トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 224 1...217218219220221222223224225226227228229230231...3399 新しいコメント mytarmailS 2016.11.25 11:17 #2231 三人の賢者が道を歩いていると、途中で一人の愚か者が現れ、賢者に「人生の意味は何ですか？......二人の賢者は道を歩き、二人の愚者は人生の意味について推測することになった......。 Реter Konow 2016.11.25 12:36 #2232 ivanivan_11 です。話していると、妄想にしか聞こえない。どんな言語でも答えがあるのですか？ Rと何の関係があるのですか？ それとも、mclにgrOalがあるのでしょうか？もしR言語が（MQLのような）パターン認識アルゴリズムを内蔵していないとしたら、R言語の特別な利点は何でしょうか？そのようなアルゴリズムを作るのは簡単だと思われていること？では、なぜまだ作られていないのでしょうか？もし、作成されているとしたら、どこにあるのでしょうか？もしかしたら、Rがトレーディングで流行りだしただけで、特別なメリットがあるわけではなく、 トレーディングの考え方に 変化があったということなのでしょうか。つまり、古典的なテクニカル分析は過去のものとなり、「洗練された」「エキゾチックな」データ分析手法が人気を博しているのである。 高等数学や統計学は、市場データを分析し、取引の意思決定を行うためのツールとなっている。そしてここに、この種の計算に適した言語として、Rが登場したのである。このような分析手法をトレーディングに用いることがどれほど有効なのか、それは未解決の問題である。誰も証明しなかった。統計学や高等数学の助けを借りて発見された市場法則には、鉄のような証拠がない。ただ、こういう方法が流行ったから、Rも流行ったということです。 しかし、市場データを分析し、そのパターンを見つけるための数学的および統計的手法の有効性に関する実際の統計的研究では、古典的なテクニカル分析がはるかに優れていることが判明するかもしれない、したがって、MQLと比較してアルゴトレーディングのRの利点は証明されていない。 なんなら、機械学習などの「仕掛け」を使った新しい「流行」の分析手法の有効性をRで研究し、MQLで従来のテクニカル分析（サポートライン、逆張り、ブレイクダウンとリバウンド、トレンドなど）の売買結果と比較してみましょう。 アルゴトレーディングにおけるR言語の利点について、最終的な結論を出してみましょう。 Реter Konow 2016.11.25 12:50 #2233 そして、最後に「カツとハエ」を分けて考えると、Rには確かに利点があるかもしれないが、それがトレードにおいてどの程度の価値があるのかは未知数である、と言っておこう。もし、これらの利点がストラテジーの収益性を高めなければ、アルゴトレードの価値はない。コードの書きやすさや既成のテンプレートの使いやすさについては、ユーザーにとってのみ「利点」と言えるでしょう。開発者にとっては、自分のコードを詳細に理解することが望ましい。 mytarmailS 2016.11.25 13:02 #2234 タグコノウ。コードを書くのが簡単で、既成のテンプレートが使えるというのは、ユーザーにとってのみ「利点」なのです。開発者は、自分のコードを詳細に理解することが望ましいと思います。だから、あなた自身の取引プラットフォームを書く、何のためにmt5とmqlが必要なのか、あなたはユーザーではなく、開発者 である、右？)))なんで他人のコードをパクらなきゃいけないんだよ、アホか、矛盾してるやん))) Реter Konow 2016.11.25 13:21 #2235 mytarmailS:では、自分の取引プラットフォームを書けばいいのですが、なぜmt5とmqlが必要なのでしょうか？)))なんで他人のコードをパクるんだよ、アホか、矛盾してるやん)))ユーザーを軽視しているわけではありません。無駄にそれっぽくしてるよね。 ユーザーは、既成のソリューションやテンプレート、標準が自分たちにとって都合の良いものでしかないことを理解していないのです。開発者に必要なのは、それらを壊し、独自のテンプレートやスタンダードを構築する能力です。