トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 657

[Forester]

マキシム・ドミトリエフスキー

log(close[i]/close[i-15])とする。

どこに何のために絞るのか？

私も引き算で考えました。

[Forester]

マキシム・ドミトリエフスキー

log(close[i]/close[i-15])とする。

どこで何を圧縮するのか、なぜ？

増量というより、比率ですね。

[Maxim Dmitrievsky]

エリブラリウス
私も引き算で考えました。

負の引数では対数は不定である。

とSanSanychを除算して、このような対数で外れ値を除去するのは間違いであることを示しました。

[Yuriy Asaulenko]

サンサニッチ・フォメンコ

この効率的な市場という仮説はナンセンスだ。

ムリヤリです）。しかし、私は市場の効率性の話ではなく、観察者の話をしているのです。

例えば、T字路に車を停車させる場合です。それがどこに向かうかは、まったくわからない。そして、運転手は少なくとも30分前にはそれを知っていたのです。完全に規制緩和されているにもかかわらず、観測者にとってはランダムなプロセス であり、いかなる予測も不可能である。 車のウィグルブレーキや他のパターンによる更なる挙動については、全く何も言えません。

このようなアプローチは、インフォメーショナルと呼ぶことができます。どんな情報でも受け手にとってはランダムであり、そうでなければ情報ではない）。

[СанСаныч Фоменко]

Dr.トレーダー

...しかも、適当にやってはいけない。

それは確かです。2ヶ月以上かかっても結果が出なかった。

今のところ、いくつかの指標を作り、それをマニュアル取引に使うという考えです。

garchはいろいろなことができると思いますが、それを理解するために投資しなければならない時間が多すぎて、あまり時間がないのです。

納得できない。菜園ではなく、道路を通らなければならないのです。何倍も時間がかかるかもしれませんが、道中です。

[Forester]

マキシム・ドミトリエフスキー

負の引数では対数は不定である。

とSanSanychを除算して、このような対数で外れ値を除去するのは間違いであることを示しました。

負の数の場合は、*-1、次に対数、そして再び*-1とすることができます。

こうすることで、異常値を中心にして、かつ滑らかにすることができます。

[Maxim Dmitrievsky]

エリブラリウス

負の数の場合は、*-1、次に対数、そしてまた*-1です。

引き算に例えてみよう )

[Maxim Dmitrievsky]

マキシム・ドミトリエフスキー

引き算に例えてみる)

それじゃ意味がない。

正規

ログ

[Forester]

マキシム・ドミトリエフスキー

そんなバカな。

へいそ

ログ

をしたのですか？

double delta=close[i]-close[i-15];

double log_delta=(delta>0?log(delta):log(delta*-1)*-1;

はゼロに近づくはずです。

[Maxim Dmitrievsky]

エリブラリウス

をしたのですか？
double delta=close[i]-close[i-15];

double log_delta=(delta>0log(delta):log(delta*-1)*-1;

はゼロに近づくはずです。

for(int i=start;i<rates_total;i++) 
     {
      bool invert = false;
      double pr = close[i]-close[i-ReturnsPeriod];
      if(pr<0)
       {
        pr = pr*-1;
        invert = true;
       }
      double pr2 = log(pr);
      if(invert) pr2 = pr2*-1;
      ReturnsBuffer[i]=log(pr2);
     
     }