エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 44

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今日もサプライズです。私のアルゴリズム（まだ変えていない）では、45小節から1000小節までのチャンネルを計算しています。CKO23>SCOの基準を満たしたチャンネルはすべてカウントされます。この基準を満たさないチャンネルが散見されることを想定しました。各シリーズのベストチャンネルを探して保存することになっていました。CCO23-SCOの符号を変更 すると、シリーズカウンタがインクリメントされ、シリーズ境界が記憶され、シリーズ境界の内側でシリーズの最適チャンネルが検出されます。しかし、このアルゴリズムには重要な欠点があるようです。RMS23-SCOが正の系列は1000本の間中断されないかもしれません。マーケットで起きないことは、必ず起きるのです。私はGBPJPY H1の朝のチャンネルを再計算しようとしたが、理解していない - スクリプトが動作しません。謎です!不審に思う前に何度か試したことがあります。確認したところ、確定しました。


 
GBPJPY H1 の朝のチャンネルを再計算しようとしたが、できなかった - スクリプトが機能しないのだ。ミステリー！？不審に思う前に数回走らせた。確認したところ、確認できました。

今、GBPJPYのH1を1000本で計算することもやってみました。63と164のバーで2つの線形回帰 チャネルを取得しました。
サンプルは平均バープライス（O+H+L+C）/4で計算しています。
 
昨日、私のアルゴリズムをポンドペアに使用したところ、おかしなことになりました。緊急にチャンネルと ゾーンの構築 制御を導入しなければなりませんでした。しかし、Expert Advisorは驚いたことに反応しなくなり、少なくともフリーズすることはありませんでした。つまり、同じように悪い（または良い）と見なされ、選択する可能性はありません - まだ困惑していますか？他のペアについては、すべて動作します。なんだか変な感じですね。アルゴリズムは、与えられたスクリプトとは関係ありません。そう、見てみましょう......。

幸運とヒッチハイクのトレンド
 
昨日、私のアルゴリズムをポンドペアに使用したところ、おかしなことになりました。緊急にチャンネルとゾーンの構築制御を導入しなければなりませんでした。しかし、Expert Advisorは驚いたことに反応しなくなり、少なくともフリーズすることはありませんでした。つまり、同じように悪い（または良い）と見なされ、選択する可能性はありません - まだ困惑していますか？他のペアについては、すべて動作します。なんだか変な感じですね。アルゴリズムは上記のスクリプトとは関係ありません。はい、それでは...... <br /> translate="no">。


それでも、チャンネル検索に失敗して無限ループ（のようなもの）にダンプしているのではと疑っています。
また、今回のポンドの非標準的な挙動は、もしかしたらこのアルゴリズムにとって良すぎるというシグナルなのでしょうか？
 
無意味にやっているわけではないと思うのですが。<br /> translate="no"> 1.ハースト値とは、統計的な数値の羅列を指す。LRや放物線とは関係ありません。
2.価格はUSD/EUR、時間は秒、分、時などです。何に何を足すか。ハースト社の図のR/S比は、RとSが同じ次元であるため、無次元である。そして、それだけに意味があるのです。
3.H=Log(R/S)/Log(N/2)の式で、Nという値は、案外、時間ではないのである。Nはサンプルに含まれる元素の数。すべての事象を取り上げるのではなく、その一部だけを取り上げて（例えばCloseで数える）、その過程を等しい時間間隔に分割することは、我々の問題であって、ハーストとは何の関係もない。

確かにおっしゃるとおりです。このパラメータで時間を考慮するのはナンセンスでしょう。
ここまでは、最初に放物線の隣り合う点間の単純な価格差として曲線の長さを計算するところで止まっていた。主観的には、これまでのHigh-Lowのサンプルの差よりも、このような計算の方が好きです。まだ最終決定はしていません。実験を行っています。このRの計算方法がどこまで存在する権利があるのかを理解するためには、ある程度の観察が必要だと思うのです。
 
また昨日のチャンネルがまだ残っていますね。

 
それでも、チャンネル検索に失敗して無限ループ（のようなもの）に入っているのではと思います。<br / translate="no"> そしてまた - ポンドのこの非標準的な動作 - おそらくそれはそれがこのアルゴリズムにあまりにも良いになったときにいくつかの信号です？


履歴上の問題を再現し、同時に修正することができたと思います。Lowest();とHighest();を独自の検索アルゴリズムに置き換えた途端、問題が解消されました。ところで，これらの関数は，具体的に何を出力するのか，つまり，与えられた区間での関数の最長／最少値（これは適切ではない），あるいは極値（これは必要），これは同じものではない--区間の端には値があり，それは極値よりも極端になることはあっても極値ではない--が明確ではないので適切ではない．そうするとサンプルは不正確になる可能性がある．

頑張って、流行に乗り遅れないようにしてください。

アルゴリズムが動作することを確認するために、すべての関数を自分で書く必要があり、VCPP上で書き直した方が簡単だと思います。:).
 
<br / translate="no"> 歴史問題を繰り返しながら、なんとかブラッシュアップしてきたつもりです。Lowest();とHighest();を独自の検索アルゴリズムに置き換えた途端、問題が解消された。ところで，これらの関数は，具体的に何を出力するのか，つまり，与えられた区間での関数の最長／最少値（これは適切ではない），あるいは極値（これは必要），これは同じものではない--区間の端には値があり，それは極値より極端になることはあっても極値ではない--が明確ではないので適切ではない，とするとサンプルは不正確になるかもしれない．

頑張って、流行に乗り遅れないようにしてください。

アルゴリズムが動作することを確認するために、すべての関数を自分で書く必要があり、VCPP上で書き直した方が簡単だと思います。:).


"RE スラワ - ジグザグへの回答 :)"

しょうとうラッパ
 
それは，これらの関数が区間内の最大/最小値を与えることを意味する：この場合，よくない：サンプルは，予測可能性を悪化させる（少なくとも改善しない）与えられたトレンドに関連しないバーを含むかもしれない．ちなみに、マレーでもそれが原因でレベルを間違って描いてしまうことがある--そんな問題があった......。よし、何を直せばいいのか、みんな理解できたと思う。
Haiを検索するためには、少なくとも以下の条件が必要です。

if((H[k-1]<H[k])&&(H[k]>H[k+1])&&(H[k]>curHi)) で同様に最小にします。

頑張って、流行を当ててください。
 
if((H[k-1]<H[k])&&(H[k]>H[k+1])&&(H[k]>curHi)) で最小にするのも同様である。

あとは、その高値をサンプルの高値とするために、その高値の周辺を十分に選択することを正当化するだけである。このHighは、サンプルの長さの±30%の半径内の最大点でなければならないということですね？そうでない場合、極限とサンプル長の2つを一緒に決めるためには、サンプルを増やさなければならないのでは？これについてはどうお考えですか？

ウラジスラフさん、新しい情報を踏まえて、Murrayのインジケーターのコードを修正することになるのでしょうか？新バージョンを待っています;o)!
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