これにより、開発の方向性を変え、新たな地平を切り開くことができるのです。 そうでない場合は、-確立された枠組みの中でのみ従う。 mytarmailS 2016.11.25 13:30 #2236 レテグ・コノウユーザーに対して失礼なことはしていない。そんな風に言ってはいけませんよ。 ユーザーは、既製のソリューション、テンプレート、標準が自分たちにとって都合の良いものでしかないことを理解していないのです。開発者に必要なのは、それらを壊し、独自のテンプレートやスタンダードを構築する能力です。これにより、開発の方向性を変え、新たな地平を切り開くことができるのです。 それ以外は、フレームワークに従うだけです。1)まあ、誰が破ることを禁止しているのでしょうか？2）すでに自分に合ったソリューションがあり、それを使いたいのであれば、プロでもユーザーでも関係なく、反論はしにくいです。 Andrey Dik 2016.11.25 13:30 #2237 mytarmailS:では、自分の取引プラットフォームを書けばいいのですが、なぜmt5とmqlが必要なのでしょうか？)))なんで他人のコードをパクるんだよ、アホか、矛盾してるやん))) 彼の言葉には矛盾がない。例えば、C言語で書かれた独自の取引プログラムを使ってFIXでブローカーに接続し、MTを全く使わずに取引することも可能であり、C言語で作成したものにはあらゆる技術的な入門が可能である。でも、RでもCでもなく、MTでMQLで書いたプログラムでやった方が簡単だということです。MTの場合、コードベースには自由に使える特別な取引用の「レンガ」が山のようにあり、このレンガからグリーントレーダーは自分のファンタジーを作り出すことができるのである。エキスパートアドバイザーのジェネレーターがあり、もしあなたが望むなら、コードに入り込み、すべてがどのように機能するか詳細に理解することができます（SanSanychのように、このモジュールを作成した学者の科学文献のトンを読む必要はありません）。 J.B 2016.11.25 13:31 #2238 タグコノウ。1.そうでないと言ったか？トレードオーダーについて、私はどこで話したのでしょうか？どういうことですか？2.まあ、未来が過去のデータと同じになる根拠を 探すのは無知な んでしょうけど（笑)。統計は、パターンを特定するための根拠となるデータを収集しますが、その「証拠」となることはできません。統計で明らかになったパターンは推測の域を出ない。あなたはパターンを見ることができますが、私はできません。その逆も然り。したがって、統計に基づくあなたの「証明」は、誤った結論であり、主観的なビジョンを客観的な現実として受け入れていることになるのです。 トレーディングにおいて統計学は、インジケーターやパターンなどと同列の分析ツールである。どう使うかは、みんな自分で決める。多くの人にとって統計は取引結果の評価にのみ必要であり、他の人は市場ダイナミクスの繰り返しの検索に、他の人は指標シグナルの質のチェックに、などなどです。しかし、収集した統計をもとに将来について一義的な結論を出すことは、誤解を招きかねません。したがって、統計を「偶像化」してはいけない。再発を予測する価値についても、統計的に検証されるべきである。だから、-統計的な予測の精度に関する統計を取り、その統計に関する統計を取るなどして...) さて、機械学習についてですが、その効果の果実はどこにあるのでしょうか。古典的な価格形成を検出するための普遍的なRコードを書くことができますか？トレンド、浮動小数点、レベル、ブレイクダウン、リバウンド、修正、パラボリックカーブ、チャネル、その他多くのものをエラーなく見つけるアルゴリズムが必要です。全てはテクニカル分析です。Rがもともとトレーディング用に設計されているのであれば、そのようなアルゴリズムはデフォルトで実装されているはずです。どこにいるんだ？もしあるとしたら、何を議論しているのだろう。- Rはトレーディングに最適な言語ですそして、機械学習ということわざがあります。ニューロネットは、価格の数字を簡単に認識することができ、このスキルで人間に屈しないようにしなければなりません。できるのだろうか？その証拠はどこにあるのでしょうか？すべてのパターンを認識するR上のロボットを見せてくれたら、あなたの言うことがすべて正しいと言うよ。3.R知らない、無知は確かにある。