トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 965 1...958959960961962963964965966967968969970971972...3399 新しいコメント Aleksey Vyazmikin 2018.05.29 21:43 #9641 実際の取引 量でどんな予測ができるのか？ Ilya Antipin 2018.05.29 22:04 #9642 プレテストの結果を発表したいと思います。よりわかりやすくするために、余計なレポートやグラフをつけず、純粋な利益だけを二次元の表として提示することにしたのです。この段階では、標準的なテクニカル指標と、iHigh(...,iHighest()) と iLow(...,iLowest()) に基づくいくつかの興味深い比率が予測因子（入力）として使用されました。明日は、もっとエキゾチックなデータ型、例えば線形回帰の指標やチャンネルを使ってみたいと思っています。もし、どなたかお勧めのインジケーターがあれば、それをチェックすることもできます。 ファイル: Bigtest.zip 16 kb СанСаныч Фоменко 2018.05.30 07:38 #9643 イリヤ・アンチピンプレテストの結果を発表したいと思います。よりわかりやすくするために、余計なレポートやグラフをつけず、純粋な利益だけを二次元の表として提示することにしたのです。この段階では、標準的なテクニカル指標と、iHigh(...,iHighest()) と iLow(...,iLowest()) に基づくいくつかの興味深い比率が予測因子（入力）として使用されました。明日は、もっとエキゾチックなデータ型、例えば線形回帰の指標やチャンネルを使ってみたいと思っています。もし、どなたかお勧めのインジケーターがあれば、チェックするかもしれません。 発表した資料は、次のように改善することができます。 1.5000以上の入力ファイルの作成（最低限） 2.このファイルを2つに分割すること。4000 и 1000. 3.4000の性能を得ること、それも70％-15％-15％の部分に分けること（ガラケーを参照）。できればクロスバリデーションで70%で学習。 4.学習したモデルをファイル1000で使用します。 5.4つのパートすべてについて、モデルの性能を掲示する。 6.誤差と木の数をプロットする - 予測子の最大パターン数（木）を判断することができます。 この資料の最も大きな欠点は、予測因子の予測力を考慮していないことです。これを判断するためのグラフがガラケーにあります。ターゲット変数と関係のないゴミをモデル入力に送り込むのは意味がない。 PS. もし、あなたの努力でガラガラを使うとしたら、それはEVERで素材の成果を向上させることになるでしょう。少なくとも、6機種を比較することはできるはずです。 Mihail Marchukajtes 2018.05.30 12:09 #9644 アレクセイ・ヴャジミキン 実際の取引 量を用いて、どのような予測が可能なのか？基本戦略にウィンドウがあり、それもダイナミックであれば。あるいは、ウィンドウの始まりと信号の間の音量の差を測定することもできます。それはデルタでも同じです。もし、そのようなウィンドウがなければ、Accumulation/Distributionを使用して、その差を取ることをお勧めしますが、どれだけのデータがあるかは、認めません。 一般的に、11の商品のボリュームとデルタの情報があれば、177の予測因子を考案することができました。実際の出来高とデルタに基づくストキャスティックスは、非常によくその姿を現しています。どのモデルにも必ずと言っていいほど、確率論的な要素が含まれている......。IMHO!!!! Mihail Marchukajtes 2018.05.30 12:21 #9645 一般的に、データの操作は最小限であるべきだと考えています。まず取れるのは差分、できれば各シグナルが異なる数のバーを持つダイナミックウィンドウで分析することです。そのため、各信号はユニークなものになります。当然ながら、実際の出来高とデルタをもとにした指標の差分を取るのがよいでしょう。 