トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 447 1...440441442443444445446447448449450451452453454...3399 新しいコメント Maxim Dmitrievsky 2017.07.12 13:33 #4461 どうやっているのだろう？:)毎週再訓練を続け、ライブテスト3週目、今週は1回ストップに引っかかりましたが、その後取り戻し、現在のトレードはブレイクイーブンで+100です。先週のドローダウンを少しやりくりして、不完全燃焼の3週間で約45％、現在7％のドローダウンで終了しました。面白いな、こりゃ。最も興味深いのは、なぜ彼が取引を前後に開くのかが分からないことです。以前のすべてのシステムでは、彼は常に何がどこにあり、どのように知っていましたが、それは珍しいことです。 Evgeny Belyaev 2017.07.12 14:59 #4462 マキシム・ドミトリエフスキーどうやっているのだろう？:)毎週再訓練を続け、ライブテスト3週目、今週は1回ストップに引っかかりましたが、その後取り戻し、現在のトレードはブレークイーブンで+100です。先週のドローダウンを少し取り戻し、7%のドローダウンで3週間で合計約45%になりました。面白いな、こりゃ。最も興味深いのは、なぜ彼がトレードを前後に開くのかが分からないことです。彼の以前のシステムでは、彼は常にどこでどのように行うかを知っていましたが、これは珍しいことです。信号を置くべきだろう、彼を追うのは面白いだろう。 Maxim Dmitrievsky 2017.07.12 15:00 #4463 エフゲニー・ベリャーエフ シグナルを投稿してくれたら、面白かったのに。 口座は汚いし、多くのシステムはテスト中だし、それから... mytarmailS 2017.07.22 11:54 #4464 マキシム・ドミトリエフスキーどうやっているのだろう？:)毎週再訓練を続け、ライブテスト3週目、今週は1回ストップに引っかかりましたが、その後取り戻し、現在のトレードはブレークイーブンで+100です。先週のドローダウンを少しやりくりして、不完全燃焼の3週間で約45％、現在7％のドローダウンで終了しました。面白いな、こりゃ。今までのシステムでは、どこでどのように取引しているのかが分かっていたのに、なぜ前後に取引しているのかが分からないのが不思議です。 昔から、どこを探せばいいのかわかるんです。)今週は次はどうなったんだろう...。 Maxim Dmitrievsky 2017.07.23 05:32 #4465 mytarmailS:(もう一枚写真をお願いできますか？) 今週はこの後どうなったんでしょうね...。先週は、レポートが全部画面に収まらなかった :)もっと良かったかもしれませんが、とにかく黒字で1週間を終えることができました。DAXも入れてみましたが、最初はあまり利益が出ず、プレディクターやポジションの開き方をいろいろ試しながら、少しずつ改良しているところです。 Yuriy Asaulenko 2017.07.23 09:35 #4466 マキシム・ドミトリエフスキーどうやっているのだろう？:)毎週再訓練を続け、ライブテスト3週目、今週は1回ストップに引っかかりましたが、その後取り戻し、現在のトレードはブレークイーブンで+100です。先週のドローダウンを少し取り戻し、7%のドローダウンで3週間で合計約45%になりました。面白いな、こりゃ。一番面白いのは、なぜ彼がトレードを行ったり来たりするのかが分からないことです。 彼のこれまでのシステムでは、どこでどのようにトレードするのかが常に分かっていましたが、それは珍しいことです。うらやましいです）。ニューラルネットワークの理論の勉強とNSに関する本を読むことに没頭している--終わりがない）。トレーニングシークエンスはいくつか用意しているのですが、細かいところまでは手が回らず、1週間ほどパソコンに触れていません。昨日は帰れたけど、水曜日にはまた出発しなければならない。もしかしたら、何かする時間ができるかもしれない。レシェトフのニューロンをまだ使っているのなら、NSではなく、ある種の適応フィルタ実装（AF）であることがわかったのですが、これも非常に興味深いことです。私は試していないし、すぐにはできないが、理論から判断すると、プレディクターを構築するのに非常に有効である。 Maxim Dmitrievsky 2017.07.23 10:03 #4467 ユーリイ・アサウレンコうらやましい）。ニューラルネットワークの理論の勉強に没頭し、NSに関する芸術性の高い本を読み漁り、終わりが見えません）。トレーニングの順番をいくつか用意しましたが、具体的な内容までは踏み込めず、1週間ほどパソコンに近づけなかったのです。昨日は帰れたけど、水曜日にはまた出発しなければならない。もしかしたら、何かする時間ができるかもしれない。レシェトフのニューロンについては、NSではなく、ある種の適応フィルタ実装（AF）であることがわかったのですが、これも非常に興味深いことです。