FOREX - トレンド、予測、影響 2015年 - ページ 600

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Ishim:
pipsターゲット3-5pipsストップ15、そしてスキャルピングターゲット15-30、ストップ100pips...。インジケータを使ったスキャルピング、左後肢のかかとを直感でピッピと...。
 
Ishim:

わかったから、バカなことはやめろよ)

単純なことですが、トレードは、いきなりチャートに描かれた棒やダッシュを基準にすることはできません。

 
Ishim:
 
Ishim:
 

全部閉じてみたら、こんな感じ。

ポケットにノミを入れよう(お金を出す)

 
Speculator_:

すべてを閉じて、こんな感じです。

ポケットにノミを入れよう（静流の声） 少しお金出すよ

ポケットにノミが飛び込んできた。

 

神話的なあなたは眠っていて、オーディは借金を取り立てに来た )

 
Speculator_:

ノミがカルマに飛び込んできた。

足りない、ノミが財布の中を這っている蚤
 

EUR/USDとGBP/USDを購入しました。

 

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

マクロ経済指標に基づく市場予測

gpwr さん 2015.02.12 05:15

そこで、利用可能な経済指標に基づいてS&P500指数を予測することが課題となります。

ステップ1：指標を探す指標はこちらで公開されています。http://research.stlouisfed.org/fred2/ 24万件あります。最も重要なのは、GDP成長率です。この指標は四半期ごとに算出されます。そのため、3ヶ月というステップを踏みました。短い時間枠の指標はすべて3ヶ月に再計算し、それ以外（年間）は破棄しています。また、アメリカ以外の国の指標や、歴史が深くない（15年以上）指標は破棄している。そこで、苦労してたくさんの指標をふるいにかけて、1万個くらいの指標を手に入れます。我々は、四半期を周期とする1万個の経済指標を持ち、1四半期または2四半期先のS&P500指数を予測するという、より具体的な課題を設定した。Rでも可能ですが、私はすべてMatlabでやっています。

ステップ2：微分と正規化により、すべてのデータを定常型に変換する。いろいろな方法がありますね。要は、変換されたデータが元のデータから復元できるかどうかということです。定常性がなければ、どんなモデルも機能しない。

ステップ3：機種を選ぶこれはニューラルネットワークかもしれませんね。オプションで多変量線形回帰を 行うことができます。オプションで多変量多項式回帰を行う。線形モデルと非線形モデルを試した結果、y(x)のグラフ（y=S&P500、x=1万種類の指標の一つ）がほぼ丸い雲であることから、データは非常にノイズが多く、非線形モデルのあてはめは意味がないとの結論に達しました。したがって、我々の課題はさらに明確に定式化される。四半期ごとの期間を持つ1万個の経済指標を持ち、多変量線形回帰を用いて、1四半期または2四半期先のS&P 500指数を予測することである。

ステップ4：1万個の中から最も重要な経済指標を選択する（問題の次元を下げる）。これが最も重要で難しいステップです。ここで、S&P500の歴史を30年（120四半期）と長くとってみよう。S&P500を様々な経済指標の線形結合として表現するためには，この30年間のS&P500を正確に表現するための120の指標があれば十分である。また、120の指標とS&P500の120の値からこのような正確なモデルを作るために、指標はどんなものでもよい。したがって、入力数を記述された関数値の数より少なくすることにする。例えば、最も重要な指標となるエントリーを10～20個探しています。


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