F - ページ 29

新しいコメント
 
artmedia70:
100％同意します。Olegは一度や二度ではなく、もう一度やり直すと思います...。
いいえ、そうではありません。
 
avtomat:
なるほど、そういうことだったのか。 そして、あなたの考える「普通」のリスクと「過剰」なリスクとは何か。 その境界線はどこにあるのか（この質問に対する私の理解は、数ページ前に説明したとおりです）。

取引システムが分からないと、最適なリスクについて語ることは難しい。

だからこそ、一般論として語ることができるのです。

 
Vinin:

取引システムが分からないと、最適なリスクについて語ることは難しい。

だからこそ、一般論として語ることができる

一般的に言う、または何か一般的な例を使う。
 
avtomat:
現在の時間軸では、金のダイナミクスは私の選択基準に合致しないので、使っていません。しかし、状況は非常に速く変化しています。そして、もし ゴールド 選択基準内に収まるのであれば、使ってみる。А これはエルドラドです ;))

))))

まあ、アマチュアもいるわけで、それがないわけではないのですが)

 
経験的に、各トレードのリスクは2％以下である。もちろん最適なfは各TSによって異なるが、大半は2％が最適である。
 
joo:
経験的に-各トレードのリスクは2％以下です。もちろんTSごとに最適なfは異なりますが、大半の場合、ちょうど2％がベストな選択となるでしょう。

なぜ「大多数にとって」レバレッジに言及しなかったのですか？大多数」はレバレッジをあまり気にせず、いずれにせよ「大多数にとっては」「2％がベストな選択」なのでしょうか？

何か見落としているような...。

 
_new-rena:

))))

まあ、アマチュアもいるわけで、それがないわけではないのですが)

純粋なプラグマティズム。
 
avtomat:

なぜ「大多数にとって」レバレッジに言及しなかったのですか？大多数にとって」レバレッジの大きさはあまり関係なく、いずれにせよ「大多数にとって」「最適な選択は2%」ということなのでしょうか？

あなたが見落としているものが...。

ストップがかかったときに2％の損失があった場合、レバレッジはどのような違いをもたらすのでしょうか？
 
Kino:
ストップが入ったときに2％の損失が出た場合、レバレッジはどのような違いがあるのでしょうか？
このパラメータ（損失率）は、TSの能力を十分に発揮させない、不必要な頭痛の種である。私はTF D1で作業しているので、毎日預金の1％を取るか失うかの基準でTP=SLを置きました。というのも、このままでは全くうまくいかないからです。
 
Kino:
ストップがかかったときに2％の損失があった場合、レバレッジはどのように変化しますか？

ここで...そこに誤解が隠されているのでは...。

そして、その差は非常に大きい !

レバレッジが100の場合、Xピップス（例：X＝100pts）の逆行動があった場合、2％の損失が発生します。

レバレッジ200の場合、2％の損失はX/2 pipsカウンターで固定されます（例：X/2 = 50 pts)

こんなことはナンセンスで何の違いもないと思いますか？

1...222324252627282930313233343536...106
新しいコメント