トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 454 1...447448449450451452453454455456457458459460461...3399 新しいコメント Алёша 2017.08.13 18:46 #4531 ミハイル・マルキュカイツ よし...怒っているわけではないのですが......。気になるのは、純粋に理論的に......ということですね。ただ、実験のために。私のデータセットをもう一度送りますので、3つの先物、つまり約9ヶ月のデータを含む、モデルを構築し、いくつかの評決を下してください。理想を言えば、あなたのモデルを私のパソコンで動かしたいのですが、あまりこだわらないので......。ただ、気になるのは...。それで...投稿しましょうか？ 申し訳ないと思わなければ、アップロードしてください。 Yuriy Asaulenko 2017.08.13 19:21 #4532 ここで、HFTの著者が正しいのは、分足でNSはエントリーポイントを選ぶのが非常にうまいという点です。ランダムサンプリングに比べ、正しい入力ができる確率はかなり高くなります。もちろん、NSが直接取引にうまくいくことはありませんが、ロジック上の通常のTSでその使用 - 見通しは、私は推測する、悪くはないです。ここでは、そのタスクを限定することで、論理そのものとNSを単純化することができる。もちろんHFTではありませんが、イントラデイならうまくいくかもしれません。 Алёша 2017.08.13 21:00 #4533 ユーリイ・アサウレンコここで、HFTの著者が正しいのは、分足でNSはエントリーポイントを選ぶのが非常にうまいという点です。ランダムサンプリングに比べ、正しい入力ができる確率が大幅に向上します。ちなみにFXでは分足での相関は非常に弱く、次のローソク足の予測の正確さは51-53%でやっとスプレッドを払える程度、MMが正しくてもゼロ付近でテレパレーションしますが、長い目で見ると損をしています。 Yuriy Asaulenko 2017.08.13 21:19 #4534 アリョーシャ。ちなみにFXの分足では、依存性が非常に弱く、51～53％の精度で、次のローソク足を予測すると、かろうじてスプレッドが払え、ゼロ付近をテレピンし、正しいMMで、しかし長い目で見ると破綻していることになります。純正計器で確認しました。数年前と違い、すべての動きが15～20分...。と沈黙を守る。FXでは、そう、むしろ議事録が支配しないのです。51-53%の精度というのは非常に良い予測ですが...スプレッドの回復には本当に役に立ちません。 削除済み 2017.08.13 22:09 #4535 ユーリイ・アサウレンコ株式市場の商品で調べました。数年前と違い、すべての動きが15～20分...。と沈黙を守る。FXでは、そう、むしろ分単位が支配しない。 51-53%の正確さは非常に良い予測 ですが、スプレッドは本当にこの予測では回収できません（しかし、入り口を改善するために使ってみることはできます。 とても良い予報です ?何なんだ... Yuriy Asaulenko 2017.08.13 22:27 #4536 Oleg avtomat: とても良い予報です。なんてこった...コインルーレットをやっているわけではないのです）。先物の「精度」が50％の場合、取引量に対して 1ヶ月で～15％の利益となります。ちなみに、正答率50％以上の機械は珍しいですね。これはRTSに関するカンファレンスで発表されたものです）。 削除済み 2017.08.13 23:26 #4537 ユーリイ・アサウレンココインルーレットをやっているわけではないのですから（笑)先物の「精度」が50％の場合、取引量に対して 1ヶ月あたり～15％の利益となります。ちなみに、機械が50％以上の正答率を出すことは稀なことです。これはRTSでのカンファレンスで読まれたものです)。フェンスにこんなことが書いてある...。会議で声が出なかったのは、どんなくだらないことなのか......。 Yuriy Asaulenko 2017.08.13 23:31 #4538 Oleg avtomat: フェンスにもいろいろと意味不明なことを書く人が...。いろいろな無意味なことが、カンファレンスで声になっていない...。せめてエクセルでモデリングしてください。時間はかかりませんが、50パーセントは決して悪くないということを、ご自分の目で確かめてみてください）。ただ言葉を投げかけるよりちなみに、動いているモデルがあるので、今は夜ですが、夕方には結果をお見せできると思います。でも、まだ納得できないんですよね。何か決めたら、絶対飲みますから。 Vitaly Muzichenko 2017.08.13 23:37 #4539 ユーリイ・アサウレンコせめてエクセルでモデリングしてください。時間はかかりませんが、50％という数字が決して悪いものではないことが、ご自身でおわかりいただけると思います）。ただ言葉を投げかけるよりちなみに、作業モデルはできていて、今は夜ですが、夕方までには結果をお見せできると思います。でも、まだ納得できないんですよね。何か決めたら、絶対飲みますから。ボットを書いたら、利益の出る案件が25％だったんですが、それでも月末には利益が出るようになりました。利益が出ている取引の割合をどう見るかによりますが、95％利益が出ていても、残りの5％の負けトレードがあると、利益を全部食われてしまうだけでなく、損失も出てしまいます。 Yuriy Asaulenko 2017.08.13 23:52 #4540 ヴィタリー・ムジチェンコボットを書いたら、25％の利益トレードがありましたが、それでも月末には利益で終わっていました。利益が出ている取引の割合をどう見るかにもよりますが、95％を利益にすることはできても、残りの5％の利益が出ていない取引は利益を食い潰すだけでなく、損失ももたらすことになるのです。計算方法は、イミフですが、当然です。>0以上-利益あり、0未満-利益なし。どう考えてもおかしい)もう一つの問題は、不採算取引では、取引の平均利益が、平均損失を大幅に上回ることがあるということです。すでに書きましたが、コインをはじくことはしません)私のモデルでは、マージンは40％程度です。この50%にこだわる人の気持ちがわからない)私もどこかで書きましたが、ポーカーでは確率は1/6しかなく、上手な人は常に利益を出しているのです。 1...447448449450451452453454455456457458459460461...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