私はまだ試していないし、すぐにはできないが、理論から判断すると、プレディクターを構築するのにとても有効だ。 はい、まだついています、nsではなく、nsの原理で訓練されたエキスパートシステムです。Yuriy Asaulenko: はい、まだ持っています。NSではなく、NSの原理で訓練されたエキスパートシステムです。 最も重要なのは予測因子で、すぐにランダムフォレストに適応させます。一般的にNSはRFに対して利点がなく、時間がかかりすぎ、エラーが多くなります... もし、速く訓練したいなら、RF+最適化器が確実でしょう。 Yuriy Asaulenko 2017.07.23 10:38 #4468 マキシム・ドミトリエフスキー そうです、まだやっています、それはnsではなく、エキスパートシステム、単にnsによって訓練された...マキシム・ドミトリエフスキー：はい、まだ持っています。NSではなくエキスパートシステムで、NSのように簡単に学習させます。 最も重要なのは予測因子で、すぐにランダムフォレストに適応させます。一般的にNSはRFに対して利点がなく、時間がかかりすぎ、誤差も大きくなります。早く学習したい場合はRF+オプティマイザがベストでしょう。繰り返しになりますが、書籍から判断すると、NSとRFは全く異なるものであり、ほとんどの場合、互換性のないデザインです。したがって、何が良くて何が悪いかを一義的に言う必要はないでしょう。ある種の作業には、どちらかの設計が適しているかもしれません。私の設計では、NSはTSに取って代わるものではなく、あくまでTSを補完するものであるため、NSの方が良いのでしょう。この組み合わせにより、設計者のプランでは））、NSもTS自体も、よりシンプルになるはずです。 Maxim Dmitrievsky 2017.07.23 10:55 #4469 ユーリイ・アサウレンコ繰り返しになりますが、書籍から判断すると、NSとRFは全く異なるものであり、ほとんどの場合、互換性のないデザインです。したがって、何が良くて何が悪いかを一義的に言う必要はないでしょう。ある種の作業には、どちらかの設計が適しているかもしれません。私の設計では、NSはTSに取って代わるものではなく、あくまでTSを補完するものであるため、NSの方が良いのでしょう。その代償として、NSもTSももっとシンプルになるはずだというのが、この建築家の考えです。通常MLPには何のメリットもなく，線形回帰や SVM，多項式などの方が，何層追加しても良い結果が得られることがあります :) また，学習にはより長い時間がかかります。特にMLPは、実際のニューロンのメカニズムを非常に原始的な方法でコピーしており、脳内で実際に起こっている方法ではないので、トレーディングには醜く、遅く、将来性のないモンスターであることを学んだと思います :)唯一正常で見通しの良いNSはパターン認識のための畳み込みnsであり、一方で予測はできず、もしそうなら単純で高速な分類器のアンサンブルで十分であろう。ベイズ分類器はRFより良いが、RFより悪い。 mytarmailS 2017.07.23 11:54 #4470 マキシム・ドミトリエフスキー先週は、レポートが全部画面に収まらなかった :)もっと良かったかもしれませんが、とにかく黒字で1週間を終えることができました。DAXも入れてみたのですが、最初はあまり利益が出ず、プレディクターやポジションの開き方などを試しながら少しずつ改良しています。 分類器におけるターゲット関数は何ですか？ 1...440441442443444445446447448449450451452453454...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
どうやっているのだろう？:)毎週再訓練を続け、ライブテスト3週目、今週は1回ストップに引っかかりましたが、その後取り戻し、現在のトレードはブレイクイーブンで+100です。先週のドローダウンを少しやりくりして、不完全燃焼の3週間で約45％、現在7％のドローダウンで終了しました。面白いな、こりゃ。最も興味深いのは、なぜ彼が取引を前後に開くのかが分からないことです。以前のすべてのシステムでは、彼は常に何がどこにあり、どのように知っていましたが、それは珍しいことです。
どうやっているのだろう？:)毎週再訓練を続け、ライブテスト3週目、今週は1回ストップに引っかかりましたが、その後取り戻し、現在のトレードはブレークイーブンで+100です。先週のドローダウンを少し取り戻し、7%のドローダウンで3週間で合計約45%になりました。面白いな、こりゃ。最も興味深いのは、なぜ彼がトレードを前後に開くのかが分からないことです。彼の以前のシステムでは、彼は常にどこでどのように行うかを知っていましたが、これは珍しいことです。
信号を置くべきだろう、彼を追うのは面白いだろう。
シグナルを投稿してくれたら、面白かったのに。
