F - ページ 28 1...212223242526272829303132333435...106 新しいコメント 削除済み 2015.03.29 16:32 #271 _new-rena:ええ、その方が近いですね。再投資スキームによるロットの減少・増加の依存関係は直線的ではない。 例えば、預託金が増加する場合、取引エラーがない場合には預託金の増加が幾何級数的に進み、それに応じてロットも増加することになる。もし、誤差が一定であれば、預金減少の依存性は逆転していると思われる。誤差の割合を入力パラメータとして考えると、この2つの関数の交点が最適な再投資割合の値となるのでしょうね。いかがでしょうか? ポイントは、ある程度のドローダウンがあった場合に、すぐに預け入れ額を修正できるような再投資戦略を予測することです。最大リスクの大きさと損失の大きさを同じ関数で予測することができるかもしれない。 ここではモデリングをしないわけにはいきません。課題は矛盾と曖昧さです。 削除済み 2015.03.29 16:38 #272 Vinin: しかし、このやり方を無視する人がいる。そうして、競争は続いていく。本当は、誰と、どうして、なのかわからない。結果はどこに行くのかしかわからない(もちろんそうなればの話だが)。結果はすぐそこです ;) もうすぐ、2週間後には、目標達成です。どのようなバリエーションを 選択されましたか? 削除済み 2015.03.29 16:42 #273 yosuf: ゴールドの場合、9ヶ月で3倍にしかなりませんでしたが、これは賛成です。これ以上進むのは危険だ。 現在の時間軸では、金のダイナミクスは私の選択基準に合致しないので、使っていません。しかし、状況は非常に早く変化しています。そして、金が選択基準の中に収まっていれば、それを使うことになります。そして、これはエルドラドです ;)) 削除済み 2015.03.29 16:56 #274 _new-rena: 長くても1週間でデポを2倍にし始めたら、私の言っていることがわかると思います。yosuf: カジノモードです。 カジノモードがどうしたって? カジノモードは50/50の当て馬です。 削除済み 2015.03.29 16:59 #275 Swan:初歩的な未体験のアイデアがある。例えば、N回の取引のリスクを設定します。つまり、N回の不採算取引の後、保証金が流出します。 前回の不採算取引 - slにdepo/Nを使用します。 儲かる取引 - ロットが増加するだけか、同じままなので、保証金はN回の取引に十分です...。 えっと・・・わかりにくかったかな(笑) これは良くないことだと思います。 Aleksey Lebedev 2015.03.29 17:00 #276 avtomat: それは仕方がないことです。下値はどこにある? 削除済み 2015.03.29 17:20 #277 Swan:デメリットは何だと思われますか? 自分のアイデアを実践してみると、長所と短所が見えてくるはずです。 Victor Nikolaev 2015.03.29 17:30 #278 avtomat:結果はすぐそこです ;) もうすぐ、2週間後には、目標達成です。どのオプションを 選択されましたか? 最後に提案された選択肢。リスクが高すぎると、損失は避けられない。 Artyom Trishkin 2015.03.29 17:42 #279 Vinin: 最後に提案された選択肢。リスクを過大評価した場合、損失は避けられない 私は100%同意する。オレグは1度や2度ではなく、また始めると思う...。 削除済み 2015.03.29 17:45 #280 Vinin: 最後に提案された選択肢。リスクが高すぎると、損失は避けられない。 なるほど、どういうリスクが「普通」で、どういうリスクが「過剰」なのか、その境界線はどこなのか。 この質問に対する私の理解は、数ページ前に説明したとおりです)。 1...212223242526272829303132333435...106 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
ええ、その方が近いですね。
再投資スキームによるロットの減少・増加の依存関係は直線的ではない。 例えば、預託金が増加する場合、取引エラーがない場合には預託金の増加が幾何級数的に進み、それに応じてロットも増加することになる。もし、誤差が一定であれば、預金減少の依存性は逆転していると思われる。誤差の割合を入力パラメータとして考えると、この2つの関数の交点が最適な再投資割合の値となるのでしょうね。いかがでしょうか?
ポイントは、ある程度のドローダウンがあった場合に、すぐに預け入れ額を修正できるような再投資戦略を予測することです。最大リスクの大きさと損失の大きさを同じ関数で予測することができるかもしれない。
しかし、このやり方を無視する人がいる。そうして、競争は続いていく。本当は、誰と、どうして、なのかわからない。結果はどこに行くのかしかわからない(もちろんそうなればの話だが)。
結果はすぐそこです ;) もうすぐ、2週間後には、目標達成です。
どのようなバリエーションを 選択されましたか?
ゴールドの場合、9ヶ月で3倍にしかなりませんでしたが、これは賛成です。これ以上進むのは危険だ。
長くても1週間でデポを2倍にし始めたら、私の言っていることがわかると思います。
カジノモードです。
初歩的な未体験のアイデアがある。例えば、N回の取引のリスクを設定します。つまり、N回の不採算取引の後、保証金が流出します。 前回の不採算取引 - slにdepo/Nを使用します。 儲かる取引 - ロットが増加するだけか、同じままなので、保証金はN回の取引に十分です...。
えっと・・・わかりにくかったかな(笑)
それは仕方がないことです。
下値はどこにある?
デメリットは何だと思われますか?
結果はすぐそこです ;) もうすぐ、2週間後には、目標達成です。
どのオプションを 選択されましたか?
最後に提案された選択肢。リスクを過大評価した場合、損失は避けられない
最後に提案された選択肢。リスクが高すぎると、損失は避けられない。