トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 747 1...740741742743744745746747748749750751752753754...3399 新しいコメント Evgeny Raspaev 2018.03.15 11:17 #7461 アナトリー・ザイニチコフスキー最初は手を振るだけ、次に段階的に振る、そしてデルタに振る...。今は、かつての20列の入力列を1列にするために、七面鳥のボルシチのようなものを作っています )))。ただ、ボルシチについて ))すべてのターキーは、価格から派生しています。例えば、昨日のロウソクの終値でindyukiは、ストキャスティクス14 7 4（ランダムに取得）が44.44と27.78を示したようにいくつかの結果を示した - これら二つの数字はよく昨日と次の日を記述します。しかし、今日のところは違う...。この2つの数字には、今日の1日についてどれだけの情報があるのでしょうか。0.0001?)))他の価値観を探す必要があるのでは...。もっと未来のことを教えてくれるもの。 СанСаныч Фоменко 2018.03.15 11:21 #7462 マキシム・ドミトリエフスキー： バックテスト期間の長さ、それだけが判断材料になると思っています。日 付やシーケンスによる取引の明示的なバックテストはないが、数年にわたる数千、数万件の取引があり、スムーズに増加しているのであれば、全く問題ないだろうそして、どのような情報がそれほど重要でないのか。それだけでは不十分なのです。効率的な市場という仮説を説いた人たちが何年もうまく働き、ノミニーを獲得し、そして倒産したことを忘れてはならない。 バックテストは、現実に最も近いものとして、できればテスターで行うことが必須である。 BUT. バックテストの成功には理論的な正当性があるはずです。 回帰 モデルの場合、ポジションの決定が時系列に基づいて行われることが正当化されるかもしれない。これは、共和分とGARCHで行われる分類モデルの場合、予測変数の予測力がターゲット変数に対して一定であるという事実によって、これは正当化されうる。 これで、バックテストを信頼できるようになります。 Maxim Dmitrievsky 2018.03.15 11:23 #7463 アナトリー・ザイニチコフスキー マックス：市場局面が異なることを機械に認識させ、各局面で最も効果的な入力を自動的に選択させるということですね。ある種のニューラルネットワークのポートフォリオのようなもので、それぞれがある相場状況に合わせて訓練されている...。はい、そのようなものですが、TCパラメータのグループに影響を与えるあらゆる種類のグローバルなメタ状態と、マルコフ的なもののようなサブ状態を導入する必要があります。 Anatolii Zainchkovskii 2018.03.15 11:23 #7464 エフゲニー・ラスパエフボルシチだけに ）））すべての指標は価格から導かれます。例えば、昨日のローソク足指数の終了時に、ストキャスティクス14 7 4（ランダムに撮影）が44.44と27.78を示したように、いくつかの結果を示した - これらの2つの数字はよく昨日の一日と次の日を記述しています。しかし、今日のところは違う...。この2つの数字には、今日の一日についてどれだけの情報があるのでしょうか。0.0001?)))他の価値観を探す必要があるのでは...。未来に関する情報をより多く持つものトレーダーがチャートを見るとき、何かを見て、それを一定のルールで記述する必要があります。価格が長く推移しているところを見て、加速しているところを見て......。しかし、指標を追加することはできます。難しいのは、この視覚的な分析を、目に見えるものすべてを考慮した意味のある方程式にどう変換するかということなのです。 Alexander_K2 2018.03.15 11:24 #7465 アナトリー・ザイニチコフスキー純粋なインクリメントでやってみたが、何も出てこない...。ターゲットの設定を間違えたようだ...。ヒントをお願いします。ニューラルネットワークへの入力は、与えられた観測時間窓におけるこれらの最も純粋な増分の合計でなければならない。 ALL. Anatolii Zainchkovskii 2018.03.15 11:26 #7466 Alexander_K2 です。ニューラルネットワークへの入力は、与えられた観測時間窓におけるこれらの最も純粋な増分の合計でなければならない。 