一般に、実データに適用できる指標は出来高とデルタであるが、ADは出来高を価格に結びつけ、バー間の差を求める際に、取り出したウィンドウ内のすべてのバーを考慮するため、私はADを使用している。ウィンドウ内の最初のバーと最後のバーが単純に異なるのとは対照的です。この場合、この2つのバーの間のバーは考慮されない。そんな予知能力を持っているので、場所によっては重要になることもありますが。 もちろん、ストキャスティック関数ADとCumDeltaを構築しています。 そしてまた、デルタとボリュームの標準偏差も十分に証明されている。いわば、StDevです。 基本的にはそれだけです。そして、ガラケーとほぼ同じように、データを円形に並べていきます。まあ、全般的には満足しています。最新機種を1日連続で稼働させたところ、23回のトレードのうち負けているのは6回だけで、損失もそれほど大きくはありません。だから、私のアドバイスに耳を傾けるべきだと思うのです． そして、これは2018.05.24からすべてOOSです。 付け加えると、もし基本戦略にウィンドウの概念がなければ、1本目と2本目の差（現在のトレンド）と、1本目と10本目の差（グローバルトレンド）を取れば、一つのシグナルに対して二つの差を取ることになるので、予測変数の数はすぐに2倍になります。3本、4本ととっても、その差は固定されたバーの数であり、各シグナルのフローティングウィンドウの差ほどカッコよくはありません。 繰り返しになりますが、基本戦略にダイナミックウィンドウがない場合は、任意のインディケータを例として使用することができます。ストキャスティック／10シグナル発生時にストキャスティクスを見て、その値を10で割って整数部を取ると、1～10バーのウィンドウ範囲（10～100のストキャスティクス）が得られます。しかし、それぞれの信号には、それぞれのバーの量があります。もちろん、これらの計算は、学習用のデータを保存するときだけでなく、NSが実際の取引で動作するときにも行う必要があります。なぜなら、NSはそのために訓練されるからです。 MOは、ほんの少しの誤差がTSの効果に大きく影響するほど繊細なツールであることを、皆さんに理解していただけたのではないでしょうか。 例えば、私はこの分野で15年働いていますが、少なくとも3〜4ヶ月は注目に値する結果を得ていました。つい1週間前、データ作成におけるいくつかの不正確さに気付き、それを修正した後、OSDでこのような画像を得ました。上...今後、TC全体がどのような挙動を示すかは不明です。今、私が出した結論は、ドクのエルムネットが一番いい結果を出したということだけです。スクリーンショットから判断すると、R-modelはJPredictionに頭一つ分勝っており、大きく離されてしまいました。さらにどう動くか見てみよう......。 Aleksey Vyazmikin 2018.05.30 13:03 #9646 Mihail Marchukajtes： 基本戦略にウィンドウがあり、それもダイナミックであれば。あるいは、ウィンドウの始まりと信号の間の音量の差を測定することもできます。それはデルタでも同じです。もし、そのようなウィンドウがなければ、Accumulation/Distributionを使用して、その差を取ることをお勧めしますが、どれだけのデータがあるかは、認めません。一般的に、11の商品のボリュームとデルタの情報があれば、177の予測因子を考案することができました。実際の出来高とデルタに基づくストキャスティックスは、非常によくその姿を現しています。どのモデルにも必ずと言っていいほど、確率論的な要素が含まれている......。IMHO!!!!返信ありがとうございました 私の基本戦略では、FXでは出来高は意味をなさないので全く使っておらず、長年頭の中から消えていましたが、株取引に切り替えてから、再び出来高に関する考え方に戻ってくることにしました。 いろいろなウィンドウがありますが、あるウィンドウにデータを 蓄積し、さらにそのウィンドウのMA（どれかはまだわかりません、メインウィンドウの成長とともに平均化のウィンドウを増やす必要があります）を加え、それに応じて、MAと増加の間のデルタを見て、ヒストグラムが鋭いスパイクを作ったらそれに反応するというアプローチを考えています。