どうやっているのだろう？:)毎週再訓練を続け、ライブテスト3週目、今週は1回ストップに引っかかりましたが、その後取り戻し、現在のトレードはブレークイーブンで+100です。先週のドローダウンを少しやりくりして、不完全燃焼の3週間で約45％、現在7％のドローダウンで終了しました。面白いな、こりゃ。今までのシステムでは、どこでどのように取引しているのかが分かっていたのに、なぜ前後に取引しているのかが分からないのが不思議です。
(もう一枚写真をお願いできますか？) 今週はこの後どうなったんでしょうね...。
先週は、レポートが全部画面に収まらなかった :)もっと良かったかもしれませんが、とにかく黒字で1週間を終えることができました。DAXも入れてみましたが、最初はあまり利益が出ず、プレディクターやポジションの開き方をいろいろ試しながら、少しずつ改良しているところです。
どうやっているのだろう？:)毎週再訓練を続け、ライブテスト3週目、今週は1回ストップに引っかかりましたが、その後取り戻し、現在のトレードはブレークイーブンで+100です。先週のドローダウンを少し取り戻し、7%のドローダウンで3週間で合計約45%になりました。面白いな、こりゃ。一番面白いのは、なぜ彼がトレードを行ったり来たりするのかが分からないことです。 彼のこれまでのシステムでは、どこでどのようにトレードするのかが常に分かっていましたが、それは珍しいことです。
うらやましいです）。ニューラルネットワークの理論の勉強とNSに関する本を読むことに没頭している--終わりがない）。トレーニングシークエンスはいくつか用意しているのですが、細かいところまでは手が回らず、1週間ほどパソコンに触れていません。昨日は帰れたけど、水曜日にはまた出発しなければならない。もしかしたら、何かする時間ができるかもしれない。
レシェトフのニューロンをまだ使っているのなら、NSではなく、ある種の適応フィルタ実装（AF）であることがわかったのですが、これも非常に興味深いことです。私は試していないし、すぐにはできないが、理論から判断すると、プレディクターを構築するのに非常に有効である。
うらやましい）。ニューラルネットワークの理論の勉強に没頭し、NSに関する芸術性の高い本を読み漁り、終わりが見えません）。トレーニングの順番をいくつか用意しましたが、具体的な内容までは踏み込めず、1週間ほどパソコンに近づけなかったのです。昨日は帰れたけど、水曜日にはまた出発しなければならない。もしかしたら、何かする時間ができるかもしれない。
レシェトフのニューロンについては、NSではなく、ある種の適応フィルタ実装（AF）であることがわかったのですが、これも非常に興味深いことです。私はまだ試していないし、すぐにはできないが、理論から判断すると、プレディクターを構築するのにとても有効だ。
そうです、まだやっています、それはnsではなく、エキスパートシステム、単にnsによって訓練された...マキシム・ドミトリエフスキー：はい、まだ持っています。NSではなくエキスパートシステムで、NSのように簡単に学習させます。 最も重要なのは予測因子で、すぐにランダムフォレストに適応させます。一般的にNSはRFに対して利点がなく、時間がかかりすぎ、誤差も大きくなります。早く学習したい場合はRF+オプティマイザがベストでしょう。
繰り返しになりますが、書籍から判断すると、NSとRFは全く異なるものであり、ほとんどの場合、互換性のないデザインです。したがって、何が良くて何が悪いかを一義的に言う必要はないでしょう。ある種の作業には、どちらかの設計が適しているかもしれません。
私の設計では、NSはTSに取って代わるものではなく、あくまでTSを補完するものであるため、NSの方が良いのでしょう。この組み合わせにより、設計者のプランでは））、NSもTS自体も、よりシンプルになるはずです。
繰り返しになりますが、書籍から判断すると、NSとRFは全く異なるものであり、ほとんどの場合、互換性のないデザインです。したがって、何が良くて何が悪いかを一義的に言う必要はないでしょう。ある種の作業には、どちらかの設計が適しているかもしれません。
私の設計では、NSはTSに取って代わるものではなく、あくまでTSを補完するものであるため、NSの方が良いのでしょう。その代償として、NSもTSももっとシンプルになるはずだというのが、この建築家の考えです。
通常MLPには何のメリットもなく，線形回帰や SVM，多項式などの方が，何層追加しても良い結果が得られることがあります :) また，学習にはより長い時間がかかります。特にMLPは、実際のニューロンのメカニズムを非常に原始的な方法でコピーしており、脳内で実際に起こっている方法ではないので、トレーディングには醜く、遅く、将来性のないモンスターであることを学んだと思います :)唯一正常で見通しの良いNSはパターン認識のための畳み込みnsであり、一方で予測はできず、もしそうなら単純で高速な分類器のアンサンブルで十分であろう。
ベイズ分類器はRFより良いが、RFより悪い。
先週は、レポートが全部画面に収まらなかった :)もっと良かったかもしれませんが、とにかく黒字で1週間を終えることができました。DAXも入れてみたのですが、最初はあまり利益が出ず、プレディクターやポジションの開き方などを試しながら少しずつ改良しています。