Кто-нибудь для своего робота сделал Автоматическую Виртуальную само-оптимизацию ? - страница 5

Новый комментарий
 
Petros Shatakhtsyan:
Можно сделать автооптимизацию как внутри эксперта (например, давно писал в английском блоге в нескольких частях - начало тут), так и снаружи - на сайте полно статьей по запуску копии терминала, оптимизации эксперта в ней и получению результатов (настроек). Самое свежее решение, наверно, от fxsaber.
 
Stanislav Korotky:
Можно сделать автооптимизацию как внутри эксперта (например, давно писал в английском блоге в нескольких частях - начало тут), так и снаружи - на сайте полно статьей по запуску копии терминала, оптимизации эксперта в ней и получению результатов (настроек). Самое свежее решение, наверно, от fxsaber.

Я никогда чужие коды не смотрю и не хочу знать кто и как делает сомооптимизацию.

Многие так пишут как будто они всё знают. Надо не говорить что и как будет, а просто показывать конечные результаты. Т.е. что дает самооптимизация ?

Вот на паре EURUSD  был самый высокий результат (с 2017 до 2019).  Но с этого года это изменился и пришли другие пары. Это конечно зависит от ТС.

Вот пример тестов по всем парам, на реальных тиках, за 2019 год, на разных серверах.  У всех пар одинаковые параметры настройки. Он не прошел оптимизацию с начала этого года.  И возникает вопрос, что будет когда сработает самооптимизация ?

На первой таблице 60 пар, на второй 44.

 
Petros Shatakhtsyan:

кстати в библиотеке MQL есть спец.функция самооптимизации советников

 
Maxim Kuznetsov:

кстати в библиотеке MQL есть спец.функция самооптимизации советников

А где эти функции ?

Но все равно у меня будет виртуальная самооптимизация.

Т.е. отдельно будет работать тот-же робот, но не будет использовать торговые функции MQL, а вместо открытия и закрытия ордеров, все позиции будут запоминаться в массивах структур. Конечные результаты тоже. 

 
Maxim Kuznetsov:

кстати в библиотеке MQL есть спец.функция самооптимизации советников

ExpertRemove()

 
Petros Shatakhtsyan:

Думаю, что нет такого робота который всё время показывает одинаковые результаты.

Результаты также отличаются, когда меняется брокер, тип торгового счета, не говоря уже о разных валютных парах, для которых необходимо провести оптимизацию для каждой пары отдельно и подобрать оптимальные входные параметры.

Вот и возникает необходимость виртуальной само-оптимизации (без оптимизатора тестера МТ5).

Как она будет работать?

В каждую неделю, в субботу после закрытия рынка, для каждой пары автоматически подключается виртуальная оптимизация на реальных тиках за 3,6 или 12 месяцев. Больше не имеет смысла, поскольку рынок всё время меняется.

На основании результатов, автоматически выбирается та комбинация входных параметров, например у кого больше прибыль, но меньше максимальная просадка, больше сделок и больше фактор восстановления.

Все эти выбранные параметры записываются в файл, чтобы при открытии рынка их загрузить и работать с новыми параметрами.

Почему виртуальная оптимизация, потому что никакие торговые функции MQL не будут вызываться, для обеспечения скорости. Естественно все операции и расчеты надо делать самому, по формулам.

Если кто-то применяет такое, то интересно как быстро работает она и какие результаты дает.

Стоит ли это применить ?

конечно стоит применять

например прооптить параметры индикатора

 
Aleksey Nikolayev:

ExpertRemove()

угадал чертяка :-)

ты-знал ! ты знал...

 
Aleksey Nikolayev:

ExpertRemove()

Спасибо! А каком месте в советнике это нужно вписать?

P.S. Может так попробовать :)

if(ProfitToday() >= 100500%) 
   ForexRemove();
 
Vitaly Muzichenko:

Спасибо! А каком месте в советнике это нужно вписать?

P.S. Может так попробовать :)

( AccountProfit()>StartBalance()*100500) & WithdrawAll() & Run() & Run()

 
Vitaly Muzichenko:

Спасибо! А каком месте в советнике это нужно вписать?

P.S. Может так попробовать :)

Виталий, прекрати так шутить. У меня сначала челюсть отвисла от удивления, что ты этого не знаешь... И только секунд через 10 я понял...

1234567891011
Новый комментарий