トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 658

[Forester]

マキシム・ドミトリエフスキー

なぜ2つ目なのか？

 ReturnsBuffer[i]=log(pr2);

[Maxim Dmitrievsky]

間違っている、対数を2回とった、最後の行で、それを取り除くと、このようになる。

[Maxim Dmitrievsky]

エリブラリウス

なぜ2つ目なのか？

ええ、見つけましたよ（笑)。

ああいうゲームでどうやって教えるんだ？

[Forester]

マキシム・ドミトリエフスキー

ええ、見つけましたよ（笑)。

では、そのようなゲーム上で何かを教えるにはどうしたらいいのでしょうか？

どうだろう。しかし、最初のケースでは、ログを使用した場合と使用しない場合の両方で、グラフは同じになります。

[Maxim Dmitrievsky]

エリブラリウス
はわからない。しかし、最初のケースでは、ログありでもログなしでも、グラフは同じになります

はい、最初のケースでは、NSで-1〜1の入力が必要な場合のみ、デトレンドを作成します。

減算の場合、デトレンドとは異なります。

[Dr. Trader]

マキシム・ドミトリエフスキー

for(int i=start;i<rates_total;i++) 
     {
      bool invert = false;
      double pr = close[i]-close[i-ReturnsPeriod];
      if(pr<0)
       {
        pr = pr*-1;
        invert = true;
       }
      double pr2 = log(pr);
      if(invert) pr2 = pr2*-1;
      ReturnsBuffer[i]=log(pr2);
     
     }

対数がおかしい。log()の代わりにsqrt()を使用することで、あなたの望むものを実現することができます。

[Forester]

マキシム・ドミトリエフスキー

はい、最初のケースでは、NSで-1〜1の入力が必要な場合のみ、デトレンドを作成します。

減算の場合、デトレンドとは異なります。

まあ、ログがデトレンディングにしか使われないのであれば、そうなんですけどね。スパイクも外したいのでは...？

対数で遊べるのか、10進数の方が面白いかも？あるいは別のベースで計算するとか...。例：1000

[Maxim Dmitrievsky]

Dr.トレーダー

対数がおかしい。log()の代わりにsqrt()を使用することで、あなたの望むものを実現することができます。

私はそこから何かを望んでいるわけではありません））ただ、中心がゼロであってほしいのです。

[Maxim Dmitrievsky]

エリブラリウス
まあ、ログがデトレンディングにしか使われないのであれば、そうなんですけどね。スパイクも外したいのでは...？

対数で遊べるかな、10進数の方が面白いかも？あるいは別のベースと...例：1000

異常値を取り除くには、価格スケールではなく、対数時間スケールが必要です

http://berg.com.ua/graph/logarythmic-scale-trend-lines/

[Forester]

マキシム・ドミトリエフスキー

異常値を取り除くには、価格スケールではなく、対数時間スケールが必要です。

外れ値を削除すべきです))))