トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 62

[Alexey Burnakov]

ミハイル・マルキュカイツ
それで、聖杯が欲しいのか・・・。一度トレーニングをして、残りの人生をクーポンカットに費やすのか？そうなんですか？驚きました。何年前からマーケットにいるのですか？秘密でないなら......。市場が絶えず変化していることを知っていますか、いくつかの時間後にモデルは単に消えます。 あなたが長い間動作するようにモデルをしたい場合は、月次チャートに 切り替えると、このケースでは、それが最良の選択肢です。それで、1週間に5分というのはごく普通の結果で、それならオーバートレーニングになる・・・。 そして、2週間働いたらすごいことになる・・・。

"お気持ちはわかりますが" S．

私はFXを始めて8年になりますが、システム的な利益は出ていませんので、ご興味があればどうぞ。

ご覧ください。

フォワードの開始を示すボックスにチェックを入れました。6年近く続いているんですね～。前回のデータは学習用として使用しました。こんなに長い期間、儲かるシグナルが出るんだ。

これは満足のいく結果です（by 3）。さらに改良していきます。4になったら、リアルに賭けることができる。私は弱い結果を見ることを恐れていませんし、それが向上心につながるだけです。

こんな結果は初めてです。最低でも5年、最低でも2000回の取引でロット一定、テスターに仕掛けがないフォワード テストを見せてください。

私は、市場には唯一無二の不変のシグナルが存在するという考えを推進しています。そして、すでにキャッチしています。

追記：周期的な再学習モデルを作りたい場合は、前方スライド、つまり前方糊付けにします。

[Yury Reshetov]

ミハイル・マルキュカイツ

もっと単純な話です。現在のシグナルのクローンと前回のシグナルのクローンの差を計算し、この差がシグナルの方向を考慮してプラスで、差が100pips以上あれば、前回のシグナルに1をつけ、少なければ0をつけます。

非常に独創的で、確かに私が思っていたよりもずっと些細なことでした。ありがとうございました。

[Mihail Marchukajtes]

Alexey Burnakov：

"お気持ちはわかりますが" S．

私はFXを始めて8年になりますが、システム的な利益は出ていませんので、ご興味があればどうぞ。

ご覧ください。

フォワードの開始を示すボックスにチェックを入れました。6年近く続いています前回のデータは学習用として使用しました。こんなに長い間隔で利益確定シグナルが出るんだ。

これは満足のいく結果です（by 3）。さらに改良していきます。4になったら、リアルに賭けることができる。私は弱い結果を見ることを恐れていませんし、それが向上心につながるだけです。

こんな結果は初めてです。最低でも5年、最低でも2000回の取引でロット一定、テスターに仕掛けがないフォワード テストを見せてください。

私は、市場には唯一無二の不変のシグナルが存在するという考えを推進しています。そして、すでにキャッチしています。

毎週、システムの再トレーニングをしなければならないので、そのようなテストは提供できないのです。ちなみに私は2004年から相場をやっていて、ニューラルネットワークトレードを 積極的にやっています。ニューロシェルでも、クローズドな掲示板で仲間を作りましたし......。

どういうことかというと、ティックの後に進むと、大きなドローダウンがあり、この時点で、システムが再び預金を引き上げてくれることを疑うことになるので、すべてでたらめになってしまうのです。一定のルールがあり、システムのバランスが45度で、急激なジャンプや落ち込みがなく、システマチックに成長していれば、十分とみなされます。そして、ベーターが2007年にNSの力を借りて預金を増やすことができたのは、市場のリズムを掴んでうまく参入したからで、運が良かっただけで、それ以上のことはなく、報酬を得るときに議論になったのである。同じようにレシェトフのモデルもうまくトレーニングすれば、3カ月は平気で使えるのですが、すべては運の度合いで決まります。チャンピオンシップの後では、このような結果を繰り返すことはできなかった...。つまり、こんな感じなんですね...。

[Mihail Marchukajtes]

そして、バイナリーオプションの場合は、このようにすることができます。白のローソク足＝1 黒のローソク足＝0 とし、これをすべて1バー分後退させた後、スキームにしたがって。まだ新バージョンでは試していませんが、そこに根拠があるのだと思います。最適化の時間が短縮されたことが何より嬉しいですね。そして、今では10個のエントリーがトレーニングにかなり現実的で、出来上がったモデルもどんどん適切なものになっています...。

[Alexey Burnakov]

ミハイル・マルキュカイツ

私は毎週システムを再トレーニングしているので、このようなテストはできませんが、真のシグナルをキャッチできるよう頑張ってください。ちなみに、私は2004年から市場に参入し、ニューラルネットワークトレードを積極的に行っています。ニューロシェルでも、クローズドな掲示板で仲間を作りましたし......。

どういうことかというと、ティックの後に進むと、大きなドローダウンがあり、この時点で、システムが再び預金を引き上げてくれることを疑うことになるので、すべてでたらめになってしまうのです。一定のルールがあり、システムのバランスが45度で、急激なジャンプや落ち込みがなく、システマチックに成長していれば、十分とみなされる。そして、ベーターが2007年にNSの力を借りて預金を増やすことができたのは、市場のリズムを掴んでうまく参入したからで、運が良かっただけで、それ以上のことはなく、報酬を得るときに議論になったのである。同じようにレシェトフのモデルもうまくトレーニングすれば、3カ月は平気で使えるのですが、すべては運の度合いで決まります。チャンピオンシップの後では、このような結果を繰り返すことはできなかった...。つまり、こんな感じなんですね...。

