自動売買の未来 - ページ 5 123456789101112...28 新しいコメント Roman Zamozhnyy 2010.09.21 09:10 #41 timbo:リバモアは知らんが、何の情報も無いのに意見するバカはいくらでもいる。 1セントは株価の最小変動 幅であり、つまり1セント以下の利益を得ることはできない。そして、その1セントのために、コンピュータのアルゴリズムが積極的に戦っているのです。 クラウンを修正する。 Prival 2010.09.21 09:16 #42 joo:お前ら、よくわかんねーな。例えば、コンソールとグラフィカル・インターフェースによる2つの取引プラットフォームがあるとします。取引注文の 執行スピードは同じです。では、この2つのプラットフォームのうち、どちらを選べばいいのでしょうか。答えは明白で、グラフィカルなインターフェイスを持つものです。....どのようなTPのことをおっしゃっているのかわかりません。自分の質問に答えてください。2つの取引プラットフォームがある 1 - GUIが貧弱である。2 - 2番目のものは、はるかに優れています（多くのウィンドウを持ち、異なるモニターにウィンドウを配置することができ、チャートから直接取引し、グラフィカルなコントロールインターフェイスを持っています）。そして、ご指摘のあった「取引注文の執行速度」です。スピードが違います。 一つはExpert Advisorがサーバーにある場合でも、最低2～3秒です（チャンピオンシップ）。第二は、ミリ秒、requotesとメッセージなし価格、間違った価格、価格から最小インデントなし...フリーズ、などです。実際の取引ではどちらを選びますか？ 0.01ロットのペアが最も流動性が高いということです。価格は端末に表示されます。しかし、購入ボタンを押したとたんに価格が間違っています、サーバーからのこの応答を処理してください ... これは、すべてのトレーダーが働くことを夢見ている方法です、彼らは1つの引用を放送しますが、取引は他のものによって行うことができます...この差は、証券会社の欲のせいでしかない。 Vasiliy Sokolov 2010.09.21 09:29 #43 Renat:クライアント端末は、MetaTrader 5の全体像の氷山の一角に過ぎません。トレーダーにとって非常に使いやすいものであることはもちろん、ブローカーが必要とする多くの機能を実装することで、サーバープラットフォームそのものを新しいレベルに引き上げているのです。自動売買で重視するのは、売買の大きな流れをサポートすることです。実際、MetaTraderでEAを大量かつ簡単に使えるようになったので、競合他社は頭を悩ませて、危険なJava/C#/.NETの開発環境を提供しようとするだけです。ロックボックス方式では、実質的に問題は解決している。規制当局によって市場から搾り取られることになるのだ。その意味で、MetaTrader 5はちょうどいいタイミングで登場したのです。ネットのプロセスで不便なこと、間違っていることの例を示してください - 対応します。 1.1つのExpert Advisorが1つのシンボルで動作することを前提に、ネッティング処理を実施したようです。開位置-閉位置。すべてがシンプルです。1つの楽器で複数のストラテジー（2-7-10...）が同時に作動すると、困難が生じます。例えば、Stop-LossとTake-Profitという 概念があります。MT5でマルチシステムソリューションについて話しているとき、私たちは単にこれらのタイプの注文を使用することはできません（！）。あるシステムでストップロスになるものは、他のシステムではなりません。しかし、ネットポジションはその商品で取引しているサブシステムのポジションの集合であっても、ストップロスはポジション全体に対して有効なのです。サブオーダーを導入し、その実行をExpert Advisorに委ねる必要があります。これは危険であり、Expert Advisorのコードを非常に複雑にしています。 2.どのような行為がオープンポジション になるのかを理解するためには、オーダーチェーンを紐解き、トータルポジションへの貢献度を計算する全体的な探偵調査が必要である。プログラマーでさえ、このテーマで記事を書かなければならないほど難しいのです。マニュアルトレーダーにとっては、絶望的なビジネスでしょう。開発者の方で、MT5で手動で取引したことがある方はいらっしゃいますか？そんなことはないだろう。 