トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 421 1...414415416417418419420421422423424425426427428...3399 新しいコメント Alexander Ivanov 2017.06.24 22:30 #4201 420ページ目にしてコードが1つもない？ Renat Akhtyamov 2017.06.24 22:48 #4202 ミハイル・マルキュカイツどうだろう、私のターゲットのために......きっとどこも覗いていないはずだ。まあ、そうなんですけどね。しかし、それはあくまでも未来であり、過去ではないのです。:-)非常に興味深い - どのように？MAはいかがですか？上の投稿に賛成です。スレッドを追うと、その話題はとてもよくわかるのですが......。過去のデータを分析し、偶然性を検証しています。ここでは、メモリをはじめ、多くの定義がなされている。 典型的なストラテジーで例えるなら、シンプルなMAもメモリを持っています。そこで、パターンによるものも含めて、ある種の平均化を図るのです。これらの学習はすべて、売買の観点から最も正確な市場参入を 見つけることだけに帰結します。しかし、この戦略では、間違えた場合にどうするかという問題に答えられない、これが最も重要な問題です。この質問は、本質的に最も重要なものです。なぜなら、トレーダーがどんなシステムを持っていても、誰もそう簡単にお金を渡そうとは思わないからです。本当の相場は、どんな法則や偶然にも従わず、トレーダーに対して排他的になります。エラーの可能性は否定できないのでは？ Mihail Marchukajtes 2017.06.25 08:49 #4203 レナト・アフティアモフ非常に興味深いのですが、いかがでしょうか。MAはいかがですか？上の投稿に賛成です。スレッドを追うと話題はわかるのですが...。過去のデータを分析し、偶然性を検証しています。ここでは、メモリをはじめ、多くの定義がなされている。 典型的なストラテジーで例えるなら、シンプルなMAもメモリを持っています。そこで、パターンによるものも含めて、ある種の平均化を図るのです。このような学習はすべて、売買の面で最も正確な市場への参入を 見つけることに帰結します。しかし、外国為替市場で使用される他の戦略と同様に、それはまだ質問に答えていない - 我々は間違っている場合、我々は何をするつもりですか？この質問は、本質的に最も重要なものです。なぜなら、トレーダーがどんなシステムを持っていても、誰もそう簡単にお金を渡そうとは思わないからです。リアルタイムの相場は、いかなる法則や偶然性にも従わず、トレーダーに対して排他的に作用する。誤差の確率は排除されない、という理解でいいのでしょうか？実は、とても簡単なことなんです。シグナルが利益を示している場合は1、損失を示している場合は0とマークしています。従って、最後の信号、すなわち現在の信号は、その結果が分からないため、不定となる。次の信号が表示されたときに判明する。まあ、NSは未来を見ずに、今現在の 信号を検出するように訓練されていますからね。だから、私のデータ収集の純度には何の問題もないのですが......。 Maxim Dmitrievsky 2017.06.25 10:53 #4204 mxnet apiで、RとPyをバイパスして、不要なレイヤーを全て削除した経験のある方はいらっしゃいますか？Alglibは十分な生産性がなく、GPUでは動作せず、複雑なネットワークの計算には時間がかかることが判明しました。一般に、cppには多くの生産性向上のためのライブラリがあります。 Forester 2017.06.25 11:29 #4205 マキシム・ドミトリエフスキーmxnet apiで、RとPyをバイパスして、不要なレイヤーを全て削除した経験のある方はいらっしゃいますか？Alglibは十分な生産性がなく、GPUでは動作せず、複雑なネットワークの計算には時間がかかることが判明しました。一般に、cppには効率的なライブラリが多く存在します。 何が違うのか - 長いかどうか、最適化する場合（と1つは、いずれの場合でも最適化する必要があります）、それはあなたのすべてのコンピュータ/プロセスとクラウドを使用することが可能です。しかも、クラウドを使えば、他のどの選択肢よりも高速になります。ジェネティクスで256並列スレッド、フルコンピュテーションなら最大1〜2万スレッド......。 Maxim Dmitrievsky 2017.06.25 11:33 #4206 エリブラリウス 長かろうがなんだろうが、最適化すれば（いずれにせよ最適化は必要だが）、CPU/コンピュータもクラウドも使い放題だ。