トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 701 1...694695696697698699700701702703704705706707708...3399 新しいコメント Mihail Marchukajtes 2018.02.21 13:19 #7001 マキシム・ドミトリエフスキーウォッカのボトルにジャガーを入れて混ぜ、好みでバルチカ9を加える。 飲む、手を上に上げる、そして鋭く下げる...。:)))賢明な計画でしたが、私は信号を切り替えて先に進みました :-) Dr. Trader 2018.02.21 13:25 #7002 ヴィザード_。ボックスコックス経由のラムダが立ち上がるハテナで見たことありますよ。 auto.arimaの前に、このコードを実行することができます -。 library(caret) boxCoxLambda <- BoxCoxTrans(train)$lambda とし、auto.arima(... , lambda =boxCoxLambda) とする。 ちょっとシンプルすぎて、これでいいのか、という疑問もあります。もしかしたら、trainとttのベクトルも自分で変換する必要があるかもしれません。 СанСаныч Фоменко 2018.02.21 15:44 #7003 Dr.トレーダーヘルプで見たことありますよ。 auto.arimaの前に、次のコードを実行します。 とし、auto.arima(... , lambda =boxCoxLambda) とする。 ちょっとシンプルすぎて、これでいいのか、という疑問もあります。もしかしたら、trainとttのベクトルも自分で変換する必要があるかもしれませんね。有馬をそのまま適用するのは無理がある。 係数の有意性を見なければならないテストでの結果を確認する必要があります。方法論は非常によく練られています。 BUT. これだけ実行しても、アー写で確認する必要があるので、必ずしもアー写を信用することはできず、利用できればガー写となります。しかし、garchのトレンドのモデル化（garchのモデル自体＋分布モデルも）には、同じarimaが使われるのが良いところです。だから、有馬を使った演習は、ガーチの面でも決して無駄にはならないのです。 PS. SMAについて。使用済みモデルの場合、予測価格と既知価格の差として将来価格を計算するのは正しくありません：ポイントは、モデル内の価格の合計に誤差を加えることです。 Forester 2018.02.22 09:40 #7004 ウラジミール・ペレヴェンコtrain/test/validに分割した後、trainを混ぜる。残りのセットはシャッフルしないでください。 これは、ニューラルネットワークによる分類にも有効である。また、ディープニューラルネットワークの学習では、すべてのミニバッチを混ぜてから投入します。グッドラックNSに投入する前に弦楽器をミキシングすることを改めて考えています。 訓練だけをシャッフルした場合、テストによる推定はフィッティングを行うことになります。サンプル全体をシャッフルして、分割した方がいいと思います。 結局、テストセクションの主なタスクは、NSがデータの汎化を学習したかどうか、つまり、その上のデータがtrainと同質であるかどうか、つまり、trainと混在しているかどうかを評価することである。 Renat Akhtyamov 2018.02.22 14:00 #7005 ミハイル・マルキュカイツ取引は活発だが、まだ利益が出ていないが、損失も出ていない。信号の歴史が長いため、尾が見えない......。 これからが本番だと思います。最初のうちは失速するけど、そのうち追いつくということが起こります!!!! これは、tsの機能性の見積もりの一つであり、それはjousterに急落しない。基本戦略が不利な場合にも、ジアージュのバランスを保つことができる。私が夜から今まで上に見せて きたニューラルネットワークと違って、不利な条件でも多かれ少なかれバランスを保つことができる（もちろん本物 だ）。 Maxim Dmitrievsky 2018.02.22 14:04 #7006 どうすればいいのか、まったくわからない。ニューラルネットワークとは異なり、私はより高いインダクタを表示してきました、ここで夜から夜へ。 インデューターとは？ ダウンロードするものがなく、数式もなければ、書くこともない。 皆さんの中にも、デモトレーダーがたくさんいますよ。 そうか...みんな盗賊が来てコードと一緒に機材を奪われるのを恐れて、信号を公開しないんだな。でも、たまにはスレッドに飛び込んでみるのもいいものですよー。 Renat Akhtyamov 2018.02.22 14:06 #7007 マキシム・ドミトリエフスキーツールは何ですか？ ウンチにありますか？ コードベースからどこでダウンロードできますか？ ダウンロードするものがなく、公式もなければ、書くものもない。 皆さんの中にも、デモトレーダーがたくさんいますよ。というか、掘る場所を間違えている、もうダメだ。 健闘を祈る Maxim Dmitrievsky 2018.02.22 14:06 #7008 レナト・アフティアモフつまり、掘る場所を間違えているんです。 健闘を祈るあなたがいなくてもデモの先生は十分いますよ。 Renat Akhtyamov 2018.02.22 14:36 #7009 ヴィザード_。csvに入れ、形式は-です。日付、時刻、OHLK、ターキーつまりあなたは、これ以上ないほど間違った場所にいるのです。 健闘を祈る ======= alexander_Kさんのスレッドで私はこう書きました。 