マーケット理論 - ページ 17

新しいコメント
 
Yousufkhodja Sultonov:

驚きです。1日で市場価格の水準を上げることに成功したのです。そして、市場が競争的になっていったのです。


ランダムウォークにも写真が掲載される予定です。実践のない理論は死んでしまうし、理論のない実践は盲目である))
 
Yousufkhodja Sultonov:

2009年1月1日から現在まで、SL=TP=300pp、T(期間)=300(日)-唯一の最適化パラメータ（年1回）、TF D1、固定ロット0.01、ユーロ/ドル、サポートありがとうございます。


利益率 1.65
期待ペイオフ 7.33
絶対値ドローダウン 48.63
最大ドローダウン量 2694.86 (25.19%)
相対的ドローダウン 47.80% (2303.63)
利益を得た取引（全体の割合） 1037 (63.04%)
損失取引（全体に占める割合） 608 (36.96%)

これは単純な偶然だと思うんです。Yusuf、私が4フォーラムですでに言ったことをもう一度言います。FXの危険性は、あなたの（あなたのだけでなく）取引システムの計算ベースよりも頻繁に変化することです。ある年に最適化し、次の年も同じだと仮定する。ワーキングタイムフレームD1であれば、相場の揺れに計算根拠が追いつきません。そして、それ（計算根拠、DSPやデジタルフィルタリングの 用語、俗に言うMAH期間）が、追いつきそうなほど短ければ、そのようなD1タイムフレームでは、市場の動き全体を捉えるのではなく、単に偶然を捉えるだけになってしまうのです。これがFXと数理トレードシステムの主な矛盾点であり、これはアルゴリズムの計算根拠とシステムとしての市場の変動根拠との矛盾点である。M30やM60のタイムフレームを使えば、これを回避することができます。M30とM60のバーを圧縮（デシメーション、シンアウト）してD1タイムフレームに縮小すると、その間にマーケットシステムの変動に関する情報が失われてしまう。これもまた、収益性の高いFX取引システムを構築することを難しくしている矛盾の一つです。

私は、あなたがある種の取引システムを構築し、それが機能しているかもしれないが、永遠にそれは偶然をうまくキャッチするだけである。 現実にはそれは失敗するだろう。でも、最初は私自身が良いアルゴリズムを持っていて、そういうシステムを作りました。ほぼ同じ結果で、パラメータは1つだけでした。現実には、市場に追いつくことができなかった。今日現在、そのアルゴリズムはほとんど変化していません。しかし、それは「顔が青くなるまで」すべてを自己適合させなければならなかった。H4とD1のタイムフレームでは、約6.0～12.0のプロフィットファクターで、すべての通貨ペアで使用できます。しかし、私はそれを気にすることもなく、テストすることもなく、まあ、遊び程度かもしれませんが。

もう一つアドバイスすると、悪い政治的なユーリックでシステムをテストするのではなく、普通のメジャーなペアで、しかも一度に複数のペアでテストすることです。優れたシステムは、すべての主要なメジャーペアと、そのクロスの半分で同じように機能するはずです。

もちろん、最終チェックはフォワードテストです。-12...-6ヶ月前の間隔で最適化されたシステムは、-6...-1ヶ月の間隔で、しばらくテスターで利益を上げ続けるときです。

 
Слава:
ランダムウォークでは、絵も出てきます。実践のない理論は死であり、理論のない実践は盲である))
まずは学位から述べよ)))
 
Useddd:
手始めに学歴を教えてください))))
塩を取りに山から下りてきた))
 
Слава:
塩を取りに山から下りてきた))

ダスト

経済学の何を知っているんだ。

18もないくせに。

へえー、そうなんだ。

  
Начальный депозит       1000.00                 Спред   Текущий (5)
Чистая прибыль  12266.00        Общая прибыль   80599.30        Общий убыток    -68333.30
Прибыльность    1.18    Матожидание выигрыша    2.95            
Абсолютная просадка     167.80  Максимальная просадка   395.50 (30.07%) Относительная просадка  30.07% (395.50)
Всего сделок    4160    Короткие позиции (% выигравших) 2081 (53.96%)   Длинные позиции (% выигравших)  2079 (49.74%)
Прибыльные сделки (% от всех)   2157 (51.85%)   Убыточные сделки (% от всех)    2003 (48.15%)
Самая большая   прибыльная сделка       205.00  убыточная сделка        -135.00
Средний прибыльная сделка       37.37   убыточная сделка        -34.12
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 8 (120.00)      непрерывных проигрышей (убыток) 8 (-244.50)
Максимальная    непрерывная прибыль (число выигрышей)   266.50 (2)      непрерывный убыток (число проигрышей)   -270.00 (4)
Средний непрерывный выигрыш     2       непрерывный проигрыш    2

1999年から2006年までのシステムテストはこちら。

と、これは2006年から今日までのテストです。 

Начальный депозит       1000.00                 Спред   Текущий (5)
Чистая прибыль  11386.50        Общая прибыль   91094.30        Общий убыток    -79707.80
Прибыльность    1.14    Матожидание выигрыша    2.79            
Абсолютная просадка     37.20   Максимальная просадка   474.20 (3.78%)  Относительная просадка  17.95% (272.40)
Всего сделок    4084    Короткие позиции (% выигравших) 2042 (49.90%)   Длинные позиции (% выигравших)  2042 (48.09%)
Прибыльные сделки (% от всех)   2001 (49.00%)   Убыточные сделки (% от всех)    2083 (51.00%)
Самая большая   прибыльная сделка       240.00  убыточная сделка        -135.00
Средний прибыльная сделка       45.52   убыточная сделка        -38.27
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 8 (202.80)      непрерывных проигрышей (убыток) 7 (-312.80)
Максимальная    непрерывная прибыль (число выигрышей)   439.10 (3)      непрерывный убыток (число проигрышей)   -312.80 (7)
Средний непрерывный выигрыш     1       непрерывный проигрыш    1

2006年以降、統計値のみを使用し、最適化は行っていない ...テスト0,1ロット

 
Yousufkhodja Sultonov:

驚きです。1日で市場価格の 水準を上げることに成功したのです。そして、市場が競争的になっていったのです。


彼らではなく、アルゴリズムが目を覚ましたようです)))
明日は昨日のようだ」の原理のようだ・・・。
スプレッドシートに記入し、そこからデータを取り出して
で、そこからデータを取って...。
 
AlexEros: しかし！私は当初、良いアルゴリズムを持って、そのようなシステムを自分で作りました。ほぼ同じ結果を示し、パラメータは1つだけでした。現実には、市場に追いつくことができなかった。今日現在、そのアルゴリズムはほとんど変化していません。しかし、それは「顔が青くなるまで」すべてを自己適合させなければならなかった。H4とD1のタイムフレームでは、約6.0～12.0のプロフィットファクターで、すべての通貨ペアで使用できます。しかし、私はそれを気にすることもなく、彼らにテストすることもなく、まあ、遊び程度かもしれませんが。

10年分のTS履歴をファイル( date, ochlc, signals ) m30 or n1... に入れてください。
 
Useddd:

ダスト

経済学の何を知っているんだ。

18もないくせに。

へえー、そうなんだ。

もっとあります))
 
azfaraon:

1999年から2006年までのシステムテストはこちら。

と、これは2006年から今日までのテストです。

2006年以降、統計値のみを使用し、最適化は行っていない ...テスト0,1ロット

よろしければ
1...101112131415161718192021222324...288
新しいコメント