そして、クラウドを使えば、他のどの選択肢よりも速く、ジェネティクスで256並列スレッド、フルコンピュテーションで最大5～10万（限界は分かりませんが）......となります。 大きな違いは、あなたはNSの遅い計算のためにクラウドで多くのお金を与えるだろう、私は遺伝的最適化で同時に7000エージェントまで持っていた、はいすぐに、テスターでボット自体が迅速に実行されている場合、それ以外の場合はネジ止めされています...。i5 6200u skylakeでnsを5k barで1コアあたり15-20分学習し、テスト時にさらに2回再学習。この目的のためにマルチコア＋gpuをレンタルして、クラウドなしで最適化した方が良い+ diplerningを使用する場合は、mxnetの方が何倍も速いです。http://mxnet.io/ Alexander Ivanov 2017.06.25 11:56 #4207 こんにちは。ロボットは完成しているのですか？ Алёша 2017.06.25 12:14 #4208 ウラジミール・ペレヴェンコ誰かがチェックすることを強く勧める...調べて結果を教えてください。結果を見て、議論するのは面白い。もちろん、私は、アルゴトレーディングにおけるMOのアプリケーションについて、多くのローカル記事の結果を無視するような発言をする前に、確認しました。もう一度ランダムなソースで結果をダブルチェックする。 ランダムウォーク算術または幾何学について。ZZなどのフェイクターゲティングでは、50％をはるかに超える予測が得られ、90％くらいは簡単に当たります。ランダムを予測できることを証明しなければならないので、合理的ではありません。そんなことはない だろう。 数百ページ前にも似たようなことを言った。「そうじゃなくて、ZZのシフトについて、バーでシフトするのはおかしいって言ってたけど、それじゃ意味がない、どっちにしろSBがグレイルになる、それはありえない。ZZは非常に遠くに見えるので、少なくとも膝の間の1ステップの大きさだけ、不確定な小節 数でずらす必要があります。 nowi 2017.06.25 12:16 #4209 レナト・アフティアモフ これらの学習はすべて、売買の観点から最も正確な市場への参入を 見つけることだけに帰結します。しかし、外国為替市場で使用される他の戦略と同様に、質問に対する答えはまだありません - 私たちは間違いを犯した場合どうすればよいですか？そして、この問いが本質的に最も重要なのです...........................。金言......みんな、たいていエントリーポイントにこだわる......あらゆるシナリオでのポジションの撤退と付随の問題は、ほとんど無視されている......私の考えでは、エントリーの正確さはかなり神話上のことなので、これは最も基本的な問題だが......あらゆるシナリオでの行動計画の策定が重要だ。結局、これは完全にトレーダーの力にかかっているものだ。コントロールできない市場の動きと違って完全にコントロールできるものだ........。 Alexander Ivanov 2017.06.25 12:20 #4210 プログラミングの教授、准教授の皆様、コードは完成しましたか？試してみたいのですが？せめてトライアルだけでも。 1...414415416417418419420421422423424425426427428...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
どうだろう、私のターゲットのために......きっとどこも覗いていないはずだ。まあ、そうなんですけどね。しかし、それはあくまでも未来であり、過去ではないのです。:-)
非常に興味深い - どのように？
MAはいかがですか？
上の投稿に賛成です。
スレッドを追うと、その話題はとてもよくわかるのですが......。
過去のデータを分析し、偶然性を検証しています。ここでは、メモリをはじめ、多くの定義がなされている。
典型的なストラテジーで例えるなら、シンプルなMAもメモリを持っています。そこで、パターンによるものも含めて、ある種の平均化を図るのです。
これらの学習はすべて、売買の観点から最も正確な市場参入を 見つけることだけに帰結します。しかし、この戦略では、間違えた場合にどうするかという問題に答えられない、これが最も重要な問題です。この質問は、本質的に最も重要なものです。なぜなら、トレーダーがどんなシステムを持っていても、誰もそう簡単にお金を渡そうとは思わないからです。本当の相場は、どんな法則や偶然にも従わず、トレーダーに対して排他的になります。
エラーの可能性は否定できないのでは？
非常に興味深いのですが、いかがでしょうか。
MAはいかがですか？
上の投稿に賛成です。
スレッドを追うと話題はわかるのですが...。
過去のデータを分析し、偶然性を検証しています。ここでは、メモリをはじめ、多くの定義がなされている。