H4予報 - 4時間のみ をMN1-1ヶ月間のみ、など。 リフレクト Alexander_K2 2018.02.22 14:39 #7010 レナト・アフティアモフ夜から今まで、ニューラルネットワークとは対照的に、高めのインデントを表示して います（ もちろん、リアル です）。 どうやら、アーティクルスとアイドラーが築いたトレードのボリューム（強さ、活発さと読む）の扱い方の知識の種が、レナト・アクチャモフに 発芽したようだ。 すべての詳細をストレートに知ることができます人類はあなたに感謝するでしょう。 1...694695696697698699700701702703704705706707708...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ウォッカのボトルにジャガーを入れて混ぜ、好みでバルチカ9を加える。
飲む、手を上に上げる、そして鋭く下げる...。:)))
賢明な計画でしたが、私は信号を切り替えて先に進みました :-)
ボックスコックス経由のラムダが立ち上がる
ハテナで見たことありますよ。
auto.arimaの前に、このコードを実行することができます -。
library(caret) boxCoxLambda <- BoxCoxTrans(train)$lambdaとし、auto.arima(... , lambda =boxCoxLambda) とする。
ちょっとシンプルすぎて、これでいいのか、という疑問もあります。もしかしたら、trainとttのベクトルも自分で変換する必要があるかもしれません。
ヘルプで見たことありますよ。
auto.arimaの前に、次のコードを実行します。
とし、auto.arima(... , lambda =boxCoxLambda) とする。
ちょっとシンプルすぎて、これでいいのか、という疑問もあります。もしかしたら、trainとttのベクトルも自分で変換する必要があるかもしれませんね。
有馬をそのまま適用するのは無理がある。
方法論は非常によく練られています。
BUT.
これだけ実行しても、アー写で確認する必要があるので、必ずしもアー写を信用することはできず、利用できればガー写となります。しかし、garchのトレンドのモデル化（garchのモデル自体＋分布モデルも）には、同じarimaが使われるのが良いところです。だから、有馬を使った演習は、ガーチの面でも決して無駄にはならないのです。
PS.
SMAについて。使用済みモデルの場合、予測価格と既知価格の差として将来価格を計算するのは正しくありません：ポイントは、モデル内の価格の合計に誤差を加えることです。
train/test/validに分割した後、trainを混ぜる。残りのセットはシャッフルしないでください。
これは、ニューラルネットワークによる分類にも有効である。また、ディープニューラルネットワークの学習では、すべてのミニバッチを混ぜてから投入します。
グッドラック
NSに投入する前に弦楽器をミキシングすることを改めて考えています。
訓練だけをシャッフルした場合、テストによる推定はフィッティングを行うことになります。サンプル全体をシャッフルして、分割した方がいいと思います。
結局、テストセクションの主なタスクは、NSがデータの汎化を学習したかどうか、つまり、その上のデータがtrainと同質であるかどうか、つまり、trainと混在しているかどうかを評価することである。
取引は活発だが、まだ利益が出ていないが、損失も出ていない。信号の歴史が長いため、尾が見えない......。
これからが本番だと思います。最初のうちは失速するけど、そのうち追いつくということが起こります!!!!
これは、tsの機能性の見積もりの一つであり、それはjousterに急落しない。基本戦略が不利な場合にも、ジアージュのバランスを保つことができる。
私が夜から今まで上に見せて きたニューラルネットワークと違って、不利な条件でも多かれ少なかれバランスを保つことができる（もちろん本物 だ）。
ニューラルネットワークとは異なり、私はより高いインダクタを表示してきました、ここで夜から夜へ。
インデューターとは？
ダウンロードするものがなく、数式もなければ、書くこともない。
皆さんの中にも、デモトレーダーがたくさんいますよ。
そうか...みんな盗賊が来てコードと一緒に機材を奪われるのを恐れて、信号を公開しないんだな。でも、たまにはスレッドに飛び込んでみるのもいいものですよー。ツールは何ですか？ ウンチにありますか？ コードベースからどこでダウンロードできますか？
ダウンロードするものがなく、公式もなければ、書くものもない。
皆さんの中にも、デモトレーダーがたくさんいますよ。
というか、掘る場所を間違えている、もうダメだ。
健闘を祈る
つまり、掘る場所を間違えているんです。
健闘を祈る
あなたがいなくてもデモの先生は十分いますよ。
csvに入れ、形式は-です。
日付、時刻、OHLK、ターキー
つまりあなたは、これ以上ないほど間違った場所にいるのです。
健闘を祈る
=======
alexander_Kさんのスレッドで私はこう書きました。
H4予報 - 4時間のみ
をMN1-1ヶ月間のみ、など。
リフレクト
夜から今まで、ニューラルネットワークとは対照的に、高めのインデントを表示して います（ もちろん、リアル です）。
どうやら、アーティクルスとアイドラーが築いたトレードのボリューム（強さ、活発さと読む）の扱い方の知識の種が、レナト・アクチャモフに 発芽したようだ。
すべての詳細をストレートに知ることができます人類はあなたに感謝するでしょう。