マーケット理論 - ページ 20

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Yousufkhodja Sultonov:
なぜ、2つの時間間隔が重ならなければならないのですか？定義上、決して交わることはない。例えば、20日分のバー（期間20）をサンプルにしてみましょう。始値でレベルを決定しています。翌日の朝まで変化しない。終値で定義すれば、1分後、1ティック後、またはその日の終わりまでに変更することができます。インジケーターの 設定で指定する必要があります。

例えば、2015.01.01-20.01.2015と2015.01.10-30.01.2015を境界にして2つのサンプルで計算することができます。2015.01.10～2015.01.20は共通のオーバーラップゾーンになっています。どのサンプルでカウントされるかによって、レベル値が異なるオーバーラップゾーンです。

なるほど、ではインジケーターを待って、その動きを見てみましょう、そうすればはっきりします。

 
Дмитрий:

市場弾力性？スズ...

市場弾力性とは何に対するものですか？また、市場をどのように測っているのでしょうか。

現在の価格に対する 市場参加者の収入の弾力性。値動きの各ポイントは、一定の金額で達成される。価格差を操作することで、間接的に数量にアクセスまたは推定しています。計算された曲線と実際の利益値の実用的な一致は、このアプローチの正しさを示しています。現在の市場タイプを判断するためには、算出された利益曲線が必要です。その姿が「立つ」卵の投影に似ていれば、競争市場が存在し、市場水準を信頼できると判断するのである。逆さ卵のように見える場合は、独占的な市場を扱っていることになり、バクチが終わるまで価格が水準を上回ったり下回ったりすることがあります。その後、相場は元に戻り、おそらく新しい水準になるのでしょうが、それは私たちが簡単に見極めることができます。市場レベルの価格階層では、確かにTsopt.とTsr.が支配的である。

Ts1 = Tsr - (Tsr^2 - Tsopt^2)^0.5 - Pivotレベルに類似したサポートライン。

R2 = RR + (RR^2 - RR^2)^0.5 - 抵抗線。

第三のタイプは、独占的な売り手が独占的な価格で限られた量の商品を販売する場合に理論的に起こりうる市場である。そして、算出された利益線は、損益分岐点（線）を1つ持つ直線に変わり、この条件を説明するのがこの理論です。現実の商品市場ではこのようなケースは起こりうるが、FXなどの金融市場ではそのような状態は生まれにくい。ですから、このケースは深刻に考えていません。ただし、計算線自体は自動的に直線になるので、市場でそのようなことが起きたらどうなるかということを報告することは、排除できません。したがって、計算された利益ラインは、マーケットライン（マーケット・ピボット・レベル）の近くに別のインジケータとして表示する必要があります。そのおおよその姿を価格チャート上に表示してみる。価格チャート上では、かすかに見える線として表示されることがあります。

 
khorosh:

例えば、2015.01.01-20.01.2015と2015.01.10-30.01.2015を境界にして2つのサンプルで計算することができます。2015.01.10～2015.01.20は共通のオーバーラップゾーンになっています。どのサンプルでカウントされるかによって、レベル値が異なるオーバーラップゾーンです。

よし、インジケーターを待ってみよう、そうすればはっきりするはずだ。

この場合、あなたの言うとおりです。しかし、限られた量の ヒストリカルデータに基づく指標はすべてこの病気にかかり、この状況を受け入れなければならない。あるいは逆に、「速い」マッハと「遅い」マッハのように、読み取りの違いが他の市場特性を示唆している場合もある。
 
Vizard_:
ユスフ

気を抜いてはいけない。eurusd_D1_zptの計算を待っています。
処理する行数は全部で240行...1時間の時間です )))
とりあえず、自分ができたことをよく考えてみてください。
ファイル:
eurusd_D1_zpt.zip  3 kb
 
Yousufkhodja Sultonov:
とりあえず、自分ができたことをよく考えてみてください。
OKです。もういいよ。ご覧ください。
1.排出量 - 彼らは（ポイント削除が存在しない2番目のスクリーンショットts1で）削除されました。
2.Ts1（黄）はOpening（白）より1bar先行 )))

どこかに計算ミスがあるのでは...。


 
Vizard_:
OKです。もういいよ。ご覧ください。
1.排出ガス-削除しました（2枚目のスクリーンショットTs1で削除されたポイントがないところ）。
2.Ц1（黄）は1barでOpening（白）より先行している))

計算のどこかで...


予報が正確で先が見えないだけで、(17)なんです！(笑)
 
Vizard_:
OKです。もういいよ。ご覧ください。
1.排出ガス-削除しました（2枚目のスクリーンショットTs1で削除されたポイントがないところ）。
2.Ц1（黄）は1barでOpening（白）に先行している))

計算のどこかで...


なるほど、レベルが1小節分、特に反転時に価格より先行しているんですね。反転がない場合、C1は誤ったシグナルを出さず、1本先行して冷静に価格を追従します。より正確には、価格はCC1の水準に1段遅れで追従する。これでいいのでしょうか？第一印象は、アルゴリズムが一度つまずいたこと、これは起こってはならないことです。戻って、3回やり直しましたが、結果は同じでした。つまり、何らかの不可抗力によって、すべての計算式が崩壊してしまったのです。騒ぎの元を調べて、その結果を教えてくれる。確かに、この事件の前兆は、水準が強く広がるという形で事前に現れていた。Ts1レベルがマイナスになったか？ しかし、Ts1とTs2は、上に引用したように、TsoptとTsrを形成しています。このファンダメンタルズ・マーケットの価格の二乗の差からなるトリッキーなルートがあるのだ。まだ、徹底的に調べたわけではありません。探してみます。
 
Yousufkhodja Sultonov:
そうですね、特にリバーサルでは、レベルが価格の1歩先を行っていることがわかります。反転がない場合、C1は誤ったシグナルを出さず、1小節先まで冷静に価格を伴走します。 より正確には、価格はC1の水準に 1段遅れで 追従 する。これでいいのでしょうか？第一印象は、アルゴリズムが一度つまずいたこと、これは起こってはならないことです。戻って、3回やり直しましたが、結果は同じでした。つまり、何らかの不可抗力によって、すべての計算式が崩壊してしまったのです。騒ぎの元を調べて、その結果を教えてくれる。確かに、この事件の前兆は、水準が強く広がるという形で事前に現れていた。C1のレベルはマイナスになったのか？し かし、Ts1、Ts2は先に引用したようにTsopt、Tsrを形成しています。このファンダメンタルズ・マーケットの価格の二乗の差からなるトリッキーなルートがあるのだ。まだ、徹底的に調べたわけではありません。探してみます。
ネガティブではありません。テーブルをよく見てください。
いいえ、それはできません。ラグリードと混同しているのでは？
数式を調べて...
まず何を計算するのですか？まあ調べてみてください。
で、他の計算をすると...。
 
Vizard_:
いいえ、それはネガティブではありません。テーブルをよく見てください。
いいえ、そんなことはありません。ラグ・リッド（前後進）と混同しているのでは？
数式を調べて...
まず何を計算するのですか？まあ調べてみてください。
で、その他の計算をすると...。
ラグ・リッド」のエラーはありえない、入力ミスもあると思って戻ったのですが、それまでの計算値がすべて確認され、本質的に構造的におかしいのだと確信しました。これから順を追ってアルゴリズムの確認をしていきます。
 

私がソ連に留学していた頃（1992年）、カールマークの「CAPITAL」を研究する機会を得ました。すべては余剰価値のためだったのだ。

これはちょっと似ていますね。:)))

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