リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 264

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Реter Konow:
という感じです。既知のパターンである。どのロボットでもクローズTakeを設定してStopを取ると、しばらくは成功で驚きますが、その後すべてを失うことになります（デモのみ）。取引に支障をきたす。

ロボットをいくつ持っていても、問題は、マーケットがそれを一つずつ分解していくことです。戦略のローテーションにも規則性はない。

大きなトレンドでは、プルバック、リバーサル、フラットでのブレイクダウン、レベルでのリバウンドでノックアウトされることになります。

すべてのアメーバ状ロボットは、そのアルゴリズムよりもはるかに複雑な状況下での反応と行動のバリエーションを原始的に持っている。それは本質的に欠陥があり、蠢く虫が鷲につつかれると対処できないように、市場の力学に対処できないのである。

つまり、「常に儲かるシステムは存在しない、儲かる秘訣は常にスイッチングすること」というのが、私の最初の仮定です !

アメーバは何十億年も前からあまり変化なく存在しています。 さらに、人間がいなくなってもアメーバは気づきません。しかし、アメーバがいなくなれば--人間も、その状況に適応する間もなく、おそらくいなくなるでしょう。

このロボットもそうです。デモの履歴があるシステム一式が欲しい。持っているし、メンテナンスもしている。このセットは自給自足です。マーケットからの「売り手」の多くとは異なり、私は誰もリーグに興味を持たなくても動揺しない。そもそも必要なんです。このスレッドは「自我の育成」のために、ちょっとだけ追加したものです。誰も欲しがらないから、なんだ、なくてもいいのか。

 
Valeriy Yastremskiy:

実は、著者はEAが過剰に最適化されていると言っています。もちろん、全てに限界がありますが）それでも、悪くはないです。

そうですね...最適化しすぎるということは考えていませんでした。使ったことがないので、嫌いです。その愚かさに腹が立つ)

ここからが本題です。トレンド戦略が機能することを理解するには、タイムフレームを切り替えて、そのうちの一つまたは複数のタイムフレームでトレンドを確認すれば十分です。フラット戦略やブレイクアウト戦略が有効であることを理解するには、同じことです。チャートを見てみるとそして、適切なタイプのストラテジーを持つロボットを手に入れ、そのパラメーターを最適化するのです。では、なぜ700台もの原始的なロボットが必要なのでしょうか？

ジョージのロボットはシンプルですが、他の人のロボットはもっと複雑で、設定やアルゴリズムが（同じ種類のストラテジーで）大幅に異なることがあり、ストラテジーの類似性だけで同じ結果を予測する可能性を破壊しています。

つまり、アルゴリズムや設定の複雑さが違うだけで、トレンド戦略を持つ2つのロボットが正反対の結果を出すことがあるのです。
 
Реter Konow:
結論は、成功は一回限りのまぐれ当たりで、負けは安定したパターンであるということです。市場環境データの規模と流れ、それを受信し処理するアドバイザーの能力を比較すれば、すべてが明らかになります。

私にとっては、これはマーケットだけでなく、人生全般にも当てはまることです。

だからこそ、「成功体験」は繰り返されない。それは、偶然の産物である。

今の時代、何かをする方法を知っているだけでなく、「適切な時に適切な場所にいる」ことがより重要です。だから、モスクワに行けば、人家の狭い部屋に住み、同じ金額で田舎に土地付きの立派な家を買うことができる。でも、田舎では自分で稼いだお金しかもらえませんし、モスクワでは稼げないお金もたくさんもらえます。それは、「場所と時間」が違うからです。

 
Sergey Chalyshev:

そのような安定したシステムの挙動は、リアルに、大雑把に言えばバランスチャート取引で取引できるわけですね。

でも、本物はどこにあるんだろう？

そして、すべては本物のアカウントで行われ、誰もあなたの バーチャルポイントを必要としません。

しかし、実際の市場に出たとたん、市場はすぐに自分の都合の良いように変化してしまう。

デモのシステムを実際にセットアップしても、そのまま（あるいはしばらくしてから）ダウンします。

そう、実は「バランスシート取引」なんです。

リアルに行った途端、すぐに相場が変わる」についてですが、私の能力を過大評価しているのではないでしょうか。

もちろん、どんなシステムでも負ける確率の方が稼げる確率より高いし、何度も言うように、どんなシステムにも儲かる時期と負ける時期があり、しかも負ける時期の方が長い。 だから、常に利益を出すためには（これも言っているが）、常にシステムを切り替えることである。

"どんなシステムでも実アカウントに入れる "というのは、間違ったやり方です。テスターやデモで動かないシステムは、間違いなく動かないでしょう。また、テスターやデモで動作したシステムが、しばらくは実際のアカウントで動作するかもしれません。 同意しますが、これらはまったく異なるケースです。

 
Реter Konow:
著者の考えによると、リーグは今の時代に有効な戦略の指標となるが、問題は、Expert Advisorでは戦略に加え、パラメータが非常に重要であることだ。

Take、SL、Trailingを変更すると、どのロボットも簡単に取引統計値を歪めてしまいます。では、リーグは一体何をテストしているのでしょうか？入力設定による市場の動きや 取引の依存性を検出するか？

