ロボットの仮想自己最適化を行った方はいらっしゃいますか？ - ページ 11 1...4567891011 新しいコメント Maxim Dmitrievsky 2019.12.02 13:38 #101 Petros Shatakhtsyan: 誰からも具体的な実例を見たことがないのです。 よく見ていなかったのです。それとも、タップダンスを踊らないと気が済まないのでしょうか？ fxsaber 2019.12.02 14:19 #102 Petros Shatakhtsyan: テスター上のリアルティックは、MT5に供給されるティックと同じものです。ブローカーによって異なりますが、実際のティックでのテスター結果が実際の取引と同じになるケースもあります。 仮に「壊れた」ティックがブローカーが取引した本物のティックであったとしても、調査したTSの可能性を検討する上で何ら役には立たないでしょう。 fxsaber 2019.12.02 14:23 #103 Petros Shatakhtsyan: 少なくとも、自己最適化なしのテスターと自己最適化ありのテスターの結果を（すべてのペアで）表示することは、誰にもできないことだと理解しています。 表形式で結果を表示するのがよいでしょう：#42 これは、暖かいと柔らかいの比較になってしまいます。しかし、ソースのない任意のtstに対して自己最適化を行うことは、もちろん可能です。 tst-formatを開くとすぐに、自己最適化TSのエクイティグラフや取引履歴、Reportの他のデータを見ることができる。とりあえず、最終的な残高のみ。 Petros Shatakhtsyan 2019.12.02 14:44 #104 fxsaber: 仮に「壊れた」相場がブローカーが取引した本物の相場であったとしても、調査対象のTSの能力を研究する役には立たないでしょう。 ロボットはあらゆる場所で動作し、あらゆる値動きを考慮しなければなりません。 相場が本物であるかどうかさえ重要ではありませんね。 Maxim Romanov 2019.12.02 15:09 #105 Petros Shatakhtsyan:ロボットはあらゆる場所で動作し、すべての値動きを考慮する必要があります。 相場が本物かどうかさえも関係ないと思っています。 なぜなら、アルゴリズムが複雑すぎて、実在しないものを含むすべての可能な引用を考慮することはできないからです。むしろ、ロボットは実際の市場に近い確率分布を 持つ相場において、偏差値X%で安定するはずです。 fxsaber 2019.12.02 15:26 #106 Petros Shatakhtsyan: ロボットはあらゆる場所で動き、あらゆる値動きを考慮しなければなりません。 相場が本物かどうかさえも重要ではないと思います。 TSの可能性を探るという意味です。 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム ロボットの自動仮想最適化を行った方はいらっしゃいますか？ fxsaber さん 2019.12.01 10:50 このような適切なTSを使用しても、研究中に同じ問題が発生し続けるのです。一部の短い区間の本当の歴史にコスパの良い利益を。そこには負のスプレッドがベールに包まれているため、これらの利益はシステマティックなものではありません。その結果、このようなExpert Advisorを最適化し、完璧な結果を見ることができるのです。見ると、その月の利益の半分が数時間で計算 されているのです。 これを避けるために、履歴の中で超利益のある部分のフィルターを巧妙にアレンジする必要があるんです。ラグアービトラージで実益を得たとは考えにくいので、これらは壊れた相場であると私は考えています。 どうやら、私は全く意味がわからないようです。 Petros Shatakhtsyan 2019.12.02 15:46 #107 Maxim Romanov: 一般に、すべてを考慮することは不可能であり、非実在相場も含めたすべての可能な相場を考慮するには、アルゴリズムが複雑すぎるのです。むしろ、ロボットは実際の市場に近い確率分布を持つ相場において、偏差値X%で安定するはずです。 このため、この＃42で、結果がどのように異なるかを示したわけです。だからこそ、異なるペアで頻繁に自己最適化を行うしかないと思うんです。 しかし、最適化の頻度と深さは、取引戦略によって異なるはずです。 Petros Shatakhtsyan 2019.12.02 15:51 #108 fxsaber: それは、TCの能力を研究することです。 どうやら私は、全く意味がわからないようです。 アービトラージと何の関係があるのですか？ 私はトレンドとサポート/コップレベルしか取引に使用しません。 マイナススプレッドとその拡大、スリッページ、執行時間には あまり関心がありません。 それぞれの戦略には、それぞれの特殊性があります。 fxsaber 2019.12.02 16:18 #109 Petros Shatakhtsyan: 仲裁と何の関係があるのですか？ 仲裁とは関係ない。私たちは違う世界の人間です。話がそれてしまい、申し訳ありません。 Petros Shatakhtsyan 2019.12.02 17:08 #110 fxsaber, 2019.12.01 10:50 このように正しいTCでは、研究中に同じ問題が次々と出てきます。一部の短い区間の本当の歴史にコスパの良い利益を。これらの利益は、負のスプレッドがそこにベールをかけているため、システマティックなものではありません。その結果、このようなExpert Advisorを最適化し、完璧な結果を見ることができるのです。見ると、その月の利益の半分が数時間で計算 されているのです。 これを避けるために、履歴の中で超利益のある部分のフィルターを巧妙にアレンジする必要があるんです。実益を目的としたラグ裁定が行われたとは考えにくいので、これらは壊れた相場だと思いたい。 マークされているものということであれば、それも結構です。ロットが増えて、その後プラスに向かう動きが強くなると、私の場合はそういうことが起こり得ます。 この場合、価格が明らかに戻る兆候を示すまで、ポジションはクローズされません。 何か異常があるのでしょうか？ しかし、自己最適化の際にそのような結果を排除するために、取引回数も考慮しています。トレード数が多いものを選んでいます。 1...4567891011 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
