トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 660 1...653654655656657658659660661662663664665666667...3399 新しいコメント Maxim Dmitrievsky 2018.02.10 15:43 #6591 エリブラリウス 価格変動が1倍ではなく、10％以下であるため。そうですね、その形では面白くないですね。 しかし、差の対数は、多分、採点機能として面白いです - そこでは、グラフは、損失なしの買い/売りのように、1つの状態のトレンドに固執する:) Forester 2018.02.10 15:48 #6592 ユーリイ・アサウレンコある人がアドバイスしてくれました。全く違う目的を持っているかもしれない。 個人的には尻尾が好きです：多ければ多いほど良い))))。そして、全世界を巻き込んで戦うのです)))面白いですね。外れ値で正規化する場合、中心が大きく外れることになる。 例えば、10000気圧のサンプルを採取して、最大値と最小値の間の中心を求めたとします。次のトレーニングでは、1000気圧を追加し、この100気圧は前回よりも強くします。新しいセンターとなる。その結果、データに互換性がなくなります。 例えば、最初のサンプルの最後のバーは、最初のサンプルで正規化すると、=0になることが判明しました。2番目のサンプルでは、すでに最後から1000番目で、新しい正規化では、例えば0.2までシフトすることができます。そして、その正規化された最初のサンプルと2番目のサンプルの予測は、入力データさえも縦にずれているので、異なるものになります。データが削除されたり、過小評価されたりすると、ゼロは定位置になるか、さまようことになるが、そうでもない。 今までは上下のデータ量の1％を切り取っていました。こうすると、ゼロは残るけど、かなり弱くなるんです。ハードトリムレベルを設定すると、ゼロ/センターが常に同じ場所になります。でも、どのレベルを選べばいいのかわからないし、何十種類もある予測因子はそれぞれ違うし。 Forester 2018.02.10 15:51 #6593 マキシム・ドミトリエフスキー でも、差分の対数は面白いですね、分類機能としてはいいかもしれません。グラフは、損切りせずに買い/売りのように、ある状態のトレンドにこだわっています :)おそらく...しかし、少なくとも1小節先まで予測しているのでしょうか？それとも、いつも通り過去を映すだけ？ Maxim Dmitrievsky 2018.02.10 15:52 #6594 エリブラリウスかもしれない...しかし、少なくとも1小節先まで予測しているのでしょうか？それとも、いつも通り過去を見せるだけなのでしょうか？しかし、もし様々なラグが組み合わさっているのであれば、もしかしたら Yuriy Asaulenko 2018.02.10 15:57 #6595 エリブラリウス外れ値で正規化すると、中心が大きく変動してしまうんです。 例えば、10000barのサンプルをとり、最大値と最小値の間の中心を求めます。次の教え：1000バールを追加、この100バールでは以前より強いオーバーシュートがある。新しいセンターとなる。その結果、データに互換性がなくなります。 例えば、最初のサンプルの最後のバーは、最初のサンプルで正規化すると、=0になることが判明しました。2番目のサンプルでは、すでに最後から1000番目で、新しい正規化では、例えば0.2にシフトすることができます。また，入力データも縦方向にずれているため，正規化された1つ目のサンプルと2つ目のサンプルからの予測は異なるものになります。ああ、わかった、わかったよ。でも、デトレンドがあるんです!そして、センターは配信と一緒にそこへ行くことになります。 600〜1000ポイントしかないと推定される分布がある Tf 1 min.そして、デトレンドは非常に短く、中心は非常に早く移動します。はい、でもこれは取引所先物での話です。FXで試すつもりはない。 ちなみに。数週間はほとんど同じで、±何ポイントかの差です。 Forester 2018.02.10 16:04 #6596 ユーリイ・アサウレンコああ、わかった、わかったよ。でも、デトレンドがあるんです!そして、センターは配信と一緒にそこへ行くことになります。 600〜1000ポイントしかないと推定される分布がある Tf 1 min.そして、デトレンドは非常に短く、中心は非常に早く移動します。はい、でもこれは取引所先物での話です。