成長は通常5％-10％である場合、言い換えれば、それは1つの状況であり、以前のバーで30％以上の波が、それは別の状況であり、それぞれ、ウィンドウだったものを考慮する - それは高いボリュームかどうかでした - それはもう一つの予測因子である。 建玉を含む出来高のあるオプションに興味があるのですが、何かアイデアはありますか？OMチャートを視覚的に観察していると、いくつかの規則性が見えてきますが、数値に直すのは難しいです。毎日、会計をリセットして、インジケータが設定されるおおよそのレベルを構築する必要があります。 Mihail Marchukajtes 2018.05.30 13:08 #9647 そうしたら、フォーラムがグリッチしてしまったので、写真から読んでください、少なくとも私は作りました...。 Mihail Marchukajtes 2018.05.30 13:13 #9648 Aleksey Vyazmikin： 返信ありがとうございました私の基本戦略では出来高は使いません。出来高はFX市場に何ももたらさないので、長年忘れていましたが、株取引に切り替えた時に出来高に関する考え方に戻ることにしました。いろいろなウィンドウがありますが、あるウィンドウにデータを 蓄積し、さらにそのウィンドウのMA（どれかはまだわかりません、メインウィンドウの成長とともに平均化のウィンドウを増やす必要があります）を加え、それに応じて、MAと増加の間のデルタを見て、ヒストグラムが鋭いスパイクを作ったらそれに反応するというアプローチを考えています。成長は通常5％-10％である場合、言い換えれば、それは1つの状況であり、以前のバーで30％以上の波が、それは別の状況であり、それぞれ、ウィンドウだったものを考慮する - それは高いボリュームかどうかでした - それはもう一つの予測因子である。建玉を含む出来高のあるオプションに興味があるのですが、何かアイデアはありますか？OMチャートを目視していると、パターンは見えてくるのですが、それを数値に結びつけるのは難しく、まるで毎日、会計をリセットして、インジケーターを設定する目安のレベルを構築しなければならないような感じです。起立耐性失調のデータはどこから得ているのですか？ openerにアカウントを持っていて、そこでOIを見るのですが、常に収集する必要があるので、今のところFORTSは止めています。一般的には、OIを記録し、その変化をウィンドウで測定すればよいのです。窓を開けてOIが下がり、出来高が減って累積デルタが上がっていれば、それはもう多くのことを教えてくれるでしょう。これはTCの情報であり、正しい判断をするのに十分なものですが、SMEにはまだOIがありません。みんなグラスをやっている、OMを出せるかどうか......。 Aleksey Vyazmikin 2018.05.30 13:42 #9649 ミハイル・マルキュカイツと書いたら、フォーラムが不具合になったので、画像から読んでください、少なくとも私は作りました...。 個人的には、もっとグローバルなパターンがあると思うのですが......それは私が探しているものです。先物から値動きの性質が変わるという実データがないのですが、具体的な指標が必要です。ここまでで、CBRレートの引き下げに伴ってSiのトレンドが鈍化し、その後反転していることがわかりますが、これはもちろん予想されたことです...。が、多くの人が期待しないうちにトレンドが逆転してしまった......。 ミハイル・マルキュカイツ起立耐性失調のデータはどこから得ているのですか？私はこのインディケータを 観測に使用しました。 記憶が正しければ、OMは引用元から引き出すことができます。 Mihail Marchukajtes 2018.05.30 13:56 #9650 アレクセイ・ヴャジミキンまあ、個人的には、もっとグローバルなパターンがあると思うのですが......それが私の求めているものです。先物から先物への値動きの変化についての実データがない - 具体的な指標が必要だ。ここまでで、CBRレートの引き下げに伴ってSiのトレンドが鈍化し、その後反転していることがわかりますが、これはもちろん予想されたことです...。