トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 457

[Yuriy Asaulenko]

ミハイル・マルキュカイツ

はっきり言って、レシェトフのRNNの話ではなく、彼のオプティマイザの話です...。混同しないように、これらは全く別の製品です...。だからどちらかと言えば

レシェトフのプロフィールは、何も見つからないほど充実しています）。

ちなみに、最近Habraで、ランダムフォレストをシミュレーションしている記事を見ました。例やインスタンスを使ったシンプルな実現です。必要であれば、MQLでもニューロンと一緒に使ってもよい。ニューロンとは対照的に、フォレストでは非線形解が現れる。

[Dr. Trader]

ミハイル・マルキュカイツ

はっきり言って、レシェトフのRNNの話ではなく、彼のオプティマイザの話です...。混同しないように、これらは全く別の製品です...。だからどちらかと言えば

+1

レシェトフのRNNがありますが、名前とは裏腹にニューロンとの共通点はなく、統計学からくる複雑なルールで1つの数式を作っただけです。これを使って1.5例だけ見た。

そして、ReshetovのjPredictionがあります。これは、基本的に本格的なニューロンで、モデルの訓練に特別な方法があります。これはJavaで書かれた別のプログラムであり、生成されたコードによって準備されたモデルをmqlにエクスポートすることができる。ミハイルが使っているのは、これです。

[Mihail Marchukajtes]

Dr.トレーダー：

+1

レシェトフのRNNがありますが、名前とは裏腹にニューロンとの共通点はなく、統計学からくる複雑なルールで1つの数式を作っただけです。これで1.5例しか見たことがないんですよ。

そして、ReshetovのjPredictionがあります。これは、基本的に本格的なニューロンで、モデルの訓練に特別な方法があります。これはJavaで書かれた別のプログラムであり、生成されたコードによって準備されたモデルをmqlにエクスポートすることができる。マイケルが使っているのはこれです。

よし...AIとNSの違いって何だろう？

NSはあくまで人工神経 回路網であり、あらゆるAIの一部であり、AIはNSに奉仕するブロックと機能の複合体である。サンプル作成、投入量の予備削減、オーバートレーニングの抑制、レーション、テスターなど。実はここが違うんです。AIとは、学習済みニューロンを準備し、学習・テストするための機能・手順のセット...。そこで...

[Mihail Marchukajtes]

ヴィザード_。

面白可笑しい）
ミーシャ、真相究明よりも口うるさくなってしまうよ。杓子定規に物事を進める教授がいることを理解すること。
は小学5年生のオウム返しをうまくやることができる...ニューラルネットワークも足場もないことはご存じでしょう
ができず、いきなり作って、試してみて、ああ、うまくいった、というものが多いのですが...))
私たちが話していることは、他の人が話していることを知っている - 私はたわごとを与えることはありませんし、私は彼がそれらをリベートし続け、によって加速していることを知っている。
15%は100を目指したかったんだろう)))

彼の製品の3版目の時、私が計算の並列化を提案し、その後、彼は並列化を行い、何十回となく計算を加速さ せた。学習ファイルの大きさで判断していますが、以前は6～7列の学習で3～5時間かかっていたのが、今は計算の並列化はもちろん、15分程度で終わるようになりました。そして、その後、14回ものリリースをこなし、その都度バグを仕上げ、新しいアイデアを実装していったのです。つまり、どのような製品かわからないということですね。たしかに、初期のバージョンは粗雑で要件を満たしていなかったかもしれませんが、今では完全に機能する製品になっています。IMHOとにかく、列数が100を超え、行数も100を超えると、トレーニングに時間がかかるという欠点があるのですが......。

十分な長さと十分な市場モデルを構築するために、良いコンピューティングパワーを得たいと思い続けているのですが......。ということになります。

[forexman77]

楽しいところです。隣のスレッドにはトレイダーやプログラマーのチームもいて、まさに賑やかです。

[Mihail Marchukajtes]

