MetaTrader 5 позволяет во встроенном тестере стратегий моделировать автоматическую торговлю с помощью экспертов на языке MQL5. Такое моделирование называется тестированием экспертов, и может проводиться с использованием многопоточной оптимизации и одновременно по множеству инструментов. Для проведения тщательного тестирования требуется генерировать тики на основе имеющейся минутной истории. В статье дается подробное описание алгоритма, по которому генерируются тики для исторического тестирования в клиентском терминале MetaTrader 5.
必要な思考回路に合わせるために事実をごまかす :)
サーバーからティックが送信されますが、ティック履歴は どこで見るのですか？
一方、端末はサーバーに保存された履歴を受け取りますが、なぜシンクロバーではなく、この形式でサーバーに履歴を保存することが正しいと考えられているのでしょうか?
なぜ、サーバー自体に周波数ジェネレーターがないのか？
なぜ、バーを時間でスライスするのは正しいとされているのに、周波数ジェネレーターを導入するのは正しくなくなったのでしょうか？
時間を完全になくして、ゼロに切り替えましょう。そこには、基本的に時間の概念がないんです。
まさにその通りです。
もう一つの改ざんは、サーバーに何か壮大な変更が必要だと言われていることです。
実は、サーバー上では何も変更できないのです。 ゼロ！全てはターミナルで解決できるのです。
経済的で美しい実現のためのバリエーションを提案することができます。しかし、それはレナートが「主語を開く」場合にのみ意味を持つ。
実は、サーバー上では一切変更できないのです。 ゼロ！全てはターミナルで解決できるのです。
経済的で美しい実装のためのオプションを提案することができます。しかし、レナートが「トピックを開く」のであれば、納得がいきます。
マルチバーの同期（大雑把に言うと穴埋め）だけの話であれば、サーバーは100％関係ないのです。
全ては端末とテスターで行うことができます。もっと深くやりたい場合は、サーバーに手を加える必要があります。
多通貨解析は避けるべき、でないと額に熊が出る、といつも脳内で思っていたのです。なるほど、理由があって避けていたんですね。
多通貨で叩かれるのは簡単です。例えば、多通貨をテストして、MO = 2ドルを得ました。そして、このMOのかなりの部分は、同期していないシミュレーションティックと同期していない履歴そのもの、つまり始値の ために、単なる虚像であることが判明しました。また、同時に関与するシンボルが多ければ多いほど、非同期の効果は大きくなる。この場合、テスターは常に実際のアカウントでの状況よりも良い状態を示すことになります。
自分の計算機しか役に立ちません。多通貨テスターは形式的なものであるが、その妥当性は大きく誇張されている。
まさにその通りです。現実には裁定取引は存在せず、テスターは一見正確な（モデル化されていない）過去のデータ、つまり始値で 裁定価格を表示します。
なぜ、バーオープンテストモードでアービトラージ戦略をテストするのですか？
このモードは、大まかなテストと、バーのオープニングのみで取引を行うExpert Advisorのみを対象としています。そんな疑問を解消するために、バーオープン方式でも非常に精度の高いテストモードを実装しています。速度に文句を言われ、速度モードを変更したのに、また罪を犯すのか？
それともポチクモードの話？
それともポティックモードの話？
それについてこのモードでは、バーオープン価格が同期していないため、バーオープン価格での 裁定取引が発生します。しかし、バークローズ価格（ほぼ、Askクローズ価格はモデル化されています）については、同期しているので裁定はありません。
そして、あなたはオープン価格のスプレッドから平均値（最大、推測では、裁定取引を窒息させる必要があります）に行く場合は、バーのオープニングの不正確なAskの価格のためにまだオープン価格での裁定取引が表示されます。
それについてこのモードでは、バーの始 値が同期していないため、バーの始値で アービトラージが発生することがあります。一方、バーの終値では同期しているため、裁定は成立しない。
スリープ(1000と言う)をして、隣の文字を見てください。バーは営業しているようです。
建値モードで隣り合うバーの同期を期待するのは、Potikモードと同じです
多通貨で叩かれるのは簡単です。例えば、多通貨をテストして、MO = 2ドルを得ました。そして、このMOのかなりの部分は、同期していないシミュレーションティックと同期していない履歴そのもの、つまり始値の ために、単なる虚像であることが判明しました。また、同時に関与するシンボルが多ければ多いほど、非同期の効果は大きくなる。この場合、テスターは常に実際のアカウントでの状況よりも良い状態を示すことになります。
自分の計算機しか役に立ちません。テスターのマルチカレンシーは形式的には存在するが、その妥当性は大きく誇張されている。
2ドルの期待値と、この手の露骨なピプシングでは、自分を誤魔化すしかない。
ティック・ダイバージェンスを捕らえようとすることは、一見、簡単な取引方法のように見えますが、実際のリテールFXでは、長い目で見るとうまくいかないことは明らかです。
Sleep(1000とする)をして、隣のシンボルを見る。バーは営業しているようです。
バーは00:00:01にオープンすることもありますが、00:00:20にオープンすることもあります - 特に夜間は。
テスターではEURUSDとGBPUSDが同時にこのような価格であったと表示されますが、実際の価格は全く異なっています。しかもティックモデリングの せいではなく、始値が始値分、あるいはその分の最初の数秒に対応しないことが原因です。
2ドルの期待値と、この手の露骨なピプシングでは、自分を誤魔化すしかない。
なぜ、言葉を投げかけるのですか？低MOはピプシングではなく、あくまで平均的なトレード結果です。例えば、TP = 100、SL = 100とする - 明らかに、それはPipsではないのですか？ただし、MOはゼロに近いかもしれません。さらに言えば、ランダムにポジションを 建てたり閉じたり すれば（これも正確にはスキャルピングではない）、手口はマイナススプレッドと同じになる。同時に、ストラテジーのすべての取引を逆にしても、MOは変化せず、やはりマイナススプレッドに等しいままです。
明らかに、ティックダイバージェンスを捕らえようとすることは、より簡単な取引方法のように見えますが、リテールFXでの実践では、いつまで経ってもうまくいきません。
リテールFOREXでティックダイバージェンスをリアルタイムにキャッチする（利益確定する）ことは、現時点ではかなり解決可能な課題である。明らかに、一般的なユーザーがすでに利用できるアグリゲーションの成果を知らないのでしょう。私はあなたと理論的に話すのではなく、実務家として話しているのです。
再び、我々のバー、すなわち周波数発生器に戻る。
バーはバー・オープニングで指定された時間に開くべきで、新しいティックの到来とともに開くのではありません。そのためには、実数値がゼロでフリッパーのあるシンクロナイザーが必要になります。
突然、バーの同期に関する すべての疑問が取り除かれました。