ロボットの仮想自己最適化を行った方はいらっしゃいますか？ - ページ 6 1234567891011 新しいコメント Vitaly Muzichenko 2019.11.30 21:43 #51 fxsaber: サージは周波数が高いほど悪いわけではありません。つまり、急騰で負けた分以上に、静かな伸びで稼ぐことが必要なのです。そのためには、静寂の時間が比較的長いことが必要なんです。静かな部分から利益を絞り出すことができるのは、自己最適化のメリットと言えるでしょう。 静かなセグメントは、しばしば欠落しています。あるいは、別の時間軸で静かにしている。 fxsaber さん、経験から、バー/日単位で計算するための最適な履歴期間はどのくらいか教えてください。 ありがとうございました。 fxsaber 2019.11.30 22:25 #52 Vitaly Muzichenko: fxsaber さん、経験からバー/日単位で計算する最適なヒストリカル期間を教えてください。 わからないし、明確な答えもあり得ないと思う。私は主に、シンボルごとの重複しない取引数に着目しています。1ヶ月で最低100個はあった方が望ましいと思います。しかし、私が興味を持ったのはこれらのTPです。つまり、アクティブなので重いのです。 例えば、古典的な夜行性で、その中でもSignalsでまともなものを見たことがありますが、1日に1～2時間、最大で3回の取引をします。つまり、とても少ないのです。著者は通常、数年かけて最適化し、その間に数百の取引を行い、時間だけでなくフィルタリングの練習をする。多くの場合、数組のペアで行い、一組ずつ引き合うことを期待している（理由がないわけではない）。 リスクが低いので、閑散期間のジャンプはあまり影響しない。そして、それを考える時間がある。つまり、行動の緩慢さを無視すれば、このようなアプローチには多くの利点があるのです。 インターバルでここでは、今日は最後の2週間の最適化を行い、最高のパスは、その前にいくつかの2週間に適用されます（各文字に - multitester）。同じことを3週間続けました。原則的に、これだけで静粛期を定義することができるはずです。そのため、過剰な最適化を行わなくても、ほぼすべての適切なTSで収益を上げることができます。そしてもう一つ、TSのロジックでどう見せかけようとも、この時期には絶対に破れない利益上限が存在する、という性質がある。つまり、他と比較して突出して優れたTCロジックを作ることができなかったのです。 だから、時には静かな期間ではなく、ジャンプのような期間を選ぶ必要（欲求）がある。悪いところは負けないようにしよう、良いところはとにかく稼ぐから、みたいな。しかし、ここにはバウンスというニュアンスがあります。つまり、次のバウンドでは、とにかく負けてしまうのです。 その結果、安定を図るために、再び夜更かしをするようになり、それが嫌なのです。 Yuriy Zaytsev 2019.11.30 22:48 #53 Vitaly Muzichenko: ありがとうございました。EAのどこに入力すればよいのでしょうか？ if(ProfitToday() >= 100500%) ForexRemove(); P.S. この方法でやってみるのもいいかもしれませんね :) そして、ボガマに fxsaber 2019.12.01 09:50 #54 fxsaber: TSが一貫してマイナスのスプレッドに調整できない場合、自己最適化により、TSが利益を生むようになるはずである。 スプレッドがマイナスの時の自己最適化がうまくいかない場合は、TSに何か問題がある可能性があります。 このような正しいTSでは、研究中に常に同じ問題が発生する。一部の短いセクションの本当の歴史にスペース利益があります。これらの利益は、負のスプレッドがそこにベールをかけているため、システマティックなものではありません。その結果、このようなExpert Advisorを最適化し、完璧な結果を見ることができるのです。見ると、その月の利益の半分が数時間で計算されているのです。 これを避けるために、履歴の中で超利益のある部分のフィルターを巧妙にアレンジする必要があるんです。実益を目的としたラグアービトラージが行われたとは考えにくいので、これらは壊れた相場だと信じたい。 Petros Shatakhtsyan 2019.12.01 10:27 #55 fxsaber: このように正しいTCでは、研究中に同じ問題が次々と出てきます。一部の短い区間の本当の歴史にコスパの良い利益を。これらの利益は、負のスプレッドがそこにベールをかけているため、システマティックなものではありません。その結果、このようなExpert Advisorを最適化し、完璧な結果を見ることができるのです。見ると、その月の利益の半分が数時間で計算されているのです。 これを避けるために、履歴の中で超利益のある部分のフィルターを巧妙にアレンジする必要があるんです。