しかし、その効率性を実際に証明してくれるのであれば（取引結果や、上記の問題を解決できるロボットを提示して）、喜んでRを勉強します。 しかし、「なぜベロシペードを再発明するのか」というRの支持者が松葉杖を使うことを提案するのに対し、MQLの信奉者は自分たちの自転車を作り、よちよち歩きの反対者を必ず追い越すだろう))。TAとMOの違いは、多くの「指標」が古典的な統計、そのウィンドウ版であること、指標に対するTSの最適化はMOの特殊なケースである一方、例えばそれはニューラルネットワークにそれらを減らすことは容易である、TAとMOの違いは、第一に、後者はより「科学」であるということです。つまり、その手法は厳密に数学的に証明されているわけではなく、少なくとも数値的、経験的に証明されており、TAでは根拠のない仮説や「常識」にのみ訴える異なる手法が多く、取引に役立つというより害にしかならないことが多いのである。 Реter Konow 2016.11.25 13:37 #2239 mytarmailS:1)まあ、誰が破ることを禁止しているのでしょうか。R-KAではすべてのコードがオープンなので、好きなように破ってください。 Rコードでは、まず壊してからビルドしなければなりませんが、MQLでは何も壊す必要がなく、すぐにビルドできます))。 mytarmailS 2016.11.25 13:37 #2240 アンドレイ・ディク 彼の言葉には矛盾がない。例えば、C言語で 書かれた独自の取引プログラムを使用してFIXでブローカーに接続し、MTを全く使用せずに取引を行い、C言語で作成されたテクニカル分析の全領域を 実行することができます。でも、Rでも Cでもなく、MTで MQLで書いたプログラムでやった方が簡単 だということです。MTの場合、コードベースには自由に使える特別な取引用の「レンガ」が山のようにあり、このレンガからグリーントレーダーは自分のファンタジーを作り出すことができるのである。エキスパートアドバイザーのジェネレーターがあり、必要であれば、コードの内部に入り、すべてがどのように機能するかを詳細に理解することができます（SanSanychのように、このモジュールを作成した学者の科学文献のトンを読む必要はありません）。そうですね、そうですね、反論はしませんが...。しかし、もしあなたが、市場に対する何らかの機械学習アルゴリズム、10の一般的なアルゴリズムのうちの1つをチェックし、その前に50の既知の方法のうちのどれかでデータを前処理したいのなら、R-kaで十分だし、このスレッドはちょうどそれについてです...。どの言語にもそれぞれのタスクがある、何を議論する必要があるのか． 1...217218219220221222223224225226227228229230231...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
三人の賢者が道を歩いていると、途中で一人の愚か者が現れ、賢者に「人生の意味は何ですか？
......二人の賢者は道を歩き、二人の愚者は人生の意味について推測することになった......。
話していると、妄想にしか聞こえない。
どんな言語でも答えがあるのですか？ Rと何の関係があるのですか？
それとも、mclにgrOalがあるのでしょうか？もしR言語が（MQLのような）パターン認識アルゴリズムを内蔵していないとしたら、R言語の特別な利点は何でしょうか？そのようなアルゴリズムを作るのは簡単だと思われていること？では、なぜまだ作られていないのでしょうか？もし、作成されているとしたら、どこにあるのでしょうか？
もしかしたら、Rがトレーディングで流行りだしただけで、特別なメリットがあるわけではなく、 トレーディングの考え方に 変化があったということなのでしょうか。つまり、古典的なテクニカル分析は過去のものとなり、「洗練された」「エキゾチックな」データ分析手法が人気を博しているのである。
高等数学や統計学は、市場データを分析し、取引の意思決定を行うためのツールとなっている。そしてここに、この種の計算に適した言語として、Rが登場したのである。このような分析手法をトレーディングに用いることがどれほど有効なのか、それは未解決の問題である。誰も証明しなかった。
統計学や高等数学の助けを借りて発見された市場法則には、鉄のような証拠がない。ただ、こういう方法が流行ったから、Rも流行ったということです。