しかし、多くの人が待つことを恐れているうちに変わってしまった......。 観測には、このインジケーターを 使いました。 Quick Fixでは（記憶が正しければ）OIを引き出すことができます。MT5用には、リアルタイムモードで15シンボルのOIをファイルに書き込むExpert Advisorを作成しました。そうそう、日中の動きが非常に良いのでSiも選びました。OMをインジケーターに装填し、このキッチン全体をNSで使用します。そのため、openで利益が出るのを待ち、МТ5をSiにも使おうと思っています。OMは、チャートに従って、すでに完璧なシステムを改善してくれることでしょう。さて、先物変更後もTSの運用が適正なレベルで安定していれば、FORTSへの移行もそう時間はかからないのでは...と思います。あと2週間ほどでOMを貯めれば、準備完了です...。えーと......。 1...958959960961962963964965966967968969970971972...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
プレテストの結果を発表したいと思います。よりわかりやすくするために、余計なレポートやグラフをつけず、純粋な利益だけを二次元の表として提示することにしたのです。この段階では、標準的なテクニカル指標と、iHigh(...,iHighest()) と iLow(...,iLowest()) に基づくいくつかの興味深い比率が予測因子（入力）として使用されました。明日は、もっとエキゾチックなデータ型、例えば線形回帰の指標やチャンネルを使ってみたいと思っています。もし、どなたかお勧めのインジケーターがあれば、それをチェックすることもできます。
プレテストの結果を発表したいと思います。よりわかりやすくするために、余計なレポートやグラフをつけず、純粋な利益だけを二次元の表として提示することにしたのです。この段階では、標準的なテクニカル指標と、iHigh(...,iHighest()) と iLow(...,iLowest()) に基づくいくつかの興味深い比率が予測因子（入力）として使用されました。明日は、もっとエキゾチックなデータ型、例えば線形回帰の指標やチャンネルを使ってみたいと思っています。もし、どなたかお勧めのインジケーターがあれば、チェックするかもしれません。
発表した資料は、次のように改善することができます。
1.5000以上の入力ファイルの作成（最低限）
2.このファイルを2つに分割すること。4000 и 1000.
3.4000の性能を得ること、それも70％-15％-15％の部分に分けること（ガラケーを参照）。できればクロスバリデーションで70%で学習。
4.学習したモデルをファイル1000で使用します。
5.4つのパートすべてについて、モデルの性能を掲示する。
6.誤差と木の数をプロットする - 予測子の最大パターン数（木）を判断することができます。
この資料の最も大きな欠点は、予測因子の予測力を考慮していないことです。これを判断するためのグラフがガラケーにあります。ターゲット変数と関係のないゴミをモデル入力に送り込むのは意味がない。
PS.
もし、あなたの努力でガラガラを使うとしたら、それはEVERで素材の成果を向上させることになるでしょう。少なくとも、6機種を比較することはできるはずです。
実際の取引 量を用いて、どのような予測が可能なのか？
基本戦略にウィンドウがあり、それもダイナミックであれば。あるいは、ウィンドウの始まりと信号の間の音量の差を測定することもできます。それはデルタでも同じです。もし、そのようなウィンドウがなければ、Accumulation/Distributionを使用して、その差を取ることをお勧めしますが、どれだけのデータがあるかは、認めません。
一般的に、11の商品のボリュームとデルタの情報があれば、177の予測因子を考案することができました。実際の出来高とデルタに基づくストキャスティックスは、非常によくその姿を現しています。どのモデルにも必ずと言っていいほど、確率論的な要素が含まれている......。IMHO!!!!