P.S. ロットのことを忘れていました。変えてしまうと、ある場面で損をしたり得をしたりすることになります。また、どの程度のリスク値で戦略を評価するのか？リーグ戦におけるロボット部門のリスクは？それを守らず、実生活で変えてしまうとどうなるのか。ある原始的なトレンド戦略の結果を、MMや設定の異なるあらゆるタイプのトレンドフォローEAに外挿するにはどうしたらよいでしょうか。

まさかね。パラメータはテスト時に設定され、Expert Advisorのコードに「ハードコード」され、「許容パラメータ」を超えるまで変更されないようになっています。つまり、パラメータが異なるロボットは、リーグ戦に参加していない他のシステムということです。

 
Реter Konow:

ジョージのロボットはシンプルですが、他の人のロボットはもっと複雑で、設定やアルゴリズムが（同じ種類のストラテジーで）大幅に異なることがあり、ストラテジーの類似性だけで同じ結果を予測する可能性を破壊しています。

つまり、同じトレンド戦略を持つ2つのロボットが、アルゴリズムや設定の複雑さの違いだけで、正反対の結果を出すことがあるのです。

そうなんです。そのため、私は自分の取引ロボットをできるだけシンプルにするよう心がけています。つまり、ロボットが変化する「自由度」をできるだけ少なくすることです。

パラメータは最大8個までで、それが限界だと思っています。しかし、最適化の際には、それらはすべて固定され、もはや変化しない。 リーグのロボットは、リスクの割合以外のパラメータを持たない。

 
Georgiy Merts:

いいえ。パラメータはテスト中に設定され、Expert Advisorのコードに「ハードコード」され、パラメータが「超過」するまでは変更されません。つまり、他のパラメータを持つロボットは、本来はリーグにない別のシステムなのです。

1.ジョージ リーグロボットのポイントは、市場や時代に合った戦略のTYPEを見つけることだと思うんです。そうだろ？

2.御社のロボットでは、戦略の種類を意図的に原始的に実装しています（指標の普遍化・簡略化のため）。グローバルに、この種の戦略がテキストダイナミクスに適しているかどうか、とか。

3.あなた自身は、ロボットを実生活で使うことを推奨していますか？

4.トレンドトレードに明らかな指標で負けているロボットはどれくらいあるのでしょうか？


 
Реter Konow:
1.ジョージ リーグロボットのポイントは、市場や時代に合った戦略のTYPEを見つけることだと思うんです。そうだろ？

2.ロボットでは、ストラテジーの種類を意図的に原始的に実装しています（普遍化・単純化するため）。この種の戦略がグローバルにテキストダイナミクスに適しているかどうかとか。

3.ご自身は、ロボットを実生活で使うことを推奨していますか？

4.トレンドトレードのロボットのうち、トレンドトレードに明らかな指標がある場合に失敗するものはどれくらいあるのでしょうか？


1.だから

2.はい。

3.この質問は、「ショベルカーを実際に使うことをお勧めしますか」と聞いているのと同じです。使い方を知っていれば、そうですね。使い方がわからない人は近づかないようにしないと、大変なことになりますよ。

4.ALL.何度も言いますが、どんなTSでも遅かれ早かれ「限界パラメータ」を超えてしまうものです。私は定期的に、最も古いシステムのチャートを掲載しています。ここでは、ブランチがいつオープンしているかを、最も古いTSのビルドデートと比較して見てみましょう。しかも、最古参のTSはほとんど儲からない、つまりゼロ付近をウロウロしている。

 
Georgiy Merts:

...

4.ALL.何度も言いますが、どんなTSでも必ず遅かれ早かれ「限界パラメータ」を超えてしまいます。私は定期的に、最も古いシステムのグラフを掲載しています。ここでは、ブランチがいつオープンされたかを、最も古いTSのビルドデートと比較してみます。しかも、一番古いTSはほとんど儲からない、つまりゼロに近い状態でぶら下がっている。

ここからが正念場だ。

すべてのロボットが、相場期間中に正しいタイプのストラテジーで取引しても、「パラメータを超えた」ために損をするのであれば、その性能は意味がないのです。

つまり、予測不可能な市場変動のエントロピーは、正しい戦略と適切な市場力学の範囲内であっても、ロボットのパラメータと設定を「殺して」しまうのです。

 
Реter Konow:
ここからが正念場だ。

すべてのロボットが、たとえ相場期間中に正しいタイプのストラテジーを取引したとしても、「パラメーターを超えた」ために負けるのであれば、その性能は意味がありません。

つまり、予測不可能な市場変動のエントロピーは、正しい戦略と適切な市場力学の範囲内であっても、ロボットのパラメータと設定を「殺して」しまうのです。

私があなたを理解できない何か...このような理由で、どこかに異論があったでしょうか？

TSのソースとして、TSリーグを、すでにデモ取引がある履歴で、動作の安定性を示しながら、デバッグしてほしい。これは、「正しいTSは一つしかない」という意味ではありません。単に今働いているTSの指標に過ぎない。マーケットがトレンドにある場合、フラットなTSを取れば必ず失敗します。そして、トレンドTSを取れば、勝ったり負けたり...。個人的には後者を選びますが...。

私は、市場の合理性は20％程度と見積もっています。つまり、市場を通過する5ドルのうち、1ドルを私が取るのです。他の4つは意見の分かれるところです。もしかしたら、マーケットに全部持っていかれるかもしれない...。あるいは、私にくれるかもしれない...。平均して、2人が寄付をし、2人が持ち帰る...。
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