しかし、市場データを分析し、そのパターンを見つけるための数学的および統計的手法の有効性に関する実際の統計的研究では、古典的なテクニカル分析がはるかに優れていることが判明するかもしれない、したがって、MQLと比較してアルゴトレーディングのRの利点は証明されていない。
なんなら、機械学習などの「仕掛け」を使った新しい「流行」の分析手法の有効性をRで研究し、MQLで従来のテクニカル分析（サポートライン、逆張り、ブレイクダウンとリバウンド、トレンドなど）の売買結果と比較してみましょう。
アルゴトレーディングにおけるR言語の利点について、最終的な結論を出してみましょう。
そして、最後に「カツとハエ」を分けて考えると、Rには確かに利点があるかもしれないが、それがトレードにおいてどの程度の価値があるのかは未知数である、と言っておこう。
もし、これらの利点がストラテジーの収益性を高めなければ、アルゴトレードの価値はない。
コードの書きやすさや既成のテンプレートの使いやすさについては、ユーザーにとってのみ「利点」と言えるでしょう。
開発者にとっては、自分のコードを詳細に理解することが望ましい。
コードを書くのが簡単で、既成のテンプレートが使えるというのは、ユーザーにとってのみ「利点」なのです。
開発者は、自分のコードを詳細に理解することが望ましいと思います。
だから、あなた自身の取引プラットフォームを書く、何のためにmt5とmqlが必要なのか、あなたはユーザーではなく、開発者 である、右？)))
なんで他人のコードをパクらなきゃいけないんだよ、アホか、矛盾してるやん)))
では、自分の取引プラットフォームを書けばいいのですが、なぜmt5とmqlが必要なのでしょうか？)))
なんで他人のコードをパクるんだよ、アホか、矛盾してるやん)))
ユーザーを軽視しているわけではありません。無駄にそれっぽくしてるよね。
ユーザーは、既成のソリューションやテンプレート、標準が自分たちにとって都合の良いものでしかないことを理解していないのです。開発者に必要なのは、それらを壊し、独自のテンプレートやスタンダードを構築する能力です。これにより、開発の方向性を変え、新たな地平を切り開くことができるのです。
そうでない場合は、-確立された枠組みの中でのみ従う。
ユーザーに対して失礼なことはしていない。そんな風に言ってはいけませんよ。
ユーザーは、既製のソリューション、テンプレート、標準が自分たちにとって都合の良いものでしかないことを理解していないのです。開発者に必要なのは、それらを壊し、独自のテンプレートやスタンダードを構築する能力です。これにより、開発の方向性を変え、新たな地平を切り開くことができるのです。
それ以外は、フレームワークに従うだけです。
1)まあ、誰が破ることを禁止しているのでしょうか？
2）すでに自分に合ったソリューションがあり、それを使いたいのであれば、プロでもユーザーでも関係なく、反論はしにくいです。
では、自分の取引プラットフォームを書けばいいのですが、なぜmt5とmqlが必要なのでしょうか？)))
なんで他人のコードをパクるんだよ、アホか、矛盾してるやん)))
1.そうでないと言ったか？トレードオーダーについて、私はどこで話したのでしょうか？どういうことですか？
2.まあ、未来が過去のデータと同じになる根拠を 探すのは無知な んでしょうけど（笑)。統計は、パターンを特定するための根拠となるデータを収集しますが、その「証拠」となることはできません。統計で明らかになったパターンは推測の域を出ない。あなたはパターンを見ることができますが、私はできません。その逆も然り。したがって、統計に基づくあなたの「証明」は、誤った結論であり、主観的なビジョンを客観的な現実として受け入れていることになるのです。
トレーディングにおいて統計学は、インジケーターやパターンなどと同列の分析ツールである。どう使うかは、みんな自分で決める。多くの人にとって統計は取引結果の評価にのみ必要であり、他の人は市場ダイナミクスの繰り返しの検索に、他の人は指標シグナルの質のチェックに、などなどです。しかし、収集した統計をもとに将来について一義的な結論を出すことは、誤解を招きかねません。したがって、統計を「偶像化」してはいけない。再発を予測する価値についても、統計的に検証されるべきである。だから、-統計的な予測の精度に関する統計を取り、その統計に関する統計を取るなどして...)