ヴィザード_。

12と14は最後にダウンロードしました、20は見る約束をしていたのですが、消えてしまいました。ミーシャ、問題は、彼が勧告を考慮しなかったことや
ロードオブファーストバージョンのドラッグ...))大丈夫、大丈夫、ユセフの18はファンが多かったから、最初に言ったけれども
支店の最初に処分するように言ったのですが)))後で、他の神が現れて、その神を信じるようになるかもしれない))))。
しかし、彼らがclaptrapを投稿したmatstattフォーラムでは無視されました（ReshetovとJosephも））））。

まあ結局前バージョンのロードは何なんだろう？どんな間違いなのか、端的に教えていただけますか？

繰り返しは学習の母であり、特に古い枝葉は黒く塗りつぶされているので、情報を更新することは罪ではありません。そうしないと、あなたの罵詈雑言は根拠のないものになってしまいますから......。

[Maxim Dmitrievsky]

Dr.トレーダー

+1

レシェトフのRNNがありますが、名前とは裏腹にニューロンとの共通点はなく、統計学からくる複雑なルールで1つの数式を作っただけです。これで1.5例しか見たことがないんですよ。

そして、ReshetovのjPredictionがあります。これは、基本的に本格的なニューロンで、モデルの訓練に特別な方法があります。これはJavaで書かれた別のプログラムであり、生成されたコードによって準備されたモデルをmqlにエクスポートすることができる。ミハイルが使っているのはこれです。

Jpredictorは、RNNと全く同じ重みを出力します。主な違いは、学習方法です。オプティマイザで学習するか、カーネルマシンと委員会を経由して組み込みロジックで学習するか、通常のmlp + svmから学習します。

そして、jpred.が多項式変換を使用していることを考慮すると、それは最も厳しいフィットです、イミフ...ちょうどチュールからチュールへのフィット。また、ご存知のように多項式で市場を予測する ことはできませんが、過去に美しく描くことは容易です。

基本的には、RNNの重みを与えるためにRFを訓練すれば、同じことになりますが、はるかに速く、ほとんど瞬時に、並列化なしで実行されます。また、SVMの一部である核マシンの代わりに、デジタルフィルタジェネレータを使用することができます。

https://sites.google.com/site/libvmr/

https://en.wikipedia.org/wiki/Kernel_method

[Mihail Marchukajtes]

ヴィザード_。

先生、昨日はもう十分笑いましたよ。一人は何を言っているのか分からないので、切り込む)
もう一人のクソは6回見たが、7回目を要求した)。この情報をどうするんですか？
自分では何の効果もないとわかっていても、普通のレベルの人は5分で比べてしまう。
まともなモデルでガラケーだと捨てられる。そんなことまで言っていただいてありがとうございます)))
巾木の下に入れる方法は昨日説明しましたが、もちろん伝わってないですよね...。

さあ、もう一回。特に私にとっては。あなたのために頑張る......。笑わせる、など。さあ...Predictorを巾木の下に入れる方法を教えてください。

[Mihail Marchukajtes]

マキシム・ドミトリエフスキー

そして、ご存知のように、多項式によって市場を予測 することは不可能である。

この多項式がどのように受け取られるか、どのような最適化の結果として受け取られるかによりますが、もし多項式を受け取ることがオーバートレーニングやアンダートレーニングの効果がないことを意味するなら、この多項式はある時期には非常に適していると言えるでしょう。IMHO

[Maxim Dmitrievsky]

ミハイル・マルキュカイツ

この多項式がどのように受け取られるか、どのような最適化の結果として受け取られるかによりますが、もし多項式を受け取ることがオーバートレーニングやアンダートレーニングの効果がないことを意味するなら、この多項式はある時期には非常に適していると言えるでしょう。IMHO

なぜ彼はmqlではなくjavaで書いているのでしょうか？ そこで彼はあるサードパーティのライブラリを使用していますが、そのソースはサードパーティの開発者サイトでjavaでしか入手できないのですが、もしかしたらこのせいでしょうか？私は、Javaのソースコードを勉強するのが苦手です) どれも適切にコメントされていませんし、いくつかのライブラリやメソッドはどこにも記述されていません。