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結論 ポートフォリオ全体に関して、月のリズムに基づくモデルは、季節モデルよりも説得力のある結果を示していない。月モデルの性能の低さは、我々の過去の証拠と矛盾する（Katz and McCormick, June 1997）。この違いは、インプットモデルとアウトプットモデルという2つの要因で説明できる。これらのテストでは、モデルはポートフォリオ全体に対して最適化されており、月のリズムに関しては不適切である可能性があります（以前使用したモデルは、満月からある日数後に市場に投入されました）。本章で使用した手法は、異なる市場に対して同じパラメータを使用して最適化を行う必要があったため、以前の手法から変更されています。旧モデルであれば、満月や新月の後の決まった日に、相場に関係なくエントリーしなければならなかったでしょう。なぜなら、最初の研究によると、月のサイクルは市場によって異なる影響を与えるからです。また、エントリータイプとエグジットタイプの相互作用も、一貫性のない結果の原因として考えられる。月齢モデルや季節モデルは、取引可能な高値と安値を見つける傾向がありますが、それは一定の割合に過ぎません。このようなシステムは、予測に失敗した場合に損失を素早く食い止め、市場が予測された方向に動いた場合に利益が発生するように、間隔の狭い保護ストップをうまく利用します。 一般的に、月モデルのパフォーマンスは低いですが、一部の市場では有望で一貫した結果を示しており、モデルが特定の市場に合わせて調整されていないため、なおさら印象深い ものとなっています。このことは、専門的なアウトプットを用いることで、顕著な成果が得られることを示唆しています。例えば、最初の研究では、銀の市場では月齢モデルがうまく機能しましたが、今では銀の市場はサイクルに対してほとんど敏感ではありません。ポートフォリオ取引では、月モデルは損失を出したが、例えば、ほとんどのオシレーターモデルや移動平均 モデルよりも、各取引での損失ははるかに少なかった。 太陽活動と取引 以前の研究（Katz, McCormick, September
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Власти Греции согласились принять условия международных кредиторов, пишет Financial Times со ссылкой на письмо премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, которое он отправил главам Еврокомиссии, Международного валютного фонда (МВФ) и Европейского центрального банка (ЕЦБ) во вторник, 30 июня. Ципрас согласился на условия кредиторов, которые были...
あなたはまだ若いし、彼のように悪態をつけないから無理よ......。
ユーロコレクターは何のためにプトコールしているのか？
http://www.forexpf.ru/news/2015/07/01/awpo-klyuchevye-valyutnye-optsiony-s-ekspiratsiej-segodnya.html
最も興味深いのは、本日モスクワ時間17:00に期限切れとなるオプションです。http://www.forexpf.ru/news/2015/07/01/awpo-klyuchevye-valyutnye-optsiony-s-ekspiratsiej-segodnya.html
最も興味深いのは、本日モスクワ時間17:00に期限切れとなるオプションです。さきがけ
流行の予兆...。
カッツ・マコーミックの著書「トレーディング戦略百科」は、月の満ち欠けと市場の相関関係を分析したものである。
http://www.earnforex.com/ru/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-forex/%D0%94.%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%81.%D0%94.%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BA.%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B9.pdf
p222
結論 ポートフォリオ全体に関して、月のリズムに基づくモデルは、季節モデルよりも説得力のある結果を示していない。月モデルの性能の低さは、我々の過去の証拠と矛盾する（Katz and McCormick, June 1997）。この違いは、インプットモデルとアウトプットモデルという2つの要因で説明できる。これらのテストでは、モデルはポートフォリオ全体に対して最適化されており、月のリズムに関しては不適切である可能性があります（以前使用したモデルは、満月からある日数後に市場に投入されました）。本章で使用した手法は、異なる市場に対して同じパラメータを使用して最適化を行う必要があったため、以前の手法から変更されています。旧モデルであれば、満月や新月の後の決まった日に、相場に関係なくエントリーしなければならなかったでしょう。なぜなら、最初の研究によると、月のサイクルは市場によって異なる影響を与えるからです。また、エントリータイプとエグジットタイプの相互作用も、一貫性のない結果の原因として考えられる。月齢モデルや季節モデルは、取引可能な高値と安値を見つける傾向がありますが、それは一定の割合に過ぎません。このようなシステムは、予測に失敗した場合に損失を素早く食い止め、市場が予測された方向に動いた場合に利益が発生するように、間隔の狭い保護ストップをうまく利用します。 一般的に、月モデルのパフォーマンスは低いですが、一部の市場では有望で一貫した結果を示しており、モデルが特定の市場に合わせて調整されていないため、なおさら印象深い ものとなっています。このことは、専門的なアウトプットを用いることで、顕著な成果が得られることを示唆しています。例えば、最初の研究では、銀の市場では月齢モデルがうまく機能しましたが、今では銀の市場はサイクルに対してほとんど敏感ではありません。ポートフォリオ取引では、月モデルは損失を出したが、例えば、ほとんどのオシレーターモデルや移動平均 モデルよりも、各取引での損失ははるかに少なかった。 太陽活動と取引 以前の研究（Katz, McCormick, September
ユーロはどうしたんだ、なぜ上がった？
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/07/01/n_7338065.shtml
もし、月やその他の周期があったなら、フーリエはすぐにそれを取り出して吸引していただろう。
ユーロはストップ高を引き裂いている、どこにも行かない。
もし、月やその他の周期があったなら、フーリエはすぐにそれを取り出して吸引していただろう。
ユーロはストップ高を引き裂いている、どこにも行かない。