誰からも具体的な実例を見たことがないのです。
テスター上のリアルティックは、MT5に供給されるティックと同じものです。ブローカーによって異なりますが、実際のティックでのテスター結果が実際の取引と同じになるケースもあります。
仮に「壊れた」ティックがブローカーが取引した本物のティックであったとしても、調査したTSの可能性を検討する上で何ら役には立たないでしょう。
少なくとも、自己最適化なしのテスターと自己最適化ありのテスターの結果を（すべてのペアで）表示することは、誰にもできないことだと理解しています。
表形式で結果を表示するのがよいでしょう：#42
これは、暖かいと柔らかいの比較になってしまいます。しかし、ソースのない任意のtstに対して自己最適化を行うことは、もちろん可能です。
tst-formatを開くとすぐに、自己最適化TSのエクイティグラフや取引履歴、Reportの他のデータを見ることができる。とりあえず、最終的な残高のみ。
仮に「壊れた」相場がブローカーが取引した本物の相場であったとしても、調査対象のTSの能力を研究する役には立たないでしょう。
ロボットはあらゆる場所で動作し、あらゆる値動きを考慮しなければなりません。 相場が本物であるかどうかさえ重要ではありませんね。
ロボットはあらゆる場所で動作し、すべての値動きを考慮する必要があります。 相場が本物かどうかさえも関係ないと思っています。
なぜなら、アルゴリズムが複雑すぎて、実在しないものを含むすべての可能な引用を考慮することはできないからです。むしろ、ロボットは実際の市場に近い確率分布を 持つ相場において、偏差値X%で安定するはずです。
ロボットはあらゆる場所で動き、あらゆる値動きを考慮しなければなりません。 相場が本物かどうかさえも重要ではないと思います。
TSの可能性を探るという意味です。
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
ロボットの自動仮想最適化を行った方はいらっしゃいますか？
fxsaber さん 2019.12.01 10:50
このような適切なTSを使用しても、研究中に同じ問題が発生し続けるのです。一部の短い区間の本当の歴史にコスパの良い利益を。そこには負のスプレッドがベールに包まれているため、これらの利益はシステマティックなものではありません。その結果、このようなExpert Advisorを最適化し、完璧な結果を見ることができるのです。見ると、その月の利益の半分が数時間で計算 されているのです。
これを避けるために、履歴の中で超利益のある部分のフィルターを巧妙にアレンジする必要があるんです。ラグアービトラージで実益を得たとは考えにくいので、これらは壊れた相場であると私は考えています。
どうやら、私は全く意味がわからないようです。
一般に、すべてを考慮することは不可能であり、非実在相場も含めたすべての可能な相場を考慮するには、アルゴリズムが複雑すぎるのです。むしろ、ロボットは実際の市場に近い確率分布を持つ相場において、偏差値X%で安定するはずです。
このため、この＃42で、結果がどのように異なるかを示したわけです。だからこそ、異なるペアで頻繁に自己最適化を行うしかないと思うんです。
しかし、最適化の頻度と深さは、取引戦略によって異なるはずです。
それは、TCの能力を研究することです。
どうやら私は、全く意味がわからないようです。
アービトラージと何の関係があるのですか？ 私はトレンドとサポート/コップレベルしか取引に使用しません。 マイナススプレッドとその拡大、スリッページ、執行時間には あまり関心がありません。
それぞれの戦略には、それぞれの特殊性があります。
仲裁と何の関係があるのですか？
仲裁とは関係ない。私たちは違う世界の人間です。話がそれてしまい、申し訳ありません。
fxsaber, 2019.12.01 10:50
このように正しいTCでは、研究中に同じ問題が次々と出てきます。一部の短い区間の本当の歴史にコスパの良い利益を。これらの利益は、負のスプレッドがそこにベールをかけているため、システマティックなものではありません。その結果、このようなExpert Advisorを最適化し、完璧な結果を見ることができるのです。見ると、その月の利益の半分が数時間で計算 されているのです。
これを避けるために、履歴の中で超利益のある部分のフィルターを巧妙にアレンジする必要があるんです。実益を目的としたラグ裁定が行われたとは考えにくいので、これらは壊れた相場だと思いたい。
マークされているものということであれば、それも結構です。ロットが増えて、その後プラスに向かう動きが強くなると、私の場合はそういうことが起こり得ます。
この場合、価格が明らかに戻る兆候を示すまで、ポジションはクローズされません。 何か異常があるのでしょうか？
しかし、自己最適化の際にそのような結果を排除するために、取引回数も考慮しています。トレード数が多いものを選んでいます。