のフィッティングがあり、そのうちの3つ（パラメータ）は「学習」に基づいて計算される。この点、4つの係数を求めるというのは、本質的にフィッティングであり、うまくいかないと思われます。一方、歴史上では、もっと簡単な方法で何でも描けるのです。そして、その結果を誰もダブルチェックできないことから、上記の記事が人気となった。しかし、もしかしたら私が間違っているかもしれない

[Dmitry Fedoseev]

СанСаныч Фоменко:

1.まったくもって素晴らしい：MCL上のモデルを実装するRのコードをインポートする。これは絶対に現実的ではありませんし、何より必要ではありません。

...

Rから取り込む 必要はない。質問を理解した上でコーディングすることが可能です。

[СанСаныч Фоменко]

Valerii Mazurenko:

半年ほど前、数日かけて（乾き始めていたので :) どのように、何をカウントするのか考えました。全てを把握したが（少なくとも当時は疑問が残らなかったが、今となっては全てが明らかになったわけではない）、プログラミングまで至らず、そして忘れ去られた。

次のセリフで混乱する人はいませんか？

?

そして、そのメソッドの要点は

は4つのパラメータに渡る係数のフィッティングがあり、そのうちの3つ（パラメータ）は「学習」に基づいて計算される。この点、4つの係数を求めるというのは、本質的にフィッティングであり、うまくいくとは思えませんし、もっと簡単な方法で歴史の上に何でも描けるはずです。そして、その結果を誰もダブルチェックできないことから、上記の記事が人気となった。しかし、もしかしたら私が間違っているかもしれない

k-meansについて。

買われすぎ・売られすぎのゾーンを示す指標はたくさんあります。

ある区間のRSI値を取り出して、3つのクラスに分類してみました。

その結果

1.ドキュメントに記載されている数値は、ほとんど30/70ではありません

2.30/70の上限は可変であり、移動に伴って変化する

3.このような可変範囲を持つRSIを使用するExpert Advisorは、パフォーマンスが大幅に向上し、最も重要なことは、より安定した挙動を示すことである。

ドミトリー・フェドセーエフ

k-meansを コーディングしてみたらどうだろう？

または、Rでベースパッケージをコーディングすることを開始しますか？ドキュメントはできている。Rリファレンス」と呼ばれるものです。2000ページ以上

PS.

Rには約 7000 のパッケージがあり、13 万以上の関数が含まれています。5％くらいが私たちに関係があると思います。

ピーエスピーエス

Rは世界最高峰の統計・グラフィックスシステムです。それ以外に同等のシステムが2つありますが、それらは有償です。

[Dmitry Fedoseev]

СанСаныч Фоменко:

...

1.k-meansの コーディングはどうでしょうか？

2.それとも、Rに付属する基本パッケージのコーディングから始めるのでしょうか？ドキュメントはできている。Rリファレンス」と呼ばれるものです。2000ページ以上

PS.

Rには約 7000 のパッケージがあり、13 万以上の関数が含まれています。5％くらいが私たちに関係があると思います。

ピーエスピーエス

Rは世界最高峰の統計・グラフィックスシステムです。それ以外に比較できるシステムが2つありますが、それらは有料です。

2.そんな思いがありました。一度、どれだけのものがあり、それがどうつながっているのかを調べてみたんです。しないでください。

1.この件に関して何か？ウィキペディアのここ。

このアルゴリズムの動作は、クラスタの中心からのクラスタ点の二次偏差の総和を最小化しようとする ものである。

絶対値で 踊らされるなら、マーケットにどう適用するのか。

[Renat Akhtyamov]

私なら10人中10人は試すかな...。//Bayesianは全く機能しないようです。

http://datareview.info/article/10-tipov-regressii-kakoy-vyibrat/

いかがでしょうか？