トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 697

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サンサニッチ・フォメンコ

私が予測しようとするものは、たいてい30％以上の誤差があるのですが、ここにそんなとんでもないものが、しかし役に立たない

まあ、いいや、誰かが考えてくれるだろう。結局のところ、機械学習では未来の価値が非常に重要なのだ。

f_ma=(sum(Cn(1:11))+ftr_cn)/12 => ftr_cn=12*f_ma-sum(Cn(1:11))

f_maは予測した未来のSMA(12)の値、ftr_cnは未来のバー価格の値、sum(Cn(1:11))です。- は、過去11本のバーの価格の合計値である。

 
sibirqk

f_ma=(sum(Cn(1:11))+ftr_cn)/12 => ftr_cn=12*f_ma-sum(Cn(1:11))

f_maは予測した未来のSMA(12)の値、ftr_cnは未来のバー価格の値、sum(Cn(1:11))です。- は、過去11本のバーの価格の合計値です。

さらに、1step-aheadによる予測と全く同じ結果になる箇所もあります。バリアントの誤差を計算する。

 
サンサニッチ・フォメンコ

誤差の大きさを見てください。しかも、1ステップアヘッドで予測したものと全く同じになっている部分があるのです。バリアントで誤差を数える。

グラフ上ではマイナス16度になっているように見えますが、何か勘違いしているのでしょうか？そして、ここでは誤差が1桁しか増えない。

 
sibirqk

あなたのチャートにはマイナス16がありますが、何か勘違いしているのでしょうか？そして、ここでは誤差が1桁しか増えない。

まさにそれです。それはEURUSDです。

 
サンサニッチ・フォメンコ

ここでSMA(12)を予測する方法を、私はまったくの偶然から学びました。移動平均線と一歩先の予測との乖離をグラフにしたものがこちらです。

そんな一歩先を見据えた予測器を使うのであればでも、値段じゃないんですよね...。

それとも、何か別の使い方をするべきなのでしょうか？

そうですね、そのようなインジケーターが価格にあれば、最高ですね。

忘れてください、MAは可逆変換です。 少なくとも1000本のバーのうち100本の周期で、確実に900本が再構築されます。MAから予測価格を再構築し、すでに価格に誤差があることを確認する必要があります。

ZZZY MA(11)=(MA(12)*12-Close[i-11])/11; この例では MA(1) に移動し、これが初期系列となります。

 
アレクセイ・パンフィロフ

SMA1ステップの予測があれば、価格1ステップの予測もある。SMAの計算式は変更されず、11個の価格値が変更されるだけです。)

はい、はい、すでに投稿を訂正しました。

更新されていないページを数時間開いただけで、読んですぐに書き込んでしまいましたが、ここには私のような人がすでにたくさんいます)

 
ニコライ・デムコ

そうですね、そのような指標が価格にあれば、最高ですね。

待って、MAは可逆的な変換であるが、まあ、少なくとも1000バーのうち100の周期で900は確実に回復することができます。値段は戻せません。

値段は関係ない。MAが出た事実と同MAの予測、つまりMAが予測した場所に到達した事実と、そこで価格がどうなっているかが間違い...。

 
Vizard_：

ファ......もう辟易してきた。予想価格を抜く)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

その通り、値段の誤差もカウントしてください。グレイルアイドル))

 
サンサニッチ・フォメンコ

まさにそれです。それはEURUSDです。

SMA(12)の予測値が10マイナス16日となっていますが、これは10マイナス15日の精度で未来のバーを予測できることを意味します。EURUSDの価格は、小数点以下最大5桁です。つまり、もちろんどこかに間違いがない限り、次のバーの値を絶対に予測することができるのです。

 
sibirqk

意味がわからない - SMA(12)の予測が10マイナス16の精度でできているということは、次のバーを10マイナス15の精度で予測できているということです。EURUSDの価格は最大で小数点以下5桁、つまり、どこかで間違っていない限り、次のバーの値を絶対に予測することができるのです。

次のバーの "何の"？ みんな何を笑ってるんだ？

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