ロボットの仮想自己最適化を行った方はいらっしゃいますか？ - ページ 4

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Andrei Trukhanovich:

何を説明しようとしているのかを理解する必要があります。

みんなでお金を出し合って、テディベアをプレゼントしませんか？

 
Dmitry Fedoseev:

みんなでお金を出し合って、テディベアをプレゼントしませんか？

一度でいいから面白おかしく題材にしたものを書けないのか？

 
Petros Shatakhtsyan:

,..

適用する価値はあるのでしょうか？

やり始めると、テスターの機能には到達できないこと、つまり刻みがないことに気づきます（刻みが全くないという意味ではなく、モデリングに飽きるという意味です）。そのため、解答は不完全なものとなっています。その上、戦略を修正するたびに、組み込み用オプティマイザーの重大な修正が必要になる。だから、万能ではない解決策を得ることができるのです。そこで、2台目の端末を自動最適化に使ってはどうかと思いついたのです。そして、どうすればいいかをじっくり考えると、もういいやとなる。手動最適 化を週1回起動 することの問題点は何ですか？

 
Maxim Dmitrievsky:

どう説明するか...単調に変化するパターンでは、自己最適化が効きます。例えば、傾きのある直線が伸びた場合、TSはデータ（パラメータ）を更新し、新しい値で再計算する、といったようなことが必要なだけです

相場では、どのような組み合わせでも推測の域を出ません。 なぜなら、パターンは飛躍 的に変化するからです。

で、自己最適化の周期を見つけたということは、パラメータを修正する周期を見つけたということであり、もう自己最適化装置は必要ないということです

自己最適化は移動平均に 相当する。

これが、私が3年ほど前に見切りをつけた重要な要因です。歴史に最適化され、月曜日から市場は異なる、つまりニュース性があり、システムは単にそれに対する準備が整っていないのです。翌週の月曜日からは状況が逆になり、またセッティングが合わなくなります。

fxsaber さんからの回答は、「ジャンプで負けるくらいなら、静かなところでもっと 稼がないと」という思いを込めたものでした。

おそらく、エントリーロジック自体を見直す必要があると思うので、雪が降る頃になったらやってみようと思っています。機械学習というのは初めて知りました :)

 
Maxim Dmitrievsky:

トレーディングの段階では自己最適化は必要ないと言っているのです。

パッケージ版であれば、ユーザーが最適化に煩わされることがないように、なぜそうしないのか。

 
Andrei Trukhanovich:

パッケージ版の場合、最適化でユーザーを困らせないためです。

このような規則性がないと、TCは大きく改善されないということです。

即ち、純粋に概念的に

 
Vitaly Muzichenko:

これが、私が3年前に見切りをつけた決定的な要因です。ストーリーに最適化された市場は、月曜日から違うものになった。ニュース性があり、システムがそれに対応できていないだけだ。翌週の月曜日からは状況が逆になり、またセッティングが合わなくなります。

fxsaber さんからの回答で、「ジャンプで負けるくらいなら、閑散としたセクターで 稼いだ方がいい」と、考えるきっかけになりました。

おそらく、エントリーロジック自体を見直す必要があると思うので、雪が降る頃になったらやってみようと思っています。機械学習というのは初めて知りました :)

特にそうですが、スライド式の最適化は静かな区間で、フォワードは別の区間で全く落とされる場合

ニューラルネットワークもオプティマイザーなんだ、なんちゃって。端末に搭載されたインハウスオプティマイザーをはじめ、これらすべての機械学習は

冒頭の記事では、ロジット回帰によるシンプルなオプティマイザを提案しています。ウォークフォワードのようなもの、つまりテスターランの中でスライドしながら最適化を行うことができます。このオプティマイザーで、何でも

が、何をなぜしているのかを理解する必要があります))
 
Maxim Dmitrievsky:

メソッドそのものを素の状態で話しているだけなので、それ自体にパターンがなければTSはあまり改善されないでしょう

現実の世界に到達したのなら、そのモノは自動化のために必要なだけで、概念的には全く必要ないのです。

リアルに到達していれば、自動化のために必要なだけで、概念的には全く必要ない。

 
Andrei Trukhanovich:

このパターンが流行らない場合、VFはスプレッドにおおよその流出を示すと思われる。

実戦になれば、自動化のために必要なだけで、概念的にはまったく必要ない。

そうですね、でも多分、すべてのチャンクの下でより優雅にフィットして、新しいデータではまだバターとディックします

 
Dmitry Fedoseev:

やり始めると、テスターの機能には到達できないこと、つまり刻みがないことに気づきます（刻みが全くないという意味ではなく、モデリングに飽きるという意味です）。そのため、解答は不完全なものとなっています。その上、戦略を修正するたびに、組み込み用オプティマイザーの重大な修正が必要になる。だから、万能ではない解決策を得ることができるのです。そこで、2台目の端末を自動最適化に使ってはどうかと思いついたのです。そして、どうすればいいかじっくり考えると、忘れてしまうのです。週1回の最適化 手動起動の 問題点とは？

問題は、最適化を各ペアで個別に（例えば60ペア）実行し、最適なものを選択する必要があることです。 また、ブローカーや口座タイプが変わると結果が変わり、最適化を再度実行する必要があることです。

そして、これら全ては、実際のティックを使って最適化が行われ、クロッドでの最適化がキャンセルされたことを考慮すると、かなりの時間を要します。

また、このロボットが売り物で、ユーザーがどのブローカーで取引しているのか分からない場合、自己最適化が便利です。

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