実益を兼ねたラグアービトラージが行われたとは考えにくいので、これらは壊れた相場だと考えています。 また、マイナススプレッドはどういった関係があるのでしょうか。ないんです。それに、スプレッドが絶対にマイナスにならないブローカーもあるんですよ。また、リアル口座ではごく稀にマイナススプレッドを見かけますが、私はスキップするだけです。 そんなに怖いものではありません。 Wizard2018 2019.12.01 11:30 #56 Yuriy Zaytsev: そして、ボガマに 外は退屈なんだ。 Maxim Dmitrievsky 2019.12.01 11:33 #57 fxsaber: このように正しいTCでは、研究中に同じ問題が次々と出てきます。一部の短い区間の本当の歴史にコスパの良い利益を。これらの利益は、負のスプレッドがそこにベールをかけているため、システマティックなものではありません。その結果、このようなExpert Advisorを最適化し、完璧な結果を見ることができるのです。見ると、その月の利益の半分が数時間で計算されているのです。 これを避けるために、履歴の中で超利益のある部分のフィルターを巧妙にアレンジする必要があるんです。ラグアービトラージが行われて実利を得たとは考えにくいので、これらは壊れた相場であると私は考えています。 ぶつ切りにする また、テスターのキャスト・シンボルでは、ラグなく刻みが進むのでしょうか？ 現実には100msに1回発生すると書かれています。つまり、リアルタイムの裁定取引にも使用できない fxsaber 2019.12.01 11:36 #58 Petros Shatakhtsyan: マイナススプレッドと何か関係があるのでしょうか？ ベールに包まれた負のスプレッド、すなわち負のスプレッドを時間軸で広げるラグ・アービトラージがある：一文無し。 fxsaber 2019.12.01 11:39 #59 Maxim Dmitrievsky: をこのように切り取ります。 また、テスターのキャスト.キャラクターでは、遅延なく刻みが進むのでしょうか？ 現実には100msごとに生成されると書いてある。そのため、リアルタイムのアービトラージにも使用できない 数式カスタムティック - 10Hzがあります。カスタムのものは、あなたの処方箋通りです。でも、テスターとは関係ないんです。 そして、テスターでは、他のシンボルと全く同じように刻みが進みます。 そのような期間には、テスターで取引を無効にすればよいのです。 Maxim Dmitrievsky 2019.12.01 11:45 #60 fxsaber: 定型的なカスタムのティックは、そこそこの10Hz。カスタムのものは、あなたの処方箋通りです。でも、これはテスターとは関係ないんです。 テスターでは、刻みは他のシンボルと全く同じです。 そのような期間には、テスターで取引を無効化すればよいのです。 ああ、そうですか、ありがとうございます。I.e.フォーミュラのものは、意味 ある証券会社の裁定取引に面白いアルゴリズムがあるので、後で記事にするかもしれません。 1234567891011 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
サージは周波数が高いほど悪いわけではありません。つまり、急騰で負けた分以上に、静かな伸びで稼ぐことが必要なのです。そのためには、静寂の時間が比較的長いことが必要なんです。静かな部分から利益を絞り出すことができるのは、自己最適化のメリットと言えるでしょう。
静かなセグメントは、しばしば欠落しています。あるいは、別の時間軸で静かにしている。
fxsaber さん、経験から、バー/日単位で計算するための最適な履歴期間はどのくらいか教えてください。
ありがとうございました。
fxsaber さん、経験からバー/日単位で計算する最適なヒストリカル期間を教えてください。
わからないし、明確な答えもあり得ないと思う。私は主に、シンボルごとの重複しない取引数に着目しています。1ヶ月で最低100個はあった方が望ましいと思います。しかし、私が興味を持ったのはこれらのTPです。つまり、アクティブなので重いのです。
例えば、古典的な夜行性で、その中でもSignalsでまともなものを見たことがありますが、1日に1～2時間、最大で3回の取引をします。つまり、とても少ないのです。著者は通常、数年かけて最適化し、その間に数百の取引を行い、時間だけでなくフィルタリングの練習をする。多くの場合、数組のペアで行い、一組ずつ引き合うことを期待している（理由がないわけではない）。
リスクが低いので、閑散期間のジャンプはあまり影響しない。そして、それを考える時間がある。つまり、行動の緩慢さを無視すれば、このようなアプローチには多くの利点があるのです。
