トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3001

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Aleksey Nikolayev #:

正規化してもACFは変わらないので、価格系列が定常化することはない。

増分はホワイトノイズであり、これはパワースペクトルを持たない（非拘束スペクトルと言うこともある）。ラジオ・アマチュアは、「どんな実信号も限られたスペクトルを持つ」というお気に入りのマントラを唱え、ホワイトノイズの代わりに、スペクトルを切り詰めたアナログを研究する。

ノーベル賞受賞者の本は、目次から判断すると、季節現象を扱っている。それらは価格には存在しないか、明白で適用できない（例えば日々のボラティリティ変動）。

DSPに関する私の主な不満は、数学的素養のある初心者トレーダーにとって、マインドベイトの役割を果たしていることである。多くのトレーダーは、フーリエ分解を価格に適用することから始めるが、すぐにその結果に挫折し、試すのを諦めてしまう。そうではなく、最初から必要なのは、数学全体を思慮深く、もっと幅広く応用することである。

これは面白い議論になりそうだが、あからさまにオフトピックになりそうだ。
 
fxsaber #:
TCのtstファイルをMOで共有する。バランスラインは重要ではない。重要なのは、時間的に10K以上の重複しないポジションだ。

昨日、ほとんどの人がすべてをRで行っていることが判明した。

 
同志たちよ、記念日おめでとう！
6,000ページ目を迎えても、ここではサボテンがかじられていることでしょう）。
前へ、新たな成果へ！
まあ、今なら出禁にできるけど（笑)。
 
Maxim Dmitrievsky #:

2000年から2010年まで、2010年から現在の作品まで。

それが何をするものなのか（何もしないんだろうけど）、さらにそれをどうすればいいのかがよくわからなかったんだ :)

デフォルト設定


失敗した時間帯をカットし、成功した時間帯を残すようだ。

私のところで実験してみたんだ。24個のモデルを1時間ごとに1個ずつ。その中にはランダムに成功したものもあった。しかし、そのほとんどすべてで、他のチップでの最初のスプリットがOOSを悪化させた。ただし、1つのターゲットで、1つの機能セットで、という注意はある。
時間が追加された場合、それは強制されたものではありませんが、モデルがそれを選択した場合は、 - OK。

 
Maxim Dmitrievsky #:

2000年から2010年まで、2010年から現在の作品まで。

時間足での取引

彼が何をしたのか（何もしていないと思うが）、そしてそれをどうすればいいのかがよくわからなかった。）

デフォルト設定


5桁が10番目に表示された...

 
Forester #:

成功しなかった時期を切り取って、成功した時期を残すようなものだ。

自分自身を使って実験してみたんだ。24のモデルを1時間ごとに1つずつ。その中にはランダムに成功したものもある。しかし、そのほとんどすべてで、他のチップでの最初のスプリットがOOSを悪化させた。ただし、1つのターゲットで1つの機能セットでという注意書きはある。
時間が追加された場合、それは強制されませんが、モデルがそれを選択した場合は、 - OK。

わかった。キーはマックではそのようには動かない。

そのテストでは、トレーニングサンプルのインターバルはほとんど捨てられませんでしたが、osではほとんど全部捨てられました :)
 
Maxim Dmitrievsky #:

私はそれを理解した。マックではキーがうまく動かないんだ。

トレーニングサンプルのテストでは、インターバルはほとんど捨てられなかったが、osではほとんど全部捨てられた :)。

残念なことに、tstファイルを見逃してしまった。

 
fxsaber #:

残念ながらtstファイルは見逃した。

これはつまらなかったので、他のものは後でお見せします。
 
3000ページ...

最も生産性の高い支店
 
Ivan Butko #:
3,000ページ... 最も生産的なスレッド。

そう、この病棟は最も難しい患者を抱えている...。:)

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