もし、あるトレーダーが5～6種類のストラテジーを使ってマニュアルで取引していたら、しばらくして自分のネットポジションがどうなっているのかわからなくなってしまうでしょう。このように、数え上げればきりがありませんが、MT5という優れたターミナルから多くの人を遠ざけるには十分です。 Renat Fatkhullin 2010.09.21 09:37 #44 数日前、BlackBoxをベースに世界中に分析結果を販売している「クール」な会社と話をしました。彼らはmcl4-5の機能すら知らずに、自動出版とともにmclで解析が実装できるのに、自分たちで自転車をつくっている。彼らのブラックボックス全体は、おそらく小さなµlプログラムに収まるだろう。要は、μl言語が自作ブラックボックスのコストと独自性を激減させたということです。 Renat Fatkhullin 2010.09.21 09:43 #45 カスタムブラックボックスがファイルからチャート履歴をダウンロードすることは、一部の開発者にとって恥ずかしい現実です。そして、本格的なMTタイプのソリューションを公開の場でなめてかかっているのです。 Andrey Dik 2010.09.21 10:34 #46 Prival:.......スピードと実行の質は論外です。これらは、まさに「改良、改良、そしてまた改良！」しなければならないものであり、偉大なる・・・誰が遺したか忘れたが。そして、この点では、例外なくすべてのプラットフォームが目指すべきものがあるのです。そして、純粋に抽象的なプラットフォームの話をしたのです。端末のインターフェイスをシンプルにして 、取引機能だけを残そうという話です。私は簡略化に賛成しているのではなく、ユーザビリティ、つまり使いやす さを高める ことに賛成しているのです。他の条件が同じなら、私はより便利なターミナルを選びますし、すでにその選択をしました。しかも、ずいぶん前に作ったものです。まあ、 まさにこの使い勝手を向上させるために、開発者が「マニュアル派」に進出してくれることを期待するしか ない。この点では、MT5で取り組むべきことがたくさんあります。レナート 数日前、BlackBoxをベースにした分析を世界中に販売している「クール」な会社と取引しました。彼らはmcl4-5の可能性すら知らず、自分たちのバイクを作っている。一方、彼らの分析は自動公開とともにmclに簡単に実装できるかもしれない。彼らのブラックボックス全体は、おそらく小さなµlプログラムに収まるだろう。要は、μl言語が自作ブラックボックスのコストと独自性を激減させたということです。確かにブラックボックスのコストが下がっているのは正当な現実であり、関係各社は喜べないだろう。MQL言語のパワーと能力の向上、オープン性、MQLをベースにした開発の普及が寄与しています。 削除済み 2010.09.21 11:27 #47 Renat: 数日前、BlackBoxをベースに世界中に分析結果を販売している「クール」な会社と話をしました。彼らはmcl4-5の機能すら知らずに、自動出版とともにmclで解析が実装できるのに、自分たちで自転車をつくっている。彼らのブラックボックス全体は、おそらく小さなµlプログラムに収まるだろう。要は、μl言語が自作ブラックボックスのコストと独自性を激減させたということです。 一人の異常者を見つけて、その例をもとに業界全体について遠大な結論を出すのは、非常にレベルが低い。mcl言語がもたらしたもので、matlabにないものは何ですか？本格的な解析に必要なMatlabの多くの事柄が瞬時に呼び出せますが、µlにはありませんし、これからもないでしょう。しかし、その逆はどうでしょう。 Hide 2010.09.21 12:07 #48 timbo:先日、世界有数の投資会社の金融学者やクオンツが集まる会合に出席した。その人は、自分の言っていることが分かっているようで、推定によると、誰も正確な数字を 知らない、知ることは不可能だから、今日、英国の株式市場の取引の50％、米国の取引の70％が自動化されたシステムによって行われていると推定される、と言った。そして、一般的な傾向として、この割合が増加する傾向にあります。自動売買の新しいトレンドはアルゴスナップ（この名称は非常に仮のものであり、定まったものではありません）です。これらは、市場の動きや群衆を予測したり、裁定取引を見つけたりするのではなく、市場で働いているアルゴリズムを計算し、それをごまかそうとする、つまりこのアルゴリズムが売買せざるを得ない状況を人工的に作り出し、そこから利益を得るアルゴリズムやトレーダーである。