ALL.OK、和の時間窓をいろいろ作ってみますが、グリッドではなく、フォレストですが、アルゴリズムは変わらないと思います。 Maxim Dmitrievsky 2018.03.15 11:26 #7467 サンサニッチ・フォメンコこれだけでは不十分です。効率的市場仮説を説いた人たちは、何年もうまくいって、貴族を手に入れ、そして破産したことを忘れてはならない。 バックテストは、現実に最も近いものとして、できればテスターで行うことが必須です。 BUT. バックテストの成功には理論的な正当性があるはずです。 回帰モデルの場合、ポジションの決定が時系列に基づいて行われることが正当化されるかもしれない。これは、共和分とGARCHで行われる分類モデルの場合、予測変数の予測力がターゲット変数に対して一定であるという事実によって、これは正当化されうる。 この点を考慮すれば、バックテストは信頼に足るものであると言えます。そうなんですが、私のシステムは、聖霊とマカロニ・モンスターという概念で動いているので、理論的に説明するのは非常に難しいんです。 Evgeny Raspaev 2018.03.15 11:28 #7468 アナトリー・ザイニチコフスキートレーダーがチャートを見るとき、何かを見て、それをルールで表現する必要があります。例えば、トレーダーは画面に表示されている期間中の円の幅を見て、その幅に対して価格がどこにあるのかを見ます...。価格が長期的に推移しているところ、加速しているところ...。しかも、これはインジケーターなしの場合ですが、インジケーターを追加することで、画像の理解度は何倍にもなります。その通り！人間のトレーダーは数字ではなく、もっと単純なモデルを見ます。近似され、平滑化され、しかし移動平均ではなく、例えばSSA法（のようなもの）で、しかしニューラルネットワークにフィードすることはできません... Anatolii Zainchkovskii 2018.03.15 11:28 #7469 マキシム・ドミトリエフスキーそうですね、でも私のシステムは、聖霊とマカロニ・モンスターという概念で動いているので、理論的に説明するのはとても難しいんです証明するのは怠慢だと言うだけ ))) 優秀な学生で怠慢だと分かるかもしれない )) 証明するより簡単だ )))) Mihail Marchukajtes 2018.03.15 12:50 #7470 アナトリー・ザイニチコフスキー和の時間窓を変えてみる、ただ、私はグリッドを持っていなくて、森を持っていますが、アルゴリズムは変わらないと思います、逆に森にいくつかの時間窓を一度に入れることができます。窓は、私のベースTSを見て、常に市場自体によって指示される別の窓があり、その形成は市場の反転を意味します。分析に最も適した瞬間は、反転が予想される瞬間である。 そして、私も好きなはずの詩で私のTSに懐疑的なマックスさんからの謝罪を期待することにします。 私の相場はとっくに上向きから下向き、そして後ろ向きに変わっていますが、それでもTSは機能します。そして、モデルそのものを見ていたら、びっくりしたでしょう（とても小さいです）。 1...740741742743744745746747748749750751752753754...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
最初は手を振るだけ、次に段階的に振る、そしてデルタに振る...。今は、かつての20列の入力列を1列にするために、七面鳥のボルシチのようなものを作っています )))。
ただ、ボルシチについて ))すべてのターキーは、価格から派生しています。例えば、昨日のロウソクの終値でindyukiは、ストキャスティクス14 7 4（ランダムに取得）が44.44と27.78を示したようにいくつかの結果を示した - これら二つの数字はよく昨日と次の日を記述します。しかし、今日のところは違う...。この2つの数字には、今日の1日についてどれだけの情報があるのでしょうか。0.0001?)))他の価値観を探す必要があるのでは...。もっと未来のことを教えてくれるもの。
バックテスト期間の長さ、それだけが判断材料になると思っています。日 付やシーケンスによる取引の明示的なバックテストはないが、数年にわたる数千、数万件の取引があり、スムーズに増加しているのであれば、全く問題ないだろう
そして、どのような情報がそれほど重要でないのか。
それだけでは不十分なのです。効率的な市場という仮説を説いた人たちが何年もうまく働き、ノミニーを獲得し、そして倒産したことを忘れてはならない。
バックテストは、現実に最も近いものとして、できればテスターで行うことが必須である。
BUT.
