多くの人にとって興味深いトピック:MetaTrader 4とMQL4の新機能 - 大きな変更が控えています。 - ページ 42

 
4xcobra:

HighBidとLowAskが適切なテスト(特にスキャルピングシステム)に不可欠であることは、私もhrenfxさんと完全に同意見です。LowAsk がある場合、大半のアルゴトレーダーはティック履歴を 必要としない。これだけ長い説明をしても、あなたや他のアルゴトレーダーが理解できないのは理解できない。

あなたは、アルゴトレーダーの練習をしているだけですから、これらのことは当然です。どうしてそうなったのか、なぜそれが本当に重要なのか、教えてください。他の実務家の意見を聞くのも有効だろう。

 
hrenfx:
問題の本質が理解できない。

ただ、自分としては大げさかもしれませんが(本文の後半でそう言っています)、問題はそこにあるのです。

要点は、ジグザグにトレードしようとするときと大体同じです。リアル(デモ)アカウントは過去の極値を知っているだけで、現在のティックについては何も知らない。もし、現在のティックが「Hi」/「Lo」/「NoExtremum」と書かれたブローカーから来ていたら、私(だけでなく)は一年中島で休んでいたことでしょう。1年中というわけではなく、1年のうち8カ月はOKです。:)

ポイントは、OHLCモードのテスターでもおおよそ同じようにできることです。もちろん、正確ではありませんが、私のEAは、私が提案した極値を無意味なOpen/Closeと簡単に「偶然」区別しています。その結果、OHLCで最適化(およびテスト)すると、戦略は良い結果を示しますが、ティックで最適化されたTSをテストしようとすると、失敗してしまうのです。まあ、スプレッドの速度ではなく、いくつかの戦略は利益を維持することさえできますが、OHCLの引用に依存しているときよりもはるかに遅い。

それくらいがちょうどいい。ずっと考えていると、Hi/Lo M1はテストできそうですが、TCを作り直さないと現実的でない(=実質的にティックテストと同じ)ので、TCを作り直すことにしました。アイデアはあるのですが、まだ生煮えなんです。

// ちなみに、ここで書かれている問題(OHLCで利益/ティックで損失)を、リミッターを使った取引に切り替えて処理しようとしました。

// そこで、MT-tester(というかbid-quotes)の非対称性にぶつかったのです。

 
Avals:
1バーにつき2スプレッドと覚えればいいのです。一人はハイに、一人はロイに))
これはもちろん、あなたの口から出たジョークです。なぜなら、このような2つのスプレッドを保存しても、HighBidとLowAskだけを保存するのと同じように精度に影響を与えることができないからです。
 
Avals:
mt5の普通のストーリーはいらない))なぜマス商品で高価なストーリーでマスでない戦略をテストするのか?マクドナルドに牡蠣をメニューに載せてくれと頼むようなものだ)
大量生産で糞になる理由がわからない。そして、優れた品質の同FOREXのヒストリーは、以前から利用可能(無料)でした。
 
MetaDriver:

そうですね、「一枚ガラス」みたいな感じですね。かわいいアイデアで、気に入っています。ポットグラスの話ほど悪夢ではないが、素ダニ(Bid-Ask-Time)よりはずっと参考になる。

特にECN/STP-プラットフォームの中には、このような形でティック履歴を 提供するものもあります。質問を勉強してください。
Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5
Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5
  • 2010.05.21
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
MetaTrader 5 позволяет во встроенном тестере стратегий моделировать автоматическую торговлю с помощью экспертов на языке MQL5. Такое моделирование называется тестированием экспертов, и может проводиться с использованием многопоточной оптимизации и одновременно по множеству инструментов. Для проведения тщательного тестирования требуется генерировать тики на основе имеющейся минутной истории. В статье дается подробное описание алгоритма, по которому генерируются тики для исторического тестирования в клиентском терминале MetaTrader 5.
 