典型的なストラテジーで例えるなら、シンプルなMAもメモリを持っています。そこで、パターンによるものも含めて、ある種の平均化を図るのです。
このような学習はすべて、売買の面で最も正確な市場への参入を 見つけることに帰結します。しかし、外国為替市場で使用される他の戦略と同様に、それはまだ質問に答えていない - 我々は間違っている場合、我々は何をするつもりですか？この質問は、本質的に最も重要なものです。なぜなら、トレーダーがどんなシステムを持っていても、誰もそう簡単にお金を渡そうとは思わないからです。リアルタイムの相場は、いかなる法則や偶然性にも従わず、トレーダーに対して排他的に作用する。
誤差の確率は排除されない、という理解でいいのでしょうか？
実は、とても簡単なことなんです。シグナルが利益を示している場合は1、損失を示している場合は0とマークしています。従って、最後の信号、すなわち現在の信号は、その結果が分からないため、不定となる。次の信号が表示されたときに判明する。まあ、NSは未来を見ずに、今現在の 信号を検出するように訓練されていますからね。だから、私のデータ収集の純度には何の問題もないのですが......。
mxnet apiで、RとPyをバイパスして、不要なレイヤーを全て削除した経験のある方はいらっしゃいますか？Alglibは十分な生産性がなく、GPUでは動作せず、複雑なネットワークの計算には時間がかかることが判明しました。一般に、cppには多くの生産性向上のためのライブラリがあります。
mxnet apiで、RとPyをバイパスして、不要なレイヤーを全て削除した経験のある方はいらっしゃいますか？Alglibは十分な生産性がなく、GPUでは動作せず、複雑なネットワークの計算には時間がかかることが判明しました。一般に、cppには効率的なライブラリが多く存在します。
長かろうがなんだろうが、最適化すれば（いずれにせよ最適化は必要だが）、CPU/コンピュータもクラウドも使い放題だ。そして、クラウドを使えば、他のどの選択肢よりも速く、ジェネティクスで256並列スレッド、フルコンピュテーションで最大5～10万（限界は分かりませんが）......となります。
大きな違いは、あなたはNSの遅い計算のためにクラウドで多くのお金を与えるだろう、私は遺伝的最適化で同時に7000エージェントまで持っていた、はいすぐに、テスターでボット自体が迅速に実行されている場合、それ以外の場合はネジ止めされています...。i5 6200u skylakeでnsを5k barで1コアあたり15-20分学習し、テスト時にさらに2回再学習。この目的のためにマルチコア＋gpuをレンタルして、クラウドなしで最適化した方が良い
+ diplerningを使用する場合は、mxnetの方が何倍も速いです。
http://mxnet.io/
誰かがチェックすることを強く勧める...調べて結果を教えてください。
結果を見て、議論するのは面白い。
もちろん、私は、アルゴトレーディングにおけるMOのアプリケーションについて、多くのローカル記事の結果を無視するような発言をする前に、確認しました。
もう一度ランダムなソースで結果をダブルチェックする。 ランダムウォーク算術または幾何学について。ZZなどのフェイクターゲティングでは、50％をはるかに超える予測が得られ、90％くらいは簡単に当たります。ランダムを予測できることを証明しなければならないので、合理的ではありません。
数百ページ前にも似たようなことを言った。
「そうじゃなくて、ZZのシフトについて、バーでシフトするのはおかしいって言ってたけど、それじゃ意味がない、どっちにしろSBがグレイルになる、それはありえない。ZZは非常に遠くに見えるので、少なくとも膝の間の1ステップの大きさだけ、不確定な小節 数でずらす必要があります。
これらの学習はすべて、売買の観点から最も正確な市場への参入を 見つけることだけに帰結します。しかし、外国為替市場で使用される他の戦略と同様に、質問に対する答えはまだありません - 私たちは間違いを犯した場合どうすればよいですか？そして、この問いが本質的に最も重要なのです...........................。
金言......みんな、たいていエントリーポイントにこだわる......あらゆるシナリオでのポジションの撤退と付随の問題は、ほとんど無視されている......私の考えでは、エントリーの正確さはかなり神話上のことなので、これは最も基本的な問題だが......あらゆるシナリオでの行動計画の策定が重要だ。結局、これは完全にトレーダーの力にかかっているものだ。コントロールできない市場の動きと違って完全にコントロールできるものだ........。
プログラミングの教授、准教授の皆様、コードは完成しましたか？
試してみたいのですが？せめてトライアルだけでも。