バックテストの成功には理論的な正当性があるはずです。
これで、バックテストを信頼できるようになります。
マックス：市場局面が異なることを機械に認識させ、各局面で最も効果的な入力を自動的に選択させるということですね。ある種のニューラルネットワークのポートフォリオのようなもので、それぞれがある相場状況に合わせて訓練されている...。
はい、そのようなものですが、TCパラメータのグループに影響を与えるあらゆる種類のグローバルなメタ状態と、マルコフ的なもののようなサブ状態を導入する必要があります。
ボルシチだけに ）））すべての指標は価格から導かれます。例えば、昨日のローソク足指数の終了時に、ストキャスティクス14 7 4（ランダムに撮影）が44.44と27.78を示したように、いくつかの結果を示した - これらの2つの数字はよく昨日の一日と次の日を記述しています。しかし、今日のところは違う...。この2つの数字には、今日の一日についてどれだけの情報があるのでしょうか。0.0001?)))他の価値観を探す必要があるのでは...。未来に関する情報をより多く持つもの
トレーダーがチャートを見るとき、何かを見て、それを一定のルールで記述する必要があります。価格が長く推移しているところを見て、加速しているところを見て......。しかし、指標を追加することはできます。難しいのは、この視覚的な分析を、目に見えるものすべてを考慮した意味のある方程式にどう変換するかということなのです。
純粋なインクリメントでやってみたが、何も出てこない...。ターゲットの設定を間違えたようだ...。ヒントをお願いします。
ニューラルネットワークへの入力は、与えられた観測時間窓におけるこれらの最も純粋な増分の合計でなければならない。
ALL.
ニューラルネットワークへの入力は、与えられた観測時間窓におけるこれらの最も純粋な増分の合計でなければならない。
ALL.
OK、和の時間窓をいろいろ作ってみますが、グリッドではなく、フォレストですが、アルゴリズムは変わらないと思います。
これだけでは不十分です。効率的市場仮説を説いた人たちは、何年もうまくいって、貴族を手に入れ、そして破産したことを忘れてはならない。
バックテストは、現実に最も近いものとして、できればテスターで行うことが必須です。
BUT.
バックテストの成功には理論的な正当性があるはずです。
この点を考慮すれば、バックテストは信頼に足るものであると言えます。
そうなんですが、私のシステムは、聖霊とマカロニ・モンスターという概念で動いているので、理論的に説明するのは非常に難しいんです。
トレーダーがチャートを見るとき、何かを見て、それをルールで表現する必要があります。例えば、トレーダーは画面に表示されている期間中の円の幅を見て、その幅に対して価格がどこにあるのかを見ます...。価格が長期的に推移しているところ、加速しているところ...。しかも、これはインジケーターなしの場合ですが、インジケーターを追加することで、画像の理解度は何倍にもなります。
その通り！人間のトレーダーは数字ではなく、もっと単純なモデルを見ます。近似され、平滑化され、しかし移動平均ではなく、例えばSSA法（のようなもの）で、しかしニューラルネットワークにフィードすることはできません...
そうですね、でも私のシステムは、聖霊とマカロニ・モンスターという概念で動いているので、理論的に説明するのはとても難しいんです
証明するのは怠慢だと言うだけ ))) 優秀な学生で怠慢だと分かるかもしれない )) 証明するより簡単だ ))))
和の時間窓を変えてみる、ただ、私はグリッドを持っていなくて、森を持っていますが、アルゴリズムは変わらないと思います、逆に森にいくつかの時間窓を一度に入れることができます。
窓は、私のベースTSを見て、常に市場自体によって指示される別の窓があり、その形成は市場の反転を意味します。分析に最も適した瞬間は、反転が予想される瞬間である。
そして、私も好きなはずの詩で私のTSに懐疑的なマックスさんからの謝罪を期待することにします。
私の相場はとっくに上向きから下向き、そして後ろ向きに変わっていますが、それでもTSは機能します。そして、モデルそのものを見ていたら、びっくりしたでしょう（とても小さいです）。