MetaDriver:

ただ、自分としては大げさかもしれませんが(本文の後半でそう言っています)、問題はそこにあるのです。

要点は、ジグザグにトレードしようとするときと大体同じです。リアル(デモ)アカウントは過去の極値を知っているだけで、現在のティックについては何も知らない。もし、現在のティックが「Hi」/「Lo」/「NoExtrmum」と書かれたブローカーから来ていたら、私(だけでなく)は一年中、島で休んでいたでしょう。まあ1年のうち8ヶ月は大丈夫でしょう。:)

実は、OHLCモードテスターは、まさにそのような機能を備えているのです。もちろん、正確ではありませんが、私のEAは、極めて「偶然」に、プロンプトの極値を無意味なOpen/Closeと簡単に区別しています。その結果、OHLCで最適化(テスト)されたストラテジーは良い結果を示しますが、ティックで最適化されたTSをテストしようとすると、効果的に失敗してしまいます。まあ、スプレッド速度ではなく、いくつかの戦略は利益を残しているが、OHCLの引用に戻されたときよりもはるかに遅い。

そんな感じです。ずっと考えていると、Hi/Lo M1でのテストは可能なようですが、このテストを現実的なものにするためには、TSを作り直さなければなりません(つまり、ティックワイズテストで実質的に差が出ないようにする)。アイデアはあるのですが、まだ生煮えなんです。

また、ニュートンのビノンを発見し、最初のティックが上向きであれば、バーが下降していることを意味します。)

これは、MetaTrader 5ターミナルのStrategy Testerにおけるティック生成の アルゴリズムの記事で説明したティックモデルに起因するものです。

 
TheXpert:

通常のテストではティックビッドの履歴がないボットがあり、自分でテスターを書こうかと思うほどです。

本当にティックの歴史は 浅いのか?単純に、M1 HighBid + LowAskモデルは非常に正確で、重要なことに、ティック履歴でテスト/最適化するよりも何桁も速いのです。試してみてください。

もちろん、ティックヒストリーやLevel2-storyまでなくてはならないケースもあります。しかし、それは稀なことです。

Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5
Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5
  • 2010.05.21
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
MetaTrader 5 позволяет во встроенном тестере стратегий моделировать автоматическую торговлю с помощью экспертов на языке MQL5. Такое моделирование называется тестированием экспертов, и может проводиться с использованием многопоточной оптимизации и одновременно по множеству инструментов. Для проведения тщательного тестирования требуется генерировать тики на основе имеющейся минутной истории. В статье дается подробное описание алгоритма, по которому генерируются тики для исторического тестирования в клиентском терминале MetaTrader 5.
 
Urain:

また、ニュートンのビノンを発見し、最初のティックが上であれば、バーは下降していることがわかりました。)

これはMetaTrader 5 Strategy Tester の Tick Generation Algorithm の記事で説明したティックモデルに起因するものです。

そうなんです、私はそういう認識のために神経回路をいじったわけではないんです。:)

わざとなら、とっくの昔にコドバシに眠っているグレイル です。それは承知しています。

 
MetaDriver:

そうなんです、そういう認識のために神経回路網を微調整していなかっただけなんです。:)

わざとなら、とっくの昔にコドバシに眠っているグレイル です。それは承知しています。

テスターでNSを探し回ってティックを探しているわけですね、アハハ、なるほど、さすがウラジミール、テスターはOpenCLで書いたんじゃなかったっけ、そこでもティック履歴を書くのは簡単なんですね。

またはあなたがカンニングし、あなたのテスターのダニを与えた? 私は自分自身を構築する必要があった、または少なくとも既製(しかし、私はほとんど 誰もリアルタイムで存在するが、ボリュームを持っていないことを好きではない)をダウンロードします。

 
hrenfx:

単純に、M1 HighBid + LowAskモデルは非常に正確で、重要なことは、ティック履歴によるテスト/最適化よりも桁違いに高速であることです。試してみてください。

今、ロジックがわかったのですが、HighBidにはAsk、LowAskにはBidがもっと必要なようです。あるいは、論理を整理して、でもあまり整理し過ぎないように、その場合は現実を少し悲観的にしたようなものになります。それが効果的です。