トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 63

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アレクセイ・ブルナコフ

入札しすぎなんて一言も言ってないだろ、言葉を捻じ曲げないでくれ。

なるほど、信号から信号へのトランザクションの時間ということですね。まあ、あとはクリアですね。

試したことがないので、そのままにしておきます。ここで問題になるのは、信号システムそのものが適切かどうかということです。つまり、なぜ信号があるところでは見始め、他のところでは見ないのか、ということです。

どんなに複雑なTSでも、既成概念にとらわれてはいけない。イベントが発生し、キャンセルすることができません。フォーミングバーという意味です。ゼロバーは原則的に計算しない。つまり、イベントが発生し、シグナルがあったとき、この瞬間に指標値を保存するのです。それ以外の市場には興味がない。信号が表示される瞬間だけしかし、この瞬間、シグナルが現れた瞬間にインジケータを保存することができるのです。我々は、任意の期間の指標を保存することができ、例えば、TSは浮動小数点以下の値で信号を生成するため、それはフローティングです。だから、ある信号では5小節、別の信号では8小節、3つ目の信号では3小節といった具合に、その瞬間をとらえるのです。ある種の適応、あなたがスクリーンショットを見れば、あなたは緑のドットを参照してくださいので、その数は（そしてそれは常に異なっている）指標のための計算期間である。しかし、一般的には、シグナルが出現した瞬間のみを取り上げるため、Predictorはシグナルのみを対象に学習し、市場の他の部分には関心を持ちません。信号間のモデルを構築することはできますが、これはそう......ちなみに......。
 
さて、ここからが楽しいところです。たった今、信号が...そして、私は一日中バイナリモデルとトライナリーモデルがお互いにマッチしていたと言わなければならない、しかし、今バイナリモデルの信号 "偽の売り "とトライナリーモデル "ダッシュ "はどうなるのでしょうか？だから買い続けている・・・。BUに座っていると...。:-)
 
ミハイル・マルキュカイツ
どんなに複雑なTSでも、既成概念にとらわれてはいけない。イベントが発生し、キャンセルすることができません。成形されたバーについて話します。ゼロバーは原則的に計算しない。つまり、イベントが発生し、シグナルがあったとき、この瞬間に指標値を保存するのです。それ以外の市場には興味がない。信号が表示される瞬間だけしかし、この瞬間、シグナルが現れた瞬間にインジケータを保存することができるのです。我々は、任意の期間の指標を保存することができ、例えば、TSは浮動小数点以下の値で信号を生成するため、それはフローティングです。だから、ある信号では5小節、別の信号では8小節、3つ目の信号では3小節といった具合に、その瞬間をとらえるのです。ある種の適応、あなたがスクリーンショットを見れば、あなたは緑のドットを参照してくださいので、その数は（そしてそれは常に異なっている）指標のための計算期間である。しかし、一般的には、シグナルが出現した瞬間のみを取り上げるため、Predictorはシグナルのみを対象に学習し、市場の他の部分には関心を持ちません。信号間のモデルを構築することはできますが、これはそう......ちなみに......。

" 以上、了解しました。

デマークの選定は、例えば1日の中で100pips以上の動きがあった後のポイントなどと比べて、どのように優れているのでしょうか？つまり、何らかの信号システムによってではなく、将来の動きによって選ばれているのでしょうか？

 

今日はそれなりの日なので文句は言えませんが...。そして、あなたはPredictorがゴミだと言う。何言ってるんだろう...。CLASSIFICAIOR（クラシファイヤー）とは、なんという予想屋だろう。

 
アレクセイ・ブルナコフ

" 以上、了解しました。

デマークの選定は、例えば1日の中で100pips以上の動きがあった後のポイントなどと比べて、どのように優れているのでしょうか？つまり、将来の動きに基づいているが、何らかの信号システムには基づいていない？

そういうポイントを選ぼうと思ったら、未来を知らなければならないのに、知らないんですね。
 
ミハイル・マルキュカイツ
そのようなポイントを選ぶには、未来を知る必要があり、それはわからないのだから、どのような方法でそのようなポイントを選ぶのか、よくわからないのだが？
どうやって。チャート上の各ポイントの後に、ある期間になる情報を集めたトレーニングセットを作ります。(最大、最小、差分など)。n点以下のモジュールのポイントを、あなたのようにふるいにかけて、1-買い、-1-売り、0-何もしない、という分類器を作るのです。信号システムなしで全部やればいいんです。
 
例えば、ワンドのクロスを作り、ターゲット関数でレートが100ポイント上昇した後のシグナルを指定し、ネットワークを訓練すると、価格が100ポイント上昇した後のシグナルだけを見つけることができます。しかし、ネットワークを有効に機能させるためには、やはり十分な汎化レベルを持った学習が必要であることを忘れてはならない......。そして、分類者である彼が、そうだ、これがシグナルだ、と言った後でも、レートが100ポイント飛ぶという事実ではなく、メインは正しい方向に行ったということであり、どこまで行くかは誰にもわからない、それが事実だ、と言われています...。
 
アレクセイ・ブルナコフ
どうやって。チャートの各ポイントの後に、数時間以内に何が起こるかという情報を集めて、トレーニングセットを作ります。(最大、最小、差分など)。n点以下のモジュールのポイントを、あなたのようにふるいにかけて、1-買い、-1-売り、0-何もしない、という分類器を作るのです。信号システムなしで全部やればいいんです。
どのような基準で判断するかがポイントになります。このポイントが出現する条件は何でしょうか？
 
点が現れる基準が未来の動きであれば、純粋な再描画となります。つまり、点がない、動きが始まっている、点が過去に出現している。何を分類するのか？未来に依存するイベントではなく、起こったイベントが必要なのです......。
 
Mihail Marchukajtes：
この点の基準は何でしょう。このポイントが出現する条件は何でしょうか？

繰り返しになりますがm時間後に価格が100ポイント上下にブレークする。そこで、Take Profitを100pipsとしたトレードをモデル化します。

または、数時間後に価格が少なくとも100ピップス高く/低くなる。そして、m時間後にポジションを 閉じるシミュレーションを行います。私はこの方法でやっています。

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