一般的に、データの操作は最小限であるべきだと考えています。まず取れるのは差分、できれば各シグナルが異なる数のバーを持つダイナミックウィンドウで分析することです。そのため、各信号はユニークなものになります。当然ながら、実際の出来高とデルタをもとにした指標の差分を取るのがよいでしょう。
一般に、実データに適用できる指標は出来高とデルタであるが、ADは出来高を価格に結びつけ、バー間の差を求める際に、取り出したウィンドウ内のすべてのバーを考慮するため、私はADを使用している。ウィンドウ内の最初のバーと最後のバーが単純に異なるのとは対照的です。この場合、この2つのバーの間のバーは考慮されない。そんな予知能力を持っているので、場所によっては重要になることもありますが。
もちろん、ストキャスティック関数ADとCumDeltaを構築しています。
そしてまた、デルタとボリュームの標準偏差も十分に証明されている。いわば、StDevです。
基本的にはそれだけです。そして、ガラケーとほぼ同じように、データを円形に並べていきます。まあ、全般的には満足しています。最新機種を1日連続で稼働させたところ、23回のトレードのうち負けているのは6回だけで、損失もそれほど大きくはありません。だから、私のアドバイスに耳を傾けるべきだと思うのです．
そして、これは2018.05.24からすべてOOSです。
付け加えると、もし基本戦略にウィンドウの概念がなければ、1本目と2本目の差（現在のトレンド）と、1本目と10本目の差（グローバルトレンド）を取れば、一つのシグナルに対して二つの差を取ることになるので、予測変数の数はすぐに2倍になります。3本、4本ととっても、その差は固定されたバーの数であり、各シグナルのフローティングウィンドウの差ほどカッコよくはありません。
繰り返しになりますが、基本戦略にダイナミックウィンドウがない場合は、任意のインディケータを例として使用することができます。ストキャスティック／10シグナル発生時にストキャスティクスを見て、その値を10で割って整数部を取ると、1～10バーのウィンドウ範囲（10～100のストキャスティクス）が得られます。しかし、それぞれの信号には、それぞれのバーの量があります。
もちろん、これらの計算は、学習用のデータを保存するときだけでなく、NSが実際の取引で動作するときにも行う必要があります。なぜなら、NSはそのために訓練されるからです。
MOは、ほんの少しの誤差がTSの効果に大きく影響するほど繊細なツールであることを、皆さんに理解していただけたのではないでしょうか。
例えば、私はこの分野で15年働いていますが、少なくとも3〜4ヶ月は注目に値する結果を得ていました。つい1週間前、データ作成におけるいくつかの不正確さに気付き、それを修正した後、OSDでこのような画像を得ました。上...今後、TC全体がどのような挙動を示すかは不明です。今、私が出した結論は、ドクのエルムネットが一番いい結果を出したということだけです。スクリーンショットから判断すると、R-modelはJPredictionに頭一つ分勝っており、大きく離されてしまいました。さらにどう動くか見てみよう......。
基本戦略にウィンドウがあり、それもダイナミックであれば。あるいは、ウィンドウの始まりと信号の間の音量の差を測定することもできます。それはデルタでも同じです。もし、そのようなウィンドウがなければ、Accumulation/Distributionを使用して、その差を取ることをお勧めしますが、どれだけのデータがあるかは、認めません。
一般的に、11の商品のボリュームとデルタの情報があれば、177の予測因子を考案することができました。実際の出来高とデルタに基づくストキャスティックスは、非常によくその姿を現しています。どのモデルにも必ずと言っていいほど、確率論的な要素が含まれている......。IMHO!!!!