よし...怒っているわけではないのですが......。気になるのは、純粋に理論的に......ということですね。ただ、実験のために。私のデータセットをもう一度送りますので、3つの先物、つまり約9ヶ月のデータを含む、モデルを構築し、いくつかの評決を下してください。理想を言えば、あなたのモデルを私のパソコンで動かしたいのですが、あまりこだわらないので......。ただ、気になるのは...。
それで...投稿しましょうか？
ここで、HFTの著者が正しいのは、分足でNSはエントリーポイントを選ぶのが非常にうまいという点です。ランダムサンプリングに比べ、正しい入力ができる確率はかなり高くなります。もちろん、NSが直接取引にうまくいくことはありませんが、ロジック上の通常のTSでその使用 - 見通しは、私は推測する、悪くはないです。ここでは、そのタスクを限定することで、論理そのものとNSを単純化することができる。もちろんHFTではありませんが、イントラデイならうまくいくかもしれません。
ここで、HFTの著者が正しいのは、分足でNSはエントリーポイントを選ぶのが非常にうまいという点です。ランダムサンプリングに比べ、正しい入力ができる確率が大幅に向上します。
ちなみにFXでは分足での相関は非常に弱く、次のローソク足の予測の正確さは51-53%でやっとスプレッドを払える程度、MMが正しくてもゼロ付近でテレパレーションしますが、長い目で見ると損をしています。
ちなみにFXの分足では、依存性が非常に弱く、51～53％の精度で、次のローソク足を予測すると、かろうじてスプレッドが払え、ゼロ付近をテレピンし、正しいMMで、しかし長い目で見ると破綻していることになります。
純正計器で確認しました。数年前と違い、すべての動きが15～20分...。と沈黙を守る。
FXでは、そう、むしろ議事録が支配しないのです。51-53%の精度というのは非常に良い予測ですが...スプレッドの回復には本当に役に立ちません。
株式市場の商品で調べました。数年前と違い、すべての動きが15～20分...。と沈黙を守る。
FXでは、そう、むしろ分単位が支配しない。 51-53%の正確さは非常に良い予測 ですが、スプレッドは本当にこの予測では回収できません（しかし、入り口を改善するために使ってみることはできます。
何なんだ...
とても良い予報です。
なんてこった...
コインルーレットをやっているわけではないのです）。先物の「精度」が50％の場合、取引量に対して 1ヶ月で～15％の利益となります。
ちなみに、正答率50％以上の機械は珍しいですね。これはRTSに関するカンファレンスで発表されたものです）。
コインルーレットをやっているわけではないのですから（笑)先物の「精度」が50％の場合、取引量に対して 1ヶ月あたり～15％の利益となります。
ちなみに、機械が50％以上の正答率を出すことは稀なことです。これはRTSでのカンファレンスで読まれたものです)。
フェンスにこんなことが書いてある...。会議で声が出なかったのは、どんなくだらないことなのか......。
フェンスにもいろいろと意味不明なことを書く人が...。いろいろな無意味なことが、カンファレンスで声になっていない...。
せめてエクセルでモデリングしてください。時間はかかりませんが、50パーセントは決して悪くないということを、ご自分の目で確かめてみてください）。ただ言葉を投げかけるより
ちなみに、動いているモデルがあるので、今は夜ですが、夕方には結果をお見せできると思います。でも、まだ納得できないんですよね。何か決めたら、絶対飲みますから。
せめてエクセルでモデリングしてください。時間はかかりませんが、50％という数字が決して悪いものではないことが、ご自身でおわかりいただけると思います）。ただ言葉を投げかけるより
ちなみに、作業モデルはできていて、今は夜ですが、夕方までには結果をお見せできると思います。でも、まだ納得できないんですよね。何か決めたら、絶対飲みますから。
ボットを書いたら、利益の出る案件が25％だったんですが、それでも月末には利益が出るようになりました。利益が出ている取引の割合をどう見るかによりますが、95％利益が出ていても、残りの5％の負けトレードがあると、利益を全部食われてしまうだけでなく、損失も出てしまいます。
ボットを書いたら、25％の利益トレードがありましたが、それでも月末には利益で終わっていました。利益が出ている取引の割合をどう見るかにもよりますが、95％を利益にすることはできても、残りの5％の利益が出ていない取引は利益を食い潰すだけでなく、損失ももたらすことになるのです。
計算方法は、イミフですが、当然です。>0以上-利益あり、0未満-利益なし。どう考えてもおかしい)
もう一つの問題は、不採算取引では、取引の平均利益が、平均損失を大幅に上回ることがあるということです。すでに書きましたが、コインをはじくことはしません)
私のモデルでは、マージンは40％程度です。
この50%にこだわる人の気持ちがわからない)私もどこかで書きましたが、ポーカーでは確率は1/6しかなく、上手な人は常に利益を出しているのです。