繰り返されるパターンなど - ページ 31

[Vasily Perepelkin]

hrenfx:

まあ、とても簡単なことなんですけどね。価格差のBPと平均の指標をプロットしてください。そして、このBPの値の確率（繰り返し回数）分布をプロットする。

RMSが高く、テールが細くなるのは誰か、それは取引に有利です。

追伸：要はバカにならないこと、24時間平均の良し悪しを調べないことです。なぜなら、ある平均値は日中に最適で、別の平均値は夜間に最適だからです。一般的に、平均値も分類することができます。

ありがとうございました。デトレンドされた系列やオシレーターは価格とほとんど共通点がなく、特にスケーリングされている場合は、差分分布が絶対におかしなことを意味することになります。

例えば、ラップ上のZigZagで 得られた理想的な信号の質を確認するのは興味深いことです。そして、このように単純なMACD 、Andrey Voytenkoによる ラグなしのものを比較します。

[Андрей]

perepel: Лаг дествительно отсутствует.

飛べない七面鳥など存在しない。どこかで速くなっていれば、どこかで遅くなっている、あるいは、ゲームに全く出ていない。

[hrenfx]

perepel:

ありがとうございました。あなたはおそらく、私が理解するように、いくつかの平滑化価格フィルタの品質をチェックすることを意味します。一方、デトレンド系列またはいくつかのオシレーターは、私には価格とほとんど共通点がないように見える、特にそれがスケーリングされた場合、差分分布は非常に奇妙な何かを意味することになります。

ラップ上のZigZagなどで 得られる理想的な信号の質を確認するのも面白いでしょう。そして、このように単純なMACD とAndrey Voytenkoによるno-lagのものを比較します。

物事を複雑にしすぎている。任意の指標を比較するには、各指標（または指標の組み合わせ、これも指標）のTSを書けばよい。インジケーターの本質は可視化ではなく、シグナルにある。つまり、TSそのものです。

オプティマイザーで各TSを実行し、異なる最適化基準で 比較するのです。どれがより重要だと思うか、どこが良いのか-そことTS（指標）が良いのか。

[Vasily Perepelkin]

hrenfx:

ちょっと物事をややこしくしていますね。任意の指標を比較するためには、各指標（または指標の組み合わせ - これも指標です）上のTSを書くだけです。インジケーターの本質は可視化ではなく、シグナルにある。つまり、TSそのものです。

オプティマイザーで各TSを実行し、異なる最適化基準で 比較するのです。どれがより重要だと思うか、どこが良いのか-そことTS（指標）が良いのか。

私はこの分野の経験がほとんどありません。ただ、経験が少ないので、極端な話、次から次へと行ってしまうんです。初心者向けのインジケーターだと納得していたら、TSのモデルにインジケーターを使うというさらに納得できる意見を聞いて、プロには必要ない、PriceActionの パターンだけ使えばいいという結論に至る、ということを何度も繰り返します．私はすでに2回分の相談料を支払っており、とても興味深いのですが、お金に対してより曖昧さのないものを得たのではなく、より多面的なものを得たように思われました。

ただ、何度か、特にあなたから、スタンダードテスターとその研究手法の必要性についてのさまざまな発言を聞いているので、テストの良し悪しについては判断していません。そして、あるいはTSは、念のため、異なるプラットフォームでテストする必要があります。

偏見のない道具というのは存在しないのです。ある部分で速くなっても、他の部分で遅くなっていたり、完全に同期がとれていない可能性があります。

なるほど、インジケーターでシグナルを取得してテストしてみます。

[noise]

価格とシグナルの時系列に応じて累積和を描くテストインディケータとmacdacシグナル(例)を同封しています。

研究の比較・標準化のため。

[hrenfx]

perepel:

のテストが良いか悪いかです。そして/または、TCは、妥当性のために、異なるプラットフォームでテストされる必要があります。

テストは非常に良い。最適化するとさらに良い。主要なECN/STPプラットフォームからの引用のみとします。彼らは愚かではなく、MT4でM1のビッド履歴を与えるだけでなく、そこにアスクとアベレージの履歴も完全に同期しています。

マトリクスでの研究は重要です。しかし、テストもせずにアイデアを否定するとは......間違った結論を出さないためには、よほどよく知る必要がありますね。

[Vasily Perepelkin]

noise:

価格とシグナルの時系列に応じて累積和を描くテストインディケータとmacdacシグナル(例)を同封しています。

研究を比較・標準化するため。

ハレルヤ！ありがとうございました。それこそ、何ヶ月も前からお願いしていたことです。あとは、インジケータを使ってTSシグナルを素早く構築する方法を学ぶだけです。Andrey VoitenkoのMACDとクラシックのMACDの比較をぜひ見てみたいです。

MACDと古典的なものとの比較を見てみたい。

テストは非常に良い。最適化するとさらに良い。主要なECN/STPプラットフォームからの引用のみとします。彼らは愚かではなく、MT4でM1ビッド履歴を与えるだけでなく、完全に同期されたアスクとアベグ履歴もあります。

マトリクスでの研究は重要です。しかし、テストもせずにアイデアを否定するとは......間違った結論を出さないためには、よほど知識がないと無理ですね。

しかし、ブランチなどでの 標準テスターへの不満が続いており、まだ混乱しています。 どうやら、共通のmt5の追加検証ソースとして、少なくとも自作を学ぶべきようです。マットパックの調査はまだ未熟で、mt5のツールで解決しようと思っています。

[Алёша]

perepel:

ここで、もう一つのゼロ遅延MACDの 計算式を紹介します。 Andrey Voytenkoの優れたものです。

ZeroLAG MACD(i) = (2*EMA(Close, FP, i) - EMA(EMA(Close, FP, i), FP, i))- (2*EMA(Close, SP, i) - EMA(EMA(Close, SP, i), SP, i));

ZeroLAG MACD Signal(i) = 2*EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i) - EMA(EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i), SigP, i);

通常のものと比べて、どのようなアドバンテージがあるのか、興味深いところです。さすがにラグがない。

本当にずっと効率的な方式です。アンドリューシャは素晴らしい。

[Андрей]

Alex_Bondar:
本当にずっと効果的な処方です。アンドリューシャは素晴らしい。

サブスプレッドも、通常より若干だけ良くなっています。もちろん季節ごとのフィルターを付ければ性能は向上しますが、純粋なプラマイゼロです。ノイズの多い信号＝大きなコスト。

3を10とした場合。

ZSYAndrey Voytenkoは そんな軽薄な態度（「ゴージャスなAndryusha」）を良しとしないでしょうから、彼を追い詰めて罰を与えようとするかもしれません。

[Vasily Perepelkin]

gunia:

サブスプレッドも、通常より若干だけ良くなっています。もちろん季節ごとのフィルターをつければ性能は向上しますが、純粋なプラマイゼロです。ノイズの多い信号＝大きなコスト。

3を10とした場合。

SZY Andrey Voytenkoは、彼（「ゴージャスなアンドリューシャ」）に対するそのような軽薄な態度を快く思っていないでしょうから、彼を追い詰めて処罰しようとするかもしれませんね。

失礼ですが、（nonlagMACDについて）私が言ったことを正当化してもよいですか？

もちろん、秘密のアルゴリズムの詳細は抜きにして、あなたの全評価も見てみたいです。

少なくとも、従来の指標のTSレーティングと、異常な指標のTSレーティングを、アルゴリズムなしで曲線の 形だけにしています。