返信ありがとうございました
私の基本戦略では、FXでは出来高は意味をなさないので全く使っておらず、長年頭の中から消えていましたが、株取引に切り替えてから、再び出来高に関する考え方に戻ってくることにしました。
いろいろなウィンドウがありますが、あるウィンドウにデータを 蓄積し、さらにそのウィンドウのMA（どれかはまだわかりません、メインウィンドウの成長とともに平均化のウィンドウを増やす必要があります）を加え、それに応じて、MAと増加の間のデルタを見て、ヒストグラムが鋭いスパイクを作ったらそれに反応するというアプローチを考えています。成長は通常5％-10％である場合、言い換えれば、それは1つの状況であり、以前のバーで30％以上の波が、それは別の状況であり、それぞれ、ウィンドウだったものを考慮する - それは高いボリュームかどうかでした - それはもう一つの予測因子である。
建玉を含む出来高のあるオプションに興味があるのですが、何かアイデアはありますか？OMチャートを視覚的に観察していると、いくつかの規則性が見えてきますが、数値に直すのは難しいです。毎日、会計をリセットして、インジケータが設定されるおおよそのレベルを構築する必要があります。
そうしたら、フォーラムがグリッチしてしまったので、写真から読んでください、少なくとも私は作りました...。
返信ありがとうございました
私の基本戦略では出来高は使いません。出来高はFX市場に何ももたらさないので、長年忘れていましたが、株取引に切り替えた時に出来高に関する考え方に戻ることにしました。
いろいろなウィンドウがありますが、あるウィンドウにデータを 蓄積し、さらにそのウィンドウのMA（どれかはまだわかりません、メインウィンドウの成長とともに平均化のウィンドウを増やす必要があります）を加え、それに応じて、MAと増加の間のデルタを見て、ヒストグラムが鋭いスパイクを作ったらそれに反応するというアプローチを考えています。成長は通常5％-10％である場合、言い換えれば、それは1つの状況であり、以前のバーで30％以上の波が、それは別の状況であり、それぞれ、ウィンドウだったものを考慮する - それは高いボリュームかどうかでした - それはもう一つの予測因子である。
建玉を含む出来高のあるオプションに興味があるのですが、何かアイデアはありますか？OMチャートを目視していると、パターンは見えてくるのですが、それを数値に結びつけるのは難しく、まるで毎日、会計をリセットして、インジケーターを設定する目安のレベルを構築しなければならないような感じです。
起立耐性失調のデータはどこから得ているのですか？
openerにアカウントを持っていて、そこでOIを見るのですが、常に収集する必要があるので、今のところFORTSは止めています。一般的には、OIを記録し、その変化をウィンドウで測定すればよいのです。窓を開けてOIが下がり、出来高が減って累積デルタが上がっていれば、それはもう多くのことを教えてくれるでしょう。これはTCの情報であり、正しい判断をするのに十分なものですが、SMEにはまだOIがありません。みんなグラスをやっている、OMを出せるかどうか......。
と書いたら、フォーラムが不具合になったので、画像から読んでください、少なくとも私は作りました...。
個人的には、もっとグローバルなパターンがあると思うのですが......それは私が探しているものです。先物から値動きの性質が変わるという実データがないのですが、具体的な指標が必要です。ここまでで、CBRレートの引き下げに伴ってSiのトレンドが鈍化し、その後反転していることがわかりますが、これはもちろん予想されたことです...。が、多くの人が期待しないうちにトレンドが逆転してしまった......。
起立耐性失調のデータはどこから得ているのですか？
私はこのインディケータを 観測に使用しました。
記憶が正しければ、OMは引用元から引き出すことができます。
まあ、個人的には、もっとグローバルなパターンがあると思うのですが......それが私の求めているものです。先物から先物への値動きの変化についての実データがない - 具体的な指標が必要だ。ここまでで、CBRレートの引き下げに伴ってSiのトレンドが鈍化し、その後反転していることがわかりますが、これはもちろん予想されたことです...。しかし、多くの人が待つことを恐れているうちに変わってしまった......。
観測には、このインジケーターを 使いました。
Quick Fixでは（記憶が正しければ）OIを引き出すことができます。
MT5用には、リアルタイムモードで15シンボルのOIをファイルに書き込むExpert Advisorを作成しました。そうそう、日中の動きが非常に良いのでSiも選びました。OMをインジケーターに装填し、このキッチン全体をNSで使用します。そのため、openで利益が出るのを待ち、МТ5をSiにも使おうと思っています。OMは、チャートに従って、すでに完璧なシステムを改善してくれることでしょう。さて、先物変更後もTSの運用が適正なレベルで安定していれば、FORTSへの移行もそう時間はかからないのでは...と思います。あと2週間ほどでOMを貯めれば、準備完了です...。えーと......。