FXで試すつもりはない。 ちなみに。何週間か前から変え方がわからない。 特に早く、どこにもシフトしない方が良いように思います)。 でも、もしかしたら私が間違っているのかもしれない...。また何か思い出したら、もっと実験してみますね。 Yuriy Asaulenko 2018.02.10 16:14 #6597 エリブラリウス 中心はできればどこにも移動しない方がいいように思います、操作的にはなおさらです）。 でも、もしかしたら私が間違っているかもしれない...。他のことを忘れなければ、もう少し実験してみなければなりませんね。まあ、それはそれで別のアプローチで取り組めばいいのですが)) もう一度、写真を公開します。 Xは時間、Yは価格、0から60で正規化 - 通常の時間-価格グラフです。Zで - 価格の時間的な確率密度分布。 ある価格を中心に分布が形成され、その後、価格が別の水準に「ジャンプ」し、別の価格を中心に分布が形成されていることがわかります。 それについていければ、常に分布の中心付近にいることになる。 そうだ、言い忘れたが、ある価格から別の価格への指示された動きの間に。 Forester 2018.02.10 16:23 #6598 ユーリイ・アサウレンコまあ、それはそれで別のアプローチで取り組めばいいのですが)) もう一度、写真を公開します。 Xで-時間、Yで-価格、0から60まで正規化-通常の時間-価格グラフ。Zによる - 価格の時間的な確率分布。 ある価格を中心に分布が形成され、その価格が別の水準に「ジャンプ」して、別の価格を中心に分布が形成されることがわかる。 デトレンドすれば、常に配送センターの近辺にいることになる。 まあ、価格の確率を知るためには、価格そのものを分析する必要があるんですけどね。ほとんどの人がグラデーションをいじくりまわして、グラデーションだけで作業していると、グラデーションの確率しかつかめません。 価格はきっちりNSに投入しているのでしょうか？ Yuriy Asaulenko 2018.02.10 16:26 #6599 エリブラリウス まあ価格の確率を知るために分析する必要があるのは、価格そのものなんですけどね。そして、そのほとんどがインクリメントに手を出しているようで、インクリメントだけで作業すると、インクリメントの確率しか得られないのです。 価格はきっちりNSに投入しているのでしょうか？イエス、分布の中心をゼロにシフトすると、インクリメントが得られる。違いはないんです。 NSでは、そうですね、価格は家賃との相対的な関係ですね。すなわち、価格はデトレンドされています。さらに配給制。 Forester 2018.02.10 16:38 #6600 ユーリイ・アサウレンコイエス、分布の中心をゼロにシフトすると、インクリメントが得られる。違いはないんです。 NSでは、そうですね、価格は家賃との相対的なものです。すなわち、価格はデトレンドされています。さらに配給制。 デトレンドについてどう思われますか？MAをベースにしたものは？ 1...653654655656657658659660661662663664665666667...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
価格変動が1倍ではなく、10％以下であるため。
そうですね、その形では面白くないですね。
しかし、差の対数は、多分、採点機能として面白いです - そこでは、グラフは、損失なしの買い/売りのように、1つの状態のトレンドに固執する:)
ある人がアドバイスしてくれました。全く違う目的を持っているかもしれない。
個人的には尻尾が好きです：多ければ多いほど良い))))。そして、全世界を巻き込んで戦うのです)))面白いですね。
外れ値で正規化する場合、中心が大きく外れることになる。
例えば、10000気圧のサンプルを採取して、最大値と最小値の間の中心を求めたとします。次のトレーニングでは、1000気圧を追加し、この100気圧は前回よりも強くします。新しいセンターとなる。その結果、データに互換性がなくなります。
例えば、最初のサンプルの最後のバーは、最初のサンプルで正規化すると、=0になることが判明しました。2番目のサンプルでは、すでに最後から1000番目で、新しい正規化では、例えば0.2までシフトすることができます。そして、その正規化された最初のサンプルと2番目のサンプルの予測は、入力データさえも縦にずれているので、異なるものになります。
データが削除されたり、過小評価されたりすると、ゼロは定位置になるか、さまようことになるが、そうでもない。