インターバルでここでは、今日は最後の2週間の最適化を行い、最高のパスは、その前にいくつかの2週間に適用されます（各文字に - multitester）。同じことを3週間続けました。原則的に、これだけで静粛期を定義することができるはずです。そのため、過剰な最適化を行わなくても、ほぼすべての適切なTSで収益を上げることができます。そしてもう一つ、TSのロジックでどう見せかけようとも、この時期には絶対に破れない利益上限が存在する、という性質がある。つまり、他と比較して突出して優れたTCロジックを作ることができなかったのです。
だから、時には静かな期間ではなく、ジャンプのような期間を選ぶ必要（欲求）がある。悪いところは負けないようにしよう、良いところはとにかく稼ぐから、みたいな。しかし、ここにはバウンスというニュアンスがあります。つまり、次のバウンドでは、とにかく負けてしまうのです。
その結果、安定を図るために、再び夜更かしをするようになり、それが嫌なのです。
ありがとうございました。EAのどこに入力すればよいのでしょうか？
P.S. この方法でやってみるのもいいかもしれませんね :)
そして、ボガマに
TSが一貫してマイナスのスプレッドに調整できない場合、自己最適化により、TSが利益を生むようになるはずである。
スプレッドがマイナスの時の自己最適化がうまくいかない場合は、TSに何か問題がある可能性があります。
このような正しいTSでは、研究中に常に同じ問題が発生する。一部の短いセクションの本当の歴史にスペース利益があります。これらの利益は、負のスプレッドがそこにベールをかけているため、システマティックなものではありません。その結果、このようなExpert Advisorを最適化し、完璧な結果を見ることができるのです。見ると、その月の利益の半分が数時間で計算されているのです。
これを避けるために、履歴の中で超利益のある部分のフィルターを巧妙にアレンジする必要があるんです。実益を目的としたラグアービトラージが行われたとは考えにくいので、これらは壊れた相場だと信じたい。
このように正しいTCでは、研究中に同じ問題が次々と出てきます。一部の短い区間の本当の歴史にコスパの良い利益を。これらの利益は、負のスプレッドがそこにベールをかけているため、システマティックなものではありません。その結果、このようなExpert Advisorを最適化し、完璧な結果を見ることができるのです。見ると、その月の利益の半分が数時間で計算されているのです。
これを避けるために、履歴の中で超利益のある部分のフィルターを巧妙にアレンジする必要があるんです。実益を兼ねたラグアービトラージが行われたとは考えにくいので、これらは壊れた相場だと考えています。
また、マイナススプレッドはどういった関係があるのでしょうか。ないんです。それに、スプレッドが絶対にマイナスにならないブローカーもあるんですよ。また、リアル口座ではごく稀にマイナススプレッドを見かけますが、私はスキップするだけです。
そんなに怖いものではありません。
そして、ボガマに
外は退屈なんだ。
このように正しいTCでは、研究中に同じ問題が次々と出てきます。一部の短い区間の本当の歴史にコスパの良い利益を。これらの利益は、負のスプレッドがそこにベールをかけているため、システマティックなものではありません。その結果、このようなExpert Advisorを最適化し、完璧な結果を見ることができるのです。見ると、その月の利益の半分が数時間で計算されているのです。
これを避けるために、履歴の中で超利益のある部分のフィルターを巧妙にアレンジする必要があるんです。ラグアービトラージが行われて実利を得たとは考えにくいので、これらは壊れた相場であると私は考えています。
ぶつ切りにする
また、テスターのキャスト・シンボルでは、ラグなく刻みが進むのでしょうか？
現実には100msに1回発生すると書かれています。つまり、リアルタイムの裁定取引にも使用できない
マイナススプレッドと何か関係があるのでしょうか？
ベールに包まれた負のスプレッド、すなわち負のスプレッドを時間軸で広げるラグ・アービトラージがある：一文無し。
をこのように切り取ります。
また、テスターのキャスト.キャラクターでは、遅延なく刻みが進むのでしょうか？
現実には100msごとに生成されると書いてある。そのため、リアルタイムのアービトラージにも使用できない
数式カスタムティック - 10Hzがあります。カスタムのものは、あなたの処方箋通りです。でも、テスターとは関係ないんです。
そして、テスターでは、他のシンボルと全く同じように刻みが進みます。
そのような期間には、テスターで取引を無効にすればよいのです。
定型的なカスタムのティックは、そこそこの10Hz。カスタムのものは、あなたの処方箋通りです。でも、これはテスターとは関係ないんです。
テスターでは、刻みは他のシンボルと全く同じです。
そのような期間には、テスターで取引を無効化すればよいのです。
ああ、そうですか、ありがとうございます。I.e.フォーミュラのものは、意味
ある証券会社の裁定取引に面白いアルゴリズムがあるので、後で記事にするかもしれません。