トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 732

[Mihail Marchukajtes]

マキシム・ドミトリエフスキー

誰かが申し込んでくれるのをずっと待っていたんだ、喜んでやるよ）、だからみんなに動いてもらうんだよ。

残念ながら、私の信号を受信する方法はありません。見ているだけで目がうるうるしてきます。現在でも手動でコピーすることは可能ですが...。スキームを知る必要がある...

[Maxim Dmitrievsky]

ミハイル・マルキュカイツ

残念ながら、私の信号を受信する方法はありません。あとは見ているだけで、欲情してしまう。現在は手動でコピーすることも可能ですが...。回路図がわからないと......。

なさけないことに

[Maxim Dmitrievsky]

それは仕方がない ことです。

確かに、ミハイルがせめて正規のデータを使っていれば大変だったかもしれませんが、40のサンプルで市場の非ランダムモデルを得るというのは、地球が6000歳であるのと同じくらいあり得ることなのです。マイケルが月に40ポイント集めて、レシェトフの「ベクトルマシン」を使って作業している限り、私たちは安心して、マイケルに嫉妬することもないでしょう。

そして、このベクターマシンの学習速度は非常に急激に低下し、彼は単に大きなセットを取ることができません - 彼は一ヶ月待つことになります。

[Yuriy Asaulenko]

実は、この話題は出尽くした感があります。Alexander_K2は、証明されていないとしても、すべてが統計物理学の手法で解決され、実践に耐えうる結果が得られることを、かなり説得力のある形で示しています。そして、少なくとも数年間はそうではない。

あらゆる種類のMOは、これらの手法のいいアクセントにはなっても、その基本にはならない。少なくともアマチュアレベルでは、MOが使われることはまずないでしょう。

[Maxim Dmitrievsky]

ユーリイ・アサウレンコ

実は、この話題は出尽くした感があります。Alexander_K2は、証明されていないとしても、すべてが統計物理学の手法で解決され、実践に耐えうる結果が得られることを、かなり説得力のある形で示しています。そして、少なくとも数年間はそうではない。

あらゆる種類のMOは、これらの手法のいいアクセントにはなっても、その基本にはならない。少なくともアマチュアレベルでは、MOが使われることはまずないでしょう。

証拠はないし、バックテストさえもない。

[Yuriy Asaulenko]

マキシム・ドミトリエフスキー

証拠はない、バックテストさえない

本番ではすでに+75している))バックテストへの信仰は、一種の宗教のようなものですね。本当に必要な人はいない)他にも方法はあります。

[Maxim Dmitrievsky]

ユーリイ・アサウレンコ

本番ではすでに+75している))バクテスへの信仰は一種の宗教ですね。本当に必要な人はいない)他にも方法はあります。

ですから、これがトレーディングにおける手法の適用性を最初に見積もるための最低ラインだとは思っていません。

[Yuriy Asaulenko]

マキシム・ドミトリエフスキー

だから、これがある手法のトレーディングへの適用性を最初に評価するための最低限必要なものだとは思っていないんだ。

例えば、私のシステムでは、デモで2、3日、実機で2、3日使って、何ヶ月かは問題なく動くことを理解します。

ただし、モデルの予備テストはしますが、3〜6ヶ月は分単位です。ダニに関するシステムも。

[Maxim Dmitrievsky]

私の 狙いは、分析に力を入れることです。

例えば、私のシステムの場合、デモで2、3日、実機で2、3日使って、数ヶ月は問題なく動くことを理解します。

確かに今でも予備テストはしていますが、3〜6ヶ月は分単位です。ダニに関するシステムも。

つまり、何かを証明するためには、何らかの歴史が必要なんです。

月に20～30件の取引では、案件が足りない

[Yuriy Asaulenko]

マキシム・ドミトリエフスキー

とにかく、何かを証明するためには、何らかの歴史が必要だ、ということです。

と、月に20～30件の案件ではまだ足りません。

もちろん私でもテストしますが、統計的にはシステムが機能するというだけで十分です。もちろん、彼はリスクを負っていたのだが))。

実は、アレクサンダーのシステムがうまくいくかどうかは、あまり重要ではありません。すべては、すでに示されている。まあ、微調整はしてくれるでしょうし、それだけです。