さて、機械学習についてですが、その効果の果実はどこにあるのでしょうか。古典的な価格形成を検出するための普遍的なRコードを書くことができますか？トレンド、浮動小数点、レベル、ブレイクダウン、リバウンド、修正、パラボリックカーブ、チャネル、その他多くのものをエラーなく見つけるアルゴリズムが必要です。全てはテクニカル分析です。Rがもともとトレーディング用に設計されているのであれば、そのようなアルゴリズムはデフォルトで実装されているはずです。どこにいるんだ？もしあるとしたら、何を議論しているのだろう。- Rはトレーディングに最適な言語です
そして、機械学習ということわざがあります。ニューロネットは、価格の数字を簡単に認識することができ、このスキルで人間に屈しないようにしなければなりません。できるのだろうか？その証拠はどこにあるのでしょうか？すべてのパターンを認識するR上のロボットを見せてくれたら、あなたの言うことがすべて正しいと言うよ。
3.R知らない、無知は確かにある。しかし、その効率性を実際に証明してくれるのであれば（取引結果や、上記の問題を解決できるロボットを提示して）、喜んでRを勉強します。
しかし、「なぜベロシペードを再発明するのか」というRの支持者が松葉杖を使うことを提案するのに対し、MQLの信奉者は自分たちの自転車を作り、よちよち歩きの反対者を必ず追い越すだろう))。
TAとMOの違いは、多くの「指標」が古典的な統計、そのウィンドウ版であること、指標に対するTSの最適化はMOの特殊なケースである一方、例えばそれはニューラルネットワークにそれらを減らすことは容易である、TAとMOの違いは、第一に、後者はより「科学」であるということです。つまり、その手法は厳密に数学的に証明されているわけではなく、少なくとも数値的、経験的に証明されており、TAでは根拠のない仮説や「常識」にのみ訴える異なる手法が多く、取引に役立つというより害にしかならないことが多いのである。
1)まあ、誰が破ることを禁止しているのでしょうか。R-KAではすべてのコードがオープンなので、好きなように破ってください。
彼の言葉には矛盾がない。例えば、C言語で 書かれた独自の取引プログラムを使用してFIXでブローカーに接続し、MTを全く使用せずに取引を行い、C言語で作成されたテクニカル分析の全領域を 実行することができます。でも、Rでも Cでもなく、MTで MQLで書いたプログラムでやった方が簡単 だということです。MTの場合、コードベースには自由に使える特別な取引用の「レンガ」が山のようにあり、このレンガからグリーントレーダーは自分のファンタジーを作り出すことができるのである。エキスパートアドバイザーのジェネレーターがあり、必要であれば、コードの内部に入り、すべてがどのように機能するかを詳細に理解することができます（SanSanychのように、このモジュールを作成した学者の科学文献のトンを読む必要はありません）。
そうですね、そうですね、反論はしませんが...。
しかし、もしあなたが、市場に対する何らかの機械学習アルゴリズム、10の一般的なアルゴリズムのうちの1つをチェックし、その前に50の既知の方法のうちのどれかでデータを前処理したいのなら、R-kaで十分だし、このスレッドはちょうどそれについてです...。
どの言語にもそれぞれのタスクがある、何を議論する必要があるのか．