今までは上下のデータ量の1％を切り取っていました。こうすると、ゼロは残るけど、かなり弱くなるんです。ハードトリムレベルを設定すると、ゼロ/センターが常に同じ場所になります。でも、どのレベルを選べばいいのかわからないし、何十種類もある予測因子はそれぞれ違うし。
でも、差分の対数は面白いですね、分類機能としてはいいかもしれません。グラフは、損切りせずに買い/売りのように、ある状態のトレンドにこだわっています :)
おそらく...しかし、少なくとも1小節先まで予測しているのでしょうか？それとも、いつも通り過去を映すだけ？
かもしれない...しかし、少なくとも1小節先まで予測しているのでしょうか？それとも、いつも通り過去を見せるだけなのでしょうか？
しかし、もし様々なラグが組み合わさっているのであれば、もしかしたら
外れ値で正規化すると、中心が大きく変動してしまうんです。
例えば、10000barのサンプルをとり、最大値と最小値の間の中心を求めます。次の教え：1000バールを追加、この100バールでは以前より強いオーバーシュートがある。新しいセンターとなる。その結果、データに互換性がなくなります。
例えば、最初のサンプルの最後のバーは、最初のサンプルで正規化すると、=0になることが判明しました。2番目のサンプルでは、すでに最後から1000番目で、新しい正規化では、例えば0.2にシフトすることができます。また，入力データも縦方向にずれているため，正規化された1つ目のサンプルと2つ目のサンプルからの予測は異なるものになります。
ああ、わかった、わかったよ。でも、デトレンドがあるんです!そして、センターは配信と一緒にそこへ行くことになります。
600〜1000ポイントしかないと推定される分布がある Tf 1 min.そして、デトレンドは非常に短く、中心は非常に早く移動します。はい、でもこれは取引所先物での話です。FXで試すつもりはない。
ちなみに。数週間はほとんど同じで、±何ポイントかの差です。
ああ、わかった、わかったよ。でも、デトレンドがあるんです!そして、センターは配信と一緒にそこへ行くことになります。
600〜1000ポイントしかないと推定される分布がある Tf 1 min.そして、デトレンドは非常に短く、中心は非常に早く移動します。はい、でもこれは取引所先物での話です。FXで試すつもりはない。
ちなみに。何週間か前から変え方がわからない。
でも、もしかしたら私が間違っているのかもしれない...。また何か思い出したら、もっと実験してみますね。
中心はできればどこにも移動しない方がいいように思います、操作的にはなおさらです）。
でも、もしかしたら私が間違っているかもしれない...。他のことを忘れなければ、もう少し実験してみなければなりませんね。
まあ、それはそれで別のアプローチで取り組めばいいのですが))
もう一度、写真を公開します。
Xは時間、Yは価格、0から60で正規化 - 通常の時間-価格グラフです。Zで - 価格の時間的な確率密度分布。
ある価格を中心に分布が形成され、その後、価格が別の水準に「ジャンプ」し、別の価格を中心に分布が形成されていることがわかります。
それについていければ、常に分布の中心付近にいることになる。
そうだ、言い忘れたが、ある価格から別の価格への指示された動きの間に。
まあ、それはそれで別のアプローチで取り組めばいいのですが))
もう一度、写真を公開します。
Xで-時間、Yで-価格、0から60まで正規化-通常の時間-価格グラフ。Zによる - 価格の時間的な確率分布。
ある価格を中心に分布が形成され、その価格が別の水準に「ジャンプ」して、別の価格を中心に分布が形成されることがわかる。
デトレンドすれば、常に配送センターの近辺にいることになる。
価格はきっちりNSに投入しているのでしょうか？
エリブラリウス
まあ価格の確率を知るために分析する必要があるのは、価格そのものなんですけどね。そして、そのほとんどがインクリメントに手を出しているようで、インクリメントだけで作業すると、インクリメントの確率しか得られないのです。
価格はきっちりNSに投入しているのでしょうか？
イエス、分布の中心をゼロにシフトすると、インクリメントが得られる。違いはないんです。
NSでは、そうですね、価格は家賃との相対的な関係ですね。すなわち、価格はデトレンドされています。さらに配給制。
イエス、分布の中心をゼロにシフトすると、インクリメントが得られる。違いはないんです。
NSでは、そうですね、価格は家賃との相対的なものです。すなわち、価格はデトレンドされています。さらに配給制。