取引所は、このような活動が合法かどうかについて、まだ合意していない。 実は、情緒を相手にするという発想は昔からあったんです。とても特徴的で、アタマがいいんです。オオカミと対戦してください、何年も前からあるんです。つまり、新しいことは何もないのです。しかし、この現象が大衆化し始めたら、それはそれでいいことだと思います。 Дмитрий Александрович 2010.09.21 12:48 #49 Prival:どのTAのことを言っているのかわからない。自分の質問に答えてください。2つの取引プラットフォームがある 1 - GUIが貧弱である。2 - 2番目のものははるかに優れています（ウィンドウがたくさんあり、異なるモニタにウィンドウを配置することができ、チャートから直接取引し、グラフィカル-コントロール-インタフェースがあります）。そして、ご指摘のあった「取引注文の執行速度」です。スピードが違います。 一つはExpert Advisorがサーバーにある場合でも、最低2～3秒です（チャンピオンシップ）。第二は、ミリ秒、requotesとメッセージなし価格、間違った価格、価格から最小インデントなし...フリーズ、などです。実際の取引ではどちらを選びますか？0.01ロットのペアが最も流動性が高いということです。価格は端末に表示されます。しかし、購入ボタンを押したとたんに価格が間違っています、このサーバーの応答を処理してください ...これは、すべてのトレーダーが働くことを夢見ている方法です、彼らは1つの引用を放送しますが、取引は他のものによって行うことができます...この差は、証券会社の欲のせいでしかない．価格との最小乖離幅を使用する））。 価格は刻々と変化するので、注文は到着まで、処理まで、待たなければなりません。） そして、注文の実行速度は、サーバーやインターネットなどに依存します。DCからの凍結されたリクオート。 また、私の記憶では、チャンピオンシップでは、負荷の接続不良などをシミュレートするために、特別な遅延があります。あとミリ秒の約定スピードは厨二臭いな、売買を成立させるのに時間がかかるからDC内は高速で回せるし...。 削除済み 2010.09.21 13:04 #50 mrProF:あとミリ秒の約定スピードは厨二臭いな、取引に出すのに時間がかかるから証券会社内部で早回しすることも可能だし...。A.ゲルヒックがセミナーで教えたものを含め、NYSEのトレーディングソフトを見るべきでしょう。キーボードショートカットでほぼ瞬時にマーケット操作が実行され、マーケットに表示されます。NYSEを "CUCH "と呼ぶ人がほとんどいないことを祈る...。:)追記一般的には、スリッページなど通常のディーリングのデメリットのことではありません。MTSが書かれている言語がいかにかっこいいかということでもない（それも重要だが）。MTSが動作しているプラットフォームの機能性が重要なのです。完璧な入力は存在しない。少なくとも、その存在は統計的エラーと考えられるほど稀である。この場合、オープンポジション で働くことの多様な可能性が前面に出てくる...。 123456789101112...28 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
リバモアは知らんが、何の情報も無いのに意見するバカはいくらでもいる。
1セントは株価の最小変動 幅であり、つまり1セント以下の利益を得ることはできない。そして、その1セントのために、コンピュータのアルゴリズムが積極的に戦っているのです。
お前ら、よくわかんねーな。
例えば、コンソールとグラフィカル・インターフェースによる2つの取引プラットフォームがあるとします。取引注文の 執行スピードは同じです。では、この2つのプラットフォームのうち、どちらを選べばいいのでしょうか。答えは明白で、グラフィカルなインターフェイスを持つものです。
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どのようなTPのことをおっしゃっているのかわかりません。自分の質問に答えてください。2つの取引プラットフォームがある 1 - GUIが貧弱である。2 - 2番目のものは、はるかに優れています（多くのウィンドウを持ち、異なるモニターにウィンドウを配置することができ、チャートから直接取引し、グラフィカルなコントロールインターフェイスを持っています）。そして、ご指摘のあった「取引注文の執行速度」です。スピードが違います。 一つはExpert Advisorがサーバーにある場合でも、最低2～3秒です（チャンピオンシップ）。第二は、ミリ秒、requotesとメッセージなし価格、間違った価格、価格から最小インデントなし...フリーズ、などです。
実際の取引ではどちらを選びますか？
0.01ロットのペアが最も流動性が高いということです。価格は端末に表示されます。しかし、購入ボタンを押したとたんに
価格が間違っています、サーバーからのこの応答を処理してください ... これは、すべてのトレーダーが働くことを夢見ている方法です、彼らは1つの引用を放送しますが、取引は他のものによって行うことができます...この差は、証券会社の欲のせいでしかない。
クライアント端末は、MetaTrader 5の全体像の氷山の一角に過ぎません。
トレーダーにとって非常に使いやすいものであることはもちろん、ブローカーが必要とする多くの機能を実装することで、サーバープラットフォームそのものを新しいレベルに引き上げているのです。自動売買で重視するのは、売買の大きな流れをサポートすることです。実際、MetaTraderでEAを大量かつ簡単に使えるようになったので、競合他社は頭を悩ませて、危険なJava/C#/.NETの開発環境を提供しようとするだけです。
ロックボックス方式では、実質的に問題は解決している。規制当局によって市場から搾り取られることになるのだ。その意味で、MetaTrader 5はちょうどいいタイミングで登場したのです。
ネットのプロセスで不便なこと、間違っていることの例を示してください - 対応します。
1.1つのExpert Advisorが1つのシンボルで動作することを前提に、ネッティング処理を実施したようです。開位置-閉位置。すべてがシンプルです。1つの楽器で複数のストラテジー（2-7-10...）が同時に作動すると、困難が生じます。例えば、Stop-LossとTake-Profitという 概念があります。MT5でマルチシステムソリューションについて話しているとき、私たちは単にこれらのタイプの注文を使用することはできません（！）。あるシステムでストップロスになるものは、他のシステムではなりません。しかし、ネットポジションはその商品で取引しているサブシステムのポジションの集合であっても、ストップロスはポジション全体に対して有効なのです。サブオーダーを導入し、その実行をExpert Advisorに委ねる必要があります。これは危険であり、Expert Advisorのコードを非常に複雑にしています。
2.どのような行為がオープンポジション になるのかを理解するためには、オーダーチェーンを紐解き、トータルポジションへの貢献度を計算する全体的な探偵調査が必要である。プログラマーでさえ、このテーマで記事を書かなければならないほど難しいのです。マニュアルトレーダーにとっては、絶望的なビジネスでしょう。開発者の方で、MT5で手動で取引したことがある方はいらっしゃいますか？そんなことはないだろう。 もし、あるトレーダーが5～6種類のストラテジーを使ってマニュアルで取引していたら、しばらくして自分のネットポジションがどうなっているのかわからなくなってしまうでしょう。
このように、数え上げればきりがありませんが、MT5という優れたターミナルから多くの人を遠ざけるには十分です。
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スピードと実行の質は論外です。これらは、まさに「改良、改良、そしてまた改良！」しなければならないものであり、偉大なる・・・誰が遺したか忘れたが。そして、この点では、例外なくすべてのプラットフォームが目指すべきものがあるのです。そして、純粋に抽象的なプラットフォームの話をしたのです。
端末のインターフェイスをシンプルにして 、取引機能だけを残そうという話です。私は簡略化に賛成しているのではなく、ユーザビリティ、つまり使いやす さを高める ことに賛成しているのです。
他の条件が同じなら、私はより便利なターミナルを選びますし、すでにその選択をしました。しかも、ずいぶん前に作ったものです。まあ、 まさにこの使い勝手を向上させるために、開発者が「マニュアル派」に進出してくれることを期待するしか ない。この点では、MT5で取り組むべきことがたくさんあります。
数日前、BlackBoxをベースにした分析を世界中に販売している「クール」な会社と取引しました。彼らはmcl4-5の可能性すら知らず、自分たちのバイクを作っている。一方、彼らの分析は自動公開とともにmclに簡単に実装できるかもしれない。彼らのブラックボックス全体は、おそらく小さなµlプログラムに収まるだろう。要は、μl言語が自作ブラックボックスのコストと独自性を激減させたということです。
確かにブラックボックスのコストが下がっているのは正当な現実であり、関係各社は喜べないだろう。MQL言語のパワーと能力の向上、オープン性、MQLをベースにした開発の普及が寄与しています。
数日前、BlackBoxをベースに世界中に分析結果を販売している「クール」な会社と話をしました。彼らはmcl4-5の機能すら知らずに、自動出版とともにmclで解析が実装できるのに、自分たちで自転車をつくっている。彼らのブラックボックス全体は、おそらく小さなµlプログラムに収まるだろう。要は、μl言語が自作ブラックボックスのコストと独自性を激減させたということです。
先日、世界有数の投資会社の金融学者やクオンツが集まる会合に出席した。その人は、自分の言っていることが分かっているようで、推定によると、誰も正確な数字を 知らない、知ることは不可能だから、今日、英国の株式市場の取引の50％、米国の取引の70％が自動化されたシステムによって行われていると推定される、と言った。そして、一般的な傾向として、この割合が増加する傾向にあります。
自動売買の新しいトレンドはアルゴスナップ（この名称は非常に仮のものであり、定まったものではありません）です。これらは、市場の動きや群衆を予測したり、裁定取引を見つけたりするのではなく、市場で働いているアルゴリズムを計算し、それをごまかそうとする、つまりこのアルゴリズムが売買せざるを得ない状況を人工的に作り出し、そこから利益を得るアルゴリズムやトレーダーである。取引所は、このような活動が合法かどうかについて、まだ合意していない。
どのTAのことを言っているのかわからない。自分の質問に答えてください。2つの取引プラットフォームがある 1 - GUIが貧弱である。2 - 2番目のものははるかに優れています（ウィンドウがたくさんあり、異なるモニタにウィンドウを配置することができ、チャートから直接取引し、グラフィカル-コントロール-インタフェースがあります）。そして、ご指摘のあった「取引注文の執行速度」です。スピードが違います。 一つはExpert Advisorがサーバーにある場合でも、最低2～3秒です（チャンピオンシップ）。第二は、ミリ秒、requotesとメッセージなし価格、間違った価格、価格から最小インデントなし...フリーズ、などです。
実際の取引ではどちらを選びますか？
0.01ロットのペアが最も流動性が高いということです。価格は端末に表示されます。しかし、購入ボタンを押したとたんに
価格が間違っています、このサーバーの応答を処理してください ...これは、すべてのトレーダーが働くことを夢見ている方法です、彼らは1つの引用を放送しますが、取引は他のものによって行うことができます...この差は、証券会社の欲のせいでしかない．
価格との最小乖離幅を使用する））。
価格は刻々と変化するので、注文は到着まで、処理まで、待たなければなりません。）
そして、注文の実行速度は、サーバーやインターネットなどに依存します。DCからの凍結されたリクオート。
また、私の記憶では、チャンピオンシップでは、負荷の接続不良などをシミュレートするために、特別な遅延があります。
あとミリ秒の約定スピードは厨二臭いな、売買を成立させるのに時間がかかるからDC内は高速で回せるし...。
あとミリ秒の約定スピードは厨二臭いな、取引に出すのに時間がかかるから証券会社内部で早回しすることも可能だし...。
A.ゲルヒックがセミナーで教えたものを含め、NYSEのトレーディングソフトを見るべきでしょう。キーボードショートカットでほぼ瞬時にマーケット操作が実行され、マーケットに表示されます。
NYSEを "CUCH "と呼ぶ人がほとんどいないことを祈る...。:)
追記
一般的には、スリッページなど通常のディーリングのデメリットのことではありません。MTSが書かれている言語がいかにかっこいいかということでもない（それも重要だが）。MTSが動作しているプラットフォームの機能性が重要なのです。
完璧な入力は存在しない。少なくとも、その存在は統計的エラーと考えられるほど稀である。この場合、オープンポジション で働くことの多様な可能性が前面に出てくる...。