そういうことなんです。運と依存は分けて考えたほうがいい。チャンプでは、純粋に運と原動力となるアドバイザーが全般的に飛び抜けます。

[Alexey Burnakov]

ユーリー・レシェトフ
かなり独創的で、実際、私が予想していたよりもずっと些細なことでした。ありがとうございました。

ターゲット変数を作り込むというアイデアをもう少し詳しく教えてください。まだ理解できていませんが、面白いと思いました。

[Mihail Marchukajtes]

アレクセイ・ブルナコフ
ターゲット変数の考え方について、少し噛み砕いて教えてください。まだ理解できていませんが、面白いと思いました。

まあ、もう全部言われちゃってるんですけどね。100pips以上の利益を出すシグナルには1を、それ以外のシグナルには0を設定します。私の記事をよく読んでください。すべてが明確に記述されています。

[Alexey Burnakov]

ミハイル・マルキュカイツ
まあ、もうそこに書いてあるんですけどね。100pips以上のリターンがあるシグナルは1を、それ以外は0を入れてください。私の投稿を注意深く読んでみてください。

間違っていたら訂正してください。

買い/売りを示すインジケータがある。そのシグナルがnピップス以上をもたらすかどうかをチェックします。マシンを鍛えるのです。出力はインジケータ信号とプレディクトマシンです。売買の判断には両方の数値が必要です。そうだろ？

[Mihail Marchukajtes]

アレクセイ・ブルナコフ
間違っていたら訂正してください。

買い/売りを示すインジケータがある。そのシグナルがnピップス以上をもたらすかどうかをチェックします。マシンを鍛えるのです。出力はインジケータ信号とプレディクトマシンです。売買の判断には両方の数値が必要です。そうだろ？

MMMMはよくわからないのですが、説明してみますね。システムが買いシグナルと売りシグナルを出したとする。一定以上の利益をもたらすシグナルには1を、それ以外のシグナルには0を設定します。買いシグナルの場合、前のシグナルのクローズから現在のシグナルのクローズを引き、この差が指定されたものより大きければ前のシグナルに1をセットし、そうでなければ0をセットします。ターゲット信号は他のどこにも使わず、モデルを構築するためだけに使用し、その後 ...将来、指標からシグナルが現れたら、モデルは1または0と言うでしょう。以下は、私のコードでどのように実装されているかですが、意味があるのでしょうか......。

if (LastSignal<0) {Maximum=LastClose-Close[i];} else {Maximum=Close[i]-LastClose;}
if ((Maximum>0.00100))Buffer1[LastI]=1; else Buffer1[LastI]=0; 
                                                                     

ここで、Maximumは利益です（単にそのように呼ばれています）この例では、このコードは売りシグナルからです....

LastIは、そこに値を書き込む前の信号のバッファ・インデックス です。今までと同じように、今はシグナルが儲かるかどうかわからないから、前のシグナルの儲けがわかるようになったわけで、レシェトフのモデルはまさにこのずれをなくしてリアルタイムでこの問いに答えてくれるものなのです。今のシグナルで利益が出るのか出ないのか...。現在の信号が有益な信号のクラスに属しているかどうか。ということであれば、再格付けはなし......。

[Alexey Burnakov]

ミハイル・マルキュカイツ

MMMM ちょっとわかりにくいですが、説明しますね。システムが買いシグナルと売りシグナルを出したとする。所定の利益以上を出したシグナルには1を、それ以外のシグナルには0を設定しました。買いシグナルの場合、前のシグナルのクローズから現在のシグナルのクローズを引き、この差が指定されたものより大きければ前のシグナルに1をセットし、そうでなければ0をセットします。ターゲット信号は他のどこにも使わず、モデルを構築するためだけに使用し、その後 ...将来、指標からシグナルが現れたら、モデルは1または0と言うでしょう。以下は、私のコードでどのように実装されているかですが、意味があるのでしょうか......。

ここで、Maximumは利益です（単にそのように呼ばれています）この例では、このコードは売りシグナルからです....

LastIは、そこに値を書き込む前の信号のバッファ・インデックス です。今までと同じように、今はシグナルが儲かるかどうかわからないから、前のシグナルの儲けがわかるようになったわけで、レシェトフのモデルはまさにこのずれをなくしてリアルタイムでこの問いに答えてくれるものなのです。今のシグナルで利益が出るのか出ないのか...。現在の信号が有益な信号のクラスに属しているかどうか。ということであれば、再格付けはなし......。

私は再配線について何も言っていない。私の言葉を捻じ曲げてはいけない。

なるほど、信号から信号へのトランザクションの時間ということですね。まあ、あとはクリアですね。

もう一つの方法、試したことがないので黙っておきます。ここで問題になるのは、信号システムそのものが適切かどうかということです。つまり、なぜ信号があるところでは監視